2018-1《高级风险管理》课后作业
作业1 风险综合评价+大数据风控建模
二做一。学习模仿CSSCI 期刊文章，自选主题，一人一个研究主题与方法，不能重复，先报先定，后报错开。对该主题进行系统全面的文献研读综述、知识点整理、理论研究与实证研究设计、软件实现。
按照选定的主题，确定研究问题与研究对象，自行选取研究样本，收集足够的大数据；自行设计研究方案，方法与技术必须是数据量化分析、数理分析与实验研究三类方法中两类及三类的综合研究。
正文：结构格式规范，按照院刊格式要求；达到核心期刊发表水平。能用公式模型表述的尽量用公式模型说明，变量说明具体含义设定。
软件实现使用相关课程教学用的主流软件。
理论梳理系统完整，具体简明扼要，软件实现过程准确；重合率低于或超过20%者，不合格，需重修该课程。 参考选题，文献如下：
附件1风险综合评价方法清单 1静态赋权法
1.1
简单统计方法
1.1.1 统计平均法:行/列和平均法；行/列几何平均法 1.1.2 最大频率组的组中值/众位数法
1.1.3 变异/离散系数法: 依据指标变异性大小
()
i i i v E x σ=
1
i
i n
i
i v w v
==
∑
1.1.4 熵值/权法1:依据指标变异性大小
1彭怡,
李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35.
()()
max min ij ij
ij ij ij X X x X X -=
-
1
ij
ij m
ij
i x p x
==
∑
指标熵值：
1
ln m
j ij ij
i e k p p ==-∑01
j e ≤≤
1ln k m =
差异系数：
1j j
g e =-
指标权重：
1
j
j n
j
j g w g
==
∑
1.1.5 模糊综合评价法
1.1.6 熵权模糊综合评价法2 1.1.7 AHP 模糊综合评价法3 1.2 管理运筹学方法
1.2.1 层次分析法4:主观性
层次分析法又称AHP 构权法(Analytic hierarchy process ，简写为AHP)，是将复杂的评价对象排列为一个有序的递阶层次结构的整体，然后在各个评价项目之间进行两两的比较、判断，计算各个评价项目的相对重要性系数，即权重。AHP 构权法又分为单准则构权法和多准则构权法。两个步骤： （1）计算权重 （2）一致性检验
1.2.2 网络层次分析法5: 主观性+网络关联 1.2.3 AHP+熵值法6
先用AHP 法对指标赋权，保证重要性指标所占权重较大，再运用熵值法对指标权重进行调节，既保证重要性指标所占权重，又减少AHP 法的主观、片面性。主客观法结合起来对风险预警指标进行综合赋权，得到更为合理和精确的指标权重。
2范慧慧,
王国栋, 路正南. 熵权法下基金业绩的层次模糊评判[J]. 经济管理, 2009(4):130-135.
3鲍新中,屈乔,傅宏宇. 知识产权质押融资中的价值评估风险评价[J]. 价格理论与实践,2015,(03):99-101. 4
5徐光,白明莹,田也壮,杨洋. 基于网络层次分析法的技术创新项目评估体系研究[J]. 科学管理研究,2015,(03):40-43.
6寿晖,张永安. 基于AHP-熵值法商业银行体系风险指标预警研究——来自2003-2012年数据[J]. 华东经济管理,2013,(10):44-49.
1.2.4 CRITIC 赋权法:指标差异性+指标冲突关联7
(Criteria Importance Though Intercrieria Correlation) 基本思路是确定指标的客观权数以两个基本概念为基础。一是对比强度，它表示同一指标各个评价方案取值差距的大小，以标准差的形式来表现，即标准化差的大小表明了在同一指标内各方案的取值差距的大小，标准差越大各方案的取值差距越大。二是评价指标之间的冲突性，指标之间的冲突性是以指标之间的相关性为基础，如两个指标之间具有较强的正相关，说明两个指标冲突性较低。
1
, 12i
i n
i
i c w i n
c
==
=∑L ，，，
()1
1 1,2,,n
i i ij j c r i j n
σ==-=∑L ，
1.2.5 TOPSIS 技术（Technique for Order Preferenceby Similarity to Ideal Solution,）逼
近理想解排序法、理想点法8
1.2.5.1 基于（信息）熵权的TOPSIS 模型9 1.2.5.2 基于加权主成分的TOPSIS 模型10 1.2.5.3 基于CRITIC 权重法的TOPSIS 模型11 1.2.6 数据包络分析法（DEA ， DEAP 软件）
1.2.6.1 评价相对有效性的数据包络分析模型——DEA 和网络DEA 1.2.6.2 CCR 模型 1.2.6.3 BCC 模型 1.2.6.4 CCGS2模型
1.2.6.5 DEA 模型FG 、ST 、WY
1.2.6.6 综合DEA 模型（GDEA 模型） 1.2.6.7 锥比率的DEA 模型C2WH 1.2.6.8 逆DEA 模型 1.2.6.9 网络DEA 模型
1.2.6.10 S BM 模型（DEA_SOLVER5.0版软件） 1.2.6.11
1.3 多元统计分析方法
1.3.1 基于典型相关分析的综合评价12 1.3.2 复相关系数法 1.3.3 主成分分析法
1.3.3.1 熵值法改进的主成分分析法 1.3.3.2 CRITIC 改进的主成分分析法 1.3.4 因子分析法/主成分分析法
7许涤龙,陈双莲. 基于金融压力指数的系统性金融风险测度研究[J]. 经济学动态,2015,(04):69-78.
8朱卫东,
吴鹏. 引入TOPSIS 法的风险预警模型能提高模型的预警准确度吗?——来自我国制造业上市公司
的经验证据[J]. 中国管理科学, 2015, 23(11):96-104.
