第一章绪论
1．1 试列出计量经济分析的主要步骤。
1．2 计量经济模型中为何要包括扰动项?
1．3 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。1．4 估计量和估计值有何区别?
第二章计量经济分析的统计学基础
2.1 名词解释
随机变量
概率密度函数
抽样分布
样本均值
样本方差
协方差
相关系数
标准差
标准误差
显著性水平
置信区间
无偏性
有效性
一致估计量
接受域
拒绝域
第I 类错误
2.2 请用例2.2 中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间。
2.3 25 个雇员的随机样本的平均周薪为130 元，试问此样本是否取自一个均值为120 元、标准差为10 元的正态总体？
2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500 元，在下一个月份中，取出16 个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600 元，销售额的标准差为480 元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？
第三章双变量线性回归模型
3.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）
（1）OLS 法是使残差平方和最小化的估计方法。
（2）计算OLS 估计值无需古典线性回归模型的基本假定。
（3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS 估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。
（4）最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t 分布，要求b? 的抽样分布是正态分布。
（5）R2＝TSS/ESS。
（6）若回归模型中无截距项，则? 1 0 t e 。
（7）若原假设未被拒绝，则它为真。
（8）在双变量回归中， s 2的值越大，斜率系数的方差越大。
3.2 设YX b? 和XY b? 分别表示Y 对X 和X 对Y 的OLS 回归中的斜率，证明YX b?
XY b? ＝r 2
r 为X 和Y 的相关系数。
3.3 证明：
（1）Y 的真实值与OLS 拟合值有共同的均值，即Y
n
Y
n
Y
= = ? ? ?
；
（2）OLS 残差与拟合值不相关，即? ? = 0 t t Y e 。
3.4 证明本章中（3.18）和（3.19）两式：
（1）?
? = 2
2 2
( ? )
t
t
n x
X
Var
s
a
（2）? = - 2
2
( ?, ? )
t x
X
Cov
s
a b
3.5 考虑下列双变量模型：
模型1：i i i Y = + X + u 1 2 b b
模型2：i i i Y = + (X - X ) + u 1 2 a a
（1）b1 和a1 的OLS 估计量相同吗？它们的方差相等吗？
（2）b2 和a2 的OLS 估计量相同吗？它们的方差相等吗？
3.6 有人使用1980－1994 年度数据，研究汇率和相对价格的关系，得到如下结果：
: (1.22) (1.333)
? 6.682 4.318 2 0.528
Se
Y X R t t = - =
其中，Y＝马克对美元的汇率
X＝美、德两国消费者价格指数（CPI）之比，代表两国的相对价格
（1）请解释回归系数的含义；
（2）Xt 的系数为负值有经济意义吗？
（3）如果我们重新定义X 为德国CPI 与美国CPI 之比，X 的符号会变化吗？
为什么？
3.7 随机调查200 位男性的身高和体重，并用体重对身高进行回归，结果如下：: (2.15) (0.31)
? 76.26 1.31 2 0.81
Se
Weight = - + Height R =
其中Weight 的单位是磅（lb），Height 的单位是厘米（cm）。
（1）当身高分别为177.67cm、164.98cm、187.82cm 时，对应的体重的拟合
值为多少？
（2）假设在一年中某人身高增高了3.81cm，此人体重增加了多少？
3.8 设有10 名工人的数据如下：
X 10 7 10 5 8 8 6 7 9 10
Y 11 10 12 6 10 7 9 10 11 10
其中 X=劳动工时， Y=产量
（1）试估计Y=α+βX + u（要求列出计算表格）；
（2）提供回归结果（按标准格式）并适当说明；
（3）检验原假设β=1.0。
3.9 用12 对观测值估计出的消费函数为Y=10.0+0.90X，且已知s? 2 =0.01，C=200，?C2 =4000，试预测当X0=250 时Y0 的值，并求Y0 的95%置信区间。
3.10 设有某变量（Y）和变量（X）1995—1999 年的数据如下:
X 6 11 17 8 13
Y 1 3 5 2 4
(1) 试用OLS 法估计 Yt = α + βXt + ut（要求列出计算表格）；
(2) 求s? 2和R2；
(3) 试预测X0=10 时Y0 的值，并求Y0 的95%置信区间。
3.11 根据上题的数据及回归结果，现有一对新观测值X0 ＝20，Y0 ＝7.62，试问它们是否可能来自产生样本数据的同一总体？
