目录
引言 (2)
一、我国商业银行金融风险的现状 (2)
(一）金融体系透明度不高，信用体制不健全 (2)
（二）潜伏着信贷投放过快新的金融风险 (2)
（三）银行业呆坏账水平居高难下 (2)
（四）金融体系与地方政府的联系过于紧密 (3)
二、我国商业银行存在的主要金融风险 (3)
（一）信用风险 (4)
（二）财务风险 (4)
（三）流动性风险 (4)
（四）市场风险 (4)
（五）犯罪风险 (4)
三、我国金融风险的演变 (5)
（一）房地产信贷的风险逐年升高 (5)
（二）金融体系内风险正向银行集中，呆账坏账风险将长期存在并进一步升高 (5)
（三）特殊国情背景下的金融风险仍将长期存在 (5)
四、我国商业银行金融风险的防范措施 (6)
（一）操作风险防范措施 (6)
（二）市场风险防范措施 (6)
（三)信用风险防范措施 (6)
（四）法律风险防范措施 (7)
（五）道德风险防范措施 (7)
结语 (9)
参考文献 (9)
《金融风险管理案例分析》 ——华谊兄弟 姓名：周冰倩 学院：行知学院商学分院 专业：金融学
学号：12856218 金融风险管理案例分析之华谊兄弟 前言： 在21世纪初的中国娱乐业市场，涌现出一批商业巨头，而华谊公司正是个中翘楚。从一家小型的广告公司，到如今庞大的商业帝国，华谊走过了一条不可思议的崛起之路。当然，时势造英雄，这不仅仅归功于王中军王中磊两位创始人的商业才能，也要归功于繁荣的中国市场。 华谊概况： 华谊兄弟传媒集团是中国大陆一家知名综合性民营娱乐集团，于1994年创立。1998年正式进入电影行业，因投资冯小刚的贺岁片而声名鹊起，随后全面进入传媒产业，投资及运营电影、电视剧、艺人经纪、唱片、娱乐营销等领域，在这些领域都取得了不错的成绩。时至今日，华谊兄弟传媒集团已经发展成为一个涵盖广告、影视、音乐、发行、艺术设计、建筑、汽车梢售、文化经纪、投资等的大型民营企业集团，并于2009年10月30日创业板正式上市。 一．信用风险： 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。 我认为可能会导致出现信用风险的原因有两个：
（1）经济运行的周期性。 （2）是对于公司经营有影响的特殊事件的发生。 宏观经济与政策环境： 2013年起，全球经济逐渐复苏，中国经济保持稳定的增长态势，经济运行总体平稳。2014年将是中国全面深化改革的重要一年，中国经济的主要特征是由高速增长向中高速增长转换。伴随着这种增速转换，中国经济的结构性调整特征十分明显，服务业发展动能逐渐增强。国内外良好的经济环境和国内深化改革的政策目标都将刺激中国服务业，第三产业的发展。 行业态势： 优势： 1.中国电影产业规模快速增长，为大型电影企业提供了发展机会。而且娱乐影视这整个行业发展快，对优质作品需求大，有利于公司发挥自身优势满足市场需求，保持行业领先地位。 2.华谊拥有出色的制作、宣传与发行能力，在国产大片市场处于优势地位；电视剧制作实力强产量高；艺人经纪业务拥有艺人数量超过百人。公司独创的经营管理模式，有助于降低风险保证收益。 3.公司以工作室独立运营进行作品创作等经营管理模式，有助于公司降低经营风险，取得最大收益。公司产业完整，影视资源丰富，电影、电视剧和艺人经纪三大业务板块有效整合，协同发展，在产业链完整性和影视资源丰富性方面有较为突出的优势。 劣势： 1.虽然我国电影产量已初具规模，但其中具备较高商业价值的影片数量仍然较少，高质量影片供应量的增加将直接推动电影票房收入的增长。 2.影片产量和放映数量均在增长，但银幕数量以及高质量影片的供应不足限制了整个行业的发展速度。规模大，产业链完整，运作高效的电影企业将在发展中获胜。 综上所述，尽管存在着一些不利因素，但总体来看，电视剧市场以及国内外的经济环境外部因素都是有利于华谊公司的发展的。因此，外部环境对该公司造成的信用风险的压力较小。 华谊重大事件年表： 1994年，华谊兄弟广告公司创立 1997年，年销售额达6亿，进入中国十大广告公司行列 2000年，并购金牌经纪人王京花的经纪公司，成立华谊兄弟时代经纪有限公司；太合控股2000万入股，成立华谊兄弟太合影视投资公司 2001年，成立华谊兄弟太合文化经纪有限公司 2002年，华谊取得西影股份发行公司超过40%的股份 2004年，出资3000万收购战国音乐，成立华谊兄弟音乐有限公司；TOM集团出资500万美元收购华谊27%的股权，华谊更名为华谊兄弟传媒集团 2005年，中国最大SP之一华友世纪对华谊兄弟音乐有限公司进行超过3500万战略性投资；华谊以3500万入股天音公司成立新的天音传媒有限公司；金牌经纪人王京花带领一些艺人跳槽橙天娱乐
商业银行个人金融业务风险管理 [摘要]随着网络技术的广泛应用以及全球性的金融管制进一步放松,金融全球化步伐加快,个人金融业务已经逐步成为商业银行业务的重要组成部分。个人金融业务开展得好坏,直接影响到商业银行的经营成果和生存空间。因此,全面开展个人金融业务对我国商业银行有着重要的意义,一方面是城乡居民合理利用个人财富实现财产增值的客观需要,另一方面是银行业应对外来竞争,提高核心竞争力的重要举措。本文首先对商业银行个人金融业务进行简单地论述,并研究分析个人金融业务存在的风险及制约因素,提出了在当前市场环境下深化和完善我国个人金融业务发展的对策措施。 [关键词]个人金融业务;风险;制约因素;对策 引言 个人金融业务是20世纪80年代兴起的一项新兴银行业务,最早出现在美国,现在已成为世界各大银行的一项重要业务。个人银行业务的发展,是金融市场发展的必然结果,也是现代商业银行发展的必然趋势。