9彭怡, 李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35. 10马运来. 基于TOPSIS 法的区域风险投资环境综合评价[J]. 科技管理研究, 2007, 27(7):160-161. 11刘骅, 卢亚娟. 转型期地方政府投融资平台债务风险分析与评价[J]. 财贸经济, 2016, 37(5):48-59. 12金融稳定与金融竞争力协同效应测度及其国际比较研究_李正辉
1.3.5可拓综合评价法
1.3.6灰色关联/综合评价法
1.4模糊数学方法
1.4.1模糊（相对隶属度）综合评价法
1.4.1.1基于区间直觉模糊数相关系数的多准则决策模型
1.5数据挖掘方法
1.5.1人工BP神经网络评价法
1.5.2智能组合/综合集成法
1.5.
2.1AHP+模糊综合评价
1.5.
2.2DEA+BP神经网络
1.5.
2.3基于遗传（算法+）粒子群算法的混合算法优化的灰色神经网络模型
1.5.3突变级数评价法13
1.6合成评价方法：
2基于计量经济学方法的赋权方法14
2.1向量误差修正模型
2.2联立方程模型
2.3状态空间模型：卡尔曼滤波算法
2.4向量自回归模型：脉冲响应分析，cholesky分解
2.5结构向量自回归模型
2.6SFAVAR法
2.7FAVAR模型+脉冲响应分析
13基于突变级数法的油田管输建设工程项目环境风险评价;企业跨国战略并购风险评估及风险规避
14基于不同赋权方法的金融状况指数的比较研究
3.因素分解的风险影响因素分析
4、风险作业路径分析
附件2风险管理统计与计量分析方法清单
1GARCH类模型
2离散选择模型：logit模型
2.1二元Logit模型
2.2多元Logit模型
2.3条件Logit模型
2.4混合Logit模型
2.5嵌套Logit模型
3分位数回归
4生存分析
5聚类分析+判别分析
6风险因素识别：回归分析，因子分析
7作用路径分析：结构方程模型，VAR模型；
8马尔科夫区制转换回归模型
9DEA
10空间计量经济模型
11复杂网络分析
附件3风险管理大数据挖掘分析技术
（一）数据挖掘基本技术
1数据探索分析：描述统计、可视化、降维
2关联规则
3KNN分类
3.1K近邻分析法
3.2基于变量重要性的加权K近邻分析法
3.3基于观测相似性的加权K近邻分析法
4贝叶斯分类
5神经网络
6SVM分类
7决策树
7.1分类回归树CART
7.2决策树C4.5\C5.0算法
7.3GBDT（Gradient Boost Decision Tree）模型
7.4XGBoost模型
8随机森林算法
9一般聚类
9.1.1K-均值聚类法
9.1.2PAM聚类法
9.1.3层次聚类法
9.1.4EM聚类法
10文本挖掘
11预测
12异常点诊断
12.1.1统计诊断
12.1.2距离诊断
12.1.3密度诊断
12.1.4聚类诊断
12.1.5关联诊断
12.1.6粗糙集诊断
12.1.7基于人工神经网络的离群点挖掘
13智能优化
（二）集成复合的数据挖掘技术15
（1）多元统计技术/集成综合评价方法+挖掘技术
（2）智能优化算法+挖掘技术
(3)计量技术+挖掘技术
（4）挖掘技术组合
大数据的基本特点：
（1）数据量大，TB级；
（2）数据指标是多维多元化、非结构化的，如视频、文本数据；
（3）使用数据挖掘技术与方法。
附件4风险管理：计算实验
1风险管理自然实验研究16：
2准自然实验法17
3田野实验法18
4计算实验法19
15李斌, 郭剑桥, 何万里. 一种新的地方政府债务风险预警系统设计与应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2016(12):96-112.
16宗计川,朱鑫鑫,隋聪.资产组合调整惯性行为研究:实验室证据[J].管理科学学报,2017,20(11):61-74.
17隋聪,于洁晶,宗计川.银行间债务违约诱发资产减价出售——基于债务与资产关联的风险叠加传染研究[J].系统工程理论与实践,2017,37(11):2753-2764.
18雷震,杨明高,田森,张安全.股市谣言与股价波动:来自行为实验的证据[J].经济研究,2016,51(09):118-131. 19韦立坚,张维,熊熊.股市流动性踩踏危机的形成机理与应对机制[J].管理科学学报,2017,20(03):1-23.
