1 项目盈利能力可以通过（）指标进行分析。
A.投资回收期
B.内部收益率
C.速动比率
D.投资利润率
E.流动比率
2 资金来源与运用表可以（）。
A.反映项目计算期内各年的资金盈余及短缺情况
B.用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及还款计划
C.为编制资产负债表提供依据
D.帮助银行了解项目今后的还款资金来源情况
E.帮助银行判断项目的还款能力
3 下列属于项目盈利能力分析指标的有（）。
A.流动比率
B.资产负债率
C.财务内部收益率
D.财务净现值
E.投资回收期
4 在建设投资中，工程费用包括()。
A.安装工程费用
B.建筑工程费用
C.基本预备费
D.设备购置费用
E.涨价预备费
5 决定一个项目规模大小的因素主要有()。
A.生产技术状况
B.国民经济发展规划
C.资金与基本投入物
D.项目所处行业的技术经济特点
E.土地使用权等其他生产建设条件
企业贷款担保风险评估报告一、申请企业基本情况
xxxx有限公司所提供的上述公司基本资料经审核，企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款卡、股东身份及对应出资额度均为真实、合法有效，符合国家有关规定。该公司具备向金融机构申请贷款和向担保公司申请贷款担保资格。 二、企业背景情况分析 2.1、经营业务内容、经营历史、股权结构变更历史、行业特点前景等情况说明： 2.2、企业所在行业情况的简要分析 三、企业经营情况和市场状况分析 3.1、主要经营产品、主要市场分布及销售渠道分析 3.2、主要上下游客户供销情况及结算方式分析 3.3、信用状况分析（企业信用、主要股东及实际控制人信用分析） 3.4、融资及结算情况说明分析 四、企业基本素质、核心竞争力分析 4.1、企业长远规划及发展目标 4.2、企业管理层构成及主要领导情况 4.3、股东对企业支持及关联企业情况 4.4、产品核心竞争力分析 五、企业财务情况分析 5.1.、近三年及当期资产负债状况
资产负债比较表初步分析： 1、应收账款结构账龄分析及可回收性了解 注：比例结构分析 2、其他应收款 3、当月存货分类 注：比例结构分析 4、当月固定资产分类
注：抵押部分及抵押额应在备注中说明 附表：房屋建筑物、自制大型设备办权属证及抵押情况 5、应付账款结构账龄分析 注：比例结构分析 6、短、长期借款及应付票据明细
7、其他应付款 8、或有负债： 目前公司有无对外担保、未决诉讼等或有负债；已决诉讼无法收回的货款是否已做核销处理 9、关联方及其交易 5.2企业收入及利润状况分析 5.3、企业主要财务指标分析
贷款风险评估 银行贷款的风险主要来自于借款人的风险，尤其是借款人的经营风险。而借款人经营风险的大小又与借款人一定时期内的信用状况有着直接的联系。因此，借款人信用状况的分析是贷款风险管理的基础，也是贷款风险评估的主要内容。贷款风险评估涉及到： 一、借款人经营实力的评价 借款人经营实力是借款人销售能力、生产（供应）能力、技术能力的综合体现。借款人经营风险的大小与借款人的经营实力有着密切的关系。经营实力越强，表明借款人的应变能力和风险承受能力越强，因而经营风险就越小，相应的银行贷款风险也就越小；反之，经营实力越差，表明借款人越是缺乏应变能力和风险承受能力，因而经营风险也就越大，相应的银行贷款风险也就增大。 评估借款人的经营实力一般从 3 个方面入手： （1）借款人推销其产品的能力； 2）借款人的生产能力； 3）借款人的技术能力；
二、借款人经营环境的评估 借款人的经营环境是其生产经营的外部条件，借款人企业的经营和发展离不开外部环境。如果借款人能够利用好其外部环境，就可能会给借款人带来获利的机会；如果利用不好，就会给借款人带来危险。因此，借款人的外部经营环境与其经营风险之间有着十分密切的联系。 外部环境的评估涉及到评价借款人外部环境对其经营行为和经营成果的影响，一般从以下两个方面着手： （1）分析借款人生产经营的产品十分有市场、市场容量有多大、竞争程度如何、竞争对手的情况、市场的发展趋势等等。 （2）分析国家的法律、法规和政策对企业生产经营的影响。 三、借款人管理能力的评估 借款人作出的任何一项决策，都与其自身的知识、经验和判断力密切相关。 借款人的领导管理能力、业务知识、对市场的基本判断都关系到借款人决策的成 败。管理能力评估就是要对借款企业管理层的经营管理经验、业务知识、判断力等各方面作出评价，并分析其对企业生产经营的影响 四、借款人财务状况的评估 对借款人的财务状况的分析是贷款分析的主要内容，其结果是银行决定贷款与否、贷款多少的核心依据。借款人一旦向银行申请贷款，就应该主动向银行提供历年的财务报表，银行
商业银行信贷风险管理理论概述 一.信贷风险的定义: 1.信贷。 银行信贷是商业银行为保证贷款业务而从事的与之相关的经营活动,是商业银行的主要业务.银行信贷是商品货币关系的产物,是以偿还为条件,并且收取利息为获取报酬的借贷行为.它的运行方式为:吸收来自个体储户的存款,然后将之发放给信用可靠的贷款人.在这个过程中,银行向储户支付利息,贷款人向银行支付利息.银行通过利息的不同来获取收益.银行信贷具有聚集,分配社会资金,调节社会经济活动,反映和监督国民经济活动的职能. 2.信贷风险的含义。 风险在经济领域中,一般将之理解为在未来的一段时间内,损失的发生因为影响因素的大量性,无规则性和随机性而具有多种可能性或不确定性.商业银行在经营与信贷活动中因受多种因素的影响存在损失发生的可能性或不确定性,就是商业银行风险.信贷风险作为商业银行的主要风险,在广义上它指因客户违约引发的风险,在狭义上指银行不能如期收回贷款本金和利息的不确定性,也即银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性.(商业银行信贷风险管理—张淼) 3.信贷风险的特征。 （1）客观性。 只要银行经营信贷活动，就不可能完全规避信贷风险，信贷风险在信贷活动中是客观且肯定存在的。换句话说，没有信贷风险的信贷活动是不存咋的。 （2）隐蔽性。 信贷活动中各种影响因素的大量性、随机性和不确定性决定了信贷风险难以直接的、精确的被观察和度量。 （3)可控性。 虽然信贷风险具有隐蔽性，但银行可以通过一定的方法提前识别、计量、监测和控制。 二.信贷风险形成的原因. 从一般意义上考察,任何经济活动风险的存在都与其所处的自然环境,社会和政
