【最新整理，下载后即可编辑】 快递员配送路线优化模型 摘要 如今，随着网上购物的流行，快递物流行业在面临机遇的同时也需要不断迎接新的挑战。如何能够提高物流公司的配送效率并降低配送过程中的成本，已成为急需我们解决的一个问题。下面，本文将针对某公司的一名配送员在配送货物过程中遇到的三个问题进行讨论及解答。 对于问题一，由于快递员的平均速度及在各配送点停留的时间已知，故可将最短时间转换为最短路程。在此首先通过Floyd 求最短路的算法，利用Matlab程序将仓库点和所有配送点间两两的最短距离求解出来，将出发点与配送点结合起来构造完备加权图，由完备加权图确定初始H圈，列出该初始H圈加点序的距离矩阵，然后使用二边逐次修正法对矩阵进行翻转，可以求得近似最优解的距离矩阵，从而确定近似的最佳哈密尔顿圈，即最佳配送方案。 对于问题二，依旧可以将时间问题转化为距离问题。利用问题一中所建立的模型，加入一个新的时间限制条件，即可求解出满足条件的最佳路线。 对于问题三，送货员因为快件载重和体积的限制，至少需要三次才能将快件送达。所以需要对100件快件分区，即将50个配送点分成三组。利用距离矩阵寻找两两之间的最短距离是50个配送点中最大的三组最短距离的三个点，以此三点为基点按照准则划分配送点。
关键字：Floyd算法距离矩阵哈密尔顿圈二边逐次修正法矩阵翻转 问题重述 某公司现有一配送员，，从配送仓库出发，要将100件快件送到其负责的50个配送点。现在各配送点及仓库坐标已知，货物信息、配送员所承载重物的最大体积和重量、配送员行驶的平均速度已知。 问题一：配送员将前30号快件送到并返回，设计最佳的配送方案，使得路程最短。 问题二：该派送员从上午8：00开始配送，要求前30号快件在指定时间前送到，设计最佳的配送方案。 问题三：不考虑所有快件送达的时间限制，现将100件快件全部送到并返回。设计最佳的配送方案。配送员受快件重量和体积的限制，需中途返回取快件，不考虑休息时间。 符号说明 D：n个矩阵 n V：各个顶点的集合 E：各边的集合 e：每一条边 ij w:边的权 ()e G：加权无向图 , v v：定点 i j
期货套期保值部控制制度 第一章总则 第一条为加强公司对期货套期保值业务的部控制，有效防和化解风险，根据《企业部控制基本规》及国家有关法律法规制定本管理制度。 第二条公司在期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机交易。 公司的期货套期保值业务只限于在期货交易所交易的PVC 期货品种，主要目的是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险。 第三条公司在销售分公司部设立期货部门，负责制订公司期货套期保值业务等相关的风险管理政策和程序，核准交易决策。 第四条公司审计监察部负责对公司期货套期保值业务相关风险控制政策和程序的评价和监督，及时识别相关的部控制缺陷并采取补救措施。 第五条公司建立向董事会提供关于期货套期保值业务的报告制度，明确报告类型及容，报告时间及频率，明确从事此业务的每一岗位和相关人员在组织
中的报告关系，理解并严格贯彻执行本管理制度。公司期货部门和审计部门及时向董事会报告交易及相关业务情况。 第六条公司董事会根据期货部门和审计部门的报告，定期或不定期对现行的期货套期保值风险管理政策和程序进行评价，确保其与公司的资本实力和管理水平相一致。 第七条公司根据实际需要对管理制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和规部控制的需要。 第二章组织机构 第八条公司的期货套期保值业务组织机构设臵如下图所示： 总经理 合规管理员（审计部设） 期货部期货业务结算部门期货业务监督部门 （销售分公司下设）（财务部、企管部）（审计监察部） 交易员档案管资金调会计核结算员兼交风险监 理员拨员算员易确认员督员 第九条公司的期货部经理由销售分公司经理兼任，向总经理负责。 第十条公司按以上组织机构设臵相应岗位，具体如下：
期货套期保值业务运行管理办法 1 目的、范围 1.1 为了进一步引导和规范公司期货套期保值业务，锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，特制订本办法。 1.2 本办法规定了公司期货套期保值业务运行管理办法的术语和定义、组织结构、职责、授权范围、订单保值、库存保值、信息隔离措施、风险管理等。 本办法适用于浙江三花股份有限公司及其控股子公司期货套期保值业务的运行管理。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 2.1 期货套期保值 期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。 2.2 指令人 指令人是开平仓指令下达人。除公司CEO授权给公司总裁或采购总监下达指令外，公司CEO为指令人。 2.3 订单保值 2.3.1 客户点价 指公司在接到客户的订单后，相应的在期货市场上买入开仓与客户订单标的一致、时间一致、数量一致的期货合约，达到保值的目的。 2.3.2 固定价格 指公司在接到以固定价格结算客户的订单后，相应的在期货市场上买入开仓与以固定价格结算客户订单标的一致、时间一致、数量一致的期货合约，达到保值的目的。 2.4
