量化交易系统开发,搬砖套利交易机器人系统开发
“量化交易”也叫量化投资，就是借助现代统计学和数学方法，利用计算机技术从金融市场中庞大的历史数据中海选出高成功率规律信号，用数量模型验证这些规律。
并在其中加入具体操作策略，然后严格执行已固化的信号和策略来进行交易。“量化交易”追求的是可持续的，较稳定的回报。
市场将量化交易分为以下类别：系统化交易、算法交易、程序化交易和机械式交易等，其中前三种模式在市场比较常见，系统化交易指投资者将交易思路量化为交易系统，根据系统指标进行交易；算法交易是利用电子平台，输入涉及算法的交易指令，以执行预先设定好的交易策略，指令中包含变量，包括时间，价格，交易量等，广泛应用于大宗交易；程序化交易就是将投资者复杂的交易思路转变为能简单操作的智能交易系统，便于投资者的严格执行。这三者区别在于：程序化交易通过数据回测获得大概率盈利预期，全自动下单；系统化交易在于系统指标量化，不需要全自动交易；算法交易主要目的是完全大宗交易，把大额交易分割为许多小额交易来应付市场风险和冲击。与传统的主观交易相比，量化交易有利于克服人性中的贪婪与恐惧，依托于数据，交易策略不随人的本性而发生变化，无论行情如何波动都可以保持策略的系统性和纪律性，在行情波动规律不变情况下，仍可以保持可持续发展。源中瑞量化交易系统开发[---138---#--23----15--#---32---01----]
量化交易的优势
我们可以把量化交易和传统的交易类比为西医和中医，传统的投资交易靠的是主观经验判断，无法给出具体的参数指标，量化交易像西医那样，靠的是仪器、设备、软件，把现象转换成参考数据为病人治疗提供依据。笔者的观点是把量化交易和传统的交易相结合，把人的思维模型抽象成为数学模型，作为交易策略运用到量化交易中，这样是最理想的情况，既不失分析深度，也能保证分析的广度，不能说是鱼和熊掌兼得，算是两者特点的互补吧。
量化交易另一个优势是可以给予我们足够的自信，帮助我们克服来自人性中的贪婪、恐惧、自负等弱点。
量化交易系统开发,搬砖套利交易机器人系统开发
中信证券数量化分析系统简介 1. 开发本系统的目的 ☆为金融工程的数量化研究提供一个有效的数据和工具平台。 ☆为研究报告提供统一的管理平台。 ☆把证券市场主要的投资分析活动进行整合,使分析更全面、深入、有效。 ☆摆脱原有一个客户一套数据库的旧模式,让所有用户共用同一底层数据库,使数据更准确、更新更及时。 2. 系统主要模块 2.1 股票分析 主要针对数量化分析所用到的所有结构化数据进行各种分类统计分析。 2.2 基金分析 在现有的基金信息披露程度上,能够准确分析出基金的投资、持股风格和风险收益状况,为投资者提供了一个深入分析基金业绩的工具。 2.3 债券分析 为债券组合的投资提供一个深入、全面、有效的分析工具。目前主要包括:债券基本信息和行情信息查询;债券指数行情查询分析;利率期限结构分析;情景分析;投资组合分析;新券定价分析。 2.4 组合分析
2.4.1 指数 是投资分析最基础、最常用的工具,用户可以自定义任意组合为一个指数,用于组合的历史模拟及实证分析研究。主要包括:用户自定义指数、指数叠加分析、指数点位、指数样本股及权重、指数的财务及风险指标分析等。 2.4.2 指数增强/Alpha预测 对标的指数样本股在未来一定时期的超额收益率进行预测(预测方法:多因子模型/横截面回归)。通过预测结果对指数中超额收益率高的样本股加大权重,低的减少权重,以此来达到指数增强的目的。 2.4.3 优化资产配置 针对用户对各资产类的期望收益率和风险、投资比例等约束条件,给出资金在各资产类上的最优投资比例。用户权衡每一个资产配置以后,从中选择满足自己要求的最优资产配置。2.4.4 构建最优组合 根据用户对自定义组合中各股超额收益率的预测结果,使用风险模型和标准的二次规划方法对用户组合中各股的权重进行优化。 2.4.5 优化指数策略 使用风险模型并考虑到交易费用及市值规模对指数的投资策略进行优化。 2.4.6 组合风险分析 该模块可以揭示任意组合相对于任意基准在任何时点的各项风险指标,以便用户对组合的风险进行及时的控制。 2.4.7 自建风险模型
宏汇期指套利交易系统简介
目录 一、系统介绍 (3) 二、系统特点 (3) 三、系统功能 (4) 1、股票交易功能特色 (5) 2、期指交易功能特色 (8) 3、套利分析功能特色 (12) 4、自动套利功能特色 (13) 四、系统架构 (14) 五、硬件配置 (16)
一、系统介绍 期指套利交易系统是集股票交易、期指交易、套利分析以及自动套利于一体的综合技术交易平台。不仅提供股票组合交易、股票组合构建、期指交易以及套利机会实时监控等套利操作全流程的交易功能，而且可根据需要扩展更多的套利模型。同时系统配合深沪高速Level-2行情，更利于用户把握期现套利的机会。 二、系统特点 快速便捷 ●行情快：客户端基于高速深沪Level-2行情以及股指期货行情，采取精妙的数据 结构和算法，以及高效的通信策略，秒级反映市场瞬间变化。 ●交易快：采用新二代交易指令，通过一个指令即可完成委托的发送，同时采用 智能查询和先进的数据压缩技术，大大提高了系统处理能力，交易速度更快， 并且使网络的负载更小，对柜台的压力更小。 ●操作快：人性化的界面设计，使权证和ETF交易用户能快速上手，实现平滑过 渡。界面简洁、操作简单，极大提高了操作的速度。 稳定可靠 我司在全国建立了Level-2行情营运网，因此不存在行情单点故障。Level-2行情营运网采用集中管理，分布式部署方式，多台行情服务器互为备份，支持断点续传和当前点重传。如果为客户端提供行情的行情服务器数据缺失或出错，则该行情服务器可连接到其它宏汇服务器上补齐和修正数据；如果为客户端提供行情的行情服务器出现故障，客户端可自动连接备份服务器获取行情。 功能强大 客户端集成了股票、期指的交易功能，并提供了套利分析和自动套利功能，使套利操作更加便捷，并且大大提高了交易的速度。 深圳市创真科技有限公司https://www.doczj.com/doc/778062025.html,第 3 页共16 页