治环境,经济形势的变化和人的行为等诸多因素的影响.银行信贷作为社会经济活动的组成部分,同样受到这些因素的影响.银行风险的形成原因是错综复杂的,既有客观原因,又有主观原因;既有外部原因,又有内部原因.这些因素的大量性,随机性,不确定性以及不同因素之间相互交错,使得信贷风险的评估与管理变得复杂化. 1.主要表现形式。 商业银行的信贷风险主要体现在巨额不良债权上。债权是指商业银行(债权人)按信用原则和交易准则，以贷款为形式、以契约承诺为载体，让渡信贷资金使用权给借款人(债务人)，并藉此拥有向借款人追索贷款本金和利息的一种经济权利。根据贷款契约的履行情况，商业银行的债权可分为正常债权和不良债权。就一笔贷款而言，如果该贷款能够按贷款契约规定的期限要求按时偿还本金和利息，那么该项债权就属于正常债权。否则，就属于不良债权范畴。“不良债权”是指按期很难收回或无法收回的贷款，即通常所说的呆账、坏账。(我国商业银行信贷风险形成原因分析—王红夏) 2.产生原因。 不良债权的产生主要来自于商业银行信贷经营管理水平低,其体现在以下方面：（1）银行对经营对象了解不深入,分析不透彻.信贷风险的产生与银行工作人员对贷款对象的了解程度有很大关系,在发放贷款前,没有对贷款对象进行深入调查,没有对其资产状况和偿还能力进行评估,就像对方贷款.这样做的后果是某些贷款人信用低,不具有偿还能力.而一些贷款单位管理水平低,经济效益差,导致其不具有偿还能力. （2)缺乏科学的可行性分析和项目评估.无论哪一种业务,事先都应进行可行性评估.对于银行来说,在贷款之前,应结合所掌握的资料进行科学的可行性评估.如果凭借决策者的主观经验进行决策贷款,无疑会产生信贷风险. （3)信息不灵.银行的任何一项决策,都应该建立在及时,可靠的信息上,并且贷款之后,也应跟踪调查贷款对象的最新信息,确保其具有偿还贷款的能力. （4）国家体制原因。我国的特殊的经济体制也会对银行的信贷风险的产生有一定影响.如行政干预,指令贷款会形成贷款风险.由于在计划经济下形成的政企不分的问题没有得到根本解决,银行的资金流向,投量的掌握在一定的程度上还政
商业银行信用风险评估 结合本文分析了商业银行内部信用风险评估体系在银行风险管理的地位和作用，内容摘要：对如何完善和发展内蒙古商业银行,我国商业银行在信用风险评估方法上存在的问题和现状的内部信用风险评估体系提出了几点建议。国内银行业面临着参与国际随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高， 我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理在金融全球化的新形势下，竞争的挑战。经验，强化信用风险管理，开发适用的信用风险管理模型，适应《巴赛尔协议》新框架的需银行融资仍将是企业筹措资金的在今后很长一段时期，要。我国处于经济发展的初期阶段，深入研究我国商业银行银行体系面临的风险将是我国金融风险的主要构成因素。主要方式，从全局不仅是商业银行作为微观金融主体进行内部管理的自主行为，的信用风险管理问题，股市引发货币危机、上看也是防范商业银行的信用风险导致银行信用体系和支付体系崩溃，下面仅就如何构建商行内部信用风险管理评估体系谈谈自己的一点暴跌和金融危机的需要。浅见，仅供交流和探讨。风险管理信用风险关键字：内蒙古商业银行 一、引言次系统性银行危机。个国家先后爆发了112世纪初，全球有70年代末到2193自20 世纪年美国利率风暴年美国股市崩盘、1994尤其90年代以来频频爆发的金融危机——如198720071998年俄罗斯政府违约事件，特别是及中南美洲比索风暴、1997年亚洲金融危机、影响程度之大，年的全球金融风暴，波及范围之广，年春季开始的次贷危机最终演变为2008对全它们不仅使一国多年的经济发展成果毁于一旦，还危机到一国的经济稳定，史无前例。近年随着巴林银行和雷曼兄弟的倒闭让人们愈加的认识到银行球经济也产生了强大的冲击。信用风险管理的重要性。二、我国商业银行业信用风险评估方法现状分析 目前我国的信用分析和评估技术仍处于传统的比率分析阶段。银行机构主要使用计算贷款风险度的方法进行信用风险评估。信用风险的分析仍然是以单一投资项目、贷款和证券为主,衍生工具、表外资产的信用风险以及信用集中风险的评估尚属空白,更没有集多种技术于一体的动态量化的信用风险管理技术。其主要表现在以下几个方面: (一)信用风险衡量采用专家制度。我国商业银行信用风险衡量大多采用专家制度。但专家制度存在一定的缺陷和不足,在实际运用中没有引起重视。如专门信用分析人员不足、实施效果很不稳定、银行应对市场变化的能力较低、银行在贷款组合方面过度集中的问题进一步加剧等。 (二)信用风险评估中定量分析不够。从信用风险的识别、衡量方面看,我国商业银行信用风险管理定性分析多,定量分析少(尽管已经使用了一些定量分析方法,但仍存在着不完善的地方);静态分析多,动态分析少;局部分析多,全局分析少。