库存保值 指公司对生产活动中的原材料库存和产品库存在期货市场上卖出开仓与库存标的一致、时间一致、数量一致的期货合约达到保值的目的。 3 组织机构 组织机构图见图1。 图1 组织机构图 4 职责 4.1 CEO及其授权人是期货套期保值业务开平仓的指令人。期货管理员是具体指令的执行人。 4.2 营业部门负责订单保值客户订单的接收、客户锁定铜产量的销售跟踪、按已锁铜的价格结算、公司备库计划以及库存及周转产品保值计划的提出，营销系统办公室是具体订单的跟踪反馈部门。 4.3制造部门是公司备库、库存及周转产品保值计划的制订部门，并负责实际库存及周转产品的生产和消化监控。同时统计实际减少的在制品库存数量，并折算成相应的电解铜和锌数量。 4.4采购部门供应处是订单保值计划的制订部门，同时也是期货交易的具体经办部门。 4.5财务部门负责资金调拨、账号的盈亏核算、账面资金的风险监控及销售价格的核定。 4.6物流部门负责统计实际减少的成品和原材料库存数量，并折算成相应的电解铜和锌数量。 4.7 内审部门负责对期货操作进行审计，内容包括对标准化交易账单及套保订单统计表报的审计。 5 授权范围 5.1公司董事会授权三花股份CEO组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货的最高决策机构。
一、实验名称：期货最优套期保值比率的估计 二、理论基础 1. 期货套期保值比率概述 期货，一般指期货合约，作为一种套期保值工具被广泛使用。进行期货套期保值交易过程中面临许多选择，如合约的选取，合约数量的确定。如果定义套期保值比h 为期货头寸与现货头寸之商的话，在上面的讨论中一直假设期货头寸和现货头寸相同，即套期保值比h 为1，但这不一定是最优的套期保值策略。如果保值者的目的是最大限度的降低风险，那么最优套期保值策略就应该是让套保者在套保期间内的头寸价值变化最小，也就是利用我们如下所说的头寸组合最小方差策略。 考虑一包含s C 单位的现货多头头寸和f C 单位的期货空头头寸的组合，记t S 和t F 分别为t 时刻现货和期货的价格，该套期保值组合的收益率h R 为： f s t s t f t s h hR R S C F C S C R -=?-?= （2-1） 式中： s f C C h =为套期保值比率，t t s S S R ?=，t t f F F R ?=,1--=?t t t S S S ，1--=?t t t F F F 。 收益率的方差为：),(2)()()(2 f s f s h R R hCov R Var h R Var R Var -+= （2-2） （2）式对h 求一阶导数并令其等于零，可得最小方差套期保值比率为： f s f f s R Var R R Cov h σσρ==)() ,(* （2-3） 其中：ρ为s R 与f R 的相关系数，s σ和f σ分别为s R 与f R 的标准差。 2. 计算期货套期保值比率的相关模型 虽然上述的介绍中的*s f h σρσ=可以求解最优套期保值比，但其操作性不强， 其先要分别求三个量然后再计算* h ，显然误差较大 ，下面为几种常见的关于求解最优套期保值比率的时间序列模型。 1) 简单回归模型（OLS ） 考虑现货价格的变动（△S ）和期货价格变动（△F ）的线性回归关系，即建立： t t t F h c S ε+?+=?* （2-4）
运输 问题 摘要 本文根据运输公司提供的提货点到各个客户点的路程数据，利用线性规划的优化方法与动态优化模型——最短路径问题进行求解，得到相关问题的模型。 针对问题一 ，我们采用Dijkstra 算法，将问题转化为线性规划模型求解得出当运送员在给第二个客户卸货完成的时，若要他先给客户10送货，此时尽可能短的行使路线为： 109832V V V V V →→→→，总行程85公里。 针对问题二，我们首先利用prim 算法求解得到一棵最小生成树： 再采用Dijkstra 算法求得客户2返回提货点的最短线路为12V V →故可得到一条理想的回路是：121098436751V V V V V V V V V V V →→→→→→→→→→ 后来考虑到模型的推广性，将问题看作是哈密顿回路的问题，建立相应的线性规划模型求解，最终找到一条满足条件的较理想的的货车送货的行车路线： 121098436751V V V V V V V V V V V →→→→→→→→→→。 针对问题三，我们首先直接利用问题二得一辆车的最优回路，以货车容量为限定条件，建立相应的规划模型并设计一个简单的寻路算法，最终可为公司确定合理的一号运输方案:两辆车全程总和为295公里（见正文）；然后建立线性规划模型得出二号运输方案：两辆车全程总和为290公里（见正文）；最后再进一步优化所建的线性规划模型，为运输公 针对问题四，我们首先用Dijkstra 算法确定提货点到每个客户点间的最短路线，然后结合一些限定条件建立一个目标模型，设计一个较好的解决方案进行求解可得到一种很理 该方案得到运输总费用是645元。 关键字：Dijkstra 算法, prim 算法, 哈密顿回路 问题重述 某运输公司为10个客户配送货物，假定提货点就在客户1所在的位置，从第i 个客户
期货套保内部控制制度（草案） 第一节总则 第一条为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，特制定本管理制度。 第二条公司在期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机交易。 公司的期货套期保值业务只限于在期货交易所交易的聚氯乙烯期货（天胶）品种，目的是为公司所生产的聚氯乙烯（天胶）和公司生产所需原料进行套期保值。 第三条公司期货领导小组是管理公司期货的最高决策机构。 第四条公司根据实际需要对管理制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。 第五条公司的期货套期保值业务管理制度应传达到每位相关人员，每位相关人员应理解并严格贯彻执行本管理制度。 第二节组织机构 第六条公司的期货套期保值业务组织机构设置如下：