传统商业银行作为资金融通中介,其收益主要来源于存贷款业务。但20世纪60年代后,银行发展模式由单纯追求资产规模向以个人服务为中心、提高资产收益率的模式转变。然而,由于长期以来受“重批发、轻零售”的传统经营观念的影响,加上个人银行业务在我国尚处于摸索阶段,许多国内银行仍然以企业单位为主要业务对象,这既影响了商业银行的经营效益,又不利于居民个人投资理财的实现。[1]如何加快金融创新步伐,尤其是个人业务领域的制度创新、产品创新、思路创新并加强个人金融业务的管理是我国商业银行迫切需要解决的重要问题。 一、商业银行个人金融业务概述 个人金融业务是商业银行在经营中按客户对象划分出的以个人或家庭为服务对象的金融业务,是对居民个人或家庭提供的银行及其他金融产品和金融服务的总称。按商业银行资产负债项目来分,个人金融业务包括:资产类个人业务(个人信用贷款、个人抵押质押贷款、个人消费贷款等)、负债类个人业务(本外币储蓄存款、存折存款、存单存款、个人支票账户存款、银行卡存款等)和中间类个人业务(个人汇兑业务、外币兑换业务、旅行支票业务、银行卡业务、代理个人投资业务等)。下面对我国商业银行个人金融业务进行简单地论述。 (一)银行个人负债业务
金融风险管理论文推荐 金融管理的特点决定了风险存在的可能性。下面是求学网范文网小编帮大家整理的金融风险管理论文，希望大家喜欢。 摘要、随着经济全球化的速度加快，我国对外开放的程度加深，国外金融机构纷纷入驻我国市场，对国内金融机构形成了一定的冲击与挑战。其对策是、加强政府部门对金融体系的监管；加强金融企业内部的自我控制；强化国际间金融合作；控制好金融创新的途径。 关键词、金融创新；金融风险；企业管理 随着金融企业创新的不断深入，其产品在创新、其经营工具在创新、其管理在创新、其制度在创新。金融行业正生机勃勃的活跃在市场经济中，与此同时，金融企业的风险也与日俱增，做好在创新条件下的风险管理是企业改革的重点话题。 一、金融创新的活动特征 金融创新作为各种金融因素的整合，它是在金融市场的环境下，金融主体对有可能约束金融业发展的改革。通过创立新的管理制度，对各个金融因素进行整合，它的目标是追求更多的经济利润。从金融创新的范畴来看:小到融资工具、方法、业务，大到金融管理方式、制度与市场，只要是业务开展中出现阻碍因素，就会对环节进行变革，实现对阻碍因素的消除和规避。随着市场经济体系的进一步完善，金融市场得到了很大的开放，在金融创新日渐活跃的环境下，各种业务推出，同时也丰富了金融市场，具体呈现出以下特点与趋势。 （一）理财业务得到创新 在人们生活水平以及精神文明增加的同时，人们的理财理念也发生了很大的转变，不再拘泥于储蓄这种单一的方式上，日渐往收益更多的理财转变。这让商业银行推出了大量
理财业务，还带动了市场竞争。外受各种外资银行的影响，理财变得更加热闹，在这期间出现了各种理财产品。 （二）金融机构同质 从目前的金融机构来看，存在着各种各样的金融机构，并且这些机构间都有着清晰的界限，负责各自领域。在金融创新力度不断加快的今天，各种金融产品的不断衍生，让原本清晰的界限逐渐模糊，所以在各种业务机构交叉并行的情况下，各种业务向综合化不断发展。 （三）金融创新必须控制同质化 从金融业发展状况来看:虽然金融创新很活跃，但是在创新深度、广度上依然存在问题，在各个部门相互复制的情况下，对实际金融创新数量造成了很大的影响，存在很多同质化产品。 二、金融创新和金融风险的关系 所谓金融风险是在资金流动过程中，受不确定性因素的影响，进而产生的直接或间接的经济损失。首先，金融创新和风险管理存在着正向博弈的关系，金融创新的发展是需要风险管理促进的，相反金融创新管理形成了更加完善的金融风险管理体系。金融创新是基于市场背景和企业条件进行的创新，是基于原有政策进行的，其本质是在进行逃避监管。进行风险控制是在约束金融活动，金融的创新在某种意义上对风险控制起推动作用。在金融创新与金融管理的相互促进下，使金融企业的水准进一步提升。其次，金融创新的发展带来了新的金融风险，一切活动均是存在着风险的，我们所要做的是将风险降到最低。金融的创新过程是对未来发展形势的看好，是将风险有效转移，是对收益与损失的宏观调整，因此金融创新并未影响其风险的总量，只是将风险的存在方式进行了重新整合，同时为金融企业带来了新形势的风险。 三、金融创新带来的风险 （一）资产证券化加大金融风险
目录 1.雷曼兄弟简介 (1) 2.雷曼兄弟破产过程 (1) 3.雷曼兄弟破产原因分析 (3) 3.1 自身原因 (3) 3.2 外部原因 (6) 4.应对措施及建议 (8)
1.雷曼兄弟简介 雷曼兄弟控股公司是美国第四大投资银行。作为一家全球性的投资银行，雷曼兄弟公司具有158年的历史。其雄厚的财务实力，以及“全球最具实力股票债券承销交易商”的名号可以追述到一个世纪前。 雷曼公司的业务能力一直受到众多世界知名公司的广泛认可。它不仅担任这些跨国公司和政府的重要财务顾问，同时拥有多名业界公认的国际最佳分析师。由此，它在很多业务领域都居于全球领先地位，包括股票、固定收益、交易和研究、投资银行业务、私人银行业务、资产管理以及风险投资。这一切都有助于雷曼兄弟稳固其在业务领域的领导地位。《商业周刊》评选雷曼兄弟公司为2000年最佳投资银行，《国际融资评论》授予其2002年度最佳投资银行称号，其整体调研实力也高居《机构投资者》排名榜榜首。 这样一家信誉名声都响彻业界的全球性多元化投资银行，于北京时间2008年9月15日，在次级抵押贷款市场危机加剧的形势下，丢盔弃甲。根据美国破产法，美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司向美国联邦破产法庭递交破产保护申请。以资产衡量，这是美国金融业最大的一宗公司破产案。 2.雷曼兄弟破产过程 表1罗列了自2007年夏天美国的次贷危机爆发以来，金融市场上所发生的一些重大事件和雷曼兄弟是如何一步步走向破产的。 表1 雷曼兄弟破产过程