3.12 有人估计消费函数i i i C = a + b Y + u ，得到如下结果（括号中数字为t 值）：
i C? ＝ 15 + 0.81 i Y R2＝0.98
（2.7）（6.5） n=19
（1）检验原假设：b ＝0（取显著性水平为5％）
（2）计算参数估计值的标准误差；
（3）求b 的95％置信区间，这个区间包括0 吗？
3.13 试用中国1985—2003 年实际数据估计消费函数：
t C =α+βt Y + ut
其中：C 代表消费，Y 代表收入。原始数据如下表所示，表中：
Cr＝农村居民人均消费支出(元) Cu＝城镇居民人均消费支出(元)
Y＝国内居民家庭人均纯收入(元) Yr＝农村居民家庭人均纯收入(元)
Yu＝城镇居民家庭人均可支配收入(元) Rpop＝农村人口比重(%)
pop＝历年年底我国人口总数（亿人）
P＝居民消费价格指数（1985=100）
Pr＝农村居民消费价格指数（1985=100）
Pu＝城镇居民消费价格指数（1985=100）
年份 Cr Cu Yr Yu Rpop Pop P Pr Pu
1985 317.42 673.20 397.60 739.10 76.29 10.59 100.00 100.0 100.0
1986 356.95 798.96 423.80 899.60 75.48 10.75 106.50 106.1 107.0
1987 398.29 884.40 462.60 1002.20 74.68 10.93 114.30 112.7 116.4 1988 476.66 1103.98 544.90 1181.40 74.19 11.10 135.80 132.4 140.5 1989 535.37 1210.95 601.50 1375.70 73.79 11.27 160.20 157.9 163.3 1990 584.63 1278.89 686.30 1510.20 73.59 11.43 165.20 165.1 165.4 1991 619.79 1453.81 708.60 1700.60 73.63 11.58 170.80 168.9 173.8 1992 659.21 1671.73 784.00 2026.60 72.37 11.72 181.70 176.8 188.8 1993 769.65 2110.81 921.60 2577.40 71.86 11.85 208.40 201.0 219.2 1994 1016.81 2851.34 1221.00 3496.20 71.38 11.99 258.60 248.0 274.1 1995 1310.36 3537.57 1577.70 4283.00 70.96 12.11 302.80 291.4 320.1 1996 1572.08 3919.47 1926.10 4838.90 70.63 12.24 327.90 314.4 348.3 1997 1617.15 4185.64 2090.10 5160.30 69.52 12.36 337.10 322.3 359.1 1998 1590.33 4331.61 2162.00 5425.10 68.09 12.48 334.40 319.1 356.9 1999 1577.42 4614.91 2210.30 5854.00 66.65 12.59 329.70 314.3 352.3 2000 1670.13 4998.00 2253.40 6280.00 65.22 12.67 331.00 314.0 355.1 2001 1741.09 5309.01 2366.40 6859.60 63.78 12.76 333.30 316.5 357.6 2002 1834.31 6029.88 2475.60 7702.80 62.34 12.85 330.60 315.2 354.0 2003 1943.30 6510.94 2622.20 8472.20 60.91 12.92 334.60 320.2 357.2 数据来源：《中国统计年鉴2004》
使用计量经济软件，用国内居民人均消费、农村居民人均消费和城镇居民人均消费分别对各自的人均收入进行回归，给出标准格式回归结果；并由回归结果分析我国城乡居民消费行为有何不同。
第四章多元线性回归模型
4.1 某经济学家试图解释某一变量Y 的变动。他收集了Y 和5 个可能的解释变量1 C ～ 5 C 的观测值（共10 组），然后分别作三个回归，结果如下（括号中数字
为t 统计量）：
（1）t U ) = 51.5 + 3.21 1t C R 2 =0.63
(3.45) (5.21)
（2）t U ) = 33.43 + 3.67 1t C + 4.62 2t C + 1.21 3t C R 2 =0.75 (3.61) (2.56) (0.81) (0.22)
（3）t U ) = 23.21 + 3.82 1t C + 2.32 2t C + 0.82 3t C + 4.10 4t C + 1.21 5t C
(2.21) (2.83) (0.62) (0.12) (2.10) (1.11)
R 2 =0.80
你认为应采用哪一个结果？为什么？
4.2 为研究旅馆的投资问题，我们收集了某地的1987-1995 年的数据来估计收益生产函数R=ALαKβeμ，其中R=旅馆年净收益（万年），L=土地投入，K=资金投入，e 为自然对数的底。设回归结果如下（括号内数字为标准误差）：
R?