第七条公司期货业务由公司期货领导小组主管。 第八条公司期货业务由营销部具体负责，营销部经理就公司期货业务向期货业务主管负责。 公司设置期货业务合规管理经理岗位，合规管理经理直接对公司期货业务主管负责。 第九条公司按以上组织机构在营销部及财务部设置期货交易业务的相应岗位，具体如下： 1.交易员：由专职人员担任； 2.结算员：由专职人员担任； 3.风险管理员：由专职人员担任； 4.资金调拨员：由财务部经理兼任； 5.交易确认员：由结算员兼任； 6.会计核算员：由财务部会计核算员兼任； 7.档案管理员：由营销部档案管理员兼任； 第三节授权制度 第十条与经纪公司订立的开户合同应按公司签订合同的有关规定及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。 第十一条公司对期货交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额；期货交易授权书由公司期货领导小组负责人签 署。 第十二条被授权人员只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。 第十三条如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。 第四节业务流程 第十四条公司的期货业务流程如下：
期货最优套期保值比率的估计 一、理论基础 （一）简单回归模型(OLS)：考虑现货价格的变动（△S ）和期货价格变动（△F ）的线性回归关系，即建立： t t t F h c S ε+?+=?* 其中C 为常数项，t ε为回归方程的残差。 上述线性回归模型常常会遇到残差项序列相关和异方差性的问题，从而降低参数估计的有效性。 （二）误差修正模型(ECM)：Lien & Luo （1993）认为，若现货和期货价格序列之间存在协整关系，那么，最优套期保值比率可以根据以下两步来估计。第一步，对下式进行协整回归： t t t bF a S ε++= 第二步，估计以下误差修正模型： ∑∑=--=--+?+?+?+-=?n j t j t j i t m i i t t t t e S F F F S S 1 1 11)(θδβα 式中β的OLS 估计量β ?即为最优套期保值比率*h 。 （三）ECM-BGARCH 模型：分为常数二元GARCH 模型和D-BEKKGARCH 模型。其均值方程相同，为
,111,1111 ??()s t s S t t f f t f t t t t t C z S C z F z S F εδδεαβ-------?? ???????=++?? ?????????????????=-+ (2-8)（其中即上文提到的误差修正项） 1~(0,)t t t N H ε-Ω （四）期货套期保值比率绩效的估计 我们考虑一包含1 单位的现货多头头寸和h 单位的期货空头头寸的组合。组合的利润H V ?为： t f t s H F C S C V ?-?=? (2-10) 套期保值组合的风险为： ),(2)()()(22F S Cov C C F Var C S Var C V Var f s f s H ??-?+?=? (2-11) 由于现货的持有头寸在期初即为已知，因此，可以视之为常数，等式两边同除2s C ，得： ),(2)()()()(* 2*2 F S Cov h F Var h S Var C V Var s H ??-?+?=? (2-12) 对于不同方法计算出的最优套期保值比率*h ，我们可以通过比较（2-12）来对它们各自套期保值的保值效果进行分析。 二、实验目的 利用上述理论模型估计中国期货交易所交易的期货合约的最优套期保值比率并对保值效果进行绩效评估，说明期货套期保值在经济生活中的重要作用，并
第 3 章港口集卡路径成本优化模型 3.1 港口集卡作业模式分析 3.1.1面向“作业路”的传统集卡作业模式 目前，我国大部分港口采用龙门吊装卸工艺，其中岸桥、集卡、龙门吊是完成集装箱装卸的主要机械设备，岸桥负责对到港的船舶进行装卸作业，龙门吊对堆场的集装箱进行进出场作业，集卡衔接码头前沿岸桥和后方堆场龙门吊的之间工作，是港口集装箱进口、出口、转堆作业过程中的重要运输设备，其主要在岸桥与堆场之间及堆场各箱区之间作水平运输。这些集装箱装卸设备只有相互协调、相互配合才能够保证集装箱装卸作业的顺利进行，否则会出现装卸设备等待现象和拥堵现象，降低设备资源的利用率和港口的物流能力。 但大部分港口目前仍采用传统的集卡作业模式，即面向“作业路” 的集卡作业模式。该模式可描述为：港口工作人员根据装卸集装箱的业务量配置岸桥，且按照一定的比例为每台岸桥分配一定数量的集卡，从而形成由几辆集卡所组成的一组固定集卡为某一台特定的岸桥服务。在整个集装箱的装卸作业过程中，集卡在预先设定的固定路线上行驶，岸桥、集卡和龙门吊形成固定作业线路运载集装箱。在集装箱的进口作业中，首先由岸桥将船舶上需进口的集装箱放到等待卸船的空集卡上，然后装载进口集装箱的集卡沿固定路线行驶，并到指定的堆场箱区卸下集装箱，最后空车行驶到岸桥下等待下一个卸船作业。同样在装船作业中，首先龙门吊将堆场箱区内的出口集装箱放在空集卡上，然后由集卡运输出口集装箱行驶到岸桥下等待装船作业，装船结束后集卡再空载行驶到堆场箱区进行下一个装船作业[56, 70]。 一般面向“作业路”的集卡作业模式会根据岸桥的配置数量安排需要服务的集卡数量，通常一台岸桥需要配置5~6 辆集卡，则所需集卡的总数量为装船和卸船岸桥总数的5 倍或6 倍[82]。这种面向“作业路”的传统集卡作业模式下司机操作简单、便于管理、沿固定作业路线不易出错，但是随着信息技术的进步、港口物流业的发展，这一模式逐渐暴露出缺点，阻碍港口物流效率的提高。其存在的弊端表现在以下几个方面：首先，如果某条作业路上集卡对岸桥的配置量是个已知的固定值，若集卡配置量少可能会导致岸桥等待集卡的现象，降低码头前沿的作业效率；相反，若集卡配置量过多又会产生资源的浪费、资源利用率低下；此作业路下可能会出现集卡排队等待的现象，而此时其它作业路可能集卡缺少，造成整个港口集卡资源的不合理利用，影响港口的整体运作效率。其次，在面向“作业路”的作业模式下，集卡为某一特定的岸桥服务，当集卡
