突破交易法则
---走向标准化的期货交易
一、突破模型的理论基础以及可行性论述。
二、突破模型的几大要素。
三、有效的突破形式。
1、平台整理突破。
2、形态突破。
3、高低点突破。
四、突破模型的具体交易规则。
一、突破模型的理论基础以及可行性论述。
期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利。而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法，终归走上了死胡同。做期货可以是很复杂的事情，但也可
以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化。天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。复制需要有一套明确的标准，才得以实现。经过长期的期货交易，我不断的总结、学习，强烈的意识到这一点。这也是今天制定这样一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完善，良好的执行。
突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数；而且突破的明确程度高，易于执行以及控制。同时突破则意味着，市场孕育着较大的行情，为波段乃至中长线交易提供了条件。另外，明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可，对交易者来说，将更简单。同时，突破的品种分散，对于账户的总体稳定有帮助。根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以获利，并且可以稳定获利的一种方法。现就突破模型具体的规则，已及使用方法加以阐述。
二、突破模型的几大要素。
期货交易过程中，主要解决的几个问题是趋势、入场标准、止损、仓位、跟踪控制，出局。而突破模型可以比较明确的解决这些问题，并且有相应的规则，现逐一论述：
1、趋势，突破的方向即明确了趋势方向，虽
不可能绝对顺应大趋势，但在短期波段上
是明确的，这符合波段式的交易方法要
求。
2、入场标准，突破的入场标准是以突破了阶
段性的高点或者低点来作为开仓条件，意
味着市场趋势正在形成。而包括平台整
理，形态突破，以及高低点突破的入场标
准都精确到了具体的价格，所以执行起来
是明确的。
3、止损，当突破形成，并且已经开仓后的止
损是以突破告以失败为标准出局。止损价
位与入场价位同样是明确的，以反向突破
了高点或低点来止损。
4、仓位，其是以账户总资金的比例作为风险
度，再以入场价格和止损位的差额反向衡
定每笔单子的头寸，从而可以实现账户总
体的稳定。
5、跟踪控制，是指入场后的后续管理，包括
盈利后的处理规则，或是加仓。比较典型
的规则是，⑴当市场以跳空形式突破，并
且幅度在1%以上，入场后的止损条件变
更为当缺口回补；⑵当入场后，品种盈利
幅度达到2%以上，单子的处理规则变更
为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一
致，并且处理规则也是相同。当品种入场
处于一轮行情的第一个突破开仓，则当第
二个突破出现时加仓，按照同样的突破规
则入场和出局；当在第二个突破才第一次
开仓时，则不考虑加仓。
6、出局，趋势行情中，出局主要以市场的回
落或反弹超过了之前的高低点为标准，非
常明确。而大在的区间整理中，头寸入场
后的出局条件以反向突破为准。另外，当
市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度
超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇
到重要的阻力或支撑位，或是典型的K
线组合，逢利润最大化出局。
三、有效的突破形式
1、平台整理突破
A、窄幅整理突破。
B、箱体整理突破。
2、形态突破
A、三角形收敛突破。
B、W底、M头突破。
C、头肩顶/底突破。
3、高低点的突破。
1、平台整理突破的确认以及交易规则。
A、平台窄幅整理突破
形态要求
一、窄幅，收盘价格在2%以内波动
二、时间，维持的时间大于等于5天，盘整时间越
长，有效性越高。
交易规则
一、入场标准。顺势突破优于逆向突破，入场要
求更激进以突破盘整区的实体高低点为标
准，逆向突破则以突破高低点为标准。
二、止损以及仓位。窄幅整理突破的有效性是最
高的一种形式，止损以总资金的2%，止损
条件以反向突破高低点为标准。为区分顺势
以及逆势突破，顺势止损2%，逆势突破以
1%。
仓位按照总资金止损额的2%或1%，套算入场价与止损位之间的差额得出开多少头寸。
三、跟踪控制。
⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，
入场后的止损条件变更为当缺口回补；⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本；⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并且处理规则也是相同。
四、出局条件。
出局，趋势行情中，出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准，非常明确。而大在的区间整理中，头寸入场后的出局条件以反向突破为准。另外，当市场处在加速期，连续上涨或下跌的幅度超过10%，甚至更多，出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位，或是典型的K线组合，逢利润最大化出局。
B、箱体整理突破。
1、突破要求：其为窄幅平台整理突破的变体，属宽幅区间整理突破。可分为5%幅度内的小区间，10%以内的大区间，区间内的极限高点与低点相近。平台整理的时间长，小箱体在3周以上，大箱体在3个月以上、半年甚至更长，时间越长积累的行情越大，突破有效性越高。因为幅度较大，入场时，最好有其他K线组
合或者小突破为辅助。
2、箱体整理突破的交易规则。
一、入场规则。以突破箱体的最低价为标准，并且以收盘突破为标准。当箱体内同时存在其他形式突破，以其他形式突破优先，以箱体突破加仓。
二、止损。主要以突破后的箱体中轴止损，具体算法以区间内最高价和最低价的一半为准。
三、仓位。形体突破辨别难度大，易形成假突破，止损幅度大。在突破类型中次之，仓位以总资金的1%来衡定。
四、跟踪控制以及出局条件与窄幅整理突破的处置规则一致。
3、形态整理突破
A、三角形收敛突破
形态要求:与平台整理突破相近，都是市场越盘越窄，到最后选择方向突破。高点不断降低，低点不断抬高，高点和低点能连成短期趋势线，呈窄幅收敛状。大的三角形收敛可能持续几个月，小的三角形收敛也可能在三周左右。时间越长，有效性越高，孕育的行情也越大。
一、入场条件。以突破收敛过程中左侧最近的高
点或者低点为标准，同时符合击破了上升或
者下降趋势线要求。
二、止损和仓位。由于三角形收敛整理形态可靠
性高，仓位与窄幅平台整理相当，以账户资
金的2%为风险度。止损条件以入场后，市
场反向突破高低点为准。
三、跟踪控制以及出局条件与前面规则一致。
C、W底，M头形突破。
形态要求：
1、W底，因为其为阶段性反转形态，与此前趋势相反。又可分为顺应主要多头趋势的W底形态，与逆主要趋势的W底形态。如果是顺应主要趋势的W底，仓位可多些，逆势则应少些。使用过程中同时要参考，其左侧历史上是否有重要的支撑或者阻力位。图形要求，C>A,当价格突破B点时开立多头.