3.1自身原因 1. 进入不熟悉的业务，且发展太快，业务过于集中。 作为一家顶级的投资银行，雷曼兄弟在很长一段时间内注重于传统的投资银行业务（证券发行承销，兼并收购顾问等）。 进入20世纪90年代后，随着固定收益产品、金融衍生品的流行和交易的飞速发展，雷曼兄弟也大力拓展了这些领域的业务，并取得了巨大的成功，被称为华尔街上的“债券之王”。 在2000年后房地产和信贷这些非传统的业务蓬勃发展之后，雷曼兄弟和其它华尔街上的银行一样，开始涉足此类业务。这本无可厚非，但雷曼的扩张速度太快（美林、贝尔斯登、摩根士丹利等也存在相同的问题）。雷曼兄弟破产前的几年一直是住宅抵押债券和商业地产债券的顶级承销商和账簿管理人。即使是在房地产市场下滑的2007年，雷曼兄弟的商业地产债券业务仍然增长了约13%。这样一来，雷曼兄弟面临的系统性风险非常大。在市场情况好的年份，整个市场都在向上，市场流动性泛滥，投资者被乐观情绪所蒙蔽，巨大的系统性风险给雷曼带来了巨大的收益；可是当市场崩溃的时候，如此大的系统风险必然带来巨大的负面影响。 2. 财务结构不合理，自身资本太少，杠杆率太高且过度依赖短期融资。 以雷曼为代表的投资银行与花旗、摩根大通、美洲银行等综合性银行不同，它们的自有资本太少，资本充足率太低。为了筹集资金来扩大业务，它们只好依赖债券市场和银行间拆借市场，在债券市场发债来满足中长期资金的需求，在银
风险管理与金融机构第四版 约翰·C·赫尔 附加问题(Further Problems)的答案
第一章:导论 . 假设一项投资的平均回报率为8%，标准差为14%。另一项投资的平均回报率为12%，标准差为20%。收益率之间的相关性为。制作一张类似于图的图表，显示两项投资的其他风险回报组合。 答：第一次投资w1和第二次投资w2=1-w1的影响见下表。可能的风险回报权衡范围如下图所示。 .
市场预期收益率为12%，无风险收益率为7%。市场收益率的标准差为15%。一个投资者在有效前沿创建一个投资组合，预期回报率为10%。另一个是在有效边界上创建一个投资组合，预期回报率为20%。两个投资组合的回报率的标准差是多少 答：在这种情况下，有效边界如下图所示。预期回报率为10%时，回报率的标准差为9%。与20%的预期回报率相对应的回报率标准差为39%。 . 一家银行估计, 其明年利润正态分布, 平均为资产的%，标准差为资产的2%。公司需要多少股本（占资产的百分比）：（a）99%确定其在年底拥有正股本；（b）%确定其在年底拥有正股本忽略税收。 答： （一）银行可以99%确定利润将优于资产的或%。因此，它需要相当于资产%的权益，才能99%确定它在年底的权益为正。 （二）银行可以%确定利润将大于资产的或%。因此，它需要权益等于资产的%，才能%确定它在年底将拥有正权益。 . 投资组合经理维持了一个积极管理的投资组合，beta值为。去年，无风险利率为5%，主要股票指数表现非常糟糕，回报率约为-30%。投资组合经理产生了-10%的回报，并声称在这种情况下是好的。讨论这个表述。
金融风险管理案例集 南京审计学院金融学院 2009年9月2日
金融风险管理案例集 目录 案例一：法国兴业银行巨亏 案例二：雷曼兄弟破产 案例三：英国诺森罗克银行挤兑事件 案例四：“中航油”事件 案例五：中信泰富炒汇巨亏事件 案例六：美国通用汽车公司破产 案例七：越南金融危机 案例八：深发展15亿元贷款无法收回 案例九：AIG 危机 案例十：中国金属旗下钢铁公司破产 案例十一：俄罗斯金融危机 案例十二：冰岛的“国家破产”
案例一：法国兴业银行巨亏 一、案情 2008年1月18日,法国兴业银行收到了一封来自另一家大银行的电子邮件,要求确认此前约定的一笔交易,但法国兴业银行和这家银行根本没有交易往来。因此,兴业银行进行了一次内部查清,结果发现,这是一笔虚假交易。伪造邮件的是兴业银行交易员凯维埃尔。更深入地调查显示,法国兴业银行因凯维埃尔的行为损失了49亿欧元,约合71亿美元。 凯维埃尔从事的是什么业务,导致如此巨额损失?欧洲股指期货交易,一种衍生金融工具产品。早在2005年6月,他利用自己高超的电脑技术,绕过兴业银行的五道安全限制,开始了违规的欧洲股指期货交易,“我在安联保险上建仓,赌股市会下跌。不久伦敦地铁发生爆炸,股市真的大跌。我就像中了头彩……盈利50万欧元。”2007年,凯维埃尔再赌市场下跌,因此大量做空,他又赌赢了,到2007年12月31日,他的账面盈余达到了14亿欧元,而当年兴行银行的总盈利不过是55亿欧元。从2008年开始,凯维埃尔认为欧洲股指上涨,于是开始买涨。然后,欧洲乃至全球股市都在暴跌,凯维埃尔的巨额盈利转眼变成了巨大损失。 二、原因 1.风险巨大,破坏性强。由于衍生金融工具牵涉的金额巨大,一旦出现亏损就将引起较大的震动。巴林银行因衍生工具投机导致9.27亿英镑的亏损,最终导致拥有233年历史、总投资59亿英镑的老牌银行破产。法国兴业银行事件中,损失达到71亿美元,成为历史上最大规模的金融案件,震惊了世界。 2.暴发突然,难以预料。因违规进行衍生金融工具交易而受损、倒闭的投资机构,其资产似乎在一夜间就化为乌有,暴发的突然性往往出乎人们的预料。巴林银行在1994年底税前利润仍为1.5亿美元,而仅仅不到3个月后,它就因衍生工具上巨额损失而破产。中航油(新加坡)公司在破产的6个月前,其CEO还公开宣称公司运行良好,风险极低,在申请破产的前1个月前,还被新加坡证券委员会授予“最具透明度的企业”。 3.原因复杂,不易监管。衍生金融工具风险的产生既有金融自由化、金融市场全球化等宏观因素,也有管理层疏于监督、金融企业内部控制不充分等微观因素,形成原因比较复杂,即使是非常严格的监管制度,也不能完全避免风险。像法兴银行这个创建于拿破仑时代的银行,内部风险控制不可谓不严,但凯维埃尔还是获得了非法使用巨额资金的权限,违规操作近一年才被发现。这警示我们,再严密的规章制度,再安全的电脑软件,都可能存在漏洞。对银行系统的风险控制,绝不可掉以轻心,特别是市场繁荣之际,应警惕因盈利而放松正常监管。