动力煤期货套期保值业务内部控制制度 第一章总则 第一条为了规范浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“公司”）期货套期保值业务，有效防患和化解风险，根据期货交易管理条例（中华人民共和国国务院令489号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号）、《上海证券交易所业务规则》、以及国家有关法律法规和上级公司有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司进行期货业务包括动力煤期货套期保值，不得进行投机和套利交易。套期保值业务的目的是借助动力煤期货的价格发现、风险对冲功能，采用对冲或实物交割的方式来抵消动力煤现货市场价格波动风险，锁定生产经营成本。 第三条公司全年期货套期保值投资额度或套期保值数量必须在上级公司批准的额度范围内，若需超过上述额度的，需重新提交上级公司批准。 第四条上级公司审核和监督公司套期保值业务。公司设立期货领导小组和工作小组作为公司日常期货业务管理和执行机构，向上接受上级公司的监督、管理，向下负责期货交易业务全过程。 第五条总经理工作部和党群监审部负责对公司期货业务相关风险控制政策和程序的执行进行监督。 第六条公司从事动力煤期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司进行动力煤套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内市场交易，不得进行境外或场外市场交易。 （二）公司从事的动力煤套期保值业务品种只限于在中国境内期货交易所交易的动力煤期货相关的产品。 （三）公司进行套期保值的数量原则上不得超过上级公司批准的操作数量，也不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量。 （四）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。 （五）公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户或上级公司批准的其它交易帐户，不得擅自使用其他单位或个人账户进行套期保值业务。
选路的优化模型 摘要: 本题是一个有深刻背景的NPC问题，文章分析了分组回路的拓扑结构，并构造了多个模型，从多个侧面对具体问题进行求解。最短树结构模型给出了局部寻优的准则算法模型体现了由简到繁，确保较优的思想而三个层次分明的表述模型证明了这一类问题共有的性质。在此基础上我们的结果也是比较令人满意的。如对第一题给出了总长为599.9，单项长为216的分组，第二题给出了至少分四组的证明。最后，我们还谈到了模型的优缺点及推广思想。 一、问题描述 “水大无情，人命关天”为考察灾情，县领导决定派人及早将各乡（镇），村巡视一遍。巡视路线为从县政府所在地出发，走遍各乡（镇），村又回到县政府所在地的路线。 1.若分三组巡视，试设计总路程最短且各组尽可能均衡的巡视路线。 2.假定巡视人员在各乡（镇）停留时间为T=2小时，在各村停留时间为t =1 小时， 汽车行驶速度为V=35公里/时，要在24小时内巡视完，至少分成几组；给出这 种分组下你认为最佳的巡视路线。 3.上述关于T，t和V的假定下，如果巡视人员足够多，完成巡视的最短时间是多 少？给出在这种最短时间完成巡视的要求下，你认为最佳的巡视路线。 4.巡视组数已定（如三组）要求尽快完成巡视，讨论T，t和V改变时最佳路线的 影响（图见附录）。 二、问题假设 1、乡（镇）村只考察一次，多次经过时只计算一次停留时间。 2、非本县村不限制通过。 3、汽车的行驶速度始终一致。 三、符号说明 第i 人走的回路Ti=vv i(i) v2(i)v n(i) Ti=00表示第i人在0点没移动 四、模型建立
在这一节里，我们将提出若干个模型及其特点分析，不涉及对题目的求解。 最简树结构模型 在这个模型中我们依靠利用最短树的特殊结构所给出的准则，进行局部寻优，在一个不大的图里，我们较易得到较优解。 (a)分片 准则1利用最短树的长度可大致的估算出路程长，在具体操作中，各片中 的最短路程长度不宜相差太大。 准则 2 尽可能将最短树连成一个回路，这可保证局部上路程是较短的。 (b)片内调整 a2 a3 a4 a5 a6假设a3 a4有路相连 细准1对于右图的最短树结构，最好的走法是a 若a3 a4 进去重复走的话，它与上述的走法路程差w(a3, a2)+w(a2 ,a5)+w(a4, a5)—w(a3, a4)。由两点间最小原则上式是大于0的优劣可见 细准2若有如图所示结构，一般思想是：将中间树枝上的点串到两旁树枝，以便连成回路。 