一个交易系统样本 一个交易系统样本 ztob123翻译 一,绪论 一个交易策略仅仅是一个每个已按照规则被决定了的设置，一个交易者使其发展并用来指导他的交易。对于交易者来说，发展自己的交易策略有以下的好处： ·它去除掉了交易决定中的情绪因素。一个交易者应当遵循交易策略，知道自己应该做什么，无论市场如何变化。一个没有交易策略的交易者尝试在市场开放的时候做一个决定，同时他容易受到情绪上的干扰。他们可能经历恐慌和挣扎在市场没有按照他们预计的那样运行的时候，因为他们没有一个对此情况的对策。 ·节约时间。一个发展中的交易策略有一个优势是努力工作。无论如何，一旦发展的交易规则能够容易的自由的进行交易从全天的观测图表中，允许有时间发展更深层次的交易策略。 在这个文章中我们将考察每个舞台在发展交易策略的过程中，从确定一个可能的交易机会到写下来的交易策略。按这
样的方法我们将发展出一个对每日Dow Jones指数交易简 单的策略。 二,时间周期 决定我们将要工作方向的时间结构在我们的系统中，是非常重要的。这真实的取决于多少时间我们准备花费在交易上，和多么主动我们要求这个系统在一个周期中的交易次数。广泛的的说来，有四个主要的时间结构： 时间结构交易长度使用的数据 长线月盘后数据 中线周盘后数据 短线日盘间数据 日交易接近一天盘间数据 系统1 每次交易平均产生250点的收益但是一年只交易4次。 系统2 每次交易平均仅产生10点收益但是一年交易200次。系统1产生1000点收益一年，然而系统2产生2000点收益一年。无论如何如果我们允许每次交易5点用做佣金以及滑动误差，那么系统1花费20点/年反之系统2花费1000点/年。 两个系统产生相似的净利润从整个一年来看无论如何有一 个数字要牢记的是： Ø 在一年只有四次的交易的系统一中，每次交易都很
博尔量化交易系统 《博尔量化交易系统》是国内首款专门服务于个人投资者的量化交易系统，博尔量化交易系统采集了宏观层面、行业层面、财务层面、交易层面、市场调研层面等各个方面的数据进行量化处理，博尔量化交易系统通过金融模型计算价格变动的大概率区间，并且同时判定当前主导股价的交易行为，以独有的量化投资视角为投资者提供一整套科学的判断依据。博尔量化交易系统由于采用国际先进的量化交易模型，博尔量化交易系统能够扩展计算一周内的股价变动的大概 率区间，该项成果在国内投资软件领域内没有竞争对手。 博尔量化交易系统是一套海量信息人工智能（AI）分析处理系统，博尔量化交易系统的诞生源自博尔基金自身投资需要，投入大量人力物力通过对业内操盘手的深度访问，用4年时间积累了1200种操盘手法并编译成金融模型，破天 荒的做到了对未来一周行情进行预测。 博尔量化交易系统“主导动能“是博尔系统核心功能之一。该功能对股票交易中的全部资金进出数据进行量化处理，而通过这些处理后的数据，博尔量化交易系统可看到资金流入流出背后的四种真实目的，即：
资金做多：显示红色柱状，表示做多资金主导价格趋势，价格通常呈现明显强势； 资金做空：显示绿色柱状，表示做空资金主导价格趋势，价格通常呈现明显弱势； 获利回吐：显示黄色柱状，表示资金获利回吐（获利盘出现），价格通常呈现震荡； 空头回补：显示蓝色柱状，表示前期做空资金试探性进入，价格通常止跌震荡； 注意：上述资金的四种目的，需综合分析后做投资参考，不可单独使用其中某一组数据。 开发博尔量化交易系统，就是为了避免非专业人士因能力不足而导致投资失败，因此博尔量化交易系统采集了宏观层面、行业层面、财务层面、交易层面、市场调研层面等各个方面的数据进行量化处理。博尔量化交易系统完全贴近实战，买入机会提前预示，卖出机会提前预警，合理分配了人的脑力资源，让思考用在转折的关键时刻，采用了博尔量化
序 本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制，以简单，程序化的原则来规范，指导我们的交易行为。记得哲学家康德曾说：自由不是想做什么就做什么，而是不想做什么就能不做什么。风险控制意味着约束，它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。在有效控制风险的前提下，追求暴利是我们的唯一目标。虽然财富之路是一条隐匿的道路，正如《圣经》中的一段话：“通向灭亡的门是宽敞的，路是宽阔的，所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的，路是狭隘的，找到他的人很少。” 第一章：期货交易的灵魂 1.兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。金融乃百业之首，期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功，其难度可想而知。实际上，期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场，而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯，古来征战几人还？ 2.知彼知己者，百战不殆。正确认识自己，它是梦想之石，去击出理想之火；它是理想之火，去点亮创造的灯；它是创造之灯，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！ 3.不战而屈人之兵，善之善者也。交易之道由心开始，次正理念，再次策略，最后技术。 4.夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，即计划我们的交易，交易我们的计划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。 5.防患于未然，防微杜渐。即冒险不是忽略风险，豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”：假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。