以企业信用评级为例,从评级要素的设计看,多侧重财务指标分析(总分值达三十分以上),而忽略了财务信息的质量问题。众所周知我国企业财务信息质量不高已是不争的事实;忽视了企业发展前景在信用评级中的作用,如企业所在行业发展状况、市场预期状况仅占1分,这样得出的评级结果更多反映的是企业过去和现在的信用状况,而未能反映企业未来的资信质量。从评级时间看,对企业的信用评级每年进行一次,不利于银行及时了解企业的信用等级变化,不能为风险管理提供动态的信息。再从国内银行对贷款的风险度测量方法看,一个最主要的问题就是贷款风险度涉及因素的选择和风险系数的确定很大程度上受到主观因素的影响。贷款风险度是否受到或仅受到企业信用等级、贷款方式的影响,有实证研究结果表明,中国的商业银行资产质量与抵押、担保贷款风险系数确定的依据是这意味着贷款方式与贷款风险度并无直接关系。, 率无直接线性关系 什么?这些问题由于未得到解决,导致了贷款风险度的测量并不能真正反映贷款信用风险水平。此外,我国商业银行贷款风险度的测量关注的是某一笔贷款的信用风险,并没有从组合管理的角度对信用风险进行测定。一笔贷款对贷款组合的信用风险贡献度,即边际信用风险为多少?各笔贷款之间的风险度相关性如何?这些问题在贷款风险度的测量方法中都没有加以解决。
企业贷款风险评估 报告 1
贷款风险评估 银行贷款的风险主要来自于借款人的风险,特别是借款人的经营风险。而借款人经营风险的大小又与借款人一定时期内的信用状况有着直接的联系。因此,借款人信用状况的分析是贷款风险管理的基础,也是贷款风险评估的主要内容。贷款风险评估涉及到: 一、借款人经营实力的评价 借款人经营实力是借款人销售能力、生产(供应)能力、技术能力的综合体现。借款人经营风险的大小与借款人的经营实力有着密切的关系。经营实力越强,表明借款人的应变能力和风险承受能力越强,因而经营风险就越小,相应的银行贷款风险也就越小;反之,经营实力越差,表明借款人越是缺乏应变能力和风险承受能力,因而经营风险也就越大,相应的银行贷款风险也就增大。 评估借款人的经营实力一般从3个方面入手: (1)借款人推销其产品的能力; (2)借款人的生产能力; (3)借款人的技术能力; 二、借款人经营环境的评估 借款人的经营环境是其生产经营的外部条件,借款人企业的经营和发展离不开外部环境。如果借款人能够利用好其外部环境,就可能会给借款人带来获利的机会;如果利用不好,就会给借款人带来危险。因此,借款人的外部经营环境与其经营风险之间有着十分密切的联系。
外部环境的评估涉及到评价借款人外部环境对其经营行为和经营成果的影响,一般从以下两个方面着手: (1)分析借款人生产经营的产品十分有市场、市场容量有多大、竞争程度如何、竞争对手的情况、市场的发展趋势等等。 (2)分析国家的法律、法规和政策对企业生产经营的影响。 三、借款人管理能力的评估 借款人作出的任何一项决策,都与其自身的知识、经验和判断力密切相关。借款人的领导管理能力、业务知识、对市场的基本判断都关系到借款人决策的成败。管理能力评估就是要对借款企业管理层的经营管理经验、业务知识、判断力等各方面作出评价,并分析其对企业生产经营的影响。 四、借款人财务状况的评估 对借款人的财务状况的分析是贷款分析的主要内容,其结果是银行决定贷款与否、贷款多少的核心依据。借款人一旦向银行申请贷款,就应该主动向银行提供历年的财务报表,银行根据其财务报表提供的数据,进行财务比率分析,对借款人的财务状况、盈利能力、现金流量和还款能力作出评价。财务比率分析要测算的内容如下: (1)流动性比率(Liquidity ratios) 用来表明借款人以其短期资产变现获得的现金来偿还到期债务的能力。主要有以下几个比率: 3
企业贷款担保风险评估报告 一、申请企业基本情况 申请担保企业： 申请担保金额：期限：担保费率： 贷款银行：贷款种类： 贷款用途： 还款来源方式： 注册地址：xxxxx 邮编：450000 注册资本：xxx万实收资本：xxxx万法定代表人：xxx 身份证号：xxxxx 工商登记号：xxxxx 税务登记号：xxxxx 组织机构代码：xxxx 贷款卡号：xxxx 基本账户开户银行：xxxx 账号：xxxx 经营范围：xxxx 股本结构出资人名称出资方式出资额（万元）所占比例xxx 货币xx xxx xxx 货币xxx xxx 备注： 资产规模雇员人数生产经营场地
xxxx有限公司所提供的上述公司基本资料经审核，企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款卡、股东身份及对应出资额度均为真实、合法有效，符合国家有关规定。该公司具备向金融机构申请贷款和向担保公司申请贷款担保资格。 二、企业背景情况分析 2.1、经营业务内容、经营历史、股权结构变更历史、行业特点前景等情况说明： 2.2、企业所在行业情况的简要分析 三、企业经营情况和市场状况分析 3.1、主要经营产品、主要市场分布及销售渠道分析 3.2、主要上下游客户供销情况及结算方式分析 3.3、信用状况分析（企业信用、主要股东及实际控制人信用分析） 3.4、融资及结算情况说明分析 四、企业基本素质、核心竞争力分析 4.1、企业长远规划及发展目标 4.2、企业管理层构成及主要领导情况 4.3、股东对企业支持及关联企业情况 4.4、产品核心竞争力分析 五、企业财务情况分析 5.1.、近三年及当期资产负债状况 企业资产负债状况 项目09年10年11年2012年x月备注 一、资产总额 1、流动资产总额 货币资金 应收票据
构建商业银行信贷风险评估及预警体 系