学校：首都经济贸易大学 学院：金融学院 专业：国际金融 作者：付家琦 导师：周华 学号：33 班级：07级国际金融（2）班我国金融风险管理问题研究
提要 本篇论文分为三个部分： 第一部分，根据本学期所学内容，阐述本人对金融风险的理解。从不同角度对金融风险的定义进行介绍，从三个方面介绍金融风险的特质，并分六点分析金融风险产生的原因。 第二部分，进行金融机构风险管理策略探究。以我国商业银行为例，首先分析了商业银行面临的主要风险，并分别对这些风险提出了管理策略，进而具体阐述了如何加强和促进对商业银行资本金管理，并推广到其他金融机构的风险管理策略。 第三部分，进行国家金融风险管理策略探究。根据所学知识，从五个方面对国家金融风险管理问题提出建议。 引言 20世纪90年代，中国的银行业面临巨大的信用风险。主要由于国有企业和集体企业的倒闭、充足、改制以及部分企业缺少信用等原因，使得银行难以收回贷款。在随后20世纪90年代末到21世纪初，银行为了避免这样的信用风险，转向大量购买国债。到目前为止，中国银行部门持有的国债高达万亿元人民币以上。2004年，由于石油和初级产品的价格上升，以及预期利率上升使得国债价格下降，银行蒙受利率风险带来的损失高达上千亿元人民币。金融风险几乎是作为这个时代的烙印，而受到越来越多的重视。 正文
一、对金融风险的理解 1. 金融风险的相关概念 金融风险是与金融活动相伴随的，20世纪70年代以来，由于受放松管制与金融自由化、信息技术与金融创新等因素的影响，金融市场的波动性增强，金融体系的稳定性下降，金融机构、工商企业、居民甚至国家面临的金融风险日益严重。对金融风险的有效管理的问题越来越引起社会的广泛关注，而如何把握机遇、化解金融风险、确保金融稳定、使金融活动促进我国经济建设的飞速发展，成为了一个非常值得关注的问题。 金融风险的定义 到目前为止，国内外有关金融风险的文献可谓不少，但对金融风险的解释却不尽相同。美国经济学家克罗凯特将金融风险定义为：由于价格的不正常波动或大量的背负巨额债务及其结构恶化，使得它们在经济冲击下极为脆弱并可能严重地影响到的正常运行。而数理家和金融学家对金融风险的定义是不同的，后者从统计学的的角度分析,认为金融的就是金融风险。“不确定性”包括盈余的不确定性和亏损的不确定性这两方面内容,否则金融风险在统计学是无法计算的。为便于研究，我们在这里给出金融风险的定义如下：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 金融风险的特质 仅限于的融通与经营领域。由于金融风险是的一种特例，因而它只和于特定的领域。 其次，金融风险具有双重性。这是指金融风险既有可能给从事金融的主体带来的机会，也有可能给主体带来损失的机会。因此，它具有动态性和投机性。
2006年五个著名企业风险管理案例1 2006年五个著名企业风险管理案例 1．芝华士风波：一场传媒与品牌的博弈 2.芬达美年达致癌风波：权威验证，化险为夷 3.丰田锐志漏油事件：出招缓慢，自食其果 4.博士伦眼药水风波：虽有瑕疵，值得尊敬 5.欧典地板风波：媒体与公众的狂欢 2005年度的中国市场对于众多知名商业品牌可谓多事之秋，肯德基、宝洁、强生、雀巢、高露洁、哈根达斯、光明……一个个叱刹风云的国际著名品牌陆续在中国市场上遭遇到空前的企业危机冲击。企业危机的类型也主要集中在产品质量安全和企业形象方面：芝华士12年份门风波、丰田锐志漏油事件、博士伦护理液引发眼疾、欧典地板宣传欺诈…… 当然，不同企业对待危机事件的策略和技巧、对消费者的态度差异，直接决定了其危机公关的成败。我们也同时看到，包括国际著名品牌在内，很少有哪家企业能够在突如其来的危机风波中做到完美应对进而转危为机。危机管理，对所有企业组织和管理者们仍然任重而道远。聪明的企业经营者，应该学会让别人吃一堑，让自己长一智。 有鉴于此，我们选取了2006年上半年国内市场上具有广泛影响力的著名品牌危机案例进行回顾和剖析。 芝华士风波：一场传媒与品牌的博弈
——2006年上半年著名企业危机案例回顾系列之一 2006年1月20日，距离农历中国新年只有9天时间，在全球华人最重要的春节前夕，全国消费能力被空前放大，市场的繁荣和火爆令辛勤打拼一年的商家们露出难得的笑容。《国际金融报》刊登的一篇题为《芝华士12年：“勾兑”了多少谎言》的报道，却掀开了狗年中国洋酒市场第一场品牌信任危机－“芝华士风波”拉开序幕。 事件回放 《国际金融报》在异常醒目的头版位置刊登出这篇火药味道十足的曝光文章，文中援引一位不愿透露姓名的消息人士所了解的在华销售的国际知名酒类产品芝华士12的成本信 息，向欧盟最大的酒类公司保乐力加集团在华经销商－保乐力加中国公司发出四项质疑：芝华士12成本：“25元”缔造“亿元神话”？在华产品销售：大陆市场没有真正的12年酒？全体员工赴英旅游：暴利下的奢侈？品牌价值：“变了味道的水”？ 一连串的极具挑战性的发问，将远离普通消费群体的洋酒奢侈品芝华士拉下神坛，一时间，芝华士成本谎言通过网络、报纸、电视、电台等传媒迅速传播扩散至全国。“芝华士风波”与其说成是新闻曝光，更不如视为传媒向洋酒品牌发起的挑战宣言，2006年度第一场国际品牌在华信任危机在狗年春节到来前爆发。 案例点评： 回顾保乐力加公司对芝华士产品危机的应对，其整体危机管理可以概括为：“亮点颇多，败笔不少”。 亮点一：迅速行动，快速反应。