5实验分析方法
5.1倾向性匹配法
5.2双倍差分法
5.3合成控制法
5.4反事实分析
5.5治理方案与政策的绩效评价
作业2
——文献研读与知识点整理（matlab）
一.作业要求：
从附件1中按一级标题自选一个主题；
从后面附件2-5中，选用适用的两种以上的方法（一级标题）。
一人一个研究主题与方法，不能重复，先报先定，后报错开。对该主题进行系统全面的文献研读综述、知识点整理、理论研究与实证研究设计、软件实现。
按照选定的主题，确定研究问题与研究对象，自行选取研究样本，收集足够的大数据；自行设计研究方案，方法与技术必须是数据量化分析、数理分析与实验研究三类方法中两类及三类的综合研究。
正文：结构格式规范，按照院刊格式要求；达到核心期刊发表水平。能用公式模型表述的尽量用公式模型说明，变量说明具体含义设定。
软件实现使用相关课程教学用的主流软件。
参考文献都必须是15篇以上的CSSCI期刊文章，用实引方式标注，公式用公式编辑器录入；
附件：软件实现过程说明按照《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》，附关键步骤与主要结果的截图
理论梳理系统完整，具体简明扼要，软件实现过程准确；重合率低于或超过20%者，不合格，需重修该课程。
二.写作内容
1写作内容包括以下部分：
（1）封面，目录；
（2）题目，摘要，关键词；
（3）文献综述；
（4）理论知识体系
（5）问题描述、分析及理论研究；
（5）实证研究、方案设计与验证及软件实现程序（注：【1】软件实现程度放入方框中；【2】主要函数要说明语法；主要语句要说明功能）；（6）建模分析实例与结果描述及具体实现程序；（注：说明具体实现程序步骤，具体程序代码放入方框中，主要语句要说明功能，主要的具体实现结果要附截图）
（7）参考文献。
（8）附件
其他参见作业布置：《空间计量经济学》课后作业——文献研读与知识点整理
三、作业交稿
作业word文件，程序代码软件文件，数据，查重报告。
附件5 风险管理《文献研读、知识点整理与专题研究》主题：用多种技术与方法组合研究风险管理20
[1]地方政府债务风险监测与度量
[2]汇率风险监测与度量
[3]利率期限结构模型/收益率曲线
[4]风险预警技术
[5]风险损失分布的拟合检验与模拟
[6]风险综合评价
[7]违约风险评估建模
[8]违约损失率建模
[9]单一主体/资产的信用风险价值的建模计算
[10]资产组合风险价值的简化计算：单因素模型、多因素模型
[12]多阶段多情景的风险价值计算：损失分布；确定分布；按照定义计算
[13]序贯决策的风险价值计算：确定收益分布，确定损失分布；损失概率；预期损失、非预
期损失；离散系数、标准化分数；风险价值计算
[14]风险价值模型的有效性拟合检验
[15]基于分位数回归模型的风险价值估算
a)基于流动性调整的分位数回归模型的风险价值估算
[16]最优套期保值组合建模估算
a)方差最小化
b)风险价值最小化
[17]利率期限结构与利率模型理论与拟合
[18]基于利率期限结构的风险测度
[19]流动性风险测度指标与风险价值的设计与计算
[20]流动性调整的综合风险价值估算
[21]系统性风险评估
a)综合评价
b)指标：增量条件风险价值，系统预期亏空
c)基于分位数回归的系统性风险评估
d)基于复杂网络分析的系统性风险评估
20范超, 王磊, 解明明. 新经济业态P2P网络借贷的风险甄别研究[J]. 统计研究, 2017,
34(2):33-43.
[22]压力测试:流动性风险，市场风险，信用风险
[23]风险承担综合评价
a)金融稳定指数
b)金融状况指数
c)金融压力指数
d)+++
[24]资本配置计算
[25]投资组合优化
[26]风险调整绩效评价
[27]股价崩盘风险
[28]风险承担
在投资市场如果没有风险管理的意识，会使资金出现危机，失去赢利的机会。主要体现在以下几个方面。 Ⅰ可以降低投资的风险率 使用风险管理，可以合理有效的调配资金，把损失降到最低限度，将风险最小化，创造更多的获利机会。从而达到降低投资风险的目的。 Ⅱ有助于保持良好的投资心态 这一点至关重要。在资金操作过程中，难免因为失误而造成资金的亏损。如果能够合理的控制风险，当出现亏损时有助于保持良好的投资心态，可以减少情绪慌乱中的盲目操作，降低了连续亏损的可能性。 4、风险管理的实施 Ⅰ根据资金状况订制合理的操作计划和方案 在操作之前根据资金量大小合理的订制资金运作的比例，为失误操作造成的损失留下回旋的空间和机会。 Ⅱ根据时间条件订制适宜的操作风格 每个投资者拥有的操作时间是不同的。如果有足够的时间盯盘，并且具有一定的技术分析功底，可以通过短线操作获得更多的收益机会；如果只是有很少的时间关注盘面，不适宜作短线的操作。则需要慎重寻找一个比较可靠的并且趋势较长的介入点中长线持有，累计获利较大时再予以出局套现。 Ⅲ树立良好的投资心态 做任何事情都必须拥有一个良好的心态，投资也不例外。心态平和时，思路往往比较清晰，面对行情的波动能够客观的看待和分析，才能够理性操作。
Ⅳ建立操作纪律并严格执行 行情每时每刻都在发生变化，涨跌起伏的行情会使投资者存在侥幸和贪婪的心理，如果没有建立操作的纪律，帐面盈亏只能随着行情变化而波动，没有及时地止赢结算就没有形成实际的结果。起初的获利也有转变为亏损的可能，会导致操作心态紊乱，影响客观理想的分析思维，最终步步退败。所以制定操作纪律并严格执行非常重要。 钜丰金业友情提示：投资有风险，入市需谨慎！
单片机原理及其接口技术王敏课后作业答案标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
第二章作业（P40） 2-4 MCS-51单片机中执行程序的地址放在哪由几个位组成最大寻址范围是多少 答：放在程序计数器PC中，16位，64KB。 2-5 在程序存储器中，0000H、0003H、000BH、0013H、001BH、0023H这6个单元有什么特定的含义 答： 0000H 复位后，PC=0000H，开始执行程序的地址 0003H 外部中断0 （INT0）入口地址 000BH 定时器0中断（TF0）入口地址 0013H 外部中断1（INT1）入口地址 001BH 定时器1中断（ TF1）入口地址 0023H 串行口中断TI/RI入口地址 2-10 开机复位以后，CPU使用哪一组工作寄存器它们的地址是什么如何改变当前工作寄存器 答：使用第0组工作寄存器，00H-07H，通过修改PSW中的RS1和RS0两位来改变当前的工作寄存器。 第三章作业（P75） 3-7 指出指令中的50H或66H个代表什么 解： ① MOV A, #50H 立即数 MOV A, 50H 直接地址 MOV 50H, #20H 直接地址 MOV C, 50H 位地址 MOV 50H, 20H 直接地址 ② MOV @R0, #66H 立即数 MOV R6, #66H 立即数 MOV 66H, #45H 直接地址 MOV 66H, C 位地址 MOV 66H, R1 直接地址 3-9 写出能完成下列数据传送的指令： 解： ① R1中内容传送到R0； MOV A, R1 MOV R0，A ②内部RAM 20H单元中的内容送到30H单元； MOV 30H, 20H ③外部RAM 20H单元中的内容送到内部RAM 20H单元； MOV R0， #20H MOVX A, @R0 MOV 20H, A ④外部RAM 2000H单元中的内容送到内部RAM 20H单元； MOV DPTR, #2000H MOVX A, @DPTR MOV 20H, A