商业银行信贷风险评估及预警体系的构建 摘要随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧各国金融机构受到了前所未有的信用风险挑战信贷风险成为金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象如何有效地防范银行的信贷风险已成为世界金融行业和学术界探讨的一个重要课题本文在对中国商业银行信贷业务进行调查研究的基础上分析商业银行信贷业务的现状指出其存在的问题并在全面深入分析其成因的基础上借鉴国外先进的信贷风险管理经验提出构建中国商业银行信贷风险评估和预警体系的思路 关键词信贷风险信贷风险评估体系预警体系信贷管理 近年来中国国民经济保持了持续、高速增长,而银行作为经济活动的主要媒介,如何在抓住机遇,加快发展的过程中规避和
防范金融风险已成为国内银行业不可回避的问题建立一套实用性较强又能与国际接轨的信贷预警模型及警管理机制对中国商业银行持续快速健康发展具有重要的现实意义 一、商业银行信贷风险的概念及形成的原因 商业银行信贷风险是由于不确定性因素使借款人不能按合同规定偿还银行贷款本息导致信贷资产预期收入遭受损失的可能性 商业银行的信贷风险产生的原因有许多方面如图1所示归纳起来主要表现为:(1)商业银行自身经营性原因例如银行信贷内部控制制度不完善缺乏科学的信贷管理与防范体系信贷资产质量监管制度与偿债的约束机制的执行不严格经营管理人员和经办人员缺乏职业道德等造成了信贷风险;(2)商业银行的信贷风险识别机制不健全没有对信贷风险准确全面的评估导致风险防控滞后;(3)信贷营销理念偏差盲目相信企业集团增大了信贷风险忧患;许多商业银行争抢大集团客户对企业集团盲目跟进对其多头授信、过度授信放宽了信贷条件和监控从成都市信贷统计数据看前10户商业银行贷款在全市各项贷款中的所占比例呈现逐年走高的态势末为28.4% 末31.5% 末为41.3%说明了各行的贷款投向高度集中增大了银行的信贷风险隐患(4)对国家经济产业及行业政策研
贷款风险评估与审查审批标准 银行贷款审查审批人员遵循风险与收益相平衡的原则，进行风险评估并决定是否叙做一笔贷款。但是，如何进行风险评估，风险与收益相平衡原则的具体含义是什么？贷款审批有没有明确的标准？ 一、股东要求 银行风险管理政策一般会强调，董事会代表股东整体利益，是风险管理的最高决策机构。股东对利益及风险的基本要求是什么？ (一）资本回报高 股东投入资本，追求回报。股东对资本回报率（ROE)有目标要求，越高越好。假设一家银行的ROE目标是不低于15%。 (二）亏本概率小 银行在追求高回报时，可能过分冒险而资不抵债，将股东投入的资本“赔光”。为保证资本安全，银行一定要降低发生资不抵债的可能性。对资不抵债的发生概率，股东有容忍度要求，叫股东风险偏好。实际上，也是股东希望银行达到的外部评级结果。 假设一家银行的股东风险偏好为BBB- (99.69%)，即出现资不抵债的可能性不能高于1-99.69%=0.31%。这个数字越小，表示股东对银行经营的稳健性要求越高。用式子表示是 卩{资不抵债}<0.31%，或资产彡0}彡0.31% 通常情况下，银行经营不会资不抵债，发生资不抵债只能是特殊情况，因此是小概率事件。 小概率0.31%有多大？全国每年发生死伤交通事故约有10万起，每个人每年遭遇交通事故的概率0.008%。因此，一个三十多人的单位，每年有人遭遇交通事故的概率大约是0.3%。 这家银行可能出现资不抵债，但股东要求，通过审慎经营，要保证可能性不 超过一个三十多人的单位每年有人遭遇交通事故的可能性。
股东对利益及风险要求，总结如下: 二、审慎经营贷款 银行怎会资不抵债呢？负债不会无故增减，只能是资产方出了问题。最主要 的原因，是贷款发生损失，把净资产“吃掉”了。 贷款是银行最重要的资产。为使卩{资不抵债}<0.31%，自然要求贷款损失“吃 掉”净资产的概率不能高于0.31%，即 P{全部贷款损失多银行净资产}<0.31% 银行如何才能保证这个式子成立？答案是，通过审慎经营贷款，确保银行资 本覆盖贷款风险。 (一）何为贷款风险？ 风险指可能发生的损失。贷款创造收益，贷款也带来风险。 当出现不利情况时，贷款会发生损失；越是通常很少发生的不利事件即小概 率事件，一旦发生，越容易造成大的损失。即使通过设计和运用担保、账户控制 等风控措施，尽量控制损失的发生，但防不胜防，不利情况一旦发生，至少会出 现一定量的损失。 如何度量贷款风险？设定小概率水平a ，假设贷款损失值L 满足下式： P{贷款损失多L}=a 即L 表示当出现小概率等于a 的不利情况时，贷款至少损失多少。 贷款风险越大，L 也越大；反之亦然。因此L 可作为衡量贷款风险大小的一 种指标。 资本回报率ROE 对资不抵债的发 越高越好。 生概率，有容忍 假设一家银行的 度要求。 ROE 目标不低于 假设这家银行的 15%。 风险偏好是BBB- (99.69% )。 亏本概率 小 本概率小
商业银行个人住房抵押贷 款风险分析 Prepared on 22 November 2020
我国商业银行个人住房抵押贷款风险分析摘要:个人住房贷款业务开办之初就被视为一种风险低、利润稳定的信贷产品但从目前国内商业银行个人住房贷款的实际来看该项贷款业务仍然具有诸多风险 关键词:个人住房贷款;贷款;风险 随着我国住房制度改革的不断深入个人购买商品住房的意向渐趋强烈房价不断上涨以及住房市场中存在的供给与当期有效需求不足的矛盾使得住房按揭贷款应运而生由于我国房地产企业及城市居民购买住房的融资途径主要是依靠这种单一地产金融机制使各商业银行承受着来自于商品房开发供应链两端的风险压力而且政策、市场及借款人自身情况的变化均可能引起市场环境和借款人的还款能力的变化使得商业银行的贷款风险面临着一定的考验从实际来看面临的风险如下 一、利润风险 1.贷款利率风险 在金融借贷市场上资金的供应关系随着经济波动或政府经济政策的改变而发生变化在住房贷款利率一定的情况下若市场利率上升那么贷款人就会因此减少利息收入就会减少收益造成损失 2.存款利率风险