ln = -0.9175 + 0.273lnL + 0.733lnK R2 =0.94
(0.212) (0.135) (0.125)
(1) 请对回归结果作必要说明；
（2）分别检验α和β的显著性；
（3）检验原假设：α=β= 0；
4.3 我们有某地1970-1987 年间人均储蓄和收入的数据，用以研究1970－1978 和1978 年以后储蓄和收入之间的关系是否发生显著变化。引入虚拟变量后，估计结果如下（括号内数据为标准差）：
t U ) = -1.7502 + 1.4839D + 0.1504 t C - 0.1034D·t C R2 =0.9425 (0.3319) (0.4704) (0.0163) (0.0332)
其中：Y=人均储蓄，X=人均收入，D=
0, 1970 1978
1, 1979 1987
- ìí
? -
年
年
请检验两时期是否有显著的结构性变化。
4.4 说明下列模型中变量是否呈线性，系数是否呈线性，并将能线性化的模型线性化。
（1） 0 1 2 2
1 1
y u
x x
= b + b + b + （2） 1
0 y x u = b b +
（3） ( 0 1 )
1
1 x u y
e - b +b + =
+
4.5 有学者根据某国19 年的数据得到下面的回归结果：
2
1 2
? 58.9 0.20 0.10 0.96
: (0.0092) (0.084)
t t t Y X X R
Se
= - + - =
其中：Y=进口量（百万美元），X1 =个人消费支出（百万美元），
X2 =进口价格/国内价格。
（1）解释截距项以及X1 和X2 系数的意义；
（2）Y 的总变差中被回归方程解释的部分、未被回归方程解释的部分各是多少？
（3）进行回归方程的显著性检验,并解释检验结果；
（4）对“斜率”系数进行显著性检验,并解释检验结果。
4.6 由美国46 个州1992 年的数据，Baltagi 得到如下回归结果：
: (0.91) (0.32) (0.20)
log 4.30 1.34log 0.17log 2 0.27
Se
c = - p + Y R =
其中，C＝香烟消费（包/人年），P＝每包香烟的实际价格
Y＝人均实际可支配收入
（1）香烟需求的价格弹性是多少？它是否统计上显著？若是，它是否统计上异于-1？
（2）香烟需求的收入弹性是多少？它是否统计上显著？若不显著，原因是什么？（3）求出R2。
4.7 有学者从209 个公司的样本，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：log( ? ) 4.32 0.280log( ) 0.0174 0.00024 2 0.283
(0.32) (0.035) (0.0041) (0.00054)
Salary = + sales + roe + ros R =
其中，Salary＝CEO 的薪金 Sales＝公司年销售额
roe＝股本收益率（％） ros＝公司股票收益
请分析回归结果。
4.8 为了研究某国1970－1992 期间的人口增长率，某研究小组估计了下列模型：: (781.25)(54.71)
1 ln( ) 4.73 0.024
t
pop t t 模型： = +
: (2477.92) (34.01) ( 17.03) (25.54)
2 ln( ) 4.77 0.015 0.075 0.011( )
-
= + - +
t
pop t D D t t t t 模型：
其中：Pop＝人口（百万人），t＝趋势变量，
? í ì
=
年以前
年及以后
0 1978
1 1978
D 。
（1）在模型1 中，样本期该地的人口增长率是多少？
（2）人口增长率在1978 年前后是否显著不同？如果不同，那么1972－1977 和1978－1992 两时期中，人口增长率各是多少？
4.9 设回归方程为Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+ u, 试说明你将如何检验联合假设：β1= β2 和β3 = 1 。
4.10 下列情况应引入几个虚拟变量，如何表示？
（1）企业规模：大型企业、中型企业、小型企业；
（2）学历：小学、初中、高中、大学、研究生。
4.11 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量来表示这种变化。例如，研究进口消费品的数量Y 与国民收入X 的关系时，数据散点图显示1979 年前后明显不同。请写出引入虚拟变量的进口消费品线性回归方程。
4.12 柯布－道格拉斯生产函数
a bu Y = AK L
其中：GDP=地区国内生产总值（亿元） K=资本形成总额（亿元）
L=就业人数（万人） P=商品零售价格指数（上年＝100）
试根据中国2003 年各省数据估计此函数并分析结果。数据如下表所示。
地区 gdp K L P 地区 gdp K L P
北京 3663.10 2293.93 858.6 98.2 湖北 5401.71 2141.90 2537.3 101.2
天津 2447.66 1320.47 419.7 97.4 湖南 4638.73 1738.27 3515.9 100.6
河北 7098.56 3128.80 3389.5 100.2 广东 13625.87 5259.48 4119.5 100.0 山西 2456.59 1230.34 1469.5 100.3 广西 2735.13 1030.40 2601.4 100.2 内蒙古 2150.41 1299.27 1005.2 99.6 海南 670.93 315.66 353.8 100.4
辽宁 6002.54 2333.67 1861.3 98.9 重庆 2250.56 1314.20 1659.5 99.5
吉林 2522.62 1102.87 1044.6 100.5 四川 5456.32 2295.26 4449.6 100.1 黑龙江 4430.00 1307.86 1622.4 99.7 贵州 1356.11 759.63 2118.4 100.0 上海 6250.81 2957.20 771.5 99.0 云南 2465.29 1147.12 2349.6 99.9
江苏 12460.83 6182.38 3610.3 99.8 西藏 184.50 104.58 130.7 99.4