2、M顶，作为顶部反转形态，与W底的参考依据相同。图形要求,C 3、根据W、M的高低点幅度大小，可分大W底和大M头。 一、入场条件。 小W底、M顶。等价格突破了B点之后入场， 止损以C点。 大W底、M顶。在C点附近如果有其他形式 的突破或者典型K线组合，可优先入场，止损 价格以A点。后期待突破B点可用于加仓。 二、止损以及仓位。按照上述止损设置，仓位 亦按上述情况衡定。 三、跟踪控制以及出局与前面形态处理规则 一致。 3.头肩顶，头肩低形态突破。 形态要求：c>a,d>b,e 一、入场条件，当市场价 二、仓位及止损，总资金的2%，止损位 为E点，当以跳空形式突破，幅度大于1%，以回补止损。当获利超过品种幅度的2%，止损条件变更为保本。 三、跟踪控制以及出局与前面一致。 头肩底，形态要求与头肩底一样，交易规则也一致。 通道交易法（1） 原理: ?关注最近一波趋势的延续、调整、反转，按照上面做单统计有75%是调整与反转，延续占25%。 ?市场时时刻刻就两个方向，非涨即跌，也就是说在做单时如果一个方向大概率不对了，那么反方向就是大概率的对了。 ?谁也无法知道市场未来的走势，入场后对错由市场自行去决定，对就顺手，不对就反手。 通道交易法教程（2） 交易手法一 交易根本理念---------跟随趋势 市场价格是随机的，通道交易法需要有水的特性，必须随市场的变化而变化，价格突破通道线是市场在告诉我们，趋势将要改变了，所以我们要根据市场的这一信号作出入场与出场的决定。 心态调整 ?空杯心态 –必须放弃之前的交易方法，接收新的交易方法。 –此方法75%成功率，所以傻瓜式的做。 –重新接收正确的交易技术和积累新的交易经验 通道线操作法 ?周期：5分钟 ?进场点：突破通道线反手操作，没有突破通道线顺势操作 ?止损点：前低和前高7-8个点差 ?止盈点：破通道线考虑止盈，在2浪止盈效果最佳 ?反手：无论是反转1浪还是A浪，通常都是比较弱势，因此80%以上都有2浪调整，在2浪出场止盈，并且反手操作是最理想状态，止损最小。 ?三浪做大五浪做小 通道法最容易犯的错误 ?主观预期 预期是主观行为，而价格突破通道线是客观事实，趋势法就是尊重客观事实，以客观事实为依据，采取相应的操作策略。 ?不严格按照交易方法执行 只有严格执行交易规则，多次交易下来，才能保证有一定的成功率，如果加太多以前的经验和技术，就会扰乱通道法的交易，导致最后的交易成功率出现偏差，而片面的认为这个方法也不行。 葛南维八大买卖法则详细图解 (2014-03-28 16:51:51) （一）格兰维尔移动平均线八大法则 1、移动平均线从下降逐渐走平且略向上方抬头，而股价从移动平均线下方向上方突破，为买进信号。 2、股价位于移动平均线之上运行，回档时未跌破移动平均线后又再度上升时为买进时机。 3、股价位于移动平均线之上运行，回档时跌破移动平均线，但短期移动平均线继续呈上升趋势，此时为买进时机。 4、股价位于移动平均线以下运行，突然暴跌，距离移动平均线太远，极有可能向移动平均线靠近(物极必反，下跌反弹)，此时为买进时机。 5、股价位于移动平均线之上运行，连续数日大涨，离移动平均线愈来愈远，说明近期内购买股票者获利丰厚，随时都会产生获利回吐的卖压，应暂时卖出持股。 6、移动平均线从上升逐渐走平，而股价从移动平均线上方向下跌破移动平均线时说明卖压渐重，应卖出所持股票。 7、股价位于移动平均线下方运行，反弹时未突破移动平均线，且移动平均线跌势减缓，趋于水平后又出现下跌趋势，此时为卖出时机。 8、股价反弹后在移动平均线上方徘徊，而移动平均线却继续下跌，宜卖出所持股票。 以上八大法则中第3条和第8条不易掌握，具体运用时风险较大，在未熟练掌握移动平均线的使用法则前可以考虑放弃使用。 第4条和第5条没有明确股价距离移动平均线多远时才是买卖时机，可以参照乖离率来解决(将在中级学校中详讲)。 (二)移动平均线的买进时机： 1、股价曲线由下向上突破5日、10日移动平均线，且5日均线上穿 10日均线形成黄金交叉，显现多方力量增强，已有效突破空方的压力线，后市上涨的可能性很大，是买入时机。 2、股价曲线由下向上突破5日、10日、30日移动平均线，且三条移动平均线呈多头排列，显现说明多方力量强盛，后市上涨已成定局，此时是极佳的买入时机。 格兰维移动平均线法1 1点就是所谓的格兰维移动平均法法则1,这个点就是60单位均价线;什么叫60单位均价线呢?图中的虚线在月线图中代表60月均线,在周线图里面代表60周均线,在日线图里代表60日均线,在小时图里面,代表60单位均价线.当我们这个日K线或者是周K线.月k线各级别的k线从60单位均价线下上穿60单位均价线,这就叫格兰维移动法则1,我们(金融交易学)叫共振理论 格兰维移动平均线法2 k线上穿60单位均价线之后它会有个回踩,回踩之后在60单位均价线获得支撑,这个时候60单位均价线是上倾的,这个回踩的动作在60单位均价线获得支撑,这个就叫格兰维移动平均线法2 格兰维移动平均线法3 有时候,它不是刚好在60单位均价线获得支撑,而是在技术打穿之后再收复60单位均价线,60单位均价线依然是保持上倾的状态,这个就叫格兰维移动法则3 格兰维移动法则2和3在(金融交易学)里面叫做N型底; 格兰维移动法则5 当它相对于60单位均价线超涨时,它往往会有暴跌,也就是修正这个过大的正乖离,这个就叫格兰维移动法则5 格兰维移动法则6 当价格从低价区运行到高价区,上升的趋势衰竭,开始跌破60单位均价线这个就叫格兰维移动法则6 在(金融交易学)叫做反振理论,当然反振理论和法则6肯定还是有那么一点区别,反振那是更厉害一些 格兰维移动法则7 当各种级别的k线远离60单位均价线,向60单位均价线反抽的时候,它会和在60单位均价线这个地方获得阻挡,两次掉头向下,它在60单位均价线这个位置会收出看跌的k线定式,这个就叫格兰维移动法则7 格兰维移动法则8 如果它向上稍微突破了下倾的60单位均价线,,再向下跌穿,这个就叫做格兰维移动法则8 在(金融交易学)里面我们把法则7和法则8又叫做N型顶 总结:格兰维移动平均线八法则非常之重要,我曾红说过,你要是能把它吃透的话,基本上可以在这一行混碗饭吃; 但是格兰维移动平均线八法则它有什么缺点呢?它有这么一点缺点,它的这些, 比如 1.2.3,它表示突破60单位均价线或者是在60单位均价线获得支撑,这个它依赖看涨型k线定式; 6和7.8这三个组合依赖看跌型的k线定式; 5呢?依赖看跌型的k线定式;超跌的时候反弹呢?依赖看涨型号K线定式,这个就是法则4; 法则5对应超涨,法则4对应超跌; 突破平台战法 投资者经常思索的一个问题是：到底什么样的股票会涨？