由于内外部环境的改变导致存款利率上升利率的上升意味着融资成本的增加但是贷款利率是根据当时的利率情况加上一定的利润制定的所以一点存款利率上升贷款人仍需按照合同约定来提供借款人资金这样利润空间就会大大减少 二、市场风险 1.通货膨胀风险 如果市场出现通货膨胀就会导致购买力的下降物价上升往往会伴随着通货膨胀而来就会出现货币贬值即使借款人如约还款但是贷款人也会因此而受到损失 2.机会成本风险 这种风险是指当住房贷款以外的其他金融投资的报酬率上升超过住房贷款的报酬率的时候贷款人把融资资金投入到以住房贷款的形式发放出去所获得的利润就会少于将这部分资金投入到其他投资中的利润从而造成收益的减少 3.房地产市场风险 个人住房贷款本质上是属于抵押性质的贷款因而抵押物的价格是影响风险的重要因素如果开发商故意抬高房价造成房地产价格泡沫当泡沫破碎就会致使房价大幅度缩水银行的贷款风险就会随之提高另外即使开发商准确估价若自然环境政策变化等诸多影响下也会造成同样的风险损失 三、信用风险 1.借款人的违约行为
固定资产贷款风险评估 测试成绩：86.67分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 下列不属于客户向商业银行申请固定资产贷款形式的是：√ A 出具贷款意向书 B 出具贷款承诺书 C 第三人担保 D 直接申请固定资产贷款 正确答案： C 2. 在贷款受理阶段需要提交的材料中，不属于审批制需要提交的材料是：√ A 项目建议书和可行性研究报告 B 项目初步设计和概算资料 C 项目建议书和可行性研究报告批复文件 D 项目申请报告 正确答案： D 3. 下列不属于对固定资产贷款项目初步调查所涉及的内容是：× A 客户情况 B 企业情况 C 项目情况 D 项目资金来源情况 正确答案： B 4. 下列不属于项目评估重点环节的是：× A 企业信用度 B 项目必要性 C 财务收益
D 银行收益 正确答案： A 5. 对借款人的资本结构评估不包括：√ A 投资人构成 B 出资比例 C 投资人对借款人的控制和管理 D 借款人融资情况 正确答案： D 6. 关于项目概况评估内容，表述错误的是：√ A 项目基本情况和建设进度 B 建设必要性及生产条件和工艺技术 C 项目完成情况及盈利前景 D 环境保护、国土资源、城市规划 正确答案： C 7. 下列不属于固定资产投资中静态投资评估的内容是：√ A 项目建设期利息 B 项目拟定建设规模 C 产品方案 D 项目建设所需费用 正确答案： A 8. 在项目融资方案评估中，属于权益类资金评估的是：√ A 银行贷款 B 股东投资 C 发行债券
D 有偿使用资金 正确答案： B 9. 下列不属于对财务效益进行评估时，所需要选取的基础数据与参数是：√ A 项目计算期 B 生产负荷 C 财务价格 D 经营成本 正确答案： D 10. 以下不可以量化的银行收益是：√ A 贷款转移收入 B 存款转移收入 C 项目贷款应分摊的管理费 D 中间业务净收入 正确答案： C 判断题 11. 固定资产投资项目的评估时，客户提供的申请材料的质量和数量符合银行有关规定就可以得到批准。此种说法：√ 正确 错误 正确答案：错误 12. 调查评价内容主要包括：初步调查，出具贷款意向书或意向性贷款承诺书以及项目评估。此种说法：√ 正确 错误 正确答案：正确 13. 对于项目贷款难以量化计算的银行收益和成本部分，应对收益和成本项目进行逐项说明，项目贷款成本不包括暂难以量化的各项投入和支出。此种说法：√
数学建模 银行贷款 摘要 本文针对商业银行在发放贷款的过程中，如何利用一定的判别准则对申请贷款企业信用度进行打分的问题，建立相应的数学模型，给出判别准则。 首先，对商业银行现有的600个申请贷款企业背景资料及打分情况的数据进行预处理。巧妙地构建字符型取值数值化公式，合理的将离散型变量（取值均为字符型）取值数值化，以及利用spss软件对15个自变量和1个因变量做相关性分析，筛选出12个属性变量。此外，通过回归分析对数据进行深挖掘，利用MATLAB软件对背景资料数据作时序残差图，考察分析时序残差图发现有64个 奇异点，在Logistic回归模型中将对应的64个样本点予以剔除。 然后，对预处理所得的背景资料数据，建立Logistic回归模型，利用spss 统计软件对模型求解，得到各属性的权重系数。以谋求判别结果与原始结果吻合度最大为原则，给出了判别准则。 随后，鉴于背景资料信息不全的情况，本文利用WAA算子的思想，构建“缺 ”，同时定义相应的“缺省信息运算法则”，对Logistic回归模型省信息均值 j 进行修正。利用C++软件编程，重新求得修正后的各属性权重系数。本文特从600个申请贷款企业随机抽取75个样本，随机丢失若干属性信息，同样以谋求判别结果与原始结果吻合度最大为原则，给出修正后的判别准则。 接下来，通过C++编程，利用给出的判别准则对剔除64个问题样本点后的536个企业重新打分，结果与原始打分相比，吻合度达到98.5%。对被剔除的64个企业单独重新打分，发现与原始结果完全相反，实际是对问题样本点进行了纠正，打分准确度达到100%。同样使用判别准则求得前53个待申请企业打分值。分析修正判别准则对随机抽取75个样本打分结果，发现对不发放贷款的企业的原始打分与重新打分完全相同，实现了风险最小化原则，再使用修正判别准则求得后37个待申请企业打分值。 最后，我们就模型存在的不足之处提出了改进方案，并对优缺点进行了分析，根据数据分析结果，为银行高层管理者写一份报告，使判别准则得以被采用。 中小企授信评审的参考指标主要有以下几个方面： （仅供参考）