浙江 9395.00 4639.06 2961.9 99.6 陕西 2398.58 1447.73 1911.3 100.5 安徽 3972.38 1455.21 3416.0 101.3 甘肃 1304.60 610.83 1304.0 100.2 福建 5232.17 2396.91 1756.7 99.1 青海 390.21 294.25 254.3 100.8
江西 2830.46 1354.99 1972.3 100.1 宁夏 385.34 320.43 290.6 99.5
山东 12435.93 5788.53 4850.6 100.2 新疆 1877.61 1119.21 721.3 99.2 河南 7048.59 2874.67 5535.7 101.3
第五章模型的建立与估计中的问题及对策
5.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）
（1）尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最佳线性无偏估计量（BLUE）。
（2）如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。
（3）如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。（4）如果存在异方差性，通常用的t 检验和F 检验是无效的。
（5）当存在自相关时，OLS 估计量既不是无偏的，又不是有效的。
（6）消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。
（7）模型中包含无关的解释变量，参数估计量会有偏，并且会增大估计量的方差，即增大误差。
（8）多元回归中，如果全部“斜率”系数各自经t 检验都不显著，则R2 值也高不了。
（9）存在异方差的情况下，OLS 法总是高估系数估计量的标准误差。
（10）如果一个具有非常数方差的解释变量被（不正确地）忽略了，那么OLS 残差将呈异方差性。
5.2 考虑带有随机扰动项的复利增长模型： (1 ) , 0 t
t
t Y = Y + r u Y 表示GDP，Y0
是Y 的基期值，r 是样本期内的年均增长率，t 表示年份，t＝1978， (2003)
试问应如何估计GDP 在样本期内的年均增长率？
5.3 检验下列情况下是否存在扰动项的自相关。
(1) DW=0.81，n=21，k=3
(2) DW=2.25，n=15，k=2
(3) DW=1.56，n=30，k=5
5.4 有人建立了一个回归模型来研究我国县一级的教育支出：
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+u
其中：Y，X1，X2 和X3 分别为所研究县份的教育支出、居民人均收入、学龄儿童人数和可以利用的各级政府教育拨款。
他打算用遍布我国各省、市、自治区的100 个县的数据来估计上述模型。
（1）所用数据是什么类型的数据？
（2）能否采用OLS 法进行估计？为什么？
（3）如不能采用OLS 法，你认为应采用什么方法？
5.5 试从下列回归结果分析存在问题及解决方法：
（1）i U? = 24.7747 + 0.9415 2i C - 0.0424 3i C R2 =0.9635
SE：（6.7525）（0.8229）（0.0807）
其中：Y=消费，X2=收入，X3=财产，且n=5000
（2）t Y? = 0.4529 - 0.0041t R2 =0.5284
t： (-3.9606) DW=0.8252
其中Y=劳动在增加值中的份额，t=时间
该估计结果是使用1949-1964 年度数据得到的。
5.6 工资模型：wi＝b0＋b1Si＋b2Ei＋b3Ai＋b4Ui＋ui
其中Wi＝工资，Si＝学校教育年限，Ei＝工作年限，Ai＝年龄，Ui＝是否参加工会。
在估计上述模型时，你觉得会出现什么问题？如何解决？
5.7 你想研究某行业中公司的销售量与其广告宣传费用之间的关系。你很清楚地知道该行业中有一半的公司比另一半公司大，你关心的是这种情况下，什么估计方法比较合理。假定大公司的扰动项方差是小公司扰动项方差的两倍。
（1）若采用普通最小二乘法估计销售量对广告宣传费用的回归方程（假设广告宣传费是与误差项不相关的自变量），系数的估计量会是无偏的吗？是一致的吗？是有效的吗？
（2）你会怎样修改你的估计方法以解决你的问题？
（3）能否对原扰动项方差假设的正确性进行检验？
5.8 考虑下面的模型
t t t t t t GNP = + M + M + M - M + u - ( - ) 0 1 2 1 3 1 b b b b
其中GNP＝国民生产总值，M＝货币供给。
（1）假设你有估计此模型的数据，你能成功地估计出模型的所有系数吗？说明理由。
（2）如果不能，哪些系数可以估计？
（3）如果从模型中去掉2 t-1 b M 这一项，你对（1）中问题的答案会改变吗？（4）如果从模型中去掉t M 1 b 这一项，你对（1）中问题的答案会改变吗？5.9 采用美国制造业1899－1922 年数据，Dougherty 得到如下两个回归结果：ln ? 2.81 0.53ln 0.91ln 0.47 2 0.97 189.8
: (1.38) (0.34) (0.14) (0.021)
Y K L t R F
Se
= - + + = = （1）
ln( ? / ) 0.11 0.11ln( / ) 0.006 2 0.65 19.5
: (0.03) (0.15) (0.002)
Y L K L t R F
Se
= - + + = = （2）
其中：Y＝实际产出指数，K＝实际资本投入指数，
L＝实际劳动力投入指数，t＝时间趋势
（1）回归式（1）中是否存在多重共线性？你是如何得知的？
（2）回归式（1）中，logK 系数的预期符号是什么？回归结果符合先验预期吗？为什么会这样？
（3）回归式（1）中，趋势变量在其中起什么作用？
（4）估计回归式（2）背后的逻辑是什么？
（5）如果（1）中存在多重共线性，那么（2）式是否减轻这个问题？你如何得知？
（6）两个回归的R2 可比吗？说明理由。
5.10 有人估计了下面的模型：
(1) t 1 2 t 3 t t C =b + b GNP + b D + u
其中：C＝私人消费支出，GNP＝国民生产总值，D＝国防支出
假定2 2 2 ( ) t t s =s GNP ，将（1）式转换成下式：
/ (1/ ) ( / ) / (2) t t 1 t 2 3 t t t t C GNP =b GNP + b + b D GNP + u GNP
使用1946－1975 数据估计（1）、（2）两式，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：