换一种说法：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。“警悚者生存” 6.夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者，不能善其后矣。如果判断错误，不是原先所想像的那样，立刻平仓！跑得要快！世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。 7.强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而歹为其所患，即一个伟大的操盘手，一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是：把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。绝不让情绪因素介入操作；第二条规则是：管控你的资金；第三条规则是：在连续获利后，换张赌桌。有些时候最好的交易就是不交易。学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场。 8.兵之债主速，乘人之不及。象猎豹那样潜伏，等待大的机会，迅速全力出击。象麻雀那
根网集中式ETF交易套利系统 建设方案 北京根网科技有限公司 2005年10 月
目录 1. 系统简介 (2) 2. 产品特点 (3) 2.1. 方便快速的ETF篮子交易 (3) 2.2. 方便快速的ETF人工套利 (3) 2.3. 迅速捕捉市场机会的ETF自动套利 (3) 2.4. 对ETF行情及套利操作的回顾性分析 (4) 2.5. 支持第三方证券交易产品的客户进行交易和人工套利 (4) 2.6. 支持新功能扩展 (5) 2.7. 支持多ETF套利 (5) 2.8. 支持多客户进行套利 (5) 3. 系统结构 (6) 4. 系统各模块介绍 (7) 4.1. 数据库服务器 (7) 4.2. 应用服务器 (7) 4.3. 行情模块 (7) 4.4. 报盘模块 (7) 4.5. 回报模块 (7) 4.6. 管理模块 (8) 4.7. 客户端模块 (8) 4.8. 外挂中间件模块 (10) 5. 系统安装维护 (11) 5.1. 系统软硬件配置建议（10个自动套利客户，100个人工套利客户） (11) 5.2. 其它配置事项 (12) 5.3. 总部日常工作 (12) 5.4. 营业部日常工作 (13) 6. 系统实施培训 (13) 6.1. 实施步骤 (13) 6.2. 培训计划 (14)
1.系统简介 根网ETF套利系统是我们根据交易所和相应基金公司合作推出的ETF产品的交易特点，结合我们在证券交易系统丰富的开发和实践经验，迅速推出的完整ETF产品的交易解决方案。 根网ETF套利系统，既支持客户进行包括ETF产品及其他各种交易产品的基本交易委托功能，又支持各ETF产品所特有的套利交易功能。对投资者而言，是一套完整的客户交易终端。对证券公司而言，是一套可完整运行、支持全面、快速实现各种交易业务的完整的交易系统。 它也是在CTS系统的基础上进行的业务功能扩展，并专门采用了高端客户交易终端的客户交易实现方案。 ETF套利系统的功能流程图如下图。
缠中说禅量化交易系统 函数使用说明 1.Chdlm 缠论动力调用函数， CHDLM(CLOSE,1)：返回的动力数值， CHDLM(CLOSE,2)：返回值1表示动力底，返回值-1表示动力顶, CHDLM(CLOSE,3)：返回值1表示底背离买点，返回值-1表示顶背离卖点。 可以结合其他函数，进行画线，画标识，选股，预警等。 使用例子：CHDL 2.Macdnum 返回MACD的参数 MACDNUM(1)：返回周期数值1，供MACD函数调用 MACDNUM(2)：返回周期数值2，供MACD函数调用 MACDNUM(3)：返回周期数值3，供MACD函数调用 使用例子：三级别MACD 3.Kxian K线的初始化 KXIAN（HIGH,LOW）; 所有与笔有关的调用，必须先进行此函数的调用 使用例子：CHFB 4.Chbi 返回缠论笔顶底，返回值1笔的顶，返回值-1笔的底 CHBI(P)：P参数可以选择11,12,21,22,31,32；51（高级版选用） CHBI(11) 严格新笔 CHBI(12) 严格老笔 CHBI(21) 不考虑第一元素和第三元素对顶底的包含的新笔 CHBI(22) 不考虑第一元素和第三元素对顶底的包含的老笔 CHBI(31) 考虑第一元素不考虑第三元素对顶底的包含的新笔 CHBI(32) 考虑第一元素不考虑第三元素对顶底的包含的老笔 CHBI(51) 将分型直接相连，不考虑包含及共用K线 使用例子：CHFB 5.Chbinum 返回缠论一笔中K线的根数 CHBINUM(P)：P参数可以选择11,12,21,22,31,32；51（高级版选用） P的取值参考CHBI 使用例子见：CHFB 6.Chibs 返回缠论笔的状态（向上，向下，顶分型，底分型） CHBIS(P)：P参数可以选择11,12,21,22,31,32；51（高级版选用） P的取值参考CHBI 返回值1，代表顶分型， 返回值-1，代表底分型
程序化交易策略构建思路 1.基于商品价差的通道突破系统 1)公式名称：CL_SpreadChannelBreakout 2)策略构建思路: 本策略是以通道突破为基础的“四周规则”交易系统的价差交易版，策略本身和经典的“四周规则”并无区别，不同之处是将交易标的从单个商品合约变为两个商品的价差。 3)建立系统的步骤 首先，策略会按照设定的两个商品的交易手数计算出商品的价差，并根据价差的开盘价、最高价、最低价、收盘价画出价差K线图。由于价差的计算是基于两个商品的K线数据而不是详细的Tick数据，所以只有价差的开盘价和收盘价能够准确计算，最高价和最低价则取开盘价差和收盘价差的最高和最低。 4)进场策略 计算价差的一定周期的最高价和最低价，形成上下两条通道，当价差突破上通道时做多，价差突破下通道时做空，突破时反向仓位先平仓再反手。
