2014年银行从业资格考试模仿卷（3）
?本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项挑选题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只要一个最契合题意）
1.景象剖析用于__。
A．测验单个危险要素或一小组密切相关的危险要素的假
定运动对组合价值的影响
B．一组危险要素的多种景象对组合价值的影响
C．侧重剖析特定危险要素对组合或事务单元的影响
D．A和C
参考答案：B
考察景象剖析的适用规划。
2.依据Credit Risk+模型，假定某告贷组合由100笔告
贷组成，该组合的均匀违约率为2%，E=2.72，则该组合产生4笔告贷违约的概率为__。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
参考答案：A
在一个告贷组合里边，产生N笔告贷违约的概率公式为：E^-
m×m^n/n!。其间m=2，n=4，E=2.72．代入公式=2.72^(-
2)×2^4/(4×3×2×1)=0.09。
3.假如一个告贷组合中违约告贷的个数遵守泊松散布，
假如该告贷组合的违约概率是5%，那么该告贷组合中有10笔
告贷违约的概率是__。
A．0.01
B．0.012
C．0.018
D．0.03
参考答案：C
4.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是__。
A．Credit Metrics模型的基本原理是诺言等级改变剖析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
C．Credit Metrics模型从单一财物的视点来看待诺言危险D．Credit Metrics模型使用了诺言东西边沿危险奉献的概念
参考答案：C
是从财物组合而不是单一财物的视点来看待诺言危险。
5.X、Y别离标明两种不同类型告贷人的违约丢失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相联系数为__。
A．0.630
B．0.072
C．0.127
D．0.056
参考答案：C
协方差=相联系数×X的标准差×Y的标准差。
6.假定模型得到的CAP曲线中，实践模型与随机模型、抱负模型围成的图形面积别离为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于__。
A．3
B．0.33
C．0.75
D．0.25
参考答案：C
AR=A/(A+B)，其间A=0.3；B=0.1。
7.核算VAR值的前史模仿法存在的缺点不包括__。
A．危险包括着时间的改变，单纯依托前史数据进行危险
衡量，将轻视突发性的收益率动摇
B．危险衡量的成果受制于前史周期的长短
C．无法充沛衡量非线性金融东西的危险
D．以很多的前史数据为根底，对数据的依靠性强
参考答案：C
本题是命题要点，考生要把握。
8.我国银监会《商业银行不良财物检测和查核暂行办法》规则不良告贷剖析陈述首要是指__。
A．不良告贷清收转化状况
B．新发放告贷质量状况
C．新产生不良告贷的内外部原因及典型事例
D．以上都是
参考答案：D
归于法规考察，要了解。
9.世界商业银行用来考量商业银行的盈余才能和危险水平的最佳办法是__。
A．股本收益率(RO
B．财物收益率(RO
C．危险调整的成绩评价办法(RAP
D．危险价值(VA
参考答案：C
只要C既考量了商业银行的盈余才能，又衡量了商业银行的危险水平。
10.经过现金流剖析估量商业银行的活动性需求，商业银行未来时段内的活动性头寸等于__加总。 (1)新告贷净增值的猜测值 (2)存款净流量的猜测值 (3)其他财物净流量猜测值(4)其他负债净流量猜测值 (5)期初的“剩下”或“赤字”
A．(1)、(2)
B．(1)、(2)、(3)
C．(1)、(2)、(5)
D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
参考答案：D
商业银行未来时段内的活动性头寸等于以上5项的加总。
11.__准入是银行监管的首要环节。
A．商场
B．安排
C．事务
D．高档办理人员
参考答案：A
只要先答应进入商场，才或许展开其它。
12.下列关于危险办理信息传递的说法，不正确的是__。
A．危险办理应当在最短的时间将一切正确的信息传递给商业银行一切人员
B．先进的企业级危险办理信息体系一般选用B/S结构
C．危险剖析人员在陈述发送给外界之前要核准危险陈述成果精确无误
D．危险监测人员在发布信息时要确保恰当的人员得到他们所应当看到的危险信息
参考答案：A
不是在最短的时间将一切正确的信息传递给一切人员，而是先传递给危险监测人员，然后将危险陈述传递给一切人员。13.下列关于影响期权价值要素的了解，不正确的是__。
A．当期权期限添加时，买方期权的价值会相应添加B．跟着动摇率的添加，买方期权的价值会相应添加
C．跟着动摇率的添加，卖方期权的价值会相应削减
D．当期权期限添加时，卖方期权的价值会相应添加参考答案：C
动摇率的添加会添加期权的价值，不管是关于买方期权仍是卖方期权。
14.下列关于活动性比率、旨标的说法，不正确的是__。
A．活动财物与总财物的比率越高，标明商业银行存储的活动性越高，敷衍活动性需求的才能也就越强
B．易变负债与总财物的比率衡量了商业银行在多大程度上依靠易变负债取得所需资金
C．对自动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依靠度为50%很正常
D．告贷总额与总财物的比率疏忽了其他财物，无法精确地衡量商业银行的活动性危险
参考答案：C
关于对自动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依靠度一般为负值。
