《高级计量经济学》试题（B ）参考答案
专业班级：经双011、经双012 考试时间： 2005.1.29
姓 名： 考试成绩：
一、（24分）：
1．一个时间序列{yt}(t=0，±1，±2，……)是广义平稳(又称二阶平稳或弱平稳)，如果它满足以下三个条件： （1）在任何时刻t 的均值都是一个与t 无关的常数，均值有限，E[yt]=μ； （2）在任何时刻t 的方差都是一个与t 无关的常数，方差有限，E[(yt- μ )2]=σ2；（3）在任何两个时刻t,s 的协方差仅与这两个时间的距离|t-s|有关，E[(yt- μ )(ys- μ )]=r|t-s|
单整性：若一个随机过程 {x t } 必须经过d 次差分之后才能变换成一个平稳的可逆的ARMA 过程，则称 {x t } 具有d 阶单整性。用x t ~ I(d ) 表示。
对于I(d ) 过程x t
Φ(L ) (1- L ) d x t = Θ(L ) u t
因含有d 个单位根，所以常把时间序列单整阶数的检验称为单位根检验（unit root test ）。
2．两个或多个非稳定时间序列的线性组合可能是稳定的。如果那种稳定的线性组合存在，就称这些非稳定（具有一个单位根的）时间序列具有协积（共积）关系（Cointegration relationship ）。这种稳定的线性组合也称协积方程。
3．令y ′＝［y1 y2…yn］为一个n 维样本值。y ′的取值由未知参数的k 维向量θ′＝［θ１θ2…θk ］决定。其联合密度记为f(y; θ)，表示取决于θ。
似然函数：L （θ;Y ）=f(y;θ) (1)
对数似然值: l=LnL
使对数似然函数达到最大的估计称为最大似然估计。
二、（12分）
的一致估计量。
是所以θθ**2***)()(lim )var(2)var(21)(2)(2
12p p E p E p n n p n p E n n p E n p n n p n ==??
? ??+=+++=∴+++=
∞→
三、（20分）：
（1） 利用虚拟变量D
123121,2,,=+++=+ i i i i
Y D X u i n n γγγ
H 0：γ2=01
做t 检验。
（2）
1233()=++++i i i i i i Y D X D X u γγγγ
H 0：γ2=γ3＝0
做F 检验，或者，通过邹至庄检验程序也行。
四、（22分）：
（1）该方程可识别，且为过度识别的。
（2）不能用狭义的工具变量法估计该方程。因为该结构方程是过度识别的。
（3） 如果采用2SLS 估计该方程，可以将2SLS 估计看作为一种工具变量方法。估计量的矩阵表达式分别为：
[]I ??????????????? ??????
??????=??????????----1111210?1?1?1???t t t t t t Y Y Y Y Y Y βββ []I ??????????????? ????????????=??????????----11
11210?11?1???t t t t t t Y Y Y Y Y Y βββ 前者为2SLS 估计，后者为其等价的工具变量估计。
（4）如果采用GMM 方法估计该投资函数模型，用模型系统的所有先决变量作为工具变量。可以写出如下一组等于0的矩条件：
)???(1210-++=∑∑t t t t Y Y I βββ
112101)???(---++=∑∑t t t t t t Y Y Y Y I βββ
t t t t t t G Y Y G I )???(1210-++=∑∑βββ 1
12101)???(---++=∑∑t t t t t t
C Y Y C I βββ
五、(22分)：
（1） 既然τ统计量小于临界值，那么房动工时间序列是非平稳的，也即存在单位根
（2） 如果错误的使用了平常的t 检验，那么所测得t 值在95％水平是统计上显著的，我们将判断房动工时间序列是平稳的
（3） 上述结果表明房动工时间序列的一阶差分是平稳的。
《计量操作人员》考试试题 1、计量检定必须执行 （1） ________ 。 （1）计量检定规程；（2）计量校准规范；（3）检定系统表 2、我国《计量法》规定，国家采用 （2） （1）米制；（2）国际单位制；（3）公制。 3、在下列单位中，虽不是国际单位制单位，但属于我国法定计量单位名称的是 （3） （1）安培；（2）摄氏度；（3）吨。 4、 国际单位制中，下列计量单位名称属于具有专门名称的导出单位是—⑵ （1）摩［尔］；（2）焦［耳］；（3）开［尔文］。 5、 下列压力计量单位的符号中，属于我国法定计量单位的符号是 （2）。 （1） kgf/cm 2； （2） MPa ； （3） mmHg 。 6、数据舍入的舍入误差服从的分布为 （2） （1）正态；（2）均匀：（3）反正选；（4）其它。 7、被计量的电源是0.45A ，为使计量结果更准确些，应选择下列电流表中的 （2）。 （1） 上限为5A 的0.1级电流表；（2） 上量限为0.5A 的0.5级电流表；（3） 上量限为 2A 的0.2级电流表。 &两不确定度分量相互独立则相关系数为—⑷— （1） 0； （2） 1； （3） -1； （4）其它。 9、计量的（约定）真值减去计量结果是—⑵—。 （1）计量误差；（2）修正值；（3）示值；（4）系统误差。 10、在相同条件下计量器具正反行程在同一点示值上所得之差是 — 姓名: （每题2分 共 20 分） 、单选题:
（1）回程误差；（2）倾斜误差；（3）位置误差；（4）零值误差。
1、国际单位制包括 ⑴⑵⑶ 。 ⑴SI 单位(SI 基本单位；SI 辅助单位；SI 导出单位); ⑵SI 词头(16)； (3) SI 单位的十进倍数单位和分数单位。 2、强制检定的计量器具是指 (1) (2) (3)。 (1)用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四方面的计量器具; ⑵ 列入国家公布的强制检定目录的计量器具； (3)强制检定的计量标准。 3、测量设备的定义是实现测量过程所必需的 (1)⑵⑶(4) 或辅助设备或它们的组 合。 (1)测量仪器 ⑵软件 (3) 测量标准 (4) 标准样品(标准物质) 4、误差分析中，考虑误差来源要求 (1) (2) (1)不遗漏； ⑵不重复； (3)可重复。 5、误差来源可从 (1) (2) (3) (4) 几个方面考虑。 (1)设备； ⑵方法； ⑶人员； (4)测量对象。 6、测量不确定度正确的报告与表示方式是 (1) (2) (3)。 (1) 通常uc (y )和U 最后结果最多为两位有效数字。 (2) 测量结果与测量不确定度是同一量纲，它们的末位必须对齐。 (3) 报告扩展不确定度U 时，应同时报告包含因子k 。 (4) 报告扩展不确定度Up 时，可不报告包含因子kp 及自由度veff ，p 7、JG-ASMEM0-QAP-16检校控制程序要求，为了正确选择测量和试验设备，需(1)⑵ ⑶。 (1) 了解设备的操作要求； (2) 核对检校证书的有效性(如果没有证书或是证书已过期，那么该设备不能被使用) ； 阅卷人 、多选题：(每题2分共20 分)
金融计量学复习重点及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
《金融计量学》复习重点 考试题型： 一、名词解释题(每小题4分，共20分) 计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法 总体回归函数：是指在给定X i 下Y 分布的总体均值与X i 所形成的函数关系（或者说将总 体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数） 样本回归函数、 OLS 估计量 ：普通最小二乘法估计量 OLS 估计量可以由观测值计算 OLS 估计量是点估计量 一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线 BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量 拟合优度、拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例) 虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。 或者说，由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱 （(如果有m 种互斥的属性类型，在模型中引入（m-1）个虚拟变量，否则会导致多重共线性。称作虚拟变量陷阱。)） ??)X |E(Y ?) )X |E(Y ( ??? :SRF 2 211i 21i 21的估计量。是的估计量； 是的估计量；是其中相对于ββββββββi i i i Y X X Y +=+=
方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型。 协方差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理。 多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系. 分为完全多重共线性和不完全多重共线性 自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不 满足，则称之为自相关。即用符号表示为： 自相关常见于时间序列数据。 异方差、 异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE ，线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即服从相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。 随机误差项： 模型中没有包含的所有因素的代表 例： Y — 消费支出 X —收入 、 — —参数 u —随机误差项 cov(,)()0i j i j E i j μμμμ=≠≠存在u X Y ++=βααβ