风险管理与金融机构 一、名词解释20 二、填空12 三、选择20 四、简答20 五、计算题28 第一章 1、风险偏好 是指为了实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。风险就是一种不确定性，投资实体面对这种不确定性所表现出的态度、倾向便是其风险偏好的具体体现。 2、风险的种类 3、系统性风险、非系统性风险 R=a+BR M+e R代表投资资产的回报；R M代表市场投资组合的回报；a和B都是常数；e是指回归误差；e项为随机变量。BR M为系统风险，此项为市场投资组合回报的某种倍数；e为非系统风险，此项与市场投资组合的回报无关。 4、资本资产定价模型 E（R）=R F+B[E（R M）-RF] 5、股票分析的方法 6、买空卖空的定义 买空，是指投资者用借入的资金买入证券。卖空，是指投资者自己没有证券而向他人借入证券后卖出。
第二章 1、场外交易市场、交易所交易市场 称柜台交易或店头交易市场，指在交易所外由证券买卖双方当面议价成交的市场。它没有固定的场所，其交易主要利用电话进行，交易的证券以不在交易所上市的证券为主。 证券交易所有严密的组织管理机构，只有交易所的会员才能在市场内从事交易活动，投资者则必须通过会员经纪人进行交易。 2、IPO 当一家非上市公司想上市，其发行的股票被称为首次公开发行。这些股票的上市一般是通过非包销形式。投行设定的价格一般会低于市场价格。 3、荷兰式拍卖 在一个常规的IPO发行过程中，发行公司要提供一个招股说明书并进行路演，购买股票的客户要注明自身想买入股票的价格和数量，股票首先卖给提供最高索取价的客户，然后卖给提供次高索取价的客户，并依次类推，直到股票全部售完为止。全部成功中标这所得到的最后价格为将所有股票分配完时最后投标者所提供的最低投标价格。 4、银行权益资本的计算 5、做市商 是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的证券经营法人作为特许交易商，不断地向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向
金融衍生品交易的风险管理研究案例分析 —以中航油事件为例 一、引言 随着经济全球化和金融市场的发展，金融衍生品已成为必不可少的工具。由于衍生工具使用不当会给企业带来极大风险甚至动摇整个金融界，本次研究将以“中航油新加坡公司在高风险的石油衍生品期权交易中蒙受高达5.5亿美元的巨额亏损,成为继巴林银行破产以来最大的投机丑闻”事件为经典案例，具体从事件简述、事件分析、事件启示来探析衍生品风险，并从内外部两方面出发，采取风险防范措施，使金融衍生工具更好地为金融领域服务。 二、案例简述 中国航油(新加坡)股份有限公司(下称“中航油新加坡公司”)成立于1993年,是中央直属大型国企中国航空油料控股公司(下称“集团公司”)的海外子公司,2001年在新加坡交易所主板上市,成为中国首家利用海外自有资产在国外上市的中资企业。在总裁陈久霖的带领下,中航油新加坡公司从一个濒临破产的贸易型企业发展成工贸结合的实体企业,业务从单一进口航油采购扩展到国际石油贸易,净资产从1997年起步时的21.9万美元增长为2003年的1亿多美元,总资产近30亿元,可谓“买来个石油帝国”,一时成为资本市场的明星。中航油新加坡公司被新加坡国立大学选为MBA的教学案例,陈久霖被《世界经济论坛》评选为“亚洲经济新领袖”,并入选“北大杰出校友”名录。但2004年以来风云突变,中航油新加坡公司在高风险的石油衍生品期权交易中蒙受巨额亏损而破产,成为继巴林银行破产以来最大的投机丑闻。 2004年一季度油价攀升,公司潜亏580万美元,陈久霖期望油价能回跌,决定延期交割合同,交易量也随之增加。二季度随着油价持续升高,公司账面亏损额增加到3000万美元左右,陈久霖决定再延后到2005年和2006年交割,交易量再次增加。10月份油价再创新高,而公司的交易盘口已达5200万桶。为了补加交易商追加的保证金,公司耗尽2600万美元的营运资本、1.2亿美元的银团贷款和6800万元的应收账款资金,账面亏损高达1.8亿美元,另需支付8000万美元的额外保证金,资金周转出现严重问题。10月10日,向集团公司首次呈报交易和账面亏损。10月20日,获得集团公司提前配售15%的股票所得的1.08亿美元资金贷款。10月26日和28日,因无法补加合同保证金而遭逼仓,公司蒙受1.32亿美元的实际亏损。11月8日至25日,公司的衍生商品合同继续遭逼仓,实际亏损达3.81亿美元。12月1日,亏损达5.5亿美元,为此公司向新加坡证券交易所申请停牌,并向当地法院申请破产保护。 三、案例分析