五、模型求解 问题一该问题完全可以用均衡模型表述 用算法模型 1 经过局部优化手工多次比较我们能够给出的最佳结果为第一组路径为 0—P—28—27—26—N—24—23—22-17—16—1—15—1—18—K—21—20—25— M--0 长191.1 经5 镇6 村 第二组路径为 0—2—5—6—L—19—J—11--G—13—14—H—12—F—10—F—9—E—8—E—7—6—5—2—0 长216.5 经6 镇11 村第三组路径为O—2—3—D—4—D—3—C—B—1—A—34—35—33—31—32—30—Q—29 —R 长192.3 经6 镇11 村总长S=599.9 公里 由算法2 给出的为 1组0—P—29—R—31—33—A—34—35—32—30—Q—28—27—26—N—24—33—22—23—N—2 6—P—0 5 乡13 村长215.2 公里 2组0—M—25—21—K—17—16—I—15—I—18—K—21—25—20—L—19—J—11—G—13—14 —O 5 乡11 村长256.2 公里 3组 O—2—5—6—7—E—9--F—12--H--—12—F—10—F—9—E-8—4—0—7—6—M—5-2—3—L —13—1—0 8 乡11 村长256.3 公里 总长727.7 公里
期货套期保值内部控制制度 第一章总则 第一条为加强公司对期货套期保值业务的内部控制，有效防范和化解风险，根据《企业内部控制基本规范》及国家有关法律法规制定本管理制度。 第二条公司在期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机交易。 公司的期货套期保值业务只限于在期货交易所交易的PVC 期货品种，主要目的是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险。 第三条公司在销售分公司内部设立期货部门，负责制订公司期货套期保值业务等相关的风险管理政策和程序，核准交易决策。 第四条公司审计监察部负责对公司期货套期保值业务相关风险控制政策和程序的评价和监督，及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。 第五条公司建立向董事会提供关于期货套期保值业务的报告制度，明确报告类型及内容，报告时间及频率，明确从事此业务的每一岗位和相关人员在组织中的报告关系，理解并严格贯彻执行本管理制度。公司期货部门和审计部门及时向董事会报告交易及相关业务情况。 第六条公司董事会根据期货部门和审计部门的报告，定期或不定期对现行的期货套期保值风险管理政策和程序进行评价，确保其与公司的资本实力和管理水平相一致。 第七条公司根据实际需要对管理制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和规范内部控制的需要。 第二章组织机构 第八条公司的期货套期保值业务组织机构设臵如下图所示： 总经理 合规管理员（审计部设） 期货部期货业务结算部门期货业务监督部门（销售分公司下设）（财务部、企管部）（审计监察部） 交易员档案管资金调会计核结算员兼交风险监 理员拨员算员易确认员督员
第九条公司的期货部经理由销售分公司经理兼任，向总经理负责。 第十条公司按以上组织机构设臵相应岗位，具体如下： （一）交易员：由专职人员担任； （二）结算员：由企管部核算员担任； （三）风险监督员：由专职人员担任； （四）资金调拨员：由财务部部长兼任； （五）交易确认员：由结算员兼任； （六）会计核算员：由财务部会计核算员兼任； （七）合规管理员：由审计监察部部长兼任； （八）档案管理员：由销售分公司档案管理员兼任； 第三章授权制度 第十一条与经纪公司订立的开户合同应按公司签订合同的有关规定及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。 第十二条公司对期货交易操作实行授权管理。交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易的程序和报告；期货交易授权书由董事长授权专职人员签署。 第十三条被授权人员只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。 第十四条如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知业务相关各方。 被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。 第四章套保投资业务的申请和审批制度 第十五条公司开展套期保值业务须将具体运行方案提前报董事会或董事长制定人员，确定套期保值额度、止损限额、业务权限、操作策略、资金调拨、效果评估等进行审核批准后执行。 第十六条经批准后的期货套保业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，应按权限及时主动报告，并启动应急预案，采取应对措施。 第五章业务流程 第十七条期货部提出的保值操作思路，结合现货销售的具体情况和市场价格
某化工期货套期保值业务经管制度 某化工股份有限公司期货套期保值业务经管制度 第一章总则 第一条为了规范公司套期保值业务的经营行为和业务流程，加强公司对期货套保业务的内部控制，防范交易风险，确保公司套期保值资金的安全，根据国家有关法律法规和《公司章程》，特制定本经管制度。 第二条公司期货业务以从事套期保值交易为主，不得进行投机交易。公司的套期保值业务只限于在大连商品交易所交易的PVC 品种，目的是为公司控股子公司氯碱有限责任公司所生产的PVC 产品进行套期保值。 第三条公司设立期货领导小组，期货领导小组是公司从事套期保值业务的最高决策机构。 第四条公司董事会审计委员会及内部审计部门，应加强对公司套期保值业务相关风险控制政策和程序的评价和监督，及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。