高精度计算 由于计算机具有运算速度快，计算精度高的特点，许多过去由人来完成的烦琐、复杂的数学计算，现在都可以由计算机来代替。 计算机计算结果的精度，通常要受到计算机硬件环境的限制。例如，pascal 要计算的数字超过19位，计算机将按浮点形式输出；另一方面，计算机又有数的表示范围的限制，在一般的微型计算机上，实数的表示范围为l0-38 -l038。例如，在计算N!时，当N=21时计算结果就超过了这个范围，无法计算了。这是由计算机的硬件性质决定的，但是，我们可以通过程序设计的方法进行高精度计算（多位数计算）。 学习重点 1、掌握高精度加、减、乘、除法。 3、理解高精度除法运算中被除数、除数、商和余数之间的关系。 4、能编写相应的程序，解决生活中高精度问题。 学习过程 一、高精度计算的基本方法 用free pascal程序进行高精度计算，首先要处理好以下几个基本问题：【数据的输入与保存】 （1）一般采用字符串变量存储数据，然后用length函数测量字符串长度确定其位数。 （2）分离各位数位上的数字 分离各数位上的数通常采用正向存储的方法。以“163848192”为例，见下表：A[9] A[8] A[7] A[6] A[5] A[4] A[3] A[2] A[1] 1 6 3 8 4 8 1 9 2 基本原理是A[1]存放个位上的数字，A[2]存放十位上的数字，……依此类推。即下标小的元素存低位上的数字，下标大的元素存高位上的数字，这叫“下标与位权一致”原则。 【计算结果位数的确定】 （1）高精度加法：和的位数为两个加数中较大数的位数+1。 （2）高精度减法：差的位数为被减数和减数中较大数的位数。 （3）高精度乘法：积的位数为两个相乘的数的位数之和。 （4）高精度除法：商的位数按题目的要求确定。 【计算顺序与结果的输出】 高精度加、减、乘法，都是从低位到高位算起，而除法相反。输出结果都是从高位到低位的顺序，注意：高位上的零不输出（整数部分是零除外）。 高精度加法 【参考程序】 var a,b:array[1..10000] of byte; i,w,la,lb:integer;
第一章金融统计学概述 一、名词解释 1、金融：指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来、有价证券的发行与转让等经济活动。简言之，是指货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。 2、狭义的金融：是指现金或资金的融通即信用货币的融通。 3、广义的金融：是由融资的工具、融资的形式、融资的主体、融资的中介机构和融资 的网络场所等要素构成。 4、金融统计：是对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，是金融统计工作、金融统计资料、金融统计学的总称。 5、商业信用：企业在正常的经营活动和商品交易中由于延期付款或预收帐款所形成的企业常见的信贷关系。 6、银行信用：是指以银行为中介，以存款等方式筹集货币资金，以贷款方式对国民经济各部门、各企业提供资金的一种信用形式。 二、填空题 1.金融统计以金融现象的数量方面为其研究对象，以金融现象为其研究范围。而金融现象是指货币资金的融通现象，主要包括货币流通现象和以银行信用为主的各种信用现象。 2．金融统计分析方法主要有金融统计指标法、金融统计综合分析法、金融统计预测分析法。 3．选择金融统计分组标志时应遵循两个原则：第一，根据统计研究的目的来选择。第二，必须根据研究对象的特点，选择最本质的标志。 三、简答题 1. 什么是金融统计学？它与社会经济统计学原理、经济统计学及其他部门统计学有何区别? 答：金融统计学是研究金融统计资料搜集、整理、分析的原理的方法与科学。它以特定的金融现象的数量为研究对象，研究金融统计工作中的基本规律，阐述金融统计的性质，明确金融统计工作的基本方针，确定金融统计的范围。 金融统计学作为一门专业统计学，不同于社会经济统计学原理，也不同于经济统计学和其他部门统计学。首先，金融统计学与社会统计学原理之间是一般统计原理与具体统计方法论的关系。其次，金融统计学与经济统计学是个别与一般、个性与共性的关系。再次，金融统计学与一般的部门统计学既有区别又有联系。 2．金融统计的性质有哪些? 答：金融统计学作为一门以金融计量为特殊研究对象的专业统计，有以下几个基本性质：第一，金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的。第二，金融统计研究金融领域内客观现象的现状及发展过程。第三，金融统计必须定性分析和定量分析相结合，才能有效地揭示金融活动的规律。第四，金融统计研究的目的在于探寻金融活动的规律，应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融更好地发展。 3．金融统计汇总有哪几种组织形式？