(2.73) (0.006) (0.0736)
C? = 26.19 + 0.6248GNP - 0.4398D R2 = 0.999 t t t
(2.22) (0.0068) (0.0597)
C? /GNP =25.92(1/GNP ) + 0.6246 - 0.4315(D /GNP ) R2 = 0.875 t t t t （1）关于异方差，模型估计者做出了什么样的假定？你认为他的依据是什么？（2）比较两个回归结果。模型转换是否改进了结果？也就是说，是否减小了估计标准误差？说明理由。
5.11 设有下列数据：
RSS1＝55，K＝4，n1＝30
RSS3＝140，K＝4，n3＝30
请依据上述数据，用戈德佛尔德－匡特检验法进行异方差性检验（5％显著
性水平）。
5.12 考虑模型
0 1
1 1
2 2
t t t
t t t t
Y X u
u u u
b b
r r e - -
= + +
= + +
（1）
也就是说，扰动项服从AR（2）模式，其中t
e
是白噪声。请概述估计此模型所
要采取的步骤。
5.13 对第3 章练习题3.13 所建立的三个消费模型的结果进行分析：
是否存在序列相关问题？如果有，应如何解决？
5.14 为了研究中国农业总产值与有效灌溉面积、化肥施用量、农作物总播种面积、受灾面积的相互关系，选31 个省市2003 年的数据资料，如下表所示：
地区 y X1 X2 X23 X3 X4
北京 88.75 178.90 14.32 30.91 308.83 59.00
天津 88.20 354.09 17.80 23.66 501.46 143.00
河北 958.30 4403.99 283.31 21.86 8638.50 2998.00
山西 249.45 1095.25 89.91 16.17 3707.95 828.80
内蒙古 335.96 2568.54 93.19 10.80 5752.75 3227.00
辽宁 497.33 1512.83 112.62 20.19 3719.13 1169.00
吉林 438.34 1545.52 122.26 17.28 4716.75 1905.00
黑龙江 502.93 2111.53 125.70 8.55 9802.67 6659.00
上海 98.16 257.31 15.87 25.24 419.19 1.10
江苏 981.25 3840.98 334.67 29.05 7681.49 2863.70
浙江 529.44 1403.80 90.38 21.26 2834.39 612.80
安徽 617.92 3285.38 281.28 20.55 9124.69 3747.40
福建 466.75 939.95 120.29 31.84 2518.92 1097.00
江西 383.71 1873.16 110.98 14.81 4997.35 1823.00
山东 1599.32 4760.79 432.65 26.50 10885.28 2632.00
河南 1137.74 4792.22 467.89 22.79 13684.36 4965.00
湖北 733.36 2043.69 270.32 25.25 7138.26 3099.00
湖南 671.66 2675.34 188.33 16.24 7731.24 2741.00
广东 851.72 1315.93 199.61 27.25 4883.39 1194.30
广西 500.82 1516.67 183.69 19.50 6279.07 1831.00
海南 152.71 177.27 33.92 24.94 906.74 277.00
重庆 270.12 649.69 71.60 14.18 3365.81 959.00
四川 804.70 2503.15 208.39 14.80 9384.46 2743.00
贵州 275.47 682.71 74.92 10.78 4634.23 1060.10
云南 433.91 1457.00 129.22 14.97 5756.00 1493.00
西藏 25.27 156.32 3.19 9.10 233.66 4.00
陕西 334.35 1271.86 142.73 23.46 4055.78 2136.00
甘肃 275.82 994.44 69.57 12.81 3620.92 1051.00
青海 29.74 181.73 6.85 9.78 466.80 174.00
宁夏 54.13 413.19 25.36 14.97 1129.48 245.40
新疆 482.76 3051.00 90.74 17.11 3535.02 767.70
表中：
Y＝农业总产值（亿元，不包括林牧渔）
X1＝有效灌溉面积（千公顷） X2＝化肥施用量（万吨）
X23＝化肥施用量（公斤/亩）
X3＝农作物总播种面积（千公顷） X4＝受灾面积（千公顷）
（1）回归并根据计算机输出结果写出标准格式的回归结果；
（2）模型是否存在问题？如果存在问题，是什么问题？如何解决？
第六章动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型
6.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）
（1）所有计量经济模型实质上都是动态模型。
（2）如果分布滞后系数中，有的为正有的为负，则科克模型将没有多大用处。（3）若适应预期模型用OLS 估计，则估计量将有偏，但一致。
（4）对于小样本，部分调整模型的OLS 估计量是有偏的。
（5）若回归方程中既包含随机解释变量，扰动项又自相关，则采用工具变量法，将产生无偏且一致的估计量。
（6）解释变量中包括滞后因变量的情况下，用德宾－沃森d 统计量来检测自相关是没有实际用处的。
6.2 用OLS 对科克模型、部分调整模型和适应预期模型分别进行回归时，得到的OLS 估计量会有什么样的性质？
6.3 简述科克分布和阿尔蒙多项式分布的区别。
6.4 考虑模型
t t t t t Y =a + b X + b X + b Y +u 1 1 2 2 3 -1
假设t t Y 和u -1 相关。要解决这个问题，我们采用以下工具变量法：首先用t Y 对t X1
和t X2 回归，得到t Y 的估计值t Y? ，然后回归
t t t t t Y =a + b X + b X + b Y +u 1 1 2 2 3 -1
?