《风险管理》教案 讲授章节 第一章风险管理基础 1.1风险与风险管理 1.2商业银行风险的主要类别 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.4商业银行风险与资本 1.5风险管理常用的概率统计知识 1.6风险管理的数理基础 教学目的 与 教学要求 通过本章学习使学生了解和掌握风险定义，了解风险管理的发展，熟悉风险种类等风险管理的基础知识。 重点与难点风险定义 八大类风险种类、定义、特点经济资本 板书设计1.1风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.1.2风险管理与商业银行经营 1.1.3商业银行风险管理的发展 1.2商业银行风险的主要类别 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险1.2.7法律风险 1.2.8战略风险 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿 1.4商业银行风险与资本 1.4.1资本的概念和作用 1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用 1.5风险管理常用的概率统计知识 1.5.1基本概念 1.5.2常用统计分布 1.6风险管理的数理基础 1.6.1收益的的计量 1.6.2风险的量化原理 1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式变化率和导数 教学体会
教案序号：1--1 教学方 法 与手段 教学内容备注 风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分， 具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争 力。 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括； 用数学语言——概率表示 （2）风险是损失的可能性（视风险为危险）： 损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式； 判断：金融监管当局视风险为危险。（√） （3）学术界：风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的 偏离，即波动性， 期望——平均值（平均损失、平均收益） 波动性——方差（波动越大，风险越大） 符合现代金融风险管理理念， 马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是 盈利的基础。 2. 损失类型 （1）预期损失 例如：每名学生发放5000元贷款，毕业后违约的概率92%，住房按揭贷款2%， 数学上表示：期望值（平均损失率） 处理：提取准备金和冲减利润（不影响生存） （2）非预期损失 数学上表示：方差（波动性） 处理：用准备金无法弥补——用利润充减——用资本弥补— —破产 80年代末，提出资本监管 （3）灾难性损失——例外事件、偶然事件 决策不当、操作失误等造成：如巴林银行10亿美元。 处理：保险转嫁、通过控制高风险业务（不是所有风险保险 公司都承保）举例：学生逃课不被抓的概率，受处分的概率，受什么处分的概率等。 如：人身保险、炒股（股市有风险，投资者慎入）
初级银行2017风险管理知识点：风险管理 基础 风险、收益与损失(表1-1) (表1-1)风险、收益与损失 项 目内 容 风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的。 风险与收益的联系一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理;另一方面有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险。 风险与收益的区别损失是一个事后概念，反映的是风险
造成的实际结果(善后处理);而风险却是一个事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，是用概率描述的一种可能性(事前风险管理)。金融风险可能造成的损失分为预期损失(平均值，采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对)、非预期损失(置信区间内的可能性，利用资本金来应对)和灾难性损失(具有威胁的重大损失，通过购买商业保险来转移风险)三大类。 二、 风险管理与商业银行经营(表1-2) (表1-2)风险管理与商业银行经营 项 目内 容 商业银行的经营特征《中华人民共和国商业银行法》第四条明确规定了“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束”
风险管理与商业银行经营的关系第一，承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 第二，风险管理改变了商业银行的经营模式。粗放经营模式转变为精细化管理模式;定性分析转变为定量分析;分散管理到全面风险管理。 第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。 第四，健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。 第五，风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。 在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模;二是商业银行的风险管理水平。 三、
第一章课后习题 1.1 把下列十进制数转换成二进制数、八进制数、十六进制数。 ① 16.25 ② 35.75 ③ 123.875 ④ 97/128 1.2 把下列二进制数转换成十进制数。 ① 10101.01 ② 11001.0011 ③ 111.01 ④ 1010.1 1.3 把下列八进制数转换成十进制数和二进制数。 ① 756.07 ② 63.73 ③ 35.6 ④ 323.45 1.4 把下列十六进制数转换成十进制数。 ① A7.8 ② 9AD.BD ③ B7C.8D ④ 1EC 1.5 求下列带符号十进制数的8位补码。 ① +127 ② －1 ③ －0 ④ -128 1.6 求下列带符号十进制数的16位补码。 ① +355 ② －1 1.7 计算机分那几类？各有什么特点？ 1.8 简述微处理器、微计算机及微计算机系统三个术语的内涵。 1.9 80X86微处理器有几代？各代的名称是什么？ 1.10 你知道现在的微型机可以配备哪些外部设备？ 1.11 微型机的运算速度与CPU的工作频率有关吗？ 1.12 字长与计算机的什么性能有关？ 习题一参考答案 1.1 ① 16.25D=10000.01B=20.2Q=10.4H ② 35.75D=100011.11B=43.6Q=23.CH ③ 123.875D=1111011.111B=173.7Q=7B.EH ④ 97/128D=64/123+32/128+1/128=0.1100001B=0.604Q=0.C2H 1.2 ① 10101.01B=21.25D ② 11001.0011B=25.1875D ③ 111.01B=7.25D ④ 1010.1B=10.5D 1.3 ① 756.07Q=111101110.000111B=494.109D ② 63.73Q=110011.111011B=51.922D ③ 35.6Q=11101.110B=29.75D ④ 323.45Q=11010011.100101B=211.578D 1.4 ① A7.8H=167.5D ② 9AD.BDH=2477.738D ③ B7C.8D=2940.551D ④ 1ECH=492D 1.5 ① [+127] 补=01111111 ② [－1] 补 = 11111111 ③ [－0] 补=00000000 ④[-128] 补 =10000000 1.6 ① [+355] 补= 0000000101100011 ② [－1] 补 = 1111 1111 1111 1111 1.7 答：传统上分为三类：大型主机、小型机、微型机。大型主机一般为高性能的并行处理系统，存储容量大，事物处理能力强，可为众多用户提供服务。小型机具有一定的数据处理能力，提供一定用户规模的信息服务，作为部门的信息服务中心。微型机一般指在办公室或家庭的桌面或可移动的计算系统，体积小、价格低、具有工业化标准体系结构，兼容性好。 1.8 答：微处理器是微计算机系统的核心硬件部件，对系统的性能起决定性的影