转正考试试题 姓名： _____________ 得分: 一.填空题（每个空2分,共40分） 1、根据JJG30-2012《通用卡尺检定规程》上所述当卡尺测量上限为 02mm 时，其示值最大允许误差就是 ___________ ， 3、在图一中数字 5 与 6 分别指示的就是部件名称就是 程》中检定分度值与实际分度值的关系为 5、在电子天平丽天平检定中必须选的五个检定点就是 6、 误差的主要来源有哪几个方面 ______________ 、 _____________ 、 _________ 、 ________ 7、 _______________ 与 _________________ 之间的差值称为测量误差也称为 ________________ &开展校准首先就是要满足 _________ 的要求。 二.选择题（每题4分,共20分） 1、 国际单位制中，下列计量单位名称属于具有专门名称的导出单位就是 （ ）。 A 摩（尔） B 、焦（耳） C 、开（尔文） 2、 质量单位“吨”（单位符号就是“ t ”）就是（ ）。。 A 、 国际单位制单位 B 、 法定计量单位中，国家选定的非国际单位制单位 C 英制质量单位 3、给出校准结果的同时必须给出 ( )。 200mm 分度值为0、 2、计量器具控制包括 ____________ 与 _____________________ 示秤检定规 4、在JJG539-2016《数字指 图一
A?误差B、测量不确定度C、校准时间间隔 4、在检测一个等级为1、6 级,量程为0~60MPa 的一般压力表时其允许误差就是( )。 A、±9、6MPa B、±0、096MPa C、±0、96MPa 5、我国《计量法》规定,处理计量器具准确度所引起的纠纷,以( )仲裁检定的数据为准。 A、社会公用计量标准 B、本地区准确度最高的计量标准 C、社会公用计量标准或国家基准 三.判断题(每题1分,共10分)(您认为正确的请在()中划,错误的请在()中划“x” ) 1、( )强制检定计量器具的检定周期使用单位可以根据使用情况自己确定。 2、()质量的单位千克(kg)就是国际单位制基本单位。 3、()体积的单位升(L)既就是我国的法定计量单位，又就是国际单位制单位。 4、( )不带有测量不确定度的测量结果不就是完整的测量结果。 5、( )某台测量仪器的示值误差可以表示为± 0、3％。 6、( )过去采用的“约定真值(相对真值)”与“理论真值”均称参考量值。 7、( )测量的准确度就就是测量的精密度。 8、( )已知系统测量误差可以对测量结果进行修正。 9、( )随机测量误差等于测量误差减去系统测量误差。 10、( )测量不确定度就是用来评价测量值的误差大小的。 四.问答题(每题10分，共30分) 1、为什么测量结果都含有误差？ 2、什么叫计量校准？ 3、什么叫计量检定？ 答案 一题
1 高精度测量方案及原理 铂电阻传感器是利用金属铂(Pt)的电阻值随温度变化而变化的物理特性而制成的温度传感器。以铂电阻作为测温元件进行温度测量的关键是要能准确地测量出铂电阻传感器的电阻值。按照IEC751国际标准，现在常用的Pt1000(Ro=1 000 Ω)是以温度系数TCR=0．003 851为标准统一设计的铂电阻。其温度电阻特性是： 本温度测量系统采用三线制恒流源驱动法驱动铂电阻传感器。三线制恒流源驱动法是指用硬件电路消除铂电阻传感器的固定电阻(零度电阻)，直接测量传感器的电阻变化量。图l为三线制恒流源驱动法高精度测量方案，参考电阻与传感器串联连接，用恒流源驱动，电路各元件将产生相应的电压，传感器因温度变化部分电阻的电压可以由后面的放大电路和A／D转换器直接测量，并采用2次电压测量—交换驱动电流方向，在每个电流方向上各测量一次。其特点是直接测量传感器的电阻变化量，A／D转换器利用效率高，电路输出电压同电阻变化量成线性关系。传感器采用三线制接法能有效地消除导线电阻和自热效应的影响。利用单片机系统控制两次测量电压可以避免接线势垒电压及放大器、A／D转换器的失调与漂移产生的系统误差，还可以校准铂电阻传感器精度。恒流源与A／D转换器共用参考基准，这样根据A／D转换器的计量比率变换原理，可以消除参考基准不稳定产生的误差，不过对恒流源要求较高，电路结构较为复杂。为了进一步克服噪声和随机误差对测量精度和稳定度的影响，最后在上位机中采用MLS数值算法实现噪声抵消，大大提高了温度测量精度和稳定度。 2 系统电路设计 2．1 三线制恒流源驱动电路 恒流源驱动电路负责驱动温度传感器Pt1000，将其感知的随温度变化的电阻信号转
计量资料的统计描述方法 怎样表达一组数据？ 描述计量资料的常用指标— A 、描述平均水平（中心位置）: 均数X 、中位数和百分位数、几何均数G 、众数（mode ） B 、描述数据的分散程度: 标准差、四分位数间距、 变异系数、方差、全距 (一)均数mean 和标准差standard deviation 1. (算术)均数X 均数是描述一组计量资料平均水平或集中趋势的指标。 *直接计算公式： 应用条件：适用于对称分布，特别是正态分布资料。 2. 中位数（median ）M 和百分位数（percentile ） A.中位数M 是将一组观察值从小到大排序后，居于中间位置的那个值或两个中间值的平均值。 应用条件： 12n X X X X X n n +++== ∑L