固定资产贷款风险评估关闭 ?1 ?2 ?3 ? 4.课后测试 课后测试 如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。 观看课程 测试成绩：86.67分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 下列不属于客户向商业银行申请固定资产贷款形式的是：√ A 出具贷款意向书 B 出具贷款承诺书 C第三人担保 D 直接申请固定资产贷款 正确答案： C 2. 在贷款受理阶段需要提交的材料中，不属于审批制需要提交的材料是：√ A 项目建议书和可行性研究报告 B 项目初步设计和概算资料 C 项目建议书和可行性研究报告批复文件 D项目申请报告 正确答案： D 3. 下列不属于对固定资产贷款项目初步调查所涉及的内容是：× A 客户情况 B企业情况 C 项目情况 D 项目资金来源情况
正确答案： B 4. 下列不属于项目评估重点环节的是：× A企业信用度 B 项目必要性 C 财务收益 D 银行收益 正确答案： A 5. 对借款人的资本结构评估不包括：√ A 投资人构成 B 出资比例 C 投资人对借款人的控制和管理 D借款人融资情况 正确答案： D 6. 关于项目概况评估内容，表述错误的是：√ A 项目基本情况和建设进度 B 建设必要性及生产条件和工艺技术 C项目完成情况及盈利前景 D 环境保护、国土资源、城市规划 正确答案： C 7. 下列不属于固定资产投资中静态投资评估的内容是：√ A项目建设期利息 B 项目拟定建设规模 C 产品方案 D 项目建设所需费用
正确答案： A 8. 在项目融资方案评估中，属于权益类资金评估的是：√ A 银行贷款 B股东投资 C 发行债券 D 有偿使用资金 正确答案： B 9. 下列不属于对财务效益进行评估时，所需要选取的基础数据与参数是：√ A 项目计算期 B 生产负荷 C 财务价格 D经营成本 正确答案： D 10. 以下不可以量化的银行收益是：√ A 贷款转移收入 B 存款转移收入 C项目贷款应分摊的管理费 D 中间业务净收入 正确答案： C 判断题 11. 固定资产投资项目的评估时，客户提供的申请材料的质量和数量符合银行有关规定就可以得到批准。此种说法：√ 正确 错误 正确答案：错误
商业银行信贷风险评估及预警体系的构建 摘要随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧各国金融机构受到了前所未有的信用风险挑战信贷风险成为金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象如何有效地防范银行的信贷风险已成为世界金融行业和学术界探讨的一个重要课题本文在对我国商业银行信贷业务进行调查研究的基础上分析商业银行信贷业务的现状指出其存在的问题并在全面深入分析其成因的基础上借鉴国外先进的信贷风险管理经验提出构建我国商业银行信贷风险评估和预警体系的思路 关键词信贷风险信贷风险评估体系预警体系信贷管理 近年来我国国民经济保持了持续、高速增长,而银行作为经济活动的主要媒介,如何在抓住机遇,加快发展的过程中规避和防范金融风险已成为国内银行业不可回避的问题建
立一套实用性较强又能与国际接轨的信贷预警模型及警管理机制对我国商业银行持续快速健康发展具有重要的现实意义 一、商业银行信贷风险的概念及形成的原因 商业银行信贷风险是由于不确定性因素使借款人不能按合同规定偿还银行贷款本息导致信贷资产预期收入遭受损失的可能性 商业银行的信贷风险产生的原因有许多方面如图1所示归纳起来主要表现为:(1)商业银行自身经营性原因例如银行信贷内部控制制度不完善缺乏科学的信贷管理与防范体系信贷资产质量监管制度与偿债的约束机制的执行不严格经营管理人员和经办人员缺乏职业道德等造成了信贷风险;(2)商业银行的信贷风险识别机制不健全没有对信贷风险准确全面的评估导致风险防控滞后;(3)信贷营销理念偏差盲目相信企业集团增大了信贷风险忧患；许多商业银行争抢大集团客户对企业集团盲目跟进对其多头授信、过度授信放宽了信贷条件和监控从成都市信贷统计数据看前10户商业银行贷款在全市各项贷款中的所占比例呈现逐年走高的态势2005年末为28.4%2006年末31.5%2007年末为41.3%说明了各行的贷款投向高度集中增大了银行的信贷风险隐患（4）对国家
个人信贷风险评估模型 建立 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