初级银行从业资格考试《风险管理》真题卷 单项选择题(每小题0.5分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。) 1[单选题]下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是()。 A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 参考答案：D 易错项为B,A。 参考解析：一起操作风险损失事件，可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。 2[单选题]商业银行内部控制的控制措施不包括()。 A.会计系统控制 B.人员控制 C.不相容职务分离控制 D.授权审批控制 参考答案：B 易错项为A,C。 参考解析：商业银行内部控制的具体措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制七项。内部控制框架的核心要素不包括人员控制。 3[单选题]战略风险的来源不包括()。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现战略目标所需要的资源匮乏 参考答案：B 易错项为D,C。 参考解析：战略风险来自以下四个方面：(1)商业银行战略目标缺乏整体兼容性。(2)为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷。(3)为实现战略目标所需要的资源匮乏。(4)整个战略实施过程的质量难以保证。 4[单选题]商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。 A.董事会 B.高级管理层 C.员工 D.监事会 参考答案：A 易错项为D,B。 参考解析：巴塞尔委员会2015年发布的第四版《银行公司治理原则》，强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员决定、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。 5[单选题]日常国别风险信息监测渠道不包括()。 A.新闻平台 B.外部评级机构数据 C.银行内部信息 D.小道消息
《微机原理与接口技术》 复习题 第1章 1．简述名词的概念：微处理器、微型计算机、微型计算机系统。 答： （1）微处理器：微处理器（Microprocessor）简称μP或MP，或CPU。CPU是采用大规模和超大规模集成电路技术将算术逻辑部件ALU（Arithmetic Logic Unit）、控制部件CU （Control Unit）和寄存器组R（Registers）等三个基本部分以及内部总线集成在一块半导体芯片上构成的电子器件。 （2）微型计算机：微型计算机（Microcomputer）是指以微处理器为核心，配上由大规模集成电路制作的存储器、输入/输出接口电路及系统总线等所组成的计算机，简称微机。 （3）微型计算机系统：微型计算机系统由硬件与软件两大部分组成，分别称为硬件（Hardware）系统与软件（Software）系统。其中，硬件（Hardware）系统由CPU、内存储器、各类I/O接口、相应的I/O设备以及连接各部件的地址总线、数据总线、控制总线等组成。 软件（Software）系统：计算机软件（Software）是指为运行、维护、管理、应用计算机所编制的程序及程序运行所需要的数据文档资料的总和。一般把软件划分为系统软件和应用软件。其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能，但是并不针对某一特定应用领域。而应用软件则恰好相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。 2．简述名词的概念：指令寄存器、地址寄存器、标志寄存器。 答： （1）指令寄存器：指令寄存器（Instruction Register，IR）用来保存计算机当前正在执行或即将执行的指令。当一条指令被执行时，首先，CPU从内存取出指令的操作码，并存入IR中，以便指令译码器进行译码分析。 （2）地址寄存器：地址寄存器(Address Register，AR)被动地接受IP传送给它的地址值（二进制地址），AR的作用是保持IP送来的地址，并且以并行方式连接输出到CPU的地址引脚上，以便CPU访问指定的内存单元。 （3）标志寄存器：标志寄存器(Flags，F)是CPU中不可缺少的程序状态寄存器，因此，也称程序状态字寄存器（PSW），所谓状态是指算术或逻辑运算后，结果的状态以二进制的0或1在标志寄存器中标识出来，例如，运算结果有进位，则进位标志位CF=1，否则为0。 3．何谓IA-32处理器？
全面风险管理知识测试题库 第一部分风险管理基础 一、单项选择 1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是： A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。 B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。 C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。 D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。 参考答案：D 2. 下列关于风险的说法，正确的是： A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。 B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。 C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。 D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。 参考答案：D 3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。 A．预期损失 B．非预期损失 C．灾难性损失 D．以上全部 参考答案：B 4. 什么是经济资本（EC）？ A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。 B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。 C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。 D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses）所需要的资本。 参考答案：C 5．经济资本可以应用于以下哪些领域？ A．限额设定
银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》真题及详解（一） 一、判断题：（共15题，每小题1分，共15分）正确的选A，错误的选B；不选、错选均不得分。 1．商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（） 【答案】B 【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 2．金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（） 【答案】A 【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。 3．商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（） 【答案】A 【解析】风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