金融风险管理案例分析 一、案例背景： 2012年9月，借款人金某向银行申请个人经营贷款1笔，借款金额1200万元，期限为1年期，借款用途为其所任职的地暖管材公司（以下简称A公司）日常经营购进生产原材料，借款人在该公司任总经理职务。为确保该笔贷款的顺利申请，借款人金某提供其个人担任法人的商贸公司（以下简称B公司，注册资金500万元）的厂房及用地，作为该笔贷款的抵押物，向银行提供担保。抵押物位于大兴区物流包装基地，建筑面积7000平方米，房屋及土地的总评估价值为2400万元，目前带有10年以上的租约，年租金约为260万元，承租方为汉拿山餐饮集团。由于该厂房需要作为该笔贷款的抵押物，因此借款人出具了承租方签署的放弃第一顺位回购权的承诺函，承诺若该厂房因借款人出现违约情况，银行需要处置该抵押物时，放弃优先收购该厂房的权利。 二、案例经过： 在经过现场调查及相关审批后，银行原则上同意发放该笔贷款，但是要求在厂房抵押的基础上，追加某担保公司作为连带责任保证人，在接到担保公司的担保函后才能发放该笔贷款。担保公司接到该笔担保申请后，经过现场调查后，基本认可了该笔贷款的用途及抵押物情况，准备与借款申请人签订相关委托担保合同后，向中信银行出具贷款担保函，协助银行完成后续放款手续。 但是在与借款人面签担保合同时，担保公司业务人员发现该借款人所携带的用款企业A公司的公章，与之前预留印鉴不符，经过相关部门鉴定核实后确认为私刻的假公章。经过询问借款人得知，因A公司法人为外籍人士，长期不在本市，公章随身携带。为了方便开展业务、配合银行早日发放贷款，才私刻公章，并无骗贷意图。但是这种信用风险已经引起了担保公司方面的重视，随即提高了反担保措施的等级，要求在抵押物的基础上，将借款人所属B公司的99%股权，暂时转让到担保人名下，在发生借款人违约的情况下，能以最快速度处置抵押物，维护自己的权益。如借款期限内借款人未出现违约情况，则贷款到期后，再将股权转回至借款人的B公司名下。
合规风险管理实务 据有关部门不完全统计，1980—2001年的21年间，国际上商业银行仅仅由于操作风险造成的损失超过207亿法郎，其中既有巴林银行倒闭案，也有被称为世界金融史上最大丑闻的国际商业信贷银行在全世界范围内的清盘案。从国内银行业情况看，2000年以来，涉及资金在2000万元以上的内部欺诈案件达到17起，涉案金额超60多亿元。特别是国内近期频频发生的系列金融大案要案，再次提醒我们，对于处在经济转型之中和正在加速推进改革开放的中国银行业来说，防范经营中面临的多种风险是一个十分重要而紧迫的课题，我们必须不断提高对防范金融经营风险的认识，加快构建防范金融风险的内控系统，从根本上建立风险管理的长效机制。 一、商业银行内部控制失败典型案例给予银行业者的警示：山西“7·28”等系列金融大案。 1、案情简介： 2004年7月28日，ΧΧ山西省分行发现涉嫌诈骗案件。8月3日、8月5日、8月11日，山西省太原市其他三家商业银行分支机构和一家城市商业银行相继发生涉嫌诈骗案件。这些案件
的作案手法类似，先是犯罪分子给付一定比例费用，要求出资企业将资金存入其指定银行，然后与银行内部人员勾结，以假印鉴等方式诈骗银行资金。因此，这一系列案件以及后来发现的相关案件统称为“7·28”金融大案。该案是新中国成立以来山西省最大的金融诈骗案，涉及5家商业银行共17个分支机构，涉案金额达10多亿元人民币，预计损失7亿元。“7·28”金融大案对银行业的金融声誉造成了很大的负面影响，也给我们银行业者以深刻教训。 2、案例分析 从内部控制、合规风险管理角度剖析“7·28”金融大案，暴露出银行业机构在合规风险管理和业务流程控制方面存在诸多漏洞和薄弱环节。 第一，对经营风险的识别与控制措施不足。防范“资产业务风险”多，关注“负债业务风险”少。不能及时修订和完善适应现实风险控制要求的规定。对内部控制的薄弱环节和违法违规疑点未能有效识别并给予持续关注。 第二，内部控制文化缺失，从业人员法律意识和风险意识薄弱，监管约束失效。一是部分员工法律和风险意识淡薄，不懂法，对领导违规要求不能加以抵制；二是高管人员和重要岗位人员权
第四章金融机构风险管理的基本策略和机制 第一节基本策略 风险策略是指金融机构面临风险时可以选择采用的应对方法，主要包括风险规避、风险控制、风险对冲、风险转嫁、风险补偿和风险准备金。 一、风险规避 风险规避策略是指金融机构通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场的风险暴露，简单地说，就是不做业务，不承担风险。1本书第一章第一节分析了金融机构的风险选择问题，指出金融机构在宏观上和战略上都应该选择风险承担，而不能选择风险规避，金融机构从本质上是以承担风险为基本使命并求得生存和发展的特殊企业，在总体上都是风险承担者。但是，金融机构对风险的承担却不是盲目的，而是有目的，有标准的。金融机构承担风险的根本的目的在于获得风险溢价形式的回报，选择风险承担的标准在于三个方面。首先，该风险应该是本金融机构的目标风险，即金融机构擅长承担和管理的风险；其次，本机构应该具有足够的资本金用于支持对该风险的承担，即该风险是金融机构有能力承担的风险；再次，该风险应该具有与其相匹配的预期回报（风险溢价），即该风险是金融机构值得投资的风险。因此，金融机构在微观上和面临具体业务风险时可以选择规避风险，风险规避是金融机构管理风险的基本策略之一。根据上述三项风险承担的标准，风险规避策略的应用对象相应是金融机构不擅长承担和管理的非目标风险、超过金融机构资本金承受范围的过度风险和不具有适当风险溢价的不当风险。 在现代金融机构风险管理实践中，风险规避主要是通过经济资本配置来实现。经济资本配置过程首先将金融机构全部业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险胃口确定经济资本分配，最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额。对于不擅长因而不愿意承担的风险，金融机构设立非常有限的风险忍耐度（即风险胃口），从而决定了对该类风险非常有限的经济资本配置，迫使业务部门降低对该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的成本支出，此外，由于没有风险就没有收益，规避风险的同时自然失去了在这一风险和业务方面获 1需要说明的是，此处所指风险规避特指不做业务，不承担风险，不包括先做业务将风险承担下来，再通过期权和保险转嫁出去，或者通过期货、远期或互换交易对冲掉，最终做到不承担该风险。而后者在第一章第一节的风险规避中是包含在内的。