个人信贷风险评估模型建立 摘要 随着我国商业银行个人消费贷款突飞猛进的发展，总量和规模与日俱增，个人消费贷款违约事件也屡见不鲜，因此商业银行个人消费贷款客户的信用评价也更显重要。 本文通过合理假设数学模型，研究确定银行个人信贷风险的评估标准。在实际中，影响贷款风险性的因素涉及很多方面，我们在题目中所给因素的基础上，选择和添加了十组较为重要的影响因素，并对其进行量化处理。 论文内容可分为三个层次：首先，我们在对大量真实样本数据分析的基础上，确定了信贷风险评分中十项影响因素的取值，并通过矩阵运算、程序设计、均值算法、数据统计、方程求解等方法，确定了各项指标的评分系数，进而最终确定了评估个人信贷风险的评分函数；其次，在确定评分函数的基础上计算贷款评分的临界值，并依次对客户进行信用评分等级划分；最后，随机选择了十位客户的数据进行检验，得出通过建立的评估模型和所求的数据与实际情况基本一致，且具有简便、易用的特点。 一、问题的提出 2008年9月美国金融市场风云再起，雷曼兄弟控股公司破产，美洲银行收购美林集团和AIG集团陷入危机。由此引发了美国金融市场的强烈震撼，并在国际金融市场掀起滔天巨浪，旷日持久的美国次贷危机中与演变成一场严峻的全球经济危机，未及一年多来，贸易骤减，企业倒闭，失业增加，各国经济特别是发达国家的经济呈现出一片萧条的景象。 “古为今用，史为实用”。前车之鉴，反思效实。所以，次贷风险的度量和防范就成为当前一个重要研究内容，而次贷风险的防范应该从信贷开始。因此，研究分析银行的客户信用程度，偿还能力等指标对银行的更好运作有着举足轻重的作用。 二、问题分析 中国人民银行颁布的《关于开展个人消费信贷指导意见》中要求各中资商业银行加大对消费贷款的支持力度，刺激消费从而带动经济发展。个人消费贷款将成为银行贷款投向的一个重点，但是消费贷款不同于其他贷款，其客户分散，贷款规模较小，且笔数多，成本高，风险远远高于其他贷款。所以银行应当加强消费信贷风险管理，建立健全信贷风险管理机制及评分标准，以保证贷款的安全性。而对贷款进行风险评估和量化研究则是银行信贷风险管理的一个必要手段。
承诺书 我们仔细阅读了四川理工学院大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们参赛选择的题号是（从A/B/C/D/E/F中选择一项填写）： B 我们的参赛报名号为（如果设置报名号的话）： 1 所属学校（请填写完整的全名）：四川理工学院黄岭校区 参赛队员(打印并签名) ：1. 冯向宇 2. 李佳华 3. 吴学博 日期： 2012 年 05 月 16 日 评阅编号（由评委团评阅前进行编号）：
2011年四川理工学院第八届大学生数学建模竞赛 编号专用页 评阅编号（由评委团评阅前进行编号）： 评阅记录表 评 阅 人 评 分 备 注
小额民间借贷风险评估 摘要 本文通过合理假设模型，运用综合评定方法，研究确定了小额民间借贷公司的风险评估标准。在实际中，影响贷款风险性的因素涉及很多方面，我们在题目中所给的考虑房产市场和二手车市场的基础上，选择和添加了四组较为重要的影响因素，并对其进行量化处理。 论文内容分为三个层次，首先，我们主要通过市场调查和数据分析，确定了小额民间借贷风险评定中五项影响因素的取值，并通过矩阵运算、均值算法、数据统计、方程求解等方法，确定了各项指标的评分系数，进而确定了风险评估函数以及风险率；其次，在确定风险率的基础上，通过金融领域的经验公式计算出了使风险最小利润最高的平衡点。最后，随机选择了五位客户的数据进行检验，得出通过建立评估模型和所求的数据与实际情况基本一致，且具有简便、易用的特点。 关键词：量化处理、风险评估函数、经验公式、综合评定方法
摘要 信贷风险历来是银行业乃至整个金融业最主要的风险形式,是金融机构和监管部门防范与控制的主要对象和核心内容。银行信贷业务所带来的信用风险及其控制也一直是商业银行最为关注和棘手的问题。随着国际金融市场的不断发展，特别是2008年美国次贷危机的爆发，我国商业银行资产质量恶化，不良贷款比重较高，国有商业银行信用风险暴露尚不充分，且面临的风险有加大的趋势。在经营中出现了资本充足率下降，银行的抗风险能力降低。中国加入世贸组织后,随着改革开放程度的加深,国内商业银行将受到更多的国际国内因素冲击,承受更多的内外风险,我国商业银行信贷风险问题突出导致商业银行经营风险增大，影响我国经济金融的稳定发展.再加上国有商业银行信贷风险管理体制存在的一些缺陷,导致金融抑制现象长期伴随中国经济生活的现实之中. 要在日趋激烈的市场竞争中取胜,强化全面信贷风险防范已成为当务之急。因此,我国商业银行信贷风险防范策略研究既有理论探讨价值,又有实际现实意义。 在这种严峻的形式下，是否能很好的处理信贷风险，关系到商业银行的长远发展。但只要各家商业银行树立稳健经营理念，坚持"三性"有机统一；构筑以人为本工程，健全贷款责任制度；实施客户授信管理，不断优化贷款结构；完善信贷内控制度，防范业务运作风险；建立风险预警机制，促使质量关口前移，将很好的促进我国商业银行信贷风险防范和商业银行的健康发展。 本文根据金融发展理论和银行信贷管理的实践，对当前建设银行信贷风险管理中存在的主要问题，提出一系列信贷风险管理对策。 关键词：商业银行；信贷风险; 防范措施 一、商业银行信贷风险概述 1.银行信贷风险的含义 银行信贷风险是指由于各种不确定性因素的影响，在银行的经营与管理过程中，实际收益结果与预期收益目标发生背离，有遭受资产损失的可能性。信贷风险是指借款企业因各种原因不能按时归还信贷本息而使银行资金遭受损失的可能性。主要以三种常见形态存在于商业银行中:一是赔本风险；二是赔息的风险；三是赔利风险。 2. 信贷风险的特征 （1）客观性 只要有信贷活动存在，信贷风险就不以人的意志为转移而客观存在，确切地说，无风险的信贷活动在现实的银行业务工作中根本不存在。 （2）隐蔽性 信贷本身的不确定性损失很可能因信用特点而一直为其表象所掩盖。 （3）扩散性。信贷风险发生所造成银行资金的损失，不仅影响银行自身的生存和发展，更多是引起关联的链式反映。 （4）可控性 指银行依照一定的方法、制度可以对风险进行事前识别、预测，事中防范和事后化解。 3.信贷风险存在的原因 （1）环境中的不确定性。一般来说,银企双方都要对借贷行为的经济前景进行预测,只有预计借入的和贷出的资金会在将来某一时刻得到清偿,并且双方均可获得一定的经济利益,借贷行为才会发生。只要银企双方中任何一方对经济前景的预测出现偏差,就会出现风险。在市场经济不确定因素众多的情况下,这种偏差的可能性也不断扩大。 （2）双方信息不对称。在一般意义上,如果契约双方所掌握的信息不对称,这种关系可以被认为属于委托人-代理人关系。贷方在贷款协议签订前后无法完全了解企业信息而成为委托人,借方则因对自身状况更加明了而成为代理人。代理人会利用委托人的信息不足力图使合同条款对自己更加有利,而委托人则由于信息劣势而处于不利地位,形成逆向选择,从而干扰市场的有效运行,甚至导致市场失灵。银行信贷活动的收益取决于借方和投资项目的赢利能力和偿付能力,而企业为