其中t Y? 是第一步回归（t Y 对t X1 和t X2 回归）中得到的。
（1）这个方法如何消除原模型中t t Y 和u -1 的相关？
（2）与利维顿采用的方法相比，此方法有何优点？
6.5 设
t t t t M = + Y + R + u * *
1 2 a b b
其中：M＝对实际现金余额的需求，Y*＝预期实际收入，
R*＝预期通货膨胀率
假设这些预期服从适应预期机制：
*
-
*
*
-
*
= + -
= + -
2 2 1
1 1 1
(1 )
(1 )
t t t
t t t
R R R
g g
g g
其中1 g 和2 g 是调整系数，均位于0 和1 之间。
（1）请将Mt 用可观测量表示；
（2）你预计会有什么估计问题？
6.6 考虑分布滞后模型
t t t t t t t Y = + X + X + X + X + X + u 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 a b b b b b
假设可用二阶多项式表示诸i
b 如下：
2
0 1 2i i i b =a +a +a
若施加约束0 b ＝ 4 b ＝0，你将如何估计诸系数（i
b ，i=0,1, (4)
6.7 为了研究设备利用对于通货膨胀的影响，T. A.吉延斯根据1971 年到1988 年
的美国数据获得如下回归结果：
: ( 6.27) (2.60) (4.26)
? 30.12 0.141 0.236 2 0.727
1
-
= - + + = -
t
Y X X R t t t
其中：Y＝通货膨胀率（根据GNP 平减指数计算）
Xt＝制造业设备利用率
Xt－1＝滞后一年的设备利用率
（1）设备利用对于通货膨胀的短期影响是什么？长期影响又是什么？
（2）每个斜率系数是统计显著的吗？
（3）你是否会拒绝两个斜率系数同时为零的原假设？将利用何种检验？
6.8 考虑下面的模型：
Yt = α+β(W0Xt+ W1Xt-1 + W2Xt-2 + W3Xt-3)+u t
请说明如何用阿尔蒙滞后方法来估计上述模型（设用二次多项式来近似）。
6.9 下面的模型是一个将部分调整和适应预期假说结合在一起的模型：
Yt
* = βXt+1
e
Yt-Yt-1 = δ(Yt
* - Yt-1) + u t
Xt+1
e - Xt
e = (1-λ)( Xt - Xt
e)；t=1，2，…，n
*是理想值，Xt+1
e 和Xt
e 是预期值。试推导出一个只包含可观测变量的方程，并说明该方程参数估计方面的问题。
第七章时间序列分析
7.1 单项选择题
（1）某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）的。A．1 阶单整 B．2 阶单整
C．K 阶单整 D．以上答案均不正确
（2）如果两个变量都是一阶单整的，则（）。
A．这两个变量一定存在协整关系 B．这两个变量一定不存在协整关系
C．相应的误差修正模型一定成立 D．还需对误差项进行检验
（3）如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( ) 。
A.伪回归关系
B.协整关系
C.短期均衡关系
D.短期非均衡关系
（4）．若一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是 ( )。
A．平稳时间序列 B．非平稳时间序列
C．一阶单整序列 D.一阶协整序列
7.2 请说出平稳时间序列和非平稳时间序列的区别，并解释为什么在实证分析中确定经济时间序列的性质是十分必要的。
7.3 什么是单位根？
7.4 Dickey－Fuller（DF）检验和Engle－Granger（EG）检验是检验什么的？7.5 什么是伪回归？在回归中使用非均衡时间序列时是否必定会造成伪回归？7.6 由1948－1984 英国私人部门住宅开工数（X）数据，某学者得到下列回归结果：
( :) : ( 2.35)
: (12.50) (0.08)
31.03 0.188 1
-
D = - -
t t
Se
X Xt t
注：5％临界值t 值为-2.95，10％临界值t 值为-2.60。
（1）根据这一结果，检验住宅开工数时间序列是否平稳。
（2）如果你打算使用t 检验，则观测的t 值是否统计显著？据此你是否得出该序
列平稳的结论？
（3）现考虑下面的回归结果：
D = - D + D - -
t t
Se
X X Xt t t
请判断住宅开工数的平稳性。
7.7 由1971-I 到1988-IV 加拿大的数据，得到如下回归结果；
A.
0.9463, 0.3254
: ( 12.9422) (25.8865)
ln 1 10.2571 1.5975ln
2 = =
-
= - +
R DW
t
M GDPt t
B.
0.0885, 1.7399
: (2.4957) (1.8958)
ln 1 0.0095 0.5833 ln
2 = =
D = + D
R DW
t
M GDPt t
C.