5)出场策略 止损方面，引入价差的更小周期的最高价和最低价作为止损点。 至此，本策略的构建描述完毕，本策略是基于对外盘行情的观察和理解进行的K线组合交易策略，由于策略特性和国内行情的特性，该策略会出现丢失行情的情况发生，但不失为一种交易思路供使用者思考，请使用者仔细理解口进行选择、修改和使用。 2.基于均线交叉与通道突破相结合的交易系统 1)公式名称：CL_MovingAverageCrossOver【MACO】 2)策略构建思路: 传统的移动平均线交叉系统寻找快速均线和慢速均线的交叉来捕捉趋势，在快速均线上传慢速均线时买入，期待市场趋势上涨，反之卖出，期待趋势下跌。 这种技术在有趋势的市场很有效果，但当市场横向整理或者起伏不定时，均线反复交叉从而产生许多导致亏损的假信号。 【MACO】系统充分利用趋势的同时尽量避免或者减少假信号的产生，方法是识别趋势后并不立即进场，而是确定这是一波行情的开始之后再作为。 系统使用快速均线和慢速均线的交叉来识别一波潜在趋势，直到上升趋势或者下降趋势确定后才发出买入或者卖出的信号。
量化交易系统开发找我是李小姐今年是199个月的2757和2910分钟 zhidian”量化交易系统开发源码量化交易现成系统出售 “量化交易”有着两层含义:一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单;二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。 量化交易至少应该包括五个方面的要素: (1)买入和卖出的信号系统。 (2)牛市还是熊市的方向指引 (3)头寸管理以及资金管理。 (4)风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。 (5)投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合.，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。 2.量化交易的特点 量化交易是一个比较新的概念，它最鲜明的特征就是运用模型。量化交易主要的特点如下所述。
(1)投资视角广。凭借计算机高效、准确地对海星信息进行处理，在所有市场里去寻找更广泛的投资机会。 (2)纪律性。严格的纪律性是量化交易明显区别于主动投资的重要特点。纪律性的好处有许多，能够克服人性的弱点，比如恐惧、贪婪、侥幸心理，也能够克服认知偏差等。 (3)系统性。多层次模型主要包括行业选择模型、大类资产配置模型以及精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、估值、成长、盈利质量、市场结构、分析师盈利预测以及市场情绪等多个角度的分析。 (4)及时性。及时、迅速地跟踪市场变化，不断发现能提供巨额收益的新的统计模型，去寻找新的交易时机。 —————————各种软件可定制——————————— 我司是一家资深定制APP开发公司，市场流通系统均可开发类似 有限的生命时光里，好好珍惜家人。 匆匆生活里，能够温暖你的，始终是家里那盏泛着黄晕的暖光，那双关切唠叨的眼睛，那抹真实淳朴的微笑。 这一生，都要用力去爱父母，爱儿女，爱伴侣，别吝啬拥抱和亲吻，带着感恩的心去相处，不给亲情留遗憾，这辈子才值得。
Q-Trader程序化交易平台 Q-Trader平台为程序化交易者和套利对冲交易者提供了交易、行情、分析、研发和资讯为一体的综合平台，其先进的交易技术和强大的研发功能在全球同类产品中领先。 产品简介 Q-Trader程序化交易平台是由宏源寰球科技公司拥有15年华尔街交易技术研发经验的团队为职业投资者和机构开发的一站式多市场交易平台。平台为投资者提供了集下单技术、研发平台和资管平台三位一体的解决方案，帮助用户实现在一个平台进行跨市场跨境的交易投资。投资者可以使用平台程序化编程Q语言开发策略交易，也支持API接口，另外还提供交易工具定制和策略研发服务。宏源寰球公司官网可以通过电话和客服人员申请试用账号可以免费试用Q-Trader平台。 截止到2014年，Q-Trader平台与十多家期货公司、基金和投资机构展开合作，如：南华期货、海通期货、华安期货、天风期货、宝城期货、汇添富基金、铸铭投资、大岩资本等。目前Q-Trader交易平台经纪商通道在天风期货和南华期货已经上线，后续也将在其他合作经纪公司上线交易平台。为机构和基金公司定制的产品陆续交付使用。
产品特点 1.一站式多市场平台 平台集合交易、策略研发、资产管理三大模块功能一体化，支持多账号、不同法人账号、跨市场账号的一站式登录、管理和交易。2.个性化定制功能 Q-Trader平台是基于按需定制的用户体验，用户可以根据自己的需求来定制操作环境。比如，您可以对界面的模块进行自由拖拽组合，多页面卡片式切换，无固化的多屏系统布设以及调用多样化的交易工具。 3.完备的交易工具库 普通单：将行情和交易进行了有机集成，可以方便快捷设置下单参数和预埋多笔订单。 一键单：相比同类型软件的炒单工具，Q-Trader平台提供的一键单有六大亮点，亮点1：预设所有参数。亮点2：鼠标开仓；亮点3：拖拽改单、抢单；亮点4：便捷撤单；亮点5：多账号炒单；亮点6：多屏布置。 程序化下单工具 四种批量单：提供有三种批量单，可以实现在参数设置范围内对每笔订单下单时间间隔和每笔拆单数量智能随机变动，对拆单的价格支持在设定范围随机变动和循环递增两种变化方式。 VWAP批量单，运用成熟的交易量加权平均价格（Volume Weighted