信用风险评估方法及其比较 本篇论文目录导航： 【题目】中国网络保险信用风险的控制研究 【第一章】网络保险信用风险防控分析绪论 【第二章】网络保险信用风险的影响因素及其作用机理 【第三章】信用风险评估方法及其比较 【4.1 - 4.3】网络保险信用风险度量模型的构建 【4.4 4.5】信用风险Logit回归结果与多元线性回归分析 【结论/参考文献】网络保险信用风险的管理研究结论与参考文献 第三章信用风险评估方法及其比较 3.1 信用风险评估的概念 所谓的信用风险评估是指找出一些可能引起信用风险的因素，并利用定量和定性的方法对这些因素进行系统的分析，找出其中引起信用风险的最主要的影响因素，或者是直接运用相关的计量模型来计算出发生信用风险的概率，例如，如果通过相关模型找出某一企业的违约概率很大，那么担保机构就不会为该企业担保，银行也不会为该企业贷款。之所以有信用风险的评估，实际上的主要目的对评估对象的违约风险进行预测，也就是为了控制信用风险。对保险公司来说，
信用风险评估主要是对投保人来说的，如果说投保人的信用风险较高，可能收取的保费就比较多，反之如果投保人的信用较好可能降低该投保人的保费，也就是说，保险公司一般都会利用科学的信用评级方法，对投保人的信用状况进行合理的评估来降低信用风险，但是随着网络保险的发展，保险公司面临的信用风险发生了一些转变，一般的信用评级方法已不在适合于网络保险业务。网络保险的信用风险评估就是以一般保险公司的信用评估理论为基础，利用针对网络保险设计的评估模型，对在互联网上投保人的信用状况进行评估。 3.2 信用风险的评估方法 3.2.1 传统评估方法 由于市场经济的发展，人们对于市场信用风险评估方法的研究也比较早，随着市场经济的不断变化，人们对于信用风险的评估方法也在不断地改进和创新。经过多年的发展，如今存在着多种信用评估方法，本文将那些较早出现的信用评估方法称为传统的信用评估方法，与之相对应的就称为现代评估方法。并且由于信用评估方法的种类较多，本文就不一一都做介绍，只对那些影响力较大、较为典型的几种评估方法做出描述。 （1）专家系统法。所谓的专家系统法，就是一些掌握着专业的知识和具有丰富的经验的高素质人才组成的评估团队，他们利用他们的专业知识和工作经验，以及一些统计分析工具对信用风险的评估对象进行主观上的分析判断，它是过去应用最为广泛的一种信用风险分析方法，对如今的一些信用风险分析方法产生了深远的影响。在专
商业银行信贷业务中介评估的风险防范 中国建设银行河南省周口分行王少华 商业银行在信贷业务中涉及的评估事项有客户评估、项目评估和抵质押担保评估，而客户评估、项目评估为商业银行内部对贷款主体评估。对贷款主体评估时，还要涉及外部中介机构对贷款主体的审计评估，如涉及第二还款来源的担抵押评估，即资产的评估（如房地产、机器设备、无形资产等外部资产）。商业银行在信贷过程中，如何正确利用中介机构的评估报告，对加强信贷资产质量管理，识别风险、防范风险来说，至关重要。 一、客户主体评估的风险管理 （一）贷款主体评估 商业银行在发放贷款前，首先要对客户进行客户评级、授信等工作，对借款人真实还款能力和风险进行考查，对借款人的融资需求和借款用途及风险进行了解、分析，对借款人的经营、管理、财务、行业和环境等状况进行尽职的分析，并通过了解借款人的业务，识别贷款期间的潜在风险。这属于贷款主体评估，主体风险评估时涉及外部报告的的主要是审计报告。 (二)在贷款主体评估时注意事项 在贷款主体评估时，应侧重三个方面： 一是强化贷款主体自身的调查力度。了解和分析企业的“产品” 作者简介：王少华（1972年10月生，河南省周口市人，1995年毕业于河南财经学院，经济学学士，本科学历，经济师，中国注册房地产估价师）
和“人品”，即了解企业的股份构成、董事会人员组成及相互关系，了解法定代表人及主要管理人员的经营作风、管理能力和道德水平，了解企业的产品质量和市场前景，了解对外投资情况等，提高贷前调查质量。把对企业的行业发展趋势、战略管理、基础管理和整体素质水平的判断，对企业领导者素质和能力的判断，尤其是企业法定代表人个人的行为能力、处事行为准则等无法量化的非财务因素作为分析与关注的重点。 二是审核企业提供的财务报表，分析客户偿债能力、盈利能力，主导产品市场竞争力、市场占有率，分析产品研究开发能力和可持续发展能力。在核实企业财务报告时，强调客观真实，同时要延伸核实审计报告出具机构的资质、信用度。对于涉及人为调整报表、为获取信贷资源的而人为虚增资产、虚增利润的审计报告，经办人员要核实企业生产经营的真实性，拓展调查宽度，把调查工作延伸到税务、工商部门、企业的主管部门，有业务往来的上下游企业，从而考核评价企业的实有资产及信誉状况。防止假报表、不实报告影响审批，误导决策，最终酿成信贷风险。 三是挖掘调查深度，通过对企业上缴税收、用电量、工资总额、原辅材料的购销、产品货运单据及货款归行率等方面的侧面了解，掌握较为真实的企业产销及经营财务状况等，从而为贷款决策提供相对可靠的参考依据。 二、外部担保抵押评估的风险管理 （一）担保抵押标的物的合法有效