用于任何分布类型，包括偏态资料、两端数据无界限的资料。 计算： n 为奇数时-- n 为偶数时-- 9人数据：12，13，14， 14， 15， 15， 15， 17, 19天 B.百分位数 是将N 个观察值从小到大依次排列，再分成100等份，对应于X%位的数值即为第X 百分位数。中位数是第百分50位数。 四分位数间距（quartile range ） =第25百分位数(P25)～第75百分位数(P75)。 四分位数间距用于描述偏态资料的分散程度（代替标准差S ），包含了全部观察值的一半。 ) (天1552 19===+X X M 88451 22221415214.5() M X X X X ?? ==== ???＋如果只调查了前八位中学生，则： ＋（＋）（＋）天
百分位数计算(频数表法)： X L ：第X 百分位数所在组段下限 L Σf ：小于X L 各组段的累计频数 X i ：第X 百分位数所在组段组距 n ：总例数f x :所在组段频数 注：有的教材X= r ; L f ∑=C 例：求频数表的第25、第75百分位数(四分位数间距) 组段 频数f 累积频数∑f 56～ 2 2 59～ 5 7 62～ 12 19 ∑f 25 L 2565～ 15 34 P 25在此 68～ 25 59 71～ 26 85∑f 75 L 7574～ 19 104 P 75在此 77～ 15 119 80～ 10 129 83～85 1 130 合计 130 ① 确定Px 所在组段： P 25所在的组段：n X %=130×25%=32.5, 65～组最终的累积频数=34，32.5落在65～组段内；
精选考试类应用文档，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 最新计量基础知识考试题库及答案 单位：姓名：分数： 一、选择题库（请您在认为正确的句子前划“√”）（每题库1分，共25分） 1. 以下那一种说法是不准确的。 √A．秤是强检计量器具 B．社会公用计量标准器具是强检计量器具 C．用于贸易结算的电能表是强检计量器具 2．给出测量误差时，一般取有效数字。 A.1位 B.2位√ C.1至2位 3．下面几个测量误差的定义，其中JJF 1001-2011的定义是。 A. 含有误差的量值与真值之差 √B. 测得的量值减去参考量值 C. 计量器具的示值与实际值之差 4．以下哪一种计量单位符号使用不正确。 A.升L √ B.千克Kg C.牛（顿）N 5．若电阻的参考值是1000Ω，测量得值是1002Ω，则正确的结论是。 √A.测量误差是2Ω B.该电阻的误差是2Ω C.计量器具的准
确度是0.2%。 6．计量检定是查明和确认测量仪器是否符合要求的活动，它包括检查、加标记和/或出具检定证书。 A．允许误差范围B．准确度等级√C.法定 7. 测量仪器的稳定性是测量仪器保持其随时间恒定的能力。 √A.计量特性B．示值 C.复现值 8．国际单位制中，下列计量单位名称属于具有专门名称的导出单位是。 A．摩（尔）√B.焦（耳） C.开（尔文） 9．在规定条件下，由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值。称为。 A.标称范围√ B.测量区间 C.示值范围 10．随机测量误差是。 A.测量结果与在重复性条件下，对一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差； B.对不同量进行测量，以不可预知方式变化的误差分量； √C.在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量。 11. 我国《计量法》规定，处理计量器具准确度所引起的纠纷，以仲裁检定的数据为准。 A. 社会公用计量标准 B. 本地区准确度最高的计量标准
《金融计量学》习题一 一、填空题： 1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定） 2.被解释变量的观测值 i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ?之间的偏差，称为 残差 。 3.对线性回归模型 μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是 。 4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。 5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。 6.对于i i i X X Y 22110????βββ++=，在给定置信水平下，减小2?