期货套利交易系统 目前市场上存在的套利机会很多，例如：铜的远近月之间、豆类各品种之间、郑州小麦和大连玉米之间等，而对于一般的投资者，很难理解各品种间，各市场间套利的关系等，从而无法利用套利的方法来为自己带来稳定盈利。随着股指期货的推出，围绕股指产生的套利机会将会越来越多。 但是，目前市面上缺少套利的交易工具，文华一键通推出专用套利下单界面，填补了这个空白。软件简化了套利交易的流程，让大家做套利如同做单个合约一样简单。 详细说明如下： 一、如何实现ETF指数基金与股指套利 1、ETF与股指套利的本质是：当股指期货价格和现货价格出现偏离时，利用ETF 尽可能的复制现货指数，实现期货和现货间的基差收益。 相关度分析轻松计算ETF与现货指数的拟合度。 自动计算所选ETF指数基金与沪深300指数的关联性 沪深300指数和ETF本质上都进行了分散投资，它们都分散掉了非系统风险而承担着系统风险，因此它们之间高度的正相关性并非偶然，而是必然。
所选ETF指数基金与沪深300指数价格走势关联分析图 2、自动计算ETF期现套利的预期收益 收益率= (交易收益/(1 + 保证金率) ) - 银行利率- 交易交割成本。 其中：交易收益= （股指价格- 现货指数价格）/现货指数价格。
3、证券市场和期货市场同时下单保证金率 = 20% （默认参数，可自行修改） 点击套利开仓，ETF和股指同时下单
二、如何实现商品期货套利 1、根据不同类型套利设计的菜单，引导使用者正确进行套利交易（1）、跨期套利 （2）、跨品种套利跨期套利 根据套利方向，自动生成套利组合
跨品种套利 根据货物价值进行套利交易手数配比（3）、跨市场套利
量化交易系统开发软件架构设计 量化交易是用模型去刻画盈利逻辑，通过模型来做风险控制；量化交易还可以避免心理干扰， 多数情况下我们把程序化交易和量化交易看成是相等的，量化交易需要交易科技来配合，其中有一条是快，因为我们做交易的参考是信息，而价格是对信息的反应。所以对系统要求比较高，源中瑞科技专注区块链资产交易系统开发，多年来我们研发区块链交易所相关软件涵盖OTC、C2C、币币、合约、量化、刷量机器人、搬砖、共享交易软件、区块链支付等相关软件。需要软件可找电138.2311.8291了解。量化投资也称之为算法交易，是严苛依照算法设计程序流程得出的交易管理决策开展的交易。简易的而言就是说用把自己的项目投资念头用数理实体模型和电子计算机方式功效系数法的保持。 我们需要交易达到快，这就需要你快速地搜集数据，快速地分析数据，快速地发出指令，这些要求你要有一些通讯技术以保障快速的网络连接，同时应该把计算机系统优化，还可以考虑如何用硬件把它加速。需要搭建一套自己的量化系统，有了系统的支持，才能支撑整个量化的工程。量化系统一般由几个步骤组成，策略编写、策略回测、策略分析、仿真运行、实盘运行，并且后端需要对接交易所接口，源中瑞科技提供区块链技术，量化交易系统搭建找微ruiecjo就可以搭建。有了交易通道才能真正将单子下到交易所场内。 量化交易系统架构：量化系统分为前端和后端，前端主要面向用户，用于策略编写、手工下单、监控、报告分析等；后端将交易和行情进
行封装，以及指令路由工作，并提供简单的接口供前端使用。 考虑到后期接入多家交易所行情，所以将行情接收器独立出来，这样能更好的做到负载均衡，并各自将行情写入内存数据库，供其他应用调用；而行情中心将收集各接收器推送来的行情，封装成统一格式再发布给订阅者。 交易中心与算法工人内部架构，交易中心主要负责接收客户端发送过来的指令，通过风控层后将指令路由至算法工人，由算法工人处理订单逻辑，如：条件单、追单、止损止盈单等，并最终将订单报入交易所场内，同时将回报返回给交易中心，再由交易中心将回报返回给订阅用户。 交易中心还负责路由用户发送的策略指令，并根据指令分发给策略回测工人或者策略仿真工人，对应的去执行回测指令或者启动策略等。做一个量化系统需要专业的区块链资产交易所的开发经验，因数据需要整理庞大的数据系统，对系统研发工程师需要一定的经验。建议使用源中瑞科技，源中瑞不止研发量化交易系统，还有区块链多币钱包，区块链交易所，区块链支付等相关软件，技术经过市场多年的考验。无论是从系统技术还是安全，稳定，精准，速度上都得到了一定的认可。
期货交易系统细节 第一章：期货交易的灵魂 1、兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。金融乃百业之首，期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功，其难度可想而知。实际上，期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场，而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的长时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的重复过程。一将功成万骨枯，古来征战几人还？ 2、知彼知己者，百战不殆。正确认识自己，它是梦想之石，去击出理想之火；它是理想之火，去点亮创造的灯；它是创造之灯，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！ 3、不战而屈人之兵，善之善者也。交易之道由心开始，次正理念，再次策略，最后技术。 4、夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，即计划我们的交易，交易我们的计划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。合于利而动，不合于利而止。