初入市时，所有的股民受到的启蒙教育往往是均线系统，如金叉买，死叉卖，于是就此展开了投资第一课。但不幸的是，这个简单的法则，在给投资者带来短暂的盈利后，却一次次地伤害投资者。 于是，更多的投资者将目光转向更为高深的价值分析。但在实践中却发现，明明是绩优股，却照跌不误，明明是题材股，却连续上涨，这的确让很多百思不得其解！ 那么，在这个市场当中，到底什么样的股票才能涨呢？归根到底，股票上涨的唯一理由，就是有主力运作。洞悉了主力的意图，我们就能够掌握股价涨跌的密码！一个最简单的事实是，股票进入主升浪，必须是主流资金已经完成建仓。能够看懂主力建仓状况，在主力资金建仓、洗盘结束时介入，无疑是抓住了“七寸”。只要主力资金建仓已经结束，则无论K线处于何种状态，技术状态如何，上涨都将成为必然。反之，如果主力资金没 有取得足够的筹码，无论业绩多么优良，均线多么漂亮，技术指标多么迷人，上涨高度都不能乐观。因为筹码的分散，必然导致市场意见的分歧；市场意见的分歧，必然阻碍股票的上涨高度。 所以，还是那句话，买股票，看主力，看主力是否已经完成建仓。卖股票，同样要看主力，看主力是否准备出货！ 平台突破，就是一种调整完毕短线介入的一个很好时机，一旦成功突破就是洗盘结束的标志，也就是上面所说的抓住“七寸”。 平台突破，也是股票箱体的一种走势，股票箱体------就是把股票的高点做顶,低点做底,在一个涨跌的周期里画成一个方形的箱,这就是股票箱.(圆弧形,三角形,平台都是箱形的一种特殊形式)。 本人认为操作股票首先要考虑两种前提。 一是概率：首先你的交易策略或者交易系统所涉及的技术走势，赢的概率要大于输的概率。 有些走势可以通过统计，有些可以通过 当初写了篇博文提到唐迁通道，实际当时是为了说明有交易系统的股民胜过一般高手的盈利。单就这个指标来说，可以说和技术无关，它是一个机械交易系统：突破20日最高价，做多；跌破20日最低价，做空。有些朋友误以为就是20日均线，也有些朋友从网上找了点错误的公式来问我。鉴于此，今天专门写篇文字介绍这个交易系统。 唐迁通道最早大名远扬是在1970年，美国有个公司对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比较研究，其研究结果表明，在所有测试对象中唐迁通道规则最为成功。1983年，他被推举为首届“最佳获利奖”得主，并将此奖项改为唐迁奖。后来美国又有个著名的“海龟法则”，当时有两个高手聚集了十几个人进行培训，并拿出200万美元给这十几个人进行实际操作，结果造就了不少千万富翁。当时海龟法则是保密的，过了十几年，海龟法则解密了，人们才发现他们用的是修正版的唐迁通道规则。 唐迁通道规则最大的好处是在单边市能持有较长时间；在震荡市则非常吃亏。例如1664以来的行情：08年11月17日发出第一次买入信号；12月8日第二次；09年2月3日第三次，2月4日属于海龟法则的修正版信号也发出（突破60日最高价）。从第一次买入信号发出到09年8月12日，没发生一次卖出信号。如此计算，从1987点到3200点，可以吃到一条硕大的鱼身子。但在8月12日以后，这个通道表现就不好，买入信号发出是在3000点，卖出信号发出是在3080点，只有80个点的利润。而如果按照海龟法则的修正版，是在3200点买入，3080卖出，是亏损的。 如此看来，修正版不如原版。但实际情况则是：按照修正版，在08年全年没有发出一次买入信号，而原版则发出了4次买入信号，实际结果为修正版表现更好。所以，求稳还是求快，不可兼得。 这个规则非常简单，最难的是做。一般人的心理都是：当股价下跌时，跌两根K线就该心里打鼓了，不会等到跌破20日最低价信号发出就走人的；同样，买入的时候总觉得是底了，不会等到突破再买入的。所以即便全世界的人都知道这个规则、都试图运用这个规则，也不会使股市改变规律，因为人性。 我把海龟修正版规则和唐迁通道规则捏合到一起做了个指标，提供给感兴趣的朋友们。同时加了两条均线和动态黄金分割，均线是64日和256日均线，黄金分割是20日最高价和20日最低价之间的黄金分割（0.382、0.5和0.618），各取所需吧。指标图示如下图： 图中红色箭头为买入信号，绿色箭头为卖出信号；上面最粗的蓝色线为60日最高价；下面蓝色线为20日最低价；红色通道线为20日最高价；红蓝通道线之间为动态黄金分割；红色均线为64日线、绿色均线为256日线。千万别把这个指标当成指标用，要当成规则来用。 从长周期来看，这个规则熊市的亏损小、牛市的盈利大，对于稍懂一点技术的人来说，还不如就按照这个规则买一只大盘股，严格按规则买卖，包赚不赔。还是那句话，难的是知行合一。 指标源码： AA:HHV(H,20),COLORRED,LINETHICK2; BB:LLV(L,20),COLORBLUE,LINETHICK2; CC:HHV(H,60),COLORBLUE,LINETHICK3; AA1:=CROSS(C,REF(AA,1)); AA2:=FILTER(AA1,3); BB1:=CROSS(REF(BB,1),C); BB2:=FILTER(BB1,3); DD:(AA+BB)/2; 分仓的交易法则 分仓的交易法则 炒股票也要讲究管理理念。 买股票被套是常有的事情。 被套的问题主要发生在几个方面： 1.买点的分析误判而造成被套； 2.因为突然的消息变化而被套； 3.把握卖点失误形成股价回落，认为是技术回调，持续持股而股价跌破买入价位造成的破位被套； 4.明知后市跌停板，但是无法出货而造成滞后被套； 当然，还有一些被套的因素。这里，我主要讲的是上面的几个问题。 每个人对于股票分析的买点不尽相同。一般分为追涨上穿回调买点、破位背离杀跌买点。 上穿买点出现的是后，因为当天股价走强，买入的价位当日看去是获利的，但是第二天跌破买点回调，或者第二天开盘低开而被套，这时候第一反映的是心情紧张，有人就想割肉出局，有人因为跌幅不大而持股期待反弹。但是，却没有去主动的想办法降低仓位和成本均价。这就给被套股票增加了亏损的风险。 主动解套，是炒股者必须学习的一个法则。我们常说：要想 进攻，先学逃跑。 避免被套和帮助解套的方法很多，本人认为最有效最可行的是分仓交易法。 炒股和企业生产相类似，都是以投入资本产出利润为目的。但是，炒股的人，由于贪念和管理思维的混乱，造成了时间、资本的大量流失，给投资抹上了阴影。以至于很多散户股民们，由于炒股管理的失误，怨声载道，不是骂政府无能，就是骂政监会搞鬼，其实，为什么我们在骂别人的时候，不先骂骂自己不会经营管理呢？ 