β的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。 7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。 8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。 9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。 10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。 12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。 13.对于总体线性回归模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110，运用最小二乘法欲
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入
计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成
金融计量学习题三 一、填空题： 1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。 2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。 3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。 4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。 5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。 6．协整性检验的方法有EG检验和 JJ检验。 7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。 8．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。 二、单项选择题： 1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。 A．1阶单整 B．2阶单整 C．K阶单整D．以上答案均不正确 2.如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。 A．这两个变量一定存在协整关系 B．这两个变量一定不存在协整关系 C．相应的误差修正模型一定成立 D．还需对误差项进行检验 3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。 A DF检验 B．ADF检验 C．EG检验 D．DW检验 4．有关EG检验的说法正确的是（A）。
A ．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系 B ．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系 C ．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系 D ．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A 重复) 三、多项选择题： 1. 平稳性检验的方法有（ABCD ）。 A.散点图 B.自相关函数检验 C.单位根检验 D. ADF 检验 2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD ）。 A ．均值函数不再是常数 B ．方差函数不再是常数 C ．自协方差函数不再是常数 D ．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化 3．随机游走序列是（BD ）序列。 A ．平稳序列 B ．非平稳序列 C ．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列 D ．统计规律随时间的位移而发生变化的序列 4．下面可以做协整性检验的有（CD ）。 A DF 检验 B ．ADF 检验 C ．EG 检验 D ．Johansen 检验 5． 有关DF 检验的说法正确的是（BC ）。 A ． DF 检验的零假设是“被检验时间序列平稳” B ． DF 检验的零假设是“被检验时间序列非平稳” C ． DF 检验是单侧检验 D ． DF 检验是双侧检验 三、计算题 1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型： 011210132t t t t t t t t t Y M C I M Y P ββγγμααγμ=++++=+++