商业银行行业风险管理 行业是国民经济中处于宏观与微观经济之间的一个部分或层次，包括国民经济的各行各业，大至门类、部门，小至行业。由于产业周期及国家产业政策等决定了产业内企业的生存条件与发展状况，进而影响到银行信贷资金的安全，因此，加强产业风险管理对于商业银行信贷风险防范意义重大。 行业风险管理作为信贷投入的首道风险控制关，是商业银行信贷风险管理中最基础、最直接的工作，也是国际银行业界高度重视的现实问题。特别是20世纪80年代以来爆发的巴西金融危机、美国房地产危机和东南亚金融危机，促使世界银行组织更加关注信贷资产组合中的产业聚集性风险。如新巴塞尔协议把产业风险管理的基本思想和技术作为在全球同业推广的核心内容:"风险可表现为 信贷过于集中在某些产业经济领域或地区，使放贷银行经不起某一特别产业或地区的衰退所带来的打击"；"对银行来说，重要的是弄清并计量其在不同产业经济领域和地区中的风险，以便管理部门了解存在的风险并能在需要时调整余额"(巴塞尔银行监管委员会文件汇编，北京:中国金融出版社，2002年9月)。鉴于银行授信过于集中在某些特定的产业可能产生的风险，世界银行关于风险集中度管理指引也建议，银行在任何产业的敞口集中度超过资本的5%，都应当引起关注，并且要定期对这些产业出现的可能影响偿还能力的风险因素进行评估。国际上各主要商业银行亦都很重视对产业系统性风险释缓和控制技术的开发和应用，并将产业风险分析作为对贷款企业分析的基础。比如，第一劝业银业设立了产业调查部，对各产业进行跟踪分析和评价，评估时采用产业调查部分析的结果；美国花旗银行对作为重点支持发展的产业都分别设有产业评估专家组，凡涉及某个产业的贷款，必须要得到该产业专家的确认。 根据国家产业调控的要求以及自身风险管理的需要，目前国内一些商业银行已经在产业分析与风险管理方面取得了一定的成绩，如有商业银行已经着手建立产业风险的评价、监测和预警系统；有的银行近年来为适应国民经济增长方式和宏观经济调控方式的改变，率先在国内银行同业成立了产业分析中心，加大了信贷的产业结构、区域结构调整力度。尽管如此，产业分析及风险管理仍旧是现阶段银行信贷评审中的薄弱环节，存在许多尚待解决的问题。
金融风险管理论文选题 金融风险管理就是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。金融风险管理这个词汇是金融语言的核心。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制。以下是113个整理好的关于金融风险管理论文题目，供大家参考。 金融风险管理论文题目一： 1、互联网金融风险及风险管理分析 2、浅析房地产金融风险管理及对策 3、基于FRM认证的金融风险管理人才培养 4、金融创新与金融风险管理研究 5、我国银行供应链金融风险管理与探究——基于博弈分析角度 6、当前金融环境下金融风险管理探究 7、商业银行供应链金融风险管理 8、金融稳定与金融风险管理专栏介绍 9、互联网金融风险管理研究 10、探究金融管理中如何有效识别金融风险 11、互联网金融风险及风险管理研究 12、探究金融风险管理的未来发展方向 13、基于服务生态圈的企业供应链金融风险管理研究 14、金融安全视角下的金融周期与金融风险管理 15、大数据在互联网供应链金融风险管理中的应用 16、“互联网+”背景下供应链金融风险管理与战略对策 17、金融创新与金融风险管理研究 18、金融管理中如何有效识别金融风险 19、关于加强区域金融风险管理探析 20、“三农”视角下的供应链金融风险管理——以“希望金融”为例 21、基于金融创新条件下的金融风险管理问题研究 22、互联网金融风险管理研究 23、大数据在金融风险管理中的应用研究 24、互联网金融风险及风险管理策略探析 25、基于风险价值的金融风险管理研究 金融风险管理论文题目二： 26、新时代的金融风险管理 27、从金融风险管理看内部控制与全面风险管理 28、互联网金融风险与管理浅析 29、探索金融网贷下的金融风险管理 30、分析金融风险管理中金融工程的应用方式 31、防控金融风险背景下的投行风险管理 32、浅析金融风险管理及其发展趋势