0.1118, 1.4767
( ) : ( 2.2521)
0.1958
2
1
= =
-
D = - -
R DW
t
e et t
t
其中，M1＝货币供给，GDP=国内生产总值，et＝残差（回归A）（1）你怀疑回归A 是伪回归吗？为什么？
（2）回归B 是伪回归吗？请说明理由。
（3）从回归C 的结果，你是否改变（1）中的结论，为什么？（4）现考虑以下回归：
0.1066, 1.6697
: (2.0496) (2.0636) ( 0.8537)
ln 1 0.0084 0.734 ln 0.0811
2
1
= =
-
D = + D - -
R DW
t
M GDP et t t
这个回归结果告诉你什么？这个结果是否对你决定回归A 是否伪回归有帮
助？
7.8 检验我国人口时间序列的平稳性，数据区间为1949－2003 年。单位：万人年份 POP 年份 POP 年份 POP
1949 54167 1968 78534 1986 107507
1950 55196 1969 80671 1987 109300
1951 56300 1970 82992 1988 111026
1952 57482 1971 85229 1989 112704
1953 58796 1972 87177 1990 114333
1954 60266 1973 89211 1991 115823
1955 61465 1974 90859 1992 117171
1956 62828 1975 92420 1993 118517
1957 64653 1976 93717 1994 119850
1958 65994 1977 94974 1995 121121
1959 67207 1978 96259 1996 122389
1960 66207 1979 97542 1997 123626
1961 65859 1980 98705 1998 124761
1962 67295 1981 100072 1999 125786
1963 69172 1982 101590 2000 126743
1964 70499 1983 102764 2001 127627
1965 72538 1984 103876 2002 128453
1966 74542 1985 105851 2003 129227
1967 76368
7.9 对中国进出口贸易进行协整分析，如果存在协整关系，则建立ECM 模型。1951－2003 年中国进口（im）、出口（ex）和物价指数（pt，商品零售物价指数）时间序列数据见下表。因为该期间物价变化大，特别是改革开放以后变化更为激烈，所以物价指数也作为一个解释变量加入模型中。为消除物价变动对进出口数据的影响以及消除进出口数据中存在的异方差，定义三个变量如下：
自然对数的商品价格指数）
自然对数的进口额，不变价，＝
自然对数的出口额，不变价，＝
ln ln( )(
ln ln( / )( 1990 1)
ln ln( / )( 1990 1)
pt price
im im price
ex ex price
=
=
=
year lnex lnim lnpt year lnex lnim lnpt
1951 4.108 4.485 -0.921 1978 5.851 5.963 -0.730
1952 4.226 4.551 -0.926 1979 6.067 6.204 -0.711
1953 4.441 4.772 -0.892 1980 6.255 6.352 -0.652 1954 4.559 4.670 -0.870 1981 6.536 6.537 -0.629 1955 4.746 4.973 -0.860 1982 6.636 6.490 -0.611 1956 4.880 4.831 -0.860 1983 6.679 6.641 -0.596 1957 4.842 4.756 -0.844 1984 6.931 6.998 -0.567 1958 5.046 4.964 -0.842 1985 7.179 7.620 -0.483 1959 5.190 5.098 -0.832 1986 7.411 7.737 -0.425 1960 4.949 4.977 -0.801 1987 7.647 7.740 -0.354 1961 4.517 4.413 -0.652 1988 7.662 7.813 -0.185 1962 4.467 4.135 -0.614 1989 7.600 7.717 -0.021 1963 4.587 4.251 -0.675 1990 8.002 7.853 0.000 1964 4.728 4.453 -0.713 1991 8.222 8.103 0.028 1965 4.885 4.753 -0.740 1992 8.369 8.318 0.081 1966 4.932 4.855 -0.742 1993 8.368 8.492 0.205 1967 4.825 4.729 -0.751 1994 8.851 8.805 0.401 1968 4.864 4.681 -0.751 1995 8.891 8.771 0.539 1969 4.850 4.614 -0.759 1996 8.841 8.757 0.598 1970 4.803 4.791 -0.764 1997 9.020 8.770 0.606 1971 4.999 4.731 -0.772 1998 9.051 8.781 0.580 1972 5.192 4.933 -0.774 1999 9.141 8.978 0.549 1973 5.529 5.408 -0.768 2000 9.400 9.299 0.534 1974 5.699 5.791 -0.761 2001 9.474 9.385 0.526 1975 5.724 5.755 -0.761 2002 9.688 9.590 0.513 1976 5.661 5.619 -0.757 2003 9.987 9.927 0.512 1977 5.678 5.627 -0.738
《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ）
计量经济学 1 一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ） 2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（ ） 3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） 4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ） 5. 在模型 012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的 估计值也将减半，t 值也将减半。（ ） 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。 A ．行为方程 B ．技术方程 C ．制度方程 D ．定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 6、半对数模型 μ ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的弹性 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．t t t u X Y ++=10ββ B ． i t t X Y E Y μ+=)/( C ． t t X Y 10???ββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=） 8、设OLS 法得到的样本回归直线为 i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )。
计量经济学题库 令狐采学 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门自力学科的标记是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不合统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不合统计指标组成的数据D．同一时点上不合统计单位不合统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列
数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表示为具有一定的几率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 （ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量阐发工作的基本步调是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入
计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） （F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） （F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 2R变大。（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。（F10．任何两个计量经济模型的） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型 如果设定模型 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因 也称为乘法模型 三．下面是我1990-200GDM间归结果分 lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12
自由度10.051.78 求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量 分试述异方差的后果及其补救措施1四 答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的 补救措施：加权最小二乘法WL 已知，则对模型进行如下变换．假 ．如未i
《计量经济学》习题(一) 一、判断正误 1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（） 3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。（） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的，意思是说它显着地异于0。（） 5．总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（） 6．多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。（） 7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的 自相关。（） 9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（） 10．.. DW检验只能检验一阶自相关。（） 二、单选题