高精度计算 朴素高精度 由于待处理的数据超过了任何一种数据类型所能容纳的范围，因此必须采用数串形式输入，并将其转化为数组。该数组的每一个元素对应一个十进制数，由其下标顺序指明位序号。由于高精度运算可能使得数据长度发生变化，因此除要用整数数组存储数据外，还需要一个整数变量纪录整数数组的元素个数，即数据的实际长度。 type numtype=array[1..255] of integer; var a:numtype; la:byte; s:string; begin readln(s); la:=length(s); for i:=1 to la do a[la-i+1]:=ord(s[i])-ord('0'); end. 高精度加法运算 首先，确定a和b中的最大位数x，然后依照由低位至高位的顺序进行加法运算。在每一次运算中，a当前位加b当前位的和除以10，其整商即为进位，其余数即为和的当前位。在进行了x位的加法后，若最高位有进位(a[x+1]<>0)，则a的长度为x+1。 以下只列出关键程序： type numtype=array[1..255] of longint; var a,b,s:numtype; la,lb,ls:longint; procedure plus(var a:numtype;var la:longint;b:numtype;lb:longint); {利用过程实现} var i,x:longint; begin if la>=lb then x:=la else x:=lb; for i:=1 to x do
begin a[i]:=a[i]+b[i]; a[i+1]:=a[i+1]+a[i] div 10; a[i]:=a[i] mod 10; end; while a[x+1]<>0 do x:=x+1; la:=x; {最高位若有进位，则长度增加} end; 高精度减法运算（a>b） 依照由低位至高位的顺序进行减法运算。在每一次位运算中，若出现不够减的情况，则向高位借位。在进行了la位的减法后，若最高位为零，则a的长度减1（一位一位测试，直到确切长度）。 以下只列出关键程序： type numtype=array[1..255] of longint; var a,b:numtype; la,lb: longint; procedure minus(var a:numtype;var la: longint;b:numtype;); var i:word; begin for i:=1 to la do begin if a[i]
计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；
学生姓名：何雨芹 学号：41108065 学校：西南财经大学 课程：金融统计分析
我国银行间同业拆借市场利率风险度量——基于VaR模型的实证研究 摘要 本文利用VaR模型通过2013年1月4日至2014年10月30日我国银行间 同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究，建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度GARCH族模型（GARCH(1，1)/TARCH(1，1)/EGARCH(1，1)）,得出以下结论: t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率 序列的分布状况,广义误差分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率序列的分布；根据样本数据，现阶段我国银行间同业拆借利率风险也较低。 关键词：VaR模型同业市场拆借利率GARCH族模型
一、文献综述 同业拆借市场是金融机构之间进行短期、临时性头寸调剂的市场，是货币市场的重要组成部分。1996年以来, 我国银行同业拆借市场在中国人民银行的监督管理下稳步发展, 目前已形成全国统一的银行同业拆借市场格局，生成了全国统一的中国银行间同业拆借利率(China inter -bank offered rate,CHIBOR)，它是我国货币市场最早市场化的利率，也是目前唯一直接的市场利率，能够十分灵敏的反应市场上货币资金的供求状况，因此可视为我国货币市场上的基准利率。 随着利率市场化的深人，利率结构体系的完善和合理，我国金融市场的成熟，金融衍生工具的丰富，各商业银行在利率风险管理方面经验的逐渐成熟。商业银行可以逐步向先进的利率风险度量模型演进。从而跟国际先进风险管理水平接轨，增强自身的市场竞争力和抵御风险的能力。而银行间同业拆借是我国利率市场化改革的前沿阵地，银行间同业拆借市场利率市场化改革始于1996年，同业拆借利率市场化程度已经较高，具备了运用VaR模型的客观条件。再加上VaR模型已经是一个比较成熟的模型，用它来研究我国银行间同业拆借市场应当是有一定研究价值的。 VaR模型源自马科维兹于1952 年创立的基本均值—方差模型，蒂尔.古尔迪曼被视为“风险价值”这一术语的创立者，该理论一经提出就迅速得到学者的关注。