骂人本来就是一个不好行为。但是，骂自己却不同，那是给自己反思和进步的一个过程。世界上没有什么后悔药，但是有“温故而知新”这个老祖宗给我们的好药方。呵呵，回到正题去。 如何能够在股票上做好管理呢？我就说说简单的一个名词——just in time： Just-in-time，即准时制生产，最早由日本企业提出，其主要思想有：尽可能地减少库存；产品质量追求零缺陷；通过缩短调整准备时间、等待队列长度，减少批量等来压缩提前期等等。通过Just-in-time管理，企业能够大大降低成本，提高市场反应速度，建立客户成本优势。此理论经过美国企业总结后传播到中国，在中国企业的实践中，又派生出诸如“短周期生产”、“无库存生产”、“零库存”等生产经营理念。 江恩的21条买卖法则 1江恩二十一条买卖法则简介 江恩十二条买卖规则是江恩理论的重要组成部分，江恩在操作中还制定了二十一条买卖守则，江恩严格地按照十二条买卖规则和二十一条买卖守则进行操作。 江恩认为，进行交易必须根据一套既定的交易规则去操作，而不能随意地买卖，盲目地猜测市场的发展情况。随着时间的转变，市场的条件也会跟随转变，投资者必须学会跟随市场的转变而转变，而不能认死理。 2江恩二十一条买卖法则内容 1、每次入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一。 2、永远都设立止损位，减少买卖出错时可能造成的损失。 3、永不过量买卖。 4、永不让所持仓位转盈为亏。 5、永不逆市而为。市场趋势不明显时，宁可在场外观望。 6、有怀疑，即平仓离场。入市时要坚决，犹豫不决时不要入市。 7、只在活跃的市场买卖。买卖清淡时不宜操作。 8、永不设定目标价位出入市，避免限价出入市，而只服从市场走势。 9、如无适当理由、不将所持仓平盘，可用止赚位保障所得利润。 10、在市场连战皆捷后，可将部分利润提取，以备急时之需。 11、买股票切忌只望分红收息。(赚市场差价第一) 12、买卖遭损失时，切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本。 13、不要因为不耐烦而入市，也不要因为不耐烦而平仓。 14、肯输不肯赢，切戒。赔多赚少的买卖不要做 15、入市时落下的止损位，不宜胡乱取消。 16、做多错多，入市要等候机会，不宜买卖太密。 17、做多做空自如，不应只做单边。 18、不要因为价位太低而吸纳，也不要因为价位太高而沽空。 19、永不对冲。 20、尽量避免在不适当时搞金字塔加码。 21、如无适当理由，避免胡乱更改所持股票的买卖策略。 咨询交流QQ：2825740642 约翰·墨菲的技术交易十大法则 约翰-墨菲(John Murphy)是技术分析大师，曾出版多部技术分析畅销书，其《期货市场技术分析》在国内被视为技术分析的“圣经”。下面是墨菲的技术交易十大法则： 1. 研判大趋势 研究长期图形。先从时间跨度为数年的月线图和周线图开始做图形分析。更长的时间跨度可以提供某一市场更大的可见性和更佳的长期视野。对长期趋势胸中有数之后，我们便可分析日线图和日内图。单独的短期市场分析往往具有欺骗性。即便你只做短线交易，顺着中期趋势和长期趋势的方向去交易，你的成功率也会更高。 2. 发现趋势并跟随趋势 发现趋势然后跟随它前进。市场趋势有几种规模——长期、中期、短期。首先决定你要做哪一种交易，然后选择合适的图形。确定你是在朝着哪种趋势的方向交易。如果趋势为上涨，在回调时买进。如果趋势是下跌，在反弹时卖空。如果你是交易中期趋势，使用日线图和周线图。如果你是日内交易者，使用日线图和日内图。但是无论属于哪一种情况，都应该用较长期的图形决定趋势，然后用较短期的图形选择进出时机。 3. 找出高点和低点 找到支撑位和阻力位。买入的最佳位置是在支撑位附近，这一支撑往往是一个前期低点。卖空的最佳位置是在阻力位附近，阻力位通常是一个前期高点。在一个阻力位高点被突破之后，它往往会为以后的回调提供支撑。换句话说，老的“高点”变成新的“低点”。同样的道理，当一个支撑位被跌破之后，它往往会成为以后反弹的卖空点——老的“低点”可以变成新的“高点”。 4. 知道回撤的幅度 测算回撤走势的百分比。市场在向上或向下修正时往往会回撤原先趋势的很大一部分。你可以通过简单的百分比来估算对现有趋势的回撤幅度。对先前趋势的50%回撤是最常见的。最小的回撤通常是先前趋势的三分之一。最大幅度的回撤通常是三分之二。38%和62%斐波纳契回撤线也值得关注。因此，在上升趋势的回调过程中，第一个买入点应该是在33-38%的回撤区域。 5. 画趋势线 画出趋势线。趋势线是最简单又最有效的图形分析工具之一。你所需要的只是一把直尺和图形上的两个点。上升趋势线是连接两个连续的低点画出来的，下降趋势线是连接两个连续的高点。价格通常会回调到趋势线，然后延续上升趋势。 逆势极点高级交易法 普通投资者尽量只做顺势的交易，这样成功的机率比较大。逆势极点交易法中的极点是较 难判断的点，笔者曾在《跳空追击》说过，核心 K 线有 4 种，在《跳空追击》介绍了其中 一种，另外 3 种没有介绍，主要是普通选手较难判断，免得误人，所以没有介绍。笔者认为 的逆势的极点就是另外两种核心 K 线了，在上涨趋势和下跌趋势中的极点。(另外一种就是 下跌趋势中的核心 K 线，这一种普通投资者没有使用价值。) 正常的人都希望买入就涨，卖出就跌，不是很在乎在何处买入或卖出。实际上，这种想法 是不可能完美实现的，这些想法出现的概率不到 10%，甚至在你身上发生的机率不到 1%， 所以说“买入就涨，卖出就跌”是没有意义的，有意义的是您的方法和系统能否帮助你持续地 赚钱，最为重要。 我不希望普通投资者做出愚蠢的决策，从一无所知，直接跳到极点交易法中来，那无异于 自杀。极点交易即是虎口夺食式，是艺高胆者所玩的顶尖的职业性游戏，而非普通选手所 为。即便是贵为职业的交易选手，也只是把极点交易当做一种职业性的投机，成功率较难超 过 70%，多般是靠大胜小输的模式来积累盈利。 极点交易与愚蠢的逆势交易只有一点之差，但这中间需要有 10 年的历程，甚至更久时间 的洗礼或实战的磨炼，或有突破的可能性。 企图学习和做极点交易的投资者，在学习之前，一定要看一段“题外话”，极点交易如吃有 毒的“河豚鱼”，记住，您尽量要知道，这是一种“不要命”去玩的游戏，虽然有一些人因此很 爽，但是许多人会因此而死掉，笔者每天在吃这种“有毒的河豚”，差不多每天都有“让我死 一次的感受”，但也有让我很爽的时刻，这一种味道是吃其它鱼无法体会到的。 突破交易法则 ---走向标准化的期货交易 一、突破模型的理论基础以及可行性论述。 