第五条董事会应定期或不定期对公司现行的套期保值风险经管政策和程序进行评价，确保其与公司的资本实力和经管水平相一致。 第二章运营模式 第六条套期保值交易使用大连商品交易所的PVC合约，起始方式为卖开仓，终止合约方式为买平仓、实物交割或期货转现货等。 第七条公司套期保值的数量以实际现货生产数量为依据，以公司PVC年产量的20%为限。 第八条从事套期保值业务的资金来源于公司生产经营过程中积累的自有资金。公司期货专用帐户资金不得超过2000万元人民币。 第三章组织结构 第九条公司期货领导小组由以下人员组成：董事长或副董事长为组长；成员包括总经理、分管副总经理、总会计师、氯碱公司分管销售副总经理、氯碱公司销售部、氯碱公司财务部、证劵部、审计部等。期货领导小组负责制订期货套期保值业务工作思路；审批公司期货套期保值业务技术方案，核准交易决策；协调处理公司期货套期保值业务重大事项；定期向公司报告公司期货套期保值业务交易及相关业务情况等。 第十条公司每月召开一次期货领导小组会议，制定下个月期
》本文对在GIS（地理信息系统）环境下求解动态路径优化算法及相关技术 进行了研究。最短路径问题是网络分析中的基本的问题，它作为许多领域中选择 最优值的一个基本却又是一个十分重要的问题。特别是在交通诱导系统中占有重 要地位。本文分析了GIS环境下动态路径优化算法的特点，对GIS环境下城市 路网的最优路径选择问题的关键技术进行了研究和验证。 》考虑现实世界中随着城市路网规模的日益增大和复杂程度不断增加的情况，充分利用GIS 的特点，探讨了通过限制搜索区域求解最短路径的策略，大大减少了搜索的时间。 》另一方面，计算机技术的进步，地理信息系统(GIS)得到了飞速的发展。地理信息系统是采集、存储、管理、检索、分析和描述整个或部分地球表面与空间地理分布数据的空间信息系统。它是一种能把图形管理系统和数据管理系统有机地结合起来的信息技术，既管理对象的位置又管理对象的其它属性，而且位置和其它属性是自动关联的。它最基本的功能是将分散收集到的各种空间、非空间信息输入到计算机中，建立起有相互联系的数据库。当外界情况发生变化时，只要更改局部的数据，就可维持数据库的有效性和现实性[3][4]，GIS为动态路径优化问题的研究提供了良好的环境。目前GIS带动的产业急剧膨胀，已经应用到各个方面。网络分析作为地理信息系统最主要的功能之一，在电子导航、交通旅游、城市规划以及电力、通讯等各种管网、管线的布局设计中发挥了重要的作用[5]。文献[6][7]说明了GIS 在城市道路网中的应用情况。而路网分析中基本问题之一是动态路径优化问题。所谓动态路径，不仅仅指一般地理意义上的距离最短，还可以应用到其他的参数，如时间、费用、流量等。相应的，动态路径问题就成为最快路径问题、最低费用问题等。 》GIS因为其强大的数据分析功能、空间分析功能,已被广泛应用于各种系统中与空间信息有密切关系的各个方面.各种在实际中的系统如电力系统，光缆系统涉及到最佳、最短抢修等问题都可以折合到交通网络中来进行分析，故而交通网络中最短路径算法就可以广泛的应用于其它很多的最佳、最短抢修或者报警系统中去[5]。最短路径问题是GIS网络分析功能的应用。最短路径问题可分为单源最短路径问题及所有节点间最短路径问题，其中单源最短路径更具有普遍意义[9]。 》2.1地理信息系统的概念 地理信息系统（Geographical Information System,简称GIS）是一种将空间位置信息和属性数据结合在一起的系统，是一种为了获取、存储、检索、分析和显示空间定位数据而建立的计算机化的数据库管理系统（1998年，美国国家地理信息与分析中心定义）[4]。这里的空间定位数据是指采用不同方式的遥感和非遥感手段所获得的数据，它有多种数据类型，包括地图、遥感、统计数据等，它们的共同特点都有确定的空间位置。地理信息系统的处理对象是空间实体，其处理过程正是依据空间实体的空间位置和空间关系进行的[25]。地理信息系统的外在表现为计算机软硬件系统，其内涵却是由计算机程序和地理数据组织而成的地理空间信息模型。当具有一定地理学知识的用户使用地理空间分析非空间分析等处理工具输入输出GIS数据库信息系统时，他所面对的数据不再是毫无意义的，而是把客观世界抽象为模型化的空间数据。用户可以按照应用的目的观测这个现实世界模型的各个方面的内容，取得自然过程的分析和预测的信息，用于管理和决策，这就是地理信息系统的意义。一个逻辑缩小的、高度信息化的地理系统，从视觉、计量和逻辑上对地理系统在功能上进行模拟，信息流动以及信息流动的结果，完全由计算机程序的运行和数据的变换来仿真。地理学家可以在地理信息系统支持下提取地理系统各个不同侧面、不同层次的空间和时间特征，也可以快速地模拟自然过程演变成思维过程的结果，取得地理预测或“实验”的结果，选择优化方案，用于管理与决策[26]。 一个完整的GIS主要有四个部分构成，即计算机硬件系统、计算机软件系统、地理数据（或空间数据）和系统管理操作人员。其核心部分是计算机系统（硬件和软件），地理数据反映
金融衍生品交易业务内部控制制度----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 (经2011年9月26日公司第二届董事会第七次会议审议通过) 第一章目的 第一条为了加强厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)金融衍生品交易业务管理工作,适应公司外销业务发展的需要,规范公司远期外汇交易业务,有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营造成的风险,健全和完善金融衍生品交易业务管理机制,确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规及《公司章程》之规定,结合公司实际情况制定本制度。 第二章范围 第二条本制度适用于公司及所属控股子公司的金融衍生品交易业务。公司不进 行单纯以盈利为目的的外汇交易,不进行无锁定的单边交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值,规避和防范汇率风险为目的。