4．商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困境。（） 【答案】B 【解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经营状况、经济环境等众多因素有关。 5．在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。（）【答案】B 【解析】期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。 6．纵向一体化企业集团内部的关联交易主要通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（） 【答案】B 【解析】纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。 7．行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由
风险与风险管理：风险的种类（一）按风险的性质分为纯粹风险和投机风险 纯粹风险：是指只有造成损失而无获利可能性的风险。其所致结果只有两种：损失和无损失。 投机风险：是指既可能造成损失也可能产生收益的风险。其所致结果有三种可能：损失、无损失和获利。如股市行情的变动、价格涨落、赌博等。 纯粹风险和投机风险的区别在于：前者总是不幸的，事故发生可能带来损失，故为人们所畏惧和厌恶；后者由于有可能获利，具有诱惑力，故有些人为了获利，甘愿冒这种风险。 （二）按产生风险的环境分为静态风险和动态风险 静态风险：是由于自然力变动或人的行为失常所引起的风险。前者如地震、海难、雹灾等； 动态风险：是由于人类社会活动而产生的各种风险。 （三）按风险影响的范围对象分为基本风险和特定风险 基本风险：是风险的起源与影响方面都不与特定的人有关，至少是个人所不能阻止的风险。即全社会普遍存在的风险。 特定风险：是与某特定的人有因果关系的风险。即由特定的个人所引起且损失仅涉及。 （四）按风险损失的对象分为财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 财产风险：是可能导致财产发生毁损、灭失和贬值的风险。 人身风险：是指人们因生、老、病、死、伤残等原因而导致经济损失的风险。如因为疾病、伤残、死亡、失业等导致个人、家庭或企业经济收入减少。 责任风险：是指因侵权或违约依法对他人遭受的人身伤亡或财产损失应负赔偿责任的风险。 信用风险：是指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或犯罪而给对方造成经济损失的风险。 （五）按损失发生的原因分为自然风险、社会风险、经济风险和政治风险 自然风险：是指由于自然现象或物理现象所导致的风险。 社会风险：是指由于个人行为的反常或不可预料的团体行为所致损失的风险。如偷窃、抢劫、罢工、动乱等。 经济风险：是指在产销过程中，由于各种因素的变动或估计的错误，导致产量减少或价格涨跌所致损失的风险。 政治风险：是由于种族宗教的冲突、叛乱、战争所引起的风险。 风险管理的概念、目标与基本程序 （一）风险管理的概念 风险管理：是经济单位透过对风险的认识、衡量和分析，以最小的成本取得最大安全保障的管理方法。风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学科，各经济单位通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，期望达到以最小的成本获得最大安全保障的目标。 （二）风险管理的目标 风险管理目标由两个部分组成：损失发生前的风险管理目标和损失发生后的风险管理目标，前者的目标是避免或减少风险事故形成的机会，包括节约经营成本、减少忧虑心理；后者的目标是努力使损失的标的恢复到损失前的状态，包括维持企业的继续生存、生产服务的持续、稳定的收入、生产的持续增长、社会责任。二者有效结合，构成完整而系统的风险管理目标。 （三）风险管理的基本程序 风险管理的基本程序包括风险识别、风险估测、风险评价、风险控制和管理效果评价等环节。 1．风险的识别 风险的识别：是经济单位和个人对所面临的以及潜在的风险加以判断、归类整理，并对风险的性质进行鉴定的过程。
(何小海版)微机原理与接口技术部分课后习题 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
串操作指令特点： 1.可用前缀使其重复操作； 2.每操作一次自动修改SI和DI内容，当DF=0时为增量，DF=1为减 量； 3.所有源操作数地址放在SI中，在DS段，串长≤ 64K； 所有目标操作数地址放在DI中，在ES段，串长≤ 64K； 4.用重复前缀时，如果条件满足且CX ≠ 0 时重复，每重复一次 CX ← CX–1，否则结束重复； 5.重复操作时IP不变，中断返回后继续操作。 使用串操作指令时注意： 1.SI ←源串首(末)址 DI ←目标串首(末)址； 2.CX ←串长度； 3.设DF 值； 4.选重复前缀； 5.使用条件重复前缀时，判断结束条件(即是CX=0 还是ZF=0/1结束) 指令执行时间： 计算机中的计时单位： (1). 指令周期：执行一条指令所花的时间； (2). 总线周期：CPU 每访问一次内存或I/O端口所花的时间； (3). 时钟周期(T周期)：计算机主频的倒数，用T表示，即 T=1 / F 1、试分别说明下列指令中源操作数和目的操作数采用的寻址方式： 答案： 目的操作数源操作数 （1）MOV AX,0FFFFH 寄存器立即 （2）MOV ES,AX 寄存器寄存器 （3）XOR CL,[100H] 寄存器直接 （4）ADD [SI],DX 寄存器间寄存器
（5）MOV ES:[2000H],CL 直接寄存器 （6）SUB [BX+SI],1 基+变立即 （7）ADC AX,[BX+SI+10H] 寄存器相对基+变 （8）PUSH DS 隐含寄存器 （9）CLD 隐含 （10）CMP [BP+DI],CL 基+变寄存器 2、若（BX）=1123H，（SI）=1968H，位移量=0313H，（DS）=1971H， 试确定由这些寄存器和下列寻址方式产生的有效地址和物理地址： 答案： EA 物址 （1）直接寻址；0313H 19A23H （2）用BX的寄存器间接寻址；1123H 1A833H （3）用BX的寄存器相对寻址；1436H 1AB46H （4）用BX和SI的基址变址寻址；2A8BH 1C19BH （5）用BX和SI的相对基址加变址寻址。2D9EH 1C4AEH 3、连续执行以下指令，并在空格中填写执行指令的结果。 答案： MOV AX，2060H AL=60H AH=20H CF= MOV DS，AX DS=2060H AH=20H CF= ADD AL，AH AL=80H AH=20H CF=0 INC AX AL=81H AH=20H CF=0 MOV DX，512 DL=00H DH=02H CF=0 SUB AX，DX AL=81H AH=1EH CF=0
全面风险管理基本流程和方法 (1)内部环境 管理当局确立关于风险的理念，并确定风险容量。所有企业的核心都是人(他们的个人品性，包括诚信、道德价值观和胜任能力)以及经营所处的环境,内部环境为主体中的人们如何看待风险和着手控制风险确立了基础。 (2)目标设定 必须先有目标，管理当局才能识别影响目标实现的潜在事项。
定的目标支持主体的使命并与其相衔接，以及与它的风险容量相适应。 (3)事项识别 必须识别可能对主体产生影响的潜在事项，包括表示风险的事项和表示机会的事项，以及可能二者兼有的事项。机会被追溯到管理当局的战略或目标制定过程。 (4)风险评估 要对识别的风险进行分析，以便确定管理的依据。风险与可能被影响的目标相关联。既要对固有风险进行评估，也要对剩余风险进行评估，评估要考虑到风险的可能性和影响。
(5)风险应对 员工识别和评价可能的风险应对措施，包括回避、承担、降低和分担风险。管理当局选择一系列措施使风险与主体的风险容限和风险容量相适应。 (6)控制活动 制定和实施政策与程序以确保管理当局所选择的风险应对策略得以有效实施。 (7)信息与沟通 主体的各个层级都需要借助信息来识别、评估和应对风险。广泛意义的有效沟通包括信息在主体中向下、平行和向上流动。