二、突破模型的几大要素。 三、有效的突破形式。 1、平台整理突破。 2、形态突破。 3、高低点突破。 四、突破模型的具体交易规则。 一、突破模型的理论基础以及可行性论述。 期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利。而众多人在交易过程中不断的寻找不同的方法，终归走上了死胡同。做期货可以是很复杂的事情，但也可 以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化。天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。复制需要有一套明确的标准，才得以实现。经过长期的期货交易，我不断的总结、学习，强烈的意识到这一点。这也是今天制定这样一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完善，良好的执行。 突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数；而且突破的明确程度高，易于执行以及控制。同时突破则意味着，市场孕育着较大的行情，为波段乃至中长线交易提供了条件。另外，明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从而只需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可，对交易者来说，将更简单。同时，突破的品种分散，对于账户的总体稳定有帮助。根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持按突破模型交易，是可以获利，并且可以稳定获利的一种方法。现就突破模型具体的规则，已及使用方法加以阐述。 二、突破模型的几大要素。 期货交易过程中，主要解决的几个问题是趋势、入场标准、止损、仓位、跟踪控制，出局。而突破模型可以比较明确的解决这些问题，并且有相应的规则，现逐一论述： 1、趋势，突破的方向即明确了趋势方向，虽 不可能绝对顺应大趋势，但在短期波段上 是明确的，这符合波段式的交易方法要 求。 2、入场标准，突破的入场标准是以突破了阶 段性的高点或者低点来作为开仓条件，意 味着市场趋势正在形成。而包括平台整 理，形态突破，以及高低点突破的入场标 准都精确到了具体的价格，所以执行起来 是明确的。 3、止损，当突破形成，并且已经开仓后的止 损是以突破告以失败为标准出局。止损价 位与入场价位同样是明确的，以反向突破 了高点或低点来止损。 4、仓位，其是以账户总资金的比例作为风险 度，再以入场价格和止损位的差额反向衡 定每笔单子的头寸，从而可以实现账户总 经典图文：葛兰维(威尔)八大均线买卖法则和波位热1已有187 次阅读2009-08-30 11:48 标签: 葛兰威尔法则均线买卖葛兰维 均线系统表示投资者的平均持仓成本，它和股价之间的关系，表明各个时期投资者的盈利和亏损的程度。投资人盈利和亏损会影响他们的买卖决定，并最终造成股价波动，美国投资专家葛兰威尔先生，在长期的投资实践中，总结出了关于移动平均线买卖的八条规律，人称葛兰威尔八大买卖法则，也称为葛兰维八大定律，准确度很高，对实战有相当重要的参考作用，是股民必须掌握的基础知识之一，在此真诚的感谢插图的制作者，使枯燥的定理看起来容易理解和掌握。 买进法则: 1,移动平均线从下降转向平缓上升，而收盘价从平均线下方向上移动与平均线相交,并越过平均线时,就形成一个买入信号。该图形值得注意的一点是平均线一定要有向上抬头的现象，说明市场由跌转涨，此时买入信号才确切。 2,收盘价在移动平均线上方移动,虽然出现回落,但并没有跌破平均线,而是在平均附近止跌又掉头上升,此时也是买入信号。 3,收盘价曾一度跌破平均线,但又立刻回升到平均线上方,移动平均线继续保持上升势头,这也是买入信号，因为移动平均线是持续上升的，说明市场仍处于涨势。 4,收盘价在平均线下方运动,并远离平均线,这是超卖现象,预计短期内价格反弹回升并向平均线靠近,这也是买入信号. 卖出法则 1,收盘价在平均线上方移动,并且呈现上升趋势,离平均线越来越远,表明近期多头都已获利,不久将获利平仓,这时出现一个卖出时机. 2,移动平均线由向上移动逐渐转为平缓下降趋势,而收盘价下破平均线,说明价格会出现较长时期的下跌,此时是卖出时机。此种分析的前提是移动平均线必须有向下的趋势，表明市场已进入空头市场。 3,收盘价在平均线下方运动,反弹没有能向上穿越平均线.而平均线又趋于下降,这时是较好的卖出时机. 4,收盘价曾一度暴涨穿破平均线,但又回落,而且平均线呈明显的下降趋势,是卖出时机.3,收盘价在平均线下方运动,反弹没有能向上穿越平均线.而平均线又趋于下降,这时是较好的卖出时机. 4,收盘价曾一度暴涨穿破平均线,但又回落,而且平均线呈明显的下降趋势,是卖出时机. 1. 不要用1分钟图，用5分钟图交易。 2. 当你能用一两个setup(结构）稳定赚钱之后，尝试增大position（头寸）而非增加setup来多赚。 3. 一个bar形成的最后一段时间非常关键，要靠读bar来做交易，一定等bar走完了再下决定。 4. 怎么学读图？把每张图打印出来，找出机会，看机会附近都发生了什么，几周之后你会对pattern(形态；模式）有个感觉。 5. Signal bar（信号K线）的定义：每个bar 都是潜在的signal bar，但只有看到一个setup bar，下了stop order，且你的单子成交了，那个setup bar才能成为signal bar。 6. 只把阳线当成做多的signal bar，只把阴线当成做空的signal bar。 7. One tick trap: 把stop order挂在potential signal bar的上面或下面几个价位，而不只是一个价位。在股票市场上，1个价位的陷阱太常见了。 8. 有时候一个bar可以既是做多的setup bar也可以是做空的setup bar，你可以在两边都放stop order，一个成交后另一个变成止损单。 9. Doji bar（十字K线）和反向trend bar（趋势K线）作为potential（潜在）signal bar有更大可能失败，虽然有时候也可以用。一个强trend bar可以给人更多信心，用更大仓位，放更大止损，所以跟着一个strong trend bar进场有更大的可能成功。 10. 