公司及所属控股子公司进行远期结售汇业务等外汇业务只允许与经国家外 汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期 结售汇业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织 或个人进行交易。 第三条公司从事金融衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金。公司不得 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 将募集资金安排用于金融衍生品交易业务。 本制度规定了外汇远期交易的目的、内容、工作程序、会计核算方法和要求。 第三章定义 第四条本制度所称“金融衍生品交易业务”仅指公司从事的远期结售汇业务。 1 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度 第五条远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
摘要 供货小车的路径优化是企业降低成本,提高经济效益的有效手段,供货小车路径优化问题可以看成是一类车辆路径优化问题。 本文对供货小车路径优化问题进行研究，提出了一种解决带单行道约束的车辆路径优化问题的方法。首先，建立了供货小车路径优化问题的数学模型，介绍了图论中最短路径的算法—Floyd算法，并考虑单行道的约束，利用该算法求得任意两点间最短距离以及到达路径，从而将问题转化为TSP问题，利用遗传算法得到带单行道约束下的优化送货路线，并且以柳州市某区域道路为实验，然后仿真，结果表明该方法能得到较好的优化效果。最后对基本遗传算法采用优先策略进行改进，再对同一个供货小车路径网进行实验仿真，分析仿真结果，表明改进遗传算法比基本遗传算法能比较快地得到令人满意的优化效果。 关键字:路径优化遗传算法 Floyd算法
Abstract The Path Optimization of Goods Supply Car is the effective way to reduce business costs and enhance economic efficiency.The problem of the Path Optimization of Goods Supply Car can be seen as Vehicle routing proble. This paper presents a solution to Vehicle routing proble with Single direction road by Researching the Way of Path Optimization of Goods Supply Car. First, This paper Establish the mathematics model of Vehicle routing proble and introduced the shortest path algorithm-Floyd algorithm, then taking the Single direction road into account at the same time. Seeking the shortest distance between any two points and landing path by this algorithm,then turn this problem in to TSP. Solving this problem can get the Optimize delivery routes which with Single direction road by GA,then take some district in the state City of LiuZhou road as an example start experiment.The Imitate the true result showed that this method can be better optimize results. Finally improving the basic GA with a priority strategy,then proceed to imitate the true experiment to the same Path diagram. The result expresses the improvement the heredity calculate way ratio the basic heredity calculate way can get quickly give satisfaction of excellent turn the result. Keyword: Path Optimization genetic algorithm Floyd algorithm