1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。 A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+ C ．i Y =01??i i X e ββ++ D ．?i Y =01??i X ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。 A ．随机干扰项 B ．残差 C ．i Y 的离差 D ．?i Y 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。 A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。 A ．剩余平方和占总离差平方和的比重 B ．总离差平方和占回归平方和的比重 C ．回归平方和占总离差平方和的比重 D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估
读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神
5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul
二、单项选择题 1?已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，估计 用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。 A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36 2、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法 3?最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A () ∑=-n t t t Y Y 1 ? B.∑=-n t t t Y Y 1 ? c t t Y Y ?max - D.() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 4、下图中“{”所指的距离是（） A.随机误差项 B. 残差 C.i Y 的离差 D. i Y ? 的离差 5?已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) A 1 t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ---- B. 1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ---- C. 1t t 1t t x x ,y y ---- D. 1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ---- X 1?β+ i Y
6、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( ) A.β1=0,β2=0 B.β1≠0,β2=0 C.β1=0β2≠0 D.β1≠0,β2≠0 7?在多元线性回归中，判定系数R^2随着解释变量数目的增加而（ ） A ．增加 B ．减少 C ．不变 D ．变化不定 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 2 9.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）。 A.)/()1/(k n ESS k RSS F --= B.)/() 1/(1k n ESS k RSS F --- = C. ESS RSS F = D.RSS ESS F = 10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。 A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5% 11.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 12、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 13.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( ) A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差 14?“计量经济学”一词最早是由（ ）提出。 A 、恩格尔 B 、弗瑞希（R.Frisch ）
?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。 对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。 错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149
1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性 无偏估计量。 对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性 的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。 注意： 本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。 错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最 小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的 方差，即增大误差。 错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方 差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高 不了。
计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系
第一学期课程试卷(A) 课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
C ．-1≤r≤1 D ．若r=0,则X 与Y 独立 8、当DW>4-d L ，则认为随机误差项εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)?var(?i i t ββ= 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、 A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有BCD A ．特征值检验 B ．偏相关系数检验 C ．布罗斯－戈弗雷检验 D ．DW 检验 E ．怀特检验
计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系
期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 ) (达到最小值 D.使 ∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )Var(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法
卷(一) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B A．0.2%B．0.75% C．5%D．7.5% 7、对样本相关系数 r，以下结论中错误的是D A．越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B．越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱
? ? C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(β i ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有 BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间 存在多重共线性问题
计量经济学课后习题答 案汇总 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列 分析三大支柱。
⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系 和恒等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从
计量经济学期末试卷（2004年6月，满分70分） 一（24分）将中国城镇居民按照人均年收入分成组，以2003年的组平均数为样本观测值，建立中国城镇居民消费函数模型，以人均年消费额为被解释变量，经过理论分析和经验检验，选择人均年收入和人均储蓄余额作为解释变量，解释变量和被解释变量之间的关系为直接线性关系。模型形式为： ⑴分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型； ⑵分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵； ⑶当模型满足基本假设时，写出关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程组； ⑷直观判断该模型是否具有异方差性？为什么？ ⑸如果该模型存在异方差性，写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的； ⑹指出“偏回归系数” 的实际含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用一元回归模型得到相同的的估计结果？ ⑺如果仅以入均收入200元及以上的收入组为样本，用OLS和ML分别估计模型，参数估计量是否等价？为什么？ ⑻如果模型中未包括显著的解释变量，可能导致模型违背哪些基本假设？ 二（8分）简要回答下列问题： ⑴C-D生产函数模型和CES生产函数模型关于要素替代弹性和技术进步的假设分别是什么？ ⑵建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。指出各个参数估计量的经济意义和数值范围。 三（8分）某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量、3个外生变量和样本观测值始终为1的虚变量C，样本容量为n。其中第二个方程为 ⑴能否采用OLS方法估计该结构方程？为什么？ ⑵如果采用工具变量方法估计该方程，如何选择的工具变量？（指出两种选择） 四（16分）中国的银行系统正遭受着坏帐的困扰，有估计认为全部坏帐足以让整个银行系统崩溃。毫无疑问坏帐是资源配置被扭曲的一个例子，换句话说如果没有坏帐，中国的GDP增长率也许会更高。为检验这一理论，假设你已经收集了中国银行系统坏帐累计总额的时序数据，以及其它一些总量数据如GDP，人口和总投资。 ⑴写出一个能够描述该问题的计量经济学模型，并解释。 ⑵写出检验下述命题的原假设：“坏帐对当期GDP增长率无影响”。 ⑶为1中你的模型提供合适的计量经济学估计方法，详细说明。 ⑷要让3中你的估计量满足一致性，必须满足什么条件？ 五（14分）假设你想研究国企和外企生产率的差别，为此你建立了如下的模型：
第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济