最好的牛市反转bar需要满足多于一个的特征：开在上个bar的收盘附近，收阳，且收得比上个bar的收盘高；下影只有1/3-1/2 bar那么长，上影很小甚至不存在；跟之前一个或多个bar尽量少相交。最好的熊市反转bar正好相反。 11. 要做强势趋势中的反趋势交易，必须等趋势线被破，并且回测趋势线时形成强反转bar。 12. 市场两次做一件事情而失败后，它常常就去做相反的事情了。双顶，双底。 13. 如果反转bar下影只比上一根bar的低点低一点点，或者反转bar跟前几根bar相交太多，那可能反转bar只是交易区间的一部分，不要把它当成反转bar。 14. 一个大doji不应该被看做交易的基础，不应该在它的低点做空或高点做多，应该等待进一步的信号。 15. 如果牛势反转bar有个长上影或者熊势反转bar有个长下影，在它的顶部或底部进场缺乏信心，需要更多信息。 三种稳定致胜得趋势交易法 在市场未出现新得足以影响股价运行得重要事件前,价格总就是会延续原有运行趋势。 二、不同趋势得运行概率分解 《趋势交易大师》将上升、横盘、下跌趋势运行概率进行分解。如图2所示,在横盘或下降趋势中,交易失败得概率分别高达85％与９5％,而上升趋势中交易成功得概率高达9０%。 三、上升趋势中实现快速趋势性盈利得三种方法 上升趋势中共有三种操作方法,即新趋势形成买入法-简单得1-2-３交易法、趋势回调买入法与顺势横盘突破买入法。 ⑴.新趋势形成买入法—简单得1—2-3准则适用环境:股指运行下降趋势末期。适用条件:①。突破下降趋势线。 ②。提前于股指止跌,下降趋势不再创新低。③。放量(换手率一般大于盘整期间平均值得5倍)突破先前短期反弹高点。 如果上述三种情况同时出现,则新趋势诞生,如图3所示。 在价格放量向上穿越先前短期反弹高点时(即条件３成立时)买入,止损设于原反弹高点下方3%处,有浮动盈利后利用下分形(详见小贴士)逐步提高止盈。市场大环境不配合,股指继续呈单边下跌走势时,此方法失败概率较高。 特别强调提前大盘止跌企稳就是本方法挑选个股得重要条件。在股市明确下跌途中找出抗跌得股票、股市下跌趋势减缓时,能逆市而动,一旦股市风向发生变化(由下跌趋势转入横盘震荡趋势时),迅速上涨得也将就是这些股票。 由于目前股指早已摆脱下降趋势,故在近期市场中此方法暂不适用。 4月中旬股指快速下行,5月2４日深振业与股指同时突破下降压力线(条件1)后,股指经短暂休整于６月29日再次向下破位。而深振业则在前期低点上方“顽强抵抗”,提前股指止跌企稳(条件2)、7月20日该股以放量强势跳空涨停突破先前短期反弹高点(条件3),发出买入信号。经过连续上涨后,８月10日该股跌破8。62元得下分形止盈位,短线离场。 ⑵.趋势回调买入法适用环境:股指运行在上升趋势或横盘趋势中。 ①。上涨趋势流畅(ＭＡ２0、MA60持续向上运行),且上升过程中量能逐步萎缩,表明市场浮筹逐渐减少。 ②.股价创出历史新高后,缩量回落至(MA10、ＭA2０、MA60)均线附近止跌企稳。 向上突破下降趋势线时进场。止损设于趋势线下方３％、有浮动盈利后利用下分形逐步提高止盈、 创出历史新高就是本方法挑选股票得关键。此类个股上方套牢筹码较少,未来上升空间广阔。 趋势交易法三种形式一种策略 这种在投资产品价格突破重要阻力位开始一波显著趋势时入场的交易模型，是目前在趋势交易者中最流行的入场模式。 对于股民来说，趋势交易无疑是目前技术分析中的主流。在一波上升的趋势中，你选择做多，正确的几率会很大，失败的几率却很低。这是趋势交易的核心思想。当然，趋势交易从思想发展为真正可操作的技术，需要许多细节的配合。其中，入场建仓是关键的一步。在此，笔者介绍几种常见的入场模式。 突破入场——最主流的入场模式 突破交易几乎被视为趋势交易的典范。这种在投资产品价格突破重要阻力位开始一波显著趋势时入场的交易模型，是目前在趋势交易者中最流行的入场模式。 图为一个很标准的箱体整理后突破的示意图。而B点，也就是当价格突破了前期盘整区间上轨时，就是绝大多数突破交易者会选择的入场点。 突破交易，毫无疑问是典型的趋势交易。因为在B点出现之前，市场始终处于上下震荡的无趋势阶段，而这个阶段是趋势交易者最深恶痛绝并且不适合参与交易的时段。只有当前期区间上轨被突破后，我们才相信市场开始具有了趋势，这时候就该是趋势交易者入场的时候了。对于在B点突破时入场的趋势交易者，一个典型的止损设置位则是在前期震荡区间的下轨处，即当趋势转变为向下突破时就离场。当然这是一种极为保守的设置方法，还有一些投资者会采用时间止损，即当市场出现B点后理应有快速上涨的过程以远离前期的震荡区域，这才是真正突破的走势，否则就有可能是假突破，就该离场。 就实际交易层面而言，突破交易最重要的在于操作简单，执行容易。如果这的确是一个关键价位的突破，那么未来价格应该会快速远离突破位，这就要求投资者能够尽快入场，从而降低持仓成本。目前国际主流的投资市场都支持止损单，以附图为例，就是投资者可以设 在移动平均线战法中，美国投资专家葛兰威尔（葛南维）创造的八项法则可谓其中的精华，历来的平均线使用者无不视其为技术分析中的至宝，而移动平均线也因为它，淋漓尽致地发挥了道氏理论的精神所在。 八大法则中的四条是用来研判买进时机，四条是研判卖出时机。总的来说，移动平均线在价格之下，而且又呈上升趋势时是买进时机。反之，平均线在股价线之上，又呈下降趋势时则是卖出时机。 买入法则： 1、平均线经过一路下滑后，逐渐转为平滑，并有抬头向上的迹象。别外，股价线也转而上升，并自下方突破了移动平均线，这是第一个买进讯号。 2、股价线开始仍在移动平均线之上，但呈急剧下跌趋势，在跌破移动平均线后，忽而转头向上，并自下方突破了移动平均线，这是第二个买进讯号。 3、与2 类似，但股价线尚未跌破移动平均线，只要移动平均线依然呈上升趋势，前者也转跌为升，这是第三个买进讯号。 4、股价线与移动平均线都在下降，问题在于股价线狠狠下挫，远离了移动平均线，表明反弹指日可待，这第4个买进讯号甚为许多短线客喜爱（所谓抢谷底），但切忌不可恋战，因为大势依然不妙，久战势必套牢。 卖出法则:（与买进四法则相互对应） 1、移动平均线从上升转为平缓，并有转下趋势，而股价线也从其上方下落，跌破了移动平均线，这是第一个卖出讯号。 2、股价线和移动平均线均很令人失望地下滑，这时股价线自下方上升，并突破了仍在下落的移动平均线后，又掉头下落，这是第二个卖出讯号。 3、类似2，问题是稍现反弹的股价线更加软弱，刚想突破移动平均线却无力突破，这是第三个卖出讯号。要注意的是卖3与买1不同，买1是移动平均线自跌转平，并有升迹象，而卖3，平均线尚处下滑之中。 