2019年公司沥青期货套期保值业务管理 制度 第一章总则 (2) 第二章组织机构及职能分工 (3) 第三章审批权限 (4) 第四章授权制度 (4) 第五章业务流程 (5) 第六章风险控制 (6) 第七章报告制度 (7) 第八章保密制度 (7) 第九章法律责任 (8) 第十章附则 (8)
第一章总则 第一条沥青作为公司生产经营的主要原材料之一，单位价值较高，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，规避和防范沥青价格波动给公司带来的经营风险，降低沥青价格波动对公司的影响，公司拟开展沥青期货套期保值业务。为规范公司的沥青商品套期保值业务，根据商品交易所有关期货交易规则、《深圳证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条公司开展沥青期货交易的主体为其全资子公司及其下属子公司。本制度适用于公司、下属子公司，未经公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条在订立远期产品销售合同、参与投标且中标数量可以预计、远期产品销售数量可以预计时，预先以合适的价格通过买入相应期货合约或订立远期采购合同进行套保；实际采购原材料时通过卖出相应期货合约或执行远期采购合同实现套保。通过对冲，以锁定利润，达到规避价格波动的目的。套期保值操作应坚持“品种相同、不超数量、月份相同”的原则，不得进行投机和套利交易。在基差不合适、资金紧张的情况下，也可以用期权套期保值，达到同样的效果。 第四条公司套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；
（二）进行套期保值业务的品种限于公司沥青； （三）公司进行套期保值的数量与远期订单所需原材料数量相匹配； （四）期货、期权持仓时间应与保值所需的计价期相匹配或大致相符； （五）公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务； （六）套期保值交易账户仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动； （七）公司应具有与期货交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货交易。公司应严格控制期货交易的资金规模，不得影响公司正常生产经营。 第二章组织机构及职能分工 第五条公司设立期货业务领导小组，为公司期货业务的决策机构。 第六条期货业务领导小组由公司财务总监、审计总监和子公司董事长、总裁、分管副总裁、分管财务副总裁、财务部经理组成，子公司董事长担任期货业务领导小组组长。 第七条期货业务领导小组以会议形式进行期货业务讨论，并根据第三章审批权限所规定内容进行决策。期货业务领导小组会议由组长负责召集。
最优套期保值比率的研究报告 所谓套期保值(hedge)就是指买入(卖出)与现货市场数量相当的期(future)合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货(spot)市场价格变动所带来的实际价格风险，简称套保。套期保值是期货市场产生的原因和基础，是期货交易的主要类型之一，是实现期货市场功能之一——风险转移的重要手段，因而，对套期保值问题的研究具有重要的理论意义和现实意义。在我国，由于期货市场建立时间较短，相应的体制建设和法制建设还不完善，研究如何充分利用期货市场进行套期保值活动就显得更为重要。其重要性不仅在于这种研究能够帮助套期保值者进行科学合理的套期保僚活动，有助于微观经济主体利用期货市场锁定成本，稳定利润；还在于能够为监管层的监管活动提供科学依据，有助于监管层更好的发挥“看得见的手”的作用，正确引导期货市场的健康发展。 虽然采用套期保值可以大体抵消现货市场中价格波动的风险，但不能使风险完全消失，因为还存在着基差风险。为了使风险达到最小，套期保值者可以调整期货与现货数量比，即套期保值比率(亦称套头比)(hedge ratio)。如何确定最优套期保值比率，正是我们研究的中心问题。 一、采用不同的方法计算最优套期保值比率。 我们组以铜的套期保值为例，分别建立四种模型，目的是为了估计最优套保比率计算公式中的各组成要素，以此为依据确定最优套期保值比率。为检验由此得到的最优套保比率是否真的达到了降低风险的目的，以及哪种估计方法更有效，我们对比了按照不同计算公式对最优套期保值比率进行套保的效果进行研
究。 一般情况下，套期保值确实可以达到减小现货市场风险的目的，但基差风险的存在导致套期保值不能完全消除风险。因此，问题就在于如何调整某商品期货合约的数目与该商品所要进行套期保值的现货合约数目的比值，即套期保值比率(hedge ratio)使得套期保值的风险最小。一般情况下，以未来收益的波动来测度风险，因此，风险最小化也就是未来收益的方差最小化。由此推导出最优套保比率的计算公式为： 我们小组以铜的套期保值为例，确定其最优套保比率。这是因为铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、通讯行业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。而且我国的期货铜交易自t991年推出，至今已有十几年历史，是国内唯一的历经风雨而交易规模稳步扩大的期货品种；未曾发生重大风险，履约率100％，充分发挥了期货市场的功能；铜的期货价格成为国内有色行业的权威报价，成为企业销售产品、采购原料及签订进出口贸易合同的定价依据。 现货铜的价格q采用上海地区现货电解铜的每日最高报价。期货铜的价格采