国外已有很成熟的关于V aR的理论研究和实证研究，Jeremy Berkowitz（1999）提出了新的评价VaR的方法，Tean-Philippe Bouchaud和Marc Poters（1999）提出了如何利用金融资产波动的正态性去简化计算复杂的非线性组合VaR；大部分学者在计算风险价值VaR值时，都以金融时间序列数据服从正态分布和无条件方差为假设前提，但是大量的实证研究表明，金融时间序列数据并不严格符合这一假定，为了解决这一问题，随着研究的不断深入，又有学者提出了半参数模型和广义条件异方差模型（GARCH模型）等模型，大大丰富了VaR的计算方法。Kees Koedijk（2001）将V aR风险管理模型应用于资产组合选择和资本资产定价，并指出由于资产组合收益率呈现出尖峰肥尾的特征，这会导致传统的均值-方差模型存在低估风险资产组合所面临的风险，可能会导致投资风险。 在国内，近几年关于VaR的实证研究已经越来越丰富和深入，早在2000年初，国内就有学者王春峰、万海辉和李刚指出用蒙特卡洛模拟法计算VaR值所存在的缺陷，并提出基于马尔科夫链蒙特卡洛的计算方法。之后也有一批学者相继提出了对VaR计算方法的改进，同时，VaR方法的应用研究开始受到重视。杜海涛（2000）在《VaR方法在证券风险管理中的应用》一文中在市场指数风险度量、单个证券的风险度量、基金管理人员绩效评价及确定配股价格等方面运用了VaR方法。他认为沪深两市的指数。单个证券、投资基金的收益都服从正态分布，在这一前提下去计算资产的VaR值并进行模型检验，得出了较好的结果。以他的研究为代表，早期的关于VaR的实证研究多集中在证券市场。迄今为止，将VaR方法运用于银行间同业拆借市场的研究还不太丰富，但就我刚才所说，在我国面临重大金融市场改革的前提下，银行间的同业市场越来越重要，对它进行风险度量分析时非常必要的。 现有研究下，郑尧天和杜子平（2007）选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模，经后验区间检验发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想；冯科和王德全（2009）以2002年6月4日至2009年3月31日期间我国银行同业拆借利率为研究对象分别建立了隔夜拆借和7天拆借品种的预测模型，并度量了其利率风险。得出通过选择适当滞后阶数的ARMA-GARCH类模型，可以有效地刻画同业拆借利率的动态特性：t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉同业拆借利率序列的尖峰厚尾性，同业拆借利率存在显著的自相关性、风险溢价效应和波动的反杠杆效应，即利率上升时的波动更
计量考试试题及答案标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
转正考试试题 姓名：得分： 一.填空题（每个空2分，共40分） 1、根据JJG30-2012 《通用卡尺检定规程》上所述当卡尺测量上限为200mm分度值为0.02mm时，其示值最大允许误差是。 2、计量器具控制包括、和。 3、在图一中数字5和6分别指示的是部件名称是 和。 4、在JJG539-2016《数字指示秤检定规 图一 程》中检定分度值与实际分度值的关系为。 5、在电子天平天平检定中必须选的五个检定点是、、 和 、。 6、误差的主要来源有哪几个方 面、、、。 7、与之间的差值称为测量误差，也称 为。 8、开展校准首先是要满足的要求。 二.选择题（每题4分，共20分） 1、国际单位制中，下列计量单位名称属于具有专门名称的导出单位是（）。 A．摩（尔） B.焦（耳） C.开（尔文） 2、质量单位“吨”（单位符号是“t”）是（）。。 A. 国际单位制单位 B. 法定计量单位中，国家选定的非国际单位制单位 C. 英制质量单位 3、给出校准结果的同时必须给出（）。 A．误差 B.测量不确定度 C.校准时间间隔 4、在检测一个等级为1.6级，量程为0~60MPa的一般压力表时其允许误差是 （）。 A.±9.6MPa B.±0.096MPa C.±0.96MPa 5、我国《计量法》规定，处理计量器具准确度所引起的纠纷，以（）仲裁检定的数据为准。 A. 社会公用计量标准 B. 本地区准确度最高的计量标准 C. 社会公用计量标准或国家基准 三.判断题（每题1分，共10分）（您认为正确的请在（）中划“√”，错误的请在（）中划“×”）
《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_________关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截
面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。 12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。