5、防患于未然，防微杜渐。即冒险不是忽略风险，豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”：假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。换一种说法：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。“警悚者生存” 6，夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者，不能善其后矣。如果判断错误，不是原先所想像的那样，立刻平仓！跑得要快！世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。 7、强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而歹不为其所患，即一个伟大的操盘手，一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是：把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。绝不让情绪因素介入操作，仁者不忧，智者不惑，勇者不惧；第二条规则是：管控你的资金；第三条规则是：在连续获利后，换张赌桌。有些时候最好的交易就是不交易。学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场。 8、兵之债主速，乘人之不及。象猎豹那样潜伏，等待大的机会，迅速全力出击。
量化交易系统系列-期货交易者的资金管理策略 一、引言 最近在研究CTA策略，发现资金管理这块还是挺欠缺的，就买了两本资金管理的书籍：《期货交易者的资金管理策略》和《资金管理方法及其应用》。目前刚刚看了资金管理策略，收获蛮大的，那就把这里的一些内容整理下。这本小册子有效页数就100张左右，内容比较简单，没有涉及太多的数学内容，里面有一些小例子有助于理解。 这本书认为资金管理的步骤可以分为5步： 商品合约的选择。通过考察预期利润、风险和投资数额等来设定客观标准，选择交易品种。 控制总体暴露风险。这里要确认一个最优的暴露风险比率和考虑各个品种之间的相关性。 各个品种之间风险资本的分配。通过胜率和报酬率确定各个品种交易之间的差异，然后根据差异分配每个品种的风险资金。 评估和制定每一笔交易的最大损失水平。主要通过止损策略进行。 确定每个品种交易的数量。确定每个品种交易的数量后，再根据盈利情况使用金字塔加仓法进行加仓。
二、破产风险 在讲资金管理之前，作者介绍了破产风险相关知识。人们常说：想要避免破产的最好办法就是至少经历过一次破产，但是这对交易者心理和经济方面影响巨大。所以了解破产的相关理论和知识意义重大。破产风险是以下因素的函数： 成功概率 报酬率（平均盈亏比） 用于交易的资本比例 通过现有破产风险模型模拟的方法，可以发现：交易成功概率越高，破产风险越低。报酬率越高，破产风险越低。交易成功概率和报酬率是决定性因素。在此基础上，用于交易的资本比例能够减轻破产风险，比例越小，越不容易破产。活下去比赚大钱对于投资来说是更紧迫的需求。 三、商品合约的选择 期货交易中降低风险有两种方式：第一，减少用于投资的比例。第二，分散投资。投资单独商品的历史回报波动率高于非正相关的多个商品。首先应明确不要同时交易正相关或者相关性非常高的两个品种。除了用常规的统计学检验外，确认相关性是否真实的一个好方法是：在更小的时间范围内再次计算相关性，如果互斥且连续的时间区间内相关性不连续，应该质疑长期的相关性水平。
国内量化交易平台 （安信期货聂延龙） 中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略，高端交易平台适合机构投资者进行趋势、套利、对冲、高频等对行情和交易要求高、逻辑复杂度高的策略。 从广义上讲，量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段将自己的金融操作用很明确的方式去定义和描述，用以协助投资者进行投资决策，并且严格按照所设定的规则去执行交易策略（买卖、价格、数量等）的交易方式。 按照数学模型的理念和对计算机技术的利用方式，量化交易可以进一步细分为自动化交易（Automatic Trading）、量化投资（Quantitative Investment）、程序化交易（Program Trading）、算法交易（Algorithm Trading）以及高频交易（High Frequency Trading）。这五种量化交易方式的侧重点各有不同，是量化交易技术发展到不同阶段的产物，也是不同量化交易用户群的不同交易方式。 量化交易平台是指能分别满足上述五种交易方式的平台，要求其从交易系统的行情和基础数据、交易和执行、策略研发和运营三个主要方面既要做到大而全，也要做到深而精。这对目前大中型金融机构的IT以及实际运营部门是很大的挑战，同时也提供了发展机遇。 目前的量化交易平台可以从开发语言、技术架构、系统架构、策略方向、交易方式等几个方面，分为中低端和高端量化交易平台。 中低端量化交易平台
中低端平台只支持复杂度不高的脚本语言实现策略逻辑，多数的实现只能在图表上加载技术指标进行自动化交易、程序化交易等量化交易方式。 中低端平台一般采用的技术架构是投资者使用平台商提供的客户端软件，采用互联网接入方式连接平台商或者金融经纪公司提供的行情和基础数据服务器，投资者在本地运行的策略触发后，通过经纪公司的普通交易席位进行交易。由于技术架构的限制，行情、交易有一定的延时。 受策略脚本解析和执行效率、技术架构的限制，中低端平台对于多品种、多周期、多账户、多交易市场、多策略、复杂金融工具包等复杂系统架构的支持都有一定的限制。一般的系统实现流程为：投资者的策略在本地接收市场数据后，根据策略简单计算的触发条件，进行简单的账户持仓、资金计算和管理，进而下达买卖方向、数量、价格等指令，进行自动交易。 中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略，是目前市场上个人投资者应用最多的一类大众化的量化交易平台。 国内中低端量化交易平台 国内应用的中低端量化交易平台主要有文华赢智程序化交易、交易开拓者、金字塔决策交易系统、达钱&multicharts、安翼金融终端等。 1.文华赢智程序化交易平台 文华赢智采用麦语言开发技术指标模型，产生买卖信号后驱动交易下单。在量化模型研发方面，赢智提供了国内股票和期货的全部品种多周期的时间序列历史行情数据和近期的TICK数据，同时提供了丰富的行情函数、账户和交易的部分函数和一些统计函数用于策略开发，还提供了丰富的策略回测报告项作为策略绩效评估的依