全面风险管理 风险监控：核心是风险计量 整体构架的提出 商业银行首先要建立相关的金融风险管理系统，理论上说，金融风险管理系统的最终业务目标有两个：第一是风险监控，也就是对时常风险和信用风险进行实时和全面的监控，一避免重大风险时间的发生，第二是资本挖潜，通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，在满足新巴塞尔协议中具体要求的同时实现有限经济资本回报最大化。 根据这种思想，我们提出了全面金融风险关系系统数据流程整体框架图（如图1）。该框架图只涵盖了主要业务系统以及管理系统和风险计量系统之间的关系，及其数据流程。如果详细讨论，则会涉及到更多的业务系统和业务数据。上图应该从右向左、从上向下进行目标化解读。 根据新巴塞尔协议的要求，以及中国银监会陆续提出的关于银行金融风险管理方面的要求，目前国内商业银行正在积极探讨并组织在风险管理方面的研究和准备工作。由于新巴塞尔协议体现的是全面风险管理的概念，国内商业银行在金融风险方面的研究和应用将不可避免地朝这个方向发展。从业务和技术结合的角度，风险计量将是风险管理系统的核心。 风险计量产品的开发 风险计量的准确性不但是风险监控是否有效的基础，而且是经济资本计算是否得到国际同业和监管机构认同的基础。所以应该采用国际公认的、已经被大多数大型国际金融机构普遍采用的风险分析计算产品，而不是自行开发。另外，在风险计量中也应该采用国际公认的模型分析方式，诸如：蒙特卡罗模拟不但在市场风险分析计算中被普遍采用，而且在信贷暴露分析计算中也被普遍采用。按照其它国家金融机构实施金融风险管理系统的经验，以国际公认的风险计算引擎做
为风险计量的核心和风险监控的基础，不但在经济资本计算上可以得到国际同业和监管机构的承认，而且可以得到国际评级公司的升级评估。 市场风险计量 市场风险计量技术在国际上是比较成熟的，而且它对各种抵押计量、信用风险都会产生影响，因为很多信贷业务会有市场风险，所以说，市场风险计量是其它风险计量的基础。各个金融机构在实现内部评级系统的同时应该考虑到市场风险管理系统的建立，因为市场风险的计量是信用风险计量的一个数据输入源，而且系统实施相对信用风险工程量小，见效快，对风险知识普及提供平台。目前在很多金融风险咨询公司的积极推动下，许多金融机构开始逐步建立内部评级系统，但对市场风险计量上则没有任何实施计划，这种现象也会导致信用风险计量的不完整性。 抵押风险计量 鉴于中国国内目前的金融业务环境，抵押风险计量在目前还不是信用风险管理系统中的重要部分。按照其它国家实施金融风险管理系统的经验，整个金融风险框架的具体实现需要五到七年的时间。随着中国金融市场的国际化开放，未来五到七年的时间内信贷市场的竞争将日趋激烈，为了增加信贷额度，可以做为信贷业务抵押品将会大幅度增加，届时，抵押风险分析计量将是金融机构进行信贷业务竞争的重要工具之一。所以，尽管抵押风险管理在短期内不会实施，但应该考虑到整个框架结构之中。 风险计算引擎 尽管在框架图中的任何一个闭环都可以看成一个相对独立的子管理系统，但鉴于在风险计量中交易帐户和银行帐户之间的密切关系，采用统一的风险分析计算引擎是保证交易帐户和银行帐户风险计量一致性的基础，并且是建立企业级风险管理系统的关键，也就是说，市场风险分析计算、信贷暴露风险分析计算、抵押风险分析计算、资产风险分析计算、资本风险分析计算都应该建立在统一的风险计算引擎之上，而不是互不相干的独立系统。 数据 各类数据源的整合是风险计量的信息输入源，进而言之，数据源整合的目的是为了保障风险计量的有效性。但由于金融风险技术咨询公司不是具体风险计量工具产品的研发商，而不同的风险计量工具对数据源的要求有所不同（也就是所需要进行风险识别的数据要求有所不同）。由此建议，直接和风险计量工具的研发商接触并了解各种风险计量工具之间的差距是在数据整合工作中少走弯路的有效途径。 风险模型的建立 做为风险计量的数据源之一，是各种内部风险模型，诸如内部评级模型、PD模型、LDG模型、等等。这些模型的建立是一个循序渐进、逐步完善的过程，其完善的方式是根据风险计量的结果通过事后检验方式实现对模型的调整。风险模型是为所使用的具体风险计量工具的基础，而不是风险监控的最终目标。所以说，各金融机构在通过咨询公司帮助下建立各种风险模型的过程中，最重要的是学会调整模型的技术和知识，以便在今后的工作中逐步完善风险模型，真正实现风险模型随着企业的发展、业务倾向的调整而完善和提高。 实施路线 建立全面的金融风险管理系统是一个长期项目，中间包含许多个子项目。每个子项目
商业银行风险管理是什么 商业银行在经营的过程中也可能会遇到风险，所以要进行商业银行风险管理。下面我们就来了解一下商业银行风险管理的相关内容吧。 商业银行风险管理 商业银行风险管理是商业银行为减少经营管理活动中可能遭受的风险进行的管理活动。其目标是寻求最小风险下的最大盈利。其内容主要包括：风险识别、风险分析与评价、风险控制和风险决策四个方面。这四个部分，也依次是风险管理的四个阶段。风险识别是在商业银行周围纷繁复杂的宏、微观风险环境和内部经营环境中识别出可能给商业银行带来意外损失或额外收益的风险因素。风险分析与评价是预计风险因素发生的概率，可能给银行造成的损失或收益的大小，进而确定银行的受险程度。风险控制是在风险发生之前或已经发生时采取一定的方法和手段，以减少风险损失、增加风险收益所进行的经济活动，包括风险回避、风险抑制、风险分散、风险转移、风险的保险与补偿。风险决策是在综合考虑风险和盈利的前提下，银行经营者根据其
风险偏好，选择风险承担的决策过程。风险管理是现代商业银行资产负债管理不可缺少的部分。 商业银行风险管理的基本程序 依次是风险识别、风险分析与评价、风险控制和风险决策四个方面。 1、风险识别是在商业银行周围纷繁复杂的宏、微观风险环境和内部经营环境中识别出可能给商业银行带来意外损失或额 外收益的风险因素。 2、风险分析与评价是预计风险因素发生的概率，可能给银行造成的损失或收益的大小，进而确定银行的受险程度。风险控制是在风险发生之前或已经发生时采取一定的方法和手段，以减少风险损失、增加风险收益所进行的经济活动，包括风险回避、风险抑制、风险分散、风险转移、风险的保险与补偿。 3、风险决策是在综合考虑风险和盈利的前提下，银行经营者根据其风险偏好，选择风险承担的决策过程。 4、风险管理是现代商业银行资产负债管理不可缺少的部分。 商业银行风险管理的主要策略 (一)风险分散