(8)监控 整个企业风险管理处于监控之下,必要时还会进行修正。这种方式能够动态地反应风险管理状况，并使之根据条件的要求而变化。监控通过持续的管理活动、对企业风险管理的单独评价或者两者的结合来完成。 第三个维度（侧面维度）是主体单元，包括集团、部门、业务单元、分支机构四个层面。 在中国银行业从业人员资格认证的相关书籍中，将全面风险管理要素表述为
《风险管理》（一~三章） 一、单选 1．由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（C）。 A．市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D．操作风险 2．巴塞尔委员会以（D）方式把商业银行面临的风险分为八大类。 A.损失结果 B.风险事故 C.风险发生的范围 D.诱发风险的原因 3．( D )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。 A.风险分散 B.风险转移 C.风险规避 D.风险对冲 4.我国要求资本充足率不得低于（C） A.6% B.7% C.8% D.9% 5.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（A） A.RAROC=（税后净利润－预期损失）∕非预期损失 B.RAROC=（税后净利润－非预期损失）∕预期损失 C.RAROC=（非预期损失－预期损失）∕税后净利润 D.RAROC=（预期损失－非预期损失）∕税后净利润 6.( C )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.风险管理部门 7.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( A )。 A.制作风险清单 B.情景分析法 C.专家预测法 D.录制清单法 8.下列属于商业银行风险管理战略的内容的是( B )。 A.战略目标和战略方式 B.战略目标和实现路径 C.战略目标和实现方式 D.战略目标和战略管理 9.（C）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。 A.风险识别 B.风险控制 C.风险计量 D.风险监测与报告 10. ( C )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行 有效管理和控制的过程。 A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别 11. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（A）两个层面。 A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率 12．下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（D）。 A．评价主体是商业银行 B．评从目标是客户违约风险． C．评价结果是信用等级和违约概率 D．评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 13．根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。 对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（A）。 A．违约概率 B．违约损失率 C．违约风险暴露 D．期限
2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题 及答案（五） 单项选择题 1.在实践中，金融风险可能造成的损失不包括（）。 A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.系统损失 【正确答案】D 【答案解析】本题考查风险与损失。在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。参见教材P4。 2.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取（）加以规避。 A.冲减利润 B.提取损失准备金 C.购买商业保险 D.限制高风险业务 【正确答案】D 【答案解析】本题考查风险与损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P5。 3.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。 A.风险补偿 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 【正确答案】C 【答案解析】本题考查风险规避。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。参见教材P6。
4.商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行（）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避 D.风险补偿 【正确答案】D 【答案解析】本题考查风险补偿。风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。参见教材P7。 5.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 【正确答案】C 【答案解析】本题考查操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。参见教材P8。 6.下列风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。 A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险 【正确答案】A 【答案解析】本题考查流动性风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。参见教材P9。 7.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险是指（）。 A.违法风险 B.违规风险 C.监管风险
金融风险管理形成性考核册中央广播电视大学经管学院 金融风险管理作业1 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。 A.纯粹风险和投机风险 C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效? A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性 C.加速性 D.企业金融风险B.扩散性D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益 5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。 A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场 金融风险管理形成性考核册中央广播电视大学经管学院 三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由) 1.风险就是指损失的大小。 错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×) 2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征 3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。 正确依据：风险分散只能降低非系统风险； 风险转移可以转移非系统风险和系统风险； 风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险； 风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。 4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。