外汇交易之系统设计思路 俗话说的好：思路决定出路，眼界决定境界。作为一名程序化交易爱好者，仅仅依靠已经掌握了模型编写平台的基本语法和函数，是远远不够的。要想编写出一个真正具有实战价值的自动交易系统模型，设计思想的重要性不言而喻，而设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀，绝非一日之功。为缩短程序化交易爱好者的学习探索之路，解决普通投资者缺乏系统设计思路等问题，本文拟从系统入市、离市等两个方面，尝试讨论交易系统模型的常规设计思路。 入市设计 系统模型入市的设计思路，事实上应与投资者的交易风格喜好、交易时间框架密切相关，可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等，近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型，以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统模型。不过，依照笔者的见解，最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路仍然是趋势跟踪，而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者美其名曰：顺势而为。突破，是趋势跟踪系统设计中最为简洁实用的设计思路，具体应用设计思路可能包括： 1、通道突破。最著名的此类程式设计代表作为：海龟交易法则与四周规则。其入市信号触发设计为：价格突破最近N根K线的高低点。长期来看，这种设计思路虽然简单，但永远也不会失效或显得过时。事实上，越简单的反而越有效！ 2、均线突破。该设计思路的代表作品有：克罗均线，它由4、9、18等三条
均线组成；鳄鱼组线，它由5、8、13等三条移中平均线组成；自适应均线，它由考夫曼博士提出，以市场效率生成弹性浮动参数，以均线拐头为信号触发，而非普通的均线金叉、死叉，有兴趣的读者可以参考其系统交易专著《精明交易者》。 3、指标突破。常见的技术分析指标，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可独立构成一个简单的趋势跟踪系统，当然，是使用系统默认参数，还是使用优化参数；是使用其常规用法，还是使用创新用法，可能存在仁者见仁、智者见智的分歧。笔者可能更倾向于具有一定技术分析功力的投资者，以自创技术分析指标为最佳，这样可以确保你所使用的交易系统模型的专属性。 4、形态突破。形态突破，包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等，K线形态组合的突破，以酒田战法为最经典，著名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K线形态均源于此，共分为酒田战法70型。至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石型、圆弧顶底等技术形态，因普通的模型编写语言较难精确描述而存在一定的设计使用障碍，需要使用转向函数及图形模糊识别技术来克服。 5、波动性突破。波动性可以定义为：最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘，这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值，波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平，也可以用于纵向判断价格波动的异常，并作为入市信号的触发器。我们可以直接从文华财经内置指标公式中得到如下源码： MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)) 以此为基础，我们不难得到波动性突破系统的基本设计思路。 6、时间价格突破。在趋势行情的必经之路，守株待兔，是我们进行突破系统设计的基本思路。而时间、价格突破，从速度、幅度的两维视角预约了趋
国内量化交易平台介绍 2012-11-26 05:41 来源：期货日报字号：12 14 中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略，高端交易平台适合机构投资者进行趋势、套利、对冲、高频等对行情和交易要求高、逻辑复杂度高的策略。 从广义上讲，量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段将自己的金融操作用很明确的方式去定义和描述，用以协助投资者进行投资决策，并且严格按照所设定的规则去执行交易策略（买卖、价格、数量等）的交易方式。 按照数学模型的理念和对计算机技术的利用方式，量化交易可以进一步细分为自动化交易（Automatic Trading）、量化投资（Quantitative Investment）、程序化交易（Program Trading）、算法交易（Algorithm Trading）以及高频交易（High Frequency Trading）。这五种量化交易方式的侧重点各有不同，是量化交易技术发展到不同阶段的产物，也是不同量化交易用户群的不同交易方式。 量化交易平台是指能分别满足上述五种交易方式的平台，要求其从交易系统的行情和基础数据、交易和执行、策略研发和运营三个主要方面既要做到大而全，也要做到深而精。这对目前大中型金融机构的IT 以及实际运营部门是很大的挑战，同时也提供了发展机遇。 目前的量化交易平台可以从开发语言、技术架构、系统架构、策略方向、交易方式等几个方面，分为中低端和高端量化交易平台。 