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随机冲击髟响的分析
宋秋玲张晓旺
一、内蒙古自治区经济总量趋势分解
改革开放以来，我区经济保持持续稳定增长，1992年到2008年，G D P年均增长14．1％，标准差为O．04，季度增长率为3．35％。由于这些数据都是根据当年价格核算的，根据分析需要，利用年度的居民消费价格总指数(价格指数以1992年为100)对现价G D P进行调整后，取对数，记为Y t，对应的数据如与图一所示。
本文旨在将G D P分解为确定性趋势、随机趋势、与周期成分之和，即：
Y t=D T t+ST t+C t(1)
其中，D T t为确定性趋势成份；STt表示随机趋势，用于捕捉对G D P产生持久影响的实际冲击的累积所形成的随机趋势。在B—N分解理论中，称D Tt+STt为G D P的总趋势，可作为潜在的G D P度量；C t揭示的是Y t对G D P总趋势的偏离，因此ct是真实的经济周期。
(--)G D P数据特征及确定性趋势分析
图一：
从图一可以看出，我区的G D P不是—个趋势平稳过程。进一步利用A D F进行检验，Y t是—个非平稳过程。但是二阶差分后的序列2Y t，经过A D F和P P检验，不存在单位根，显著平稳。
由于Y t：I(2)，因此2Y t：I(0)，由w ol d表述定理，2Y t必能表述为A R M A过程，而任何—个A R M A过程又可表述为M A(∞)。即：
2Y t=斗+巾(L)8t=斗+et+入18t-l+…(劲
其中，|L为Y t增量的长期均值，8t—i i d(0，盯2)，按B—N分解理论，Y t中的确定性趋势为：
D T t=Y O+斗t(3)
其中，Y0为初始时间值，由样本利用最小二乘法估计计算得到斗的估计值?--0．132，这一估计结果与图一的直观特征相吻合，给定样本初期的值Y O=6．04，根据(3)式计算确定性趋势D T t和s t见表二。
表二确定性趋势及其占当年G D P的比重
年份Y t D T t St=D T t，Y t
1993年6．166．172100．19％
1994年6．216．304101．51％
1995矩6．256．436102．98％
1996薤6．366．568103．27％
1997年6．436．700104．20％
1998盔6．536．832104．62％
1999焦6．626．964105．20％
2000拄6．727．096105．60％
2001年6．827．228105．98％
2002年6．927．360106．35％
2003年7．117．492105．37％
2004年7．327．624104．15％
2005年7．557．756102．73％
2006年7．748．008103．46％
2007年7．938．46l106．70％
2008正8．128．770108．00％
分解计算结果表明，我区确定性趋势所形成的年均增长速度为17．63％，说明我区经济增长已经形成—个显著随时间递增的确定性趋势，实际增速与确定性增速相差3．53个百分点，这个波动表明了我区经济的基本面稳定。
(二)我区G D P的周期性趋势分析
我区经济在样本期间经历了几次的通胀与紧缩，宏观经济政策也随之调整，因此从我区G D P中分解出周期成份，对于经济处于不同周期的不同阶段，适时制定反周期经济政策，促进经济平稳增长具有重要的意义。本文利用B--N 理论的条件期望分析方法来分解出我区的G D P周期趋势。B—．N将周期定义为：
G=1(∑a)c+(∑^)‘，+…】【4)经过B--N证明与简化，最后提出一个可以直接计算的分式：
c=-{∑晶(，)+，日r(4)，(1一p)J(5)式中，∞—△zyt-斗，m；I(0)，由w ol d表述定理，其A R M A (p，q)最优估计结果为：
∞户0．3738∞l-l+￡f∞．78438卜I
其中0为∞。的A R系。我区G D P周期趋势成份计
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