风险管理的基本内容 风险管理的首要目标是通过选择和实施适当的措施，尽可能有效地控制食品风险，从而保障公众健康。措施包括制定最高限量，制定食品标签标准，实施公众教育计划，通过使用其它物质、或者改善农业或生产规范以减少某些化学物质的使用等。风险管理可以分为四个部分：风险评价、风险管理选择评估、执行管理决定、以及监控和审查。 风险评价的基本内容包括确认食品安全问题、描述风险概况、就风险评估和风险管理的优先性对危害进行排序、为进行风险评估制定风险评估政策、决定进行风险评估、以及风险评估结果的审议。风险管理选择评估的程序包括确定现有的管理选项、选择最佳的管理选项（包括考虑一个合适的安全标准）、以及最终的管理决定。监控和审查指的是对实施措施的有效性进行评估、以及在必要时对风险管理和/或评估进行审查。 为了作出风险管理决定，风险评价过程的结果应当与现有风险管理选项的评价相结合。保护人体健康应当是首先考虑的因素，同时，可适当考虑其它因素（如经济费用、效益、技术可行性、对风险的认知程度等），可以进行费用-效益分析。执行管理决定之后，应当对控制措施的有效性以及对暴露消费者人群的风险的影响进行监控，以确保食品安全目标的实现。 重要的是，所有可能受到风险管理决定影响的有关团体都应当有机会参与风险管理的过程。他们可能包括（但不应仅限于）消费者组织、食品工业和贸易的代表、教育和研究机构、以及管理机构。他们可以以各种形式进行协商，包括参加公共会议、在公开文件中发表评论等。在风险管理政策制定过程的每个阶段，包括评价和审查中，都应当吸收有关团体参加。 食品安全风险管理的一般原则包括： （ⅰ）风险管理应当采用一个具有结构化的方法，它包括风险评价、风险管理选择评估、执行管理决定、以及监控和审查。在某些情况下，并不是所有这些方面都必须包括在风险管理活动当中。 （ⅱ）在风险管理决策中应当首先考虑保护人体健康。对风险的可接受水平应主要根据对人体健康的考虑决定，同时应避免风险水平上随意性的和不合理的差别。在某些风险管理情况下，尤其是决定将采取的措施时，应适当考虑其它因素（如经济费用、效益、技术可行性和社会习俗）。这些考虑不应是随意性的，而应当保持清楚和明确。 （ⅲ）风险管理的决策和执行应当透明。风险管理应当包含风险管理过程（包括决策）所有方面的鉴定和系统文件，从而保证决策和执行的理由对所有有关团体是透明的。
第三章信用风险管理 【考查内容】 本章主要从信用风险的识别、计量、监控与报告、控制和抵补五个方面介绍商业银行的信用风险管理。其中，信用风险的识别、监控与报告以及控制这三部分是考试重点，考生要掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点；熟悉信用风险监测与报告的对象、指标和业务流程；掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践。对于风险计量和抵补这两部分内容，考生着重了解三种主要的信用风险计量方法以及拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施即可。 【备考方法】 本章内容较多，考查形式比较灵活，但万变不离其宗，真题大多是对细节的考查，本章涉及内容大多为记忆性知识点，难度不大，需要反复练习，对相似知识点切勿混淆。考生需重点记忆历年真题中反复出现的考点，才会熟能生巧。 【框架结构】
【核心讲义】 一、信用风险识别 （一）单一法人客户信用风险识别 1．信用风险概述 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险很大程度由个案因素造成，观察数据少且不易获取，具有明显的非系统性风险特征。 1）信用风险的来源 （1）对于大多数商业银行，贷款是最主要的信用风险来源。
（2）事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。 【例3.1·多选题】商业银行的下列业务中存在信用风险的有（）。[2012年10月真题] A．货币互换 B．基金代销 C．票据贴现 D．外汇交易 E．同城票据交换 【答案】ACDE 【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。B项，基金代销中银行是代理人，不会给其带来信用风险。 2）信用风险对金融产品的影响 （1）对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。 （2）对衍生产品而言，信用风险造成的损失虽然小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。 3）商业银行客户的类型
买车时，车的安全性能是我们要考虑的重要要素。比如安全配置，碰撞测试数据等。因为汽车的安全配置经常会用到。但是在这个充满意外的世界，优秀的安全配置就能保证人员在车祸时不发生人身伤害。 可在妙状元．ｃｏｍ查看完整版 所谓低碳生活，就是指生活作息时要尽力减少所消耗的能量，特别是二氧化碳的排放量，从而减少对大气的污染，降低温室效应，减缓生态恶化。这样的低碳生活，主要是从节电、节气和回收三个环节来改变生活细节，从而尽自己力所能及的力量为环保做贡献。 1984年12月3日凌晨，印度中央邦首府博帕尔市的美国联合碳化物属下的联合碳化物（印度）有限公司设于贫民区附近一所农药厂发生氰化物泄漏，即博帕尔事件，造成了灾难性的后果，以至于当地政府花了十年才彻底消除事件的影响。 美国作家蕾切尔·卡逊写的《寂静的春天》惊世骇俗的，几乎改变了整个世界的世界观，启蒙了最早的环境保护的思想。 EHS指的是Environment, health and security, 关注环境健康安全。 色弱的叉车工不是危险源（HAZARD）。 原油储罐上的呼吸阀是危险源（HAZARD）。 风险仅与特定危害引发的事故的可能性（发生频率）有关。 风险管理的目的是要将风险降低到零。 可在妙状元．ｃｏｍ查看完整版 可在妙状元．ｃｏｍ查看完整版 可在妙状元．ｃｏｍ查看完整版 风险评估方法可以分为定性分析和定量分析两种 雾霾天气适当佩戴口罩可以在一定程度上减缓大气污染对人体影响。 工厂生产过程产生的危险废物可以和生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 在土壤和地下水污染防治中，企业应考虑尽可能避免建设和使用地下管线和储罐。 美国是全球年二氧化碳排放量为世界第一的国家。 在除尘技术中，使含尘气流通过滤料将尘粒分离捕集的方法是指过滤除尘器。 衡量一种液体燃烧难易程度的是 ( ) LEL 和UEL是指（） 一家从事危险化学品贸易的公司通常情况下必须获得下面哪个许可？（） 采购化学品原料时，为了防止出错，下面哪一个要素最能帮助采购员确认采购的原料是正确的？( ) 带有UN number 的危险化学品的200 公斤桶，需要在包装桶上加贴：（） 通过采样，检测与相应的职业卫生接触限值进行对比是职业卫生定量暴露风险评估的一种方式。 职业卫生风险评估中提到的风险是指危害因素可能会造成其潜在伤害后果的几率/概率。 职业卫生风险评估中提到的风险大小与我们个人的暴露程度，现场的控制方式没有明显关联。职业卫生的控制策略/层级关系是（）自下而上A．消除/替代 B. 工程控制C. 行政控制D. 个体防护 在选择职业卫生的控制策略是应优先考虑个体防护，因为这是最容易实现的。 突发事件的基本特性不包括以下哪个基本特点（） 以下（）是应急管理的管理过程 （）不是我国突发事件应急管理所谓层级。 （）不属于四类突发事件分类