中低端量化交易平台 中低端平台只支持复杂度不高的脚本语言实现策略逻辑，多数的实现只能在图表上加载技术指标进行自动化交易、程序化交易等量化交易方式。 中低端平台一般采用的技术架构是投资者使用平台商提供的客户端软件，采用互联网接入方式连接平台商或者金融经纪公司提供的行情和基础数据服务器，投资者在本地运行的策略触发后，通过经纪公司的普通交易席位进行交易。由于技术架构的限制，行情、交易有一定的延时。 受策略脚本解析和执行效率、技术架构的限制，中低端平台对于多品种、多周期、多账户、多交易市场、多策略、复杂金融工具包等复杂系统架构的支持都有一定的限制。一般的系统实现流程为：投资者的策略在本地接收市场数据后，根据策略简单计算的触发条件，进行简单的账户持仓、资金计算和管理，进而下达买卖方向、数量、价格等指令，进行自动交易。 中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略，是目前市场上个人投资者应用最多的一类大众化的量化交易平台。 国内中低端量化交易平台 国内应用的中低端量化交易平台主要有文华赢智程序化交易、交易开拓者、金字塔决策交易系统、达钱&multicharts、安翼金融终端等。
金字塔量化交易系统 产品介绍手册 2018
市场背景 随着以股指期货为代表的金融衍生品的推出，我国金融市场将出现越来越多的对冲、期现套利、统计套利等较为复杂的交易策略，而这些策略的运用和实施及全国CTA业务的发展都需要程序化的交易方式。程序化交易不仅能够精确风险管理、优化组合投资，还能够克服人性的弱点，提高市场的效率。此外，程序化交易发展有利于培养机构投资者，改变我国期货市场以中小投资者为主体的单一的投资者机构。 上海澎博公司旗下的上海金之塔信息技术有限公司，是为国内量化交易市场应运而生，专门为量化市场投资者提供高效、稳定的量化交易平台。目前已在国内量化市场多年成熟运用，已深受国内投资者的认可。 公司介绍 上海金之塔信息技术有限公司—专业的量化软件提供商。隶属于上海彭博财经咨询有限公司。经过5年的精心打造，于2010年正式成立并且推出量化交易产品“金字塔量化交易系统”。截至2018年，共有来自400余家专业机构的10000多名投资人使用金字塔量化交易系统。公司始终致力于完善软件功能，客户服务，让交易软件的使用及交易策略的实现性更加简单，在量化市场内拥有一致好评。我们的客户拥有最新的技术和高品质的软件，专业的服务。我们不断对软件产品进行改进，使其适应各种实际交易要求，为广大投资者的交易搭建金堡垒。
金字塔平台特色 ?多市场多品种支持 支持国内四家期货交易所品种。 ?数据服务 双路数据支持——确保数据稳定、准确，为程序化交易的安全性提供保障 高速网络传输技术——做到全推式实时行情零秒延时传输。 数据库支持——提供SQL、ACCESS等标准化数据库接口 大容量历史数据——免费提供包括Tick数据在内的各周期行情数据 ?策略研究与执行 通俗易懂的easy language架构，轻松实现策略开发 近900、22类函数支持，方便用户实现投资思想 提供自定义数据、自定义函数功能 高精度历史回测，支持任意周期 图表程序化——简单PEL，轻松实现资金管理 后台程序化，不懂C++也可实现策略精细化控制，媲美底层运行速度 股票池——盘中实时动态筛选，是一个多模块同时运行的“团队” 支持VB,C++的策略开发与功能实现，让工具更强大 ?行情分析 分时图——提供如K线般分析功能 板块指数——建立自己的“上证指数”，并进行分析、下单 套利合约——新建各种跨期，跨市套利合约，算法自定义，如普通品种K线图一般 ?下单支持 CTP，恒生，金仕达等多种柜台接口 策略共享——通过高清度加密算法，提供模型分享解决方案 篮子功能——支持N个品种同时下单，方便实现指数交易、期现
前言： 在金融市场上赚钱，也就是在二维平面图上赚钱。价格在二维平面图上的表现无非是向上或者向下这两种情况。 你想赚钱就要判断：“现在的价格在未来的一段时间内会向上还是向下？”，这就要研判价格的运动趋势。按照概率来讲，判断向上或者向下各占50%，即使是什么都不懂的外行人或者小孩子也都会存在50%的胜率。学了那么多的理论和专业技能有什么用呢？用处就是——辅助你判断方向，帮助你客观的论证价格是向上还是向下。它们都是你的工具，你需要做的就是要掌握它们的使用规则和应用范畴。但是必须明白一点：工具是为你服务的；你不能被其牵着鼻子走，被它们束缚住。否则的话就会反受其害！ 一．客观性交易： 客观性交易指客观认知和现实承认市场走势是真实的，根据市场的真实表现来制定计划并操作。市场走势的真实表现是“控盘资金”有计划；有步骤；有条理；按节奏进行“布局在前，运作在后”运作的结果。因为市场机会的产生是由价格和资金互相推动而形成的。眼睛看到的市场表现就是真实的情况，耳朵听到的和心里想象（感受）的都不是真实的。承认现实，然后去适应现实；保持客观，尊重市场；在资金推动形的市场中做一个“市场的顺从者”，而不是“逆反者”！ 二．市场运作原理： 市场走势认为抽象的趋势只有两种：一种是单边趋势；一种是区间趋势。单边趋势的运作全过程包括“筹码收集阶段；单边运动阶段；筹码派发阶段”3个阶段；区间趋势的运作全过程包括“形态构造初期；形态构造中期；形态构造末期”3个阶段。 以欧元走势为例：日线图上的周期行情持续的时间一般为3个月的交易日，[单边行情]空间波动幅度为870~920点；8小时K线图上的周期行情持续的时间一般为19~24个交易日（一个月左右），[单边行情]空间波动幅度为540~580点；4小时K线图上的周期行情持续的时间一般为8.5~11个交易日（半个月左右），[单边行情]空间波动幅度为320~360点；1小时K线图上的周期行情持续的时间为42~54小时（1.75~2.25天），[单边行情]空间波动幅度为110~140点；30 分钟K线图上的周期行情持续的时间为16~22小时，[单边行情]空间波动幅度为55~80点。 三．原理和定律的应用方法指导： １．内部运作原理与外在表现结果要相互验证是否辩证统一，不能产生对立矛盾。