4、则股价一路暴涨，远远超过了虽也在上升的移动平均线，暴涨之后必有暴跌，所以此处是第4个卖出讯号，以防止暴跌带来的不必要的损失。 支点（pivot points) 作为一种交易策略已经很长时间了，最初是场内交易员使用这种方法。使用这种方法通过几个简单的计算就可以了解市场在一天中的去向。支点法中的支点是一天中市场方向的转向点，通过简单地计算前日的高点、低点和收盘价，可以得到一系列点位。这些点位可能形成关键的支撑和阻力线。支点位，支撑和阻力位被统称为支点水位。 你所看到的市场每天都有开盘价、高价、低价及收盘价（有一些市场是24小时开盘，比如外汇市场，通常用5pm EST作为开盘和收盘时间）。这些信息包含了你使用支点法的所有数据。 支点法之所以如此流行是因为它可以预测，而不是拖后。你可以使用前一天的数据来计算你交易日（当前交易日）所可能发生的转向点 因为有很多交易者按支点法进行交易，你会发现在这些关键位置市场是有反应的。这给你了交易机会。 在我告诉你们如何计算这些支点以前，我要告诉你们，我已经放了一个在线计算器供你们免费下载。 如果你想自己计算，我使用这组公式： 阻力3 = 高点+ 2*(支点- 低点) 阻力2 = 支点+ (R1 - S1) 阻力1 = 2 *支点- 低点 支点= ( 高点+ 收盘+ 低点)/3 支撑1 = 2 * 支点–高点 支撑2 = 支点- (R1 - S1) 支撑3 = 低点- 2*(高点–支点) 从上面的公式你可以看出，只要知道前日的高点、低点以及收盘价，你就可以得到7个点，3个阻力位，3个支撑位以及一个实际支点。 如果市场在支点上方开盘，那么当天可能就是多头市场。如果市场在支点下方开盘，市场可能就是空头市场。 最重要的三个支点是：R1, S1 及实际支点。 支点法的一般用法是观察对R1S1的突破。当市场到达R2,R3 o或者S2,S3时，市场处于超买或者超卖，在这些水位上应该出场而不是入场。 最好的市场情况是这样的：市场在支点上方一些开盘，慢慢地升到R1位置，然后再升到R2位置。你可以在r1点被突破的时候入场，目标位是r2，如果市场足够强，半场的时候在r2收盘（？？），可能在剩下的时间内达到r3。但是，生活不是如此简单的，我们必须尽我们所能处理好每一个交易日。我从上周的市场中随机取出了一天，向大家说明在那天我们如果使用支点法进行交易。 04年8月12号欧元/美元的数据是这样的 高点--1.2297 低点--1.2213 收盘--1.2249 我们可以得出： r3--1.2377 r2--1.2337 r1--1.2293 实际支点---1.2253 s1--1.2209 大型干货海龟交易法则高度概括总结看完这篇 你不用买书了 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】 大型干货：《海龟交易法则》高度概括总结，看完这篇你不用买 书了 《海龟交易法》挺出名，说白了就是7,80年代有2个大神写的一本书。后来传着传着有点被神化，都喜欢自称“我们海龟怎么怎么交易”，就跟在中国缠论火了，膜拜者们就喜欢自吹“我们学缠论的人怎样怎样”。其实都是装逼。此文我就把《海龟交易法》里有用的知识都概括一遍，大家以后可以多一种思路，就这样。千万别神化某种交易法则或者某大师，学习完之后，信自己才是最好的。第一章如何用好ATR（平均真实波幅）ATR的定义尼玛自己搜就有，公式什么我就不列了，因为看盘工具现在都帮你自动算。只需要把ATR调出来，放在MACD下面就行了。ATR大概的意思就是这个产品平均每天波动多少点。像外汇，绝大多数1天在100点上下。举个例吧，此时此刻，纽币ATR是85点，英镑140，日元110，加币100，黄金15（刀）。用法一 ATR日内止盈法如果碰到你认为的关键阻力/支撑，你要做反手时，止盈设在哪1个ATR。 举个例吧。加币最近跌到，你观察到价格二次新低是在布林带内；MACD开始抬升；你想搏个反弹，止损不用说了肯定是以下嘛，紧凑点。那么止盈呢看刚我说的，加币一天的波幅是100个点，那止盈就设在12770+100=12870。果然最高就升到就回落了，你赚到这波上升的绝大部分，鱼头鱼尾吃不到很正常。到了后，回调到，如果你不是及时止盈，那么40点盈利就这样没了， 下面开仓时你不可能真的进场这么神，假如进场时你又少抓20点，这样去头去尾，本来100点的盈利变成了100-40-20，只剩40点。 好了，价格到，现在下降趋势正式上破，又回踩了布林带中线确定有支撑，你想第二次做多（箭头二处），那这一次止盈放在哪老方法，+100=.果然，到了就又回落了。 明明看到100块浮赢，你以为很快就有200块，但最后只剩40块盈利，这种情况是不是经常发生在每个人身上使用ATR止盈就完美解决了“你不知道啥时候止盈好，该贪心进取还是该落袋平安”的矛盾。升势的过程中，经常会回撤50%，像纽币这些恶心品种有时甚至给你来个V型，回撤100%。用ATR止盈就可以很好地躲过大回撤。用法二 ATR长期持有单止损法 《海龟》一书建议，如果你们不知道止损该放哪，那么统一放 2ATR的地方。原理就是，如果你进场了，但是价格连着2天都朝你相反的方向走，（而且是完完全全的相反，如果是震荡，也不至于会碰到2ATR的止损位）那么你就该认错离场了。据我看盘的经验，一般即便是很大的波动日（如周四周五，有重要数据公布时），当天的波幅顶多也就左右。例如周一二这种平淡日，加币一天波动100个点，那么周四五顶多就波动150点。所以如果你亏200点，证明已经错得很厉害，应该无条件止损了。用法三用ATR管理仓位大小《海龟》建议开一个头寸的大小，应该使 1ATR=你总资金1%的波动。啥意思假如你账号里总共1万元。波 期货突破交易法则 一突破模型的理论基础以及可行性论述 期货交易的成功标准，在于可以长期稳定的获利。而众多人在交易过程中不断的寻找 不同的方法，终归走上了死胡同。做期货可以是很复杂的事情，但也可 以是很简单的事情，而关键在于期货交易需要标准化。天才可以创新，常人则应复制，找到别人成功或者自己成功的方法不断的复制。复制需要有一套明确的标准，才得以实现。经过长期的期货交易，我不断的总结、学习，强烈的意识到这一点。这也是今天制定这样 一套以突破为交易标准的原因，还望日后能不断完善，良好的执行。 突破模型从理论上讲，真突破的概率大，假突破虽有，但毕竟是少数;而且突破的明 确程度高，易于执行以及控制。同时突破则意味着，市场孕育着较大的行情，为波段乃至 中长线交易提供了条件。另外，明确的交易标准可以避免人为的情绪或偏好影响，从而只 需关注市场正在发生或即将发生的突破行为即可，对交易者来说，将更简单。同时，突破 的品种分散，对于账户的总体稳定有帮助。根据对以往市场数据的检验，长期来看，坚持 按突破模型交易，是可以获利，并且可以稳定获利的一种方法。现就突破模型具体的规则，已及使用方法加以阐述。 二、突破模型的几大要素。 期货交易过程中，主要解决的几个问题是趋势、入场标准、止损、仓位、跟踪控制， 出局。而突破模型可以比较明确的解决这些问题，并且有相应的规则，现逐一论述： 趋势，突破的方向即明确了趋势方向，虽不可能绝对顺应大趋势，但在短期波段上是 明确的，这符合波段式的交易方法要求。 入场标准，突破的入场标准是以突破了阶段性的高点或者低点来作为开仓条件，意味 着市场趋势正在形成。而包括平台整理，形态突破，以及高低点突破的入场标准都精确到 了具体的价格，所以执行起来是明确的。 止损，当突破形成，并且已经开仓后的止损是以突破告以失败为标准出局。止损价位 与入场价位同样是明确的，以反向突破了高点或低点来止损。 仓位，其是以账户总资金的比例作为风险度，再以入场价格和止损位的差额反向衡定 每笔单子的头寸，从而可以实现账户总体的稳定。 跟踪控制，是指入场后的后续管理，包括盈利后的处理规则，或是加仓。比较典型的 规则是，⑴当市场以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入场后的止损条件变更为当缺口回补;⑵当入场后，品种盈利幅度达到2%以上，单子的处理规则变更为保本;⑶加仓的规则与开仓的规则一致，并且处理规则也是相同。当品种入场处于一轮行情的第一个突破开仓， 日内区间突破交易法初探 日内交易是国内期货市场中颇受欢迎的交易方式。一般来讲，交易系统可分为趋势跟踪系统和振荡交易系统，对于活跃品种的日内交易一般都采用趋势跟踪系统。如果设定一个振荡区间，通过判断是否突破区间上下轨确认该趋势是否形成，并进行开仓交易，同时进行止损操作，我们称这样的方法为区间突破趋势交易。振荡区间的确认可以通过程序化也可以通过人工来判断，方法各式各样，比如《完美的日内交易商》中的第一根K线突破法，或30分钟高低点突破法等。本文选用前一天振幅百分比与开盘价的关系确认振荡区间，并试就区间突破法适合哪些品种，以及日内交易盈利的特点等进行探讨。 先以豆油5分钟K线为研究对象，以“当日开盘价±前一日振幅×百分比”作为区间的上下轨，“开仓点位×某百分比”值为止损位，选取振幅百分比范围为30%—75%，止损百分比为0.2%—0.8%，对近一年的豆油连续历史数据进行交易测试。在不同振幅百分比下，测试的交易结果如下： 不同振幅下的收益率 从上图可以看出，不同的振幅百分比对应了不同的收益率，从收益率来看，区间突破系统是比较适合豆油的，这为我们进行区间突破趋势交易提供了有力的证据。 1.交易次数与收益率呈反比 在上述的测试中，如果按照交易次数作为横坐标轴，做交易次数与收益率的关系曲线如下图。 从图中可知，交易次数基本与收益率呈反比。交易过于频繁是由于振荡区间过小和止损过多引起的，但同时也要注意并非交易次数越少对应收益率越大，如果区间设置过大，会导致错失一部分趋势行情带来的利润。因此，日内趋势交易应避免进行频繁交易，而 应当规避适当的振荡区间，并根据品种特性设置正确的止损方式。 交易次数与收益率的关系 2.设置止损止盈的重要性 如果在交易过程中不设置止损，或在已经有一定盈利的情况下不进行止盈，会有什么样的结果？以下为止损百分比=0、止盈百分 60分钟走势判断未来走势 卖点的技法，从来都是一个很艰深，甚至是很“痛苦”的概念，个人感觉，这是一个比买还要难于驾御的东西。我相信很多朋友肯定都有过进到好的点位，但因为无法把握好的卖点，轻则中途震出或者利润缩水，重则免费电梯，甚至从赢利到亏损被套的经历。在买的好的情况下，能较好的把握卖点，可以保证利润的稳定性，买的不好，但卖的好，可以及时改正自己的错误，最大限度的控制风险的扩大，所以从另一个角度来看，卖甚至比买更为重要。对于大家比较熟悉的卖出法，个人感觉均不太科学，比如设置百分之几为自己的止赢点或止损点，这其实只是不顾价格客观走势，单纯只求心安的做法，还有在股价循环周期的基础上，30日生命线从上扬到走平为卖出的依据，此技法对于长期走牛或者有较为明显的大波段痕迹，同时在顶部停留的时间较长的价格是个不错的方法，但这样的情况比较少，根本不在顶部做长时间的停留即开始下跌，如果你要等到上扬的30日均线走平再卖，恐怕连你自己都不会答应。还有另外一些技法，因为时间和篇幅的关系，同时和本文也没有太大的联系，恕不一一阐述，有心的朋友可以自己多加鉴别，找出适合自己的方法…… 从60分钟的角度，对短线卖出做一定程度的把握。笔者很看重60分钟图表，之所以选择它，是基于其既比5分钟，15分钟，30分钟稳定，不至于有太多的杂波，同时又比日线灵活，卖点不至于太过滞后，因此以60分钟为重要图表，同时辅以日线，大盘近期态势等其他方面综合考虑。 对于涨升的价格，开始下跌，其实质无外乎开始洗盘做较大幅度的调整和短期内有减仓的迹象这两个方面，而这两个方面是我们短线交易者都必须回避的情况，更何况现在的市场和以前已大不相同，洗盘和出货已不是当年“长阴缩量”和“短阴放量”这么简单的区别，现在的洗盘越来越象出货，现在的出货怎么看都象以前的洗盘。所以我们绝对不能用“好象是在洗盘，不要紧，还会涨的……”这类自我安慰的话来掩盖即将到来的风险，作为短线交易者，一旦盘中上行能量不足或者前期比较安定的筹码开始出现剧烈震荡、松动的情况，我们必须提高警惕，出现卖点，不论赢亏，坚决出局，以回避后市的不可预知走势。 出现剧烈震荡的异动或者盘中上行能量不足，在60分钟图表上，具体表现如下： 1、根据核心K线体系的原则，常态的上涨阳线(实体阳线或实体大于上下影的阳线)和常态的下跌阴线(缩量阴线，确切的说是量能小于均量的阴线)，此为常态行情，价格在没有外力作用下，仍旧会向原方向前进，我们可以安心持股。一旦某日出现剧烈的震荡或者是带量下跌，在60分钟上表现为长上影，长下影，长上下影，一小时内跌幅较大的阴线，同时量能大于均量，此类K线我们称为“异动K线”。 2、在经过一段时间的放量涨升后，上行能量开始减退不足，显示上攻开始乏力或者准备进入较长时间的调整，在60分钟上表现为短期均量线下破长期均量线，显示短期量能释放的平均程度开始萎缩。 此两种情况出现任何一种甚至两种同时出现，我们必须临阵准备卖出状态，密切跟踪，通道交易法
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