15.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇危险敞口头寸的
计量办法是__，我国银监会编写的《外汇危险敞口状况表》也选用这种算法。
A．累计总敞口头寸法
B．净总敞口头寸法
C．短边法
D．各类危险性财物余额
参考答案：C
16.下列关于景象剖析的说法，不正确的是__。
A．剖析商业银行正常状况下的现金流量改变，有助于商
业银行存款办理并充沛利用其他债款商场，以防止在某一时间面对过高的资金需求
B．绝大多数严峻的活动性危机都源于商业银行本身办理或技
术上存在丧命的薄弱环节
C．商业银行关于现金流量散布的前史经验和对商场常规的了
解可以协助商业银行消除不确定性
D．与商业银行本身呈现危机时比较，在产生全体商场危机时，商业银行出售财物交换现金的才能下降得更凶猛
参考答案：C
不确定性是不行彻底消除的。
17.下列不归于压力测验的假定状况的是__。
A．6个月LIBOR添加500个基点
B．诺言价差添加300个基点
C．正常运营状况
D．首要货币相关于美元增值15%
参考答案：C
压力测验便是测验正常运营状况下的危险状况。
18.假定美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则依照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为__。
A．1英镑=1.9702美元
B．1英镑=2.0194美元
C．1英镑=2.0000美元
D．1英镑=1.9808美元
参考答案：D
F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。
19.某2年期债券。每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，商场利率为10%，则该债券的麦考利久期为__年。
A．1
B．1.5
C．1.91
D．2
参考答案：C
依据麦考利久期的核算公式可得。
20.商业银行与告贷人签定告贷合一起，要求第三方供给担保，当告贷人财政状况恶化、违背告贷合同或无法归还告贷本息时，商业银行可以经过实行担保来争夺告贷本息的终究归还或削减丢失，这种危险办理的办法归于__。
A．危险搬运
B．危险补偿
C．危险涣散
D．危险躲避
参考答案：A
将危险部分搬运到担保人的身上。
21.假如商业银行在当期为不良告贷拨备的一般预备是2亿，专项预备是3亿，特种预备是4亿，那么该商业银行当年的不良告贷拨备覆盖率是__。
A．0.25
B．0.14
C．0.22
D．0.3
参考答案：C
不良告贷拨备覆盖率=一般预备/(一般预备+专项预备+特种预备)。
22.我国《商业银行法》规则，商业银行的告贷余额和存款余额的份额不得超越__，活动性财物余额与活动性负债余额的份额不得低于__。
A．75%，25%
B．75%，15%
C．50%，15%
D．50%，25%
参考答案：A
23.马柯维茨提出的__描绘出了财物组合挑选的最基本、最完好的结构，是现在出资理论和出资实践的干流办法。
A．均值—方差模型
B．本钱财物定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型
参考答案：A
知识，考生要把握。
24.选用收回现金流法核算违约丢失率时，若收回金额为1.04亿元，收回本钱为0.84亿元，违约危险露出为1.2亿元，则违约丢失率为__。
A．13.33%
B．16.67%
C．30.00%
D．83.33%
参考答案：D
违约丢失率=丢失/违约危险露出。
25.财物证券化的效果在于__。
A．进步商业银行财物的活动性
B．增强商业银行关于财物和负债办理的自主性
C．是一种危险搬运的危险办理办法
D．以上都正确
参考答案：D
把握财物证券化的界说。
二、多项挑选题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个契合题意）
1.个人质押告贷的目标首要满意的条件包括__。
A．在我国境内寓居
B．具有彻底民事行为才能的自然人
C．供给银行认可的有用质物作质押担保
D．杰出的诺言
E．有充盈的产业做确保
参考答案：A,B,C
[解析]个人质押告贷的目标首要满意以下两个条件：①在我
国境内寓居，有彻底民事行为才能的自然人；②供给银行认可的有用质物作质押担保。
2.网上银行的功用有__。
A．信息服务功用
B．展现与查询功用
C．开始受理和查看
D．归纳事务功用
E．电子商务功用
参考答案：A,B,D
[解析]网上银行的功用首要包括信息服务功用、展现与查询功用和归纳事务功用。
3.下列选项中，归于确保担保的规划的是__。
A．主债款及利息
B．违约金
C．危害赔偿金
D．完成债款的费用
E．质押权力
参考答案：A,B,C,D
[解析]选项E显着归于质押担保。《担保法》第二十一条规则，确保担保的规划包括主债款及利息、违约金、危害赔偿金和完成债款的费用。确保合同还有约好的，依照约好。当事人对确保担保的规划没有约好或许约好不清晰的，确保人应当承当悉数债款职责。
4.公积金个人住宅告贷具有哪些特色__
A．合作性
B．普遍性
C．利率高
D．期限长
E．利率低
参考答案：A,B,D,E
[解析]相关于个人住宅商业告贷，公积金个人住宅告贷利率
相对较低。
5.告贷人恳求有担保活动资金告贷，须具有银行要求的__条件。
A．无不良资信记载和行为记载
B．告贷人具有合法有用的身份证明
C．告贷人年满18周岁，男性年纪一般不超越55周岁
D．告贷人准则上为其运营企业的首要一切人
E．具有安稳的工作和家庭根底，具有准时归还告贷本息的才
能
参考答案：A,B,D,E
[解析]告贷人恳求有担保活动资金告贷中，关于告贷人的要求，应该是告贷人年满18周岁，男性年纪一般不超越60周岁，女人年纪一般不超越55周岁。
6.个人轿车告贷诺言危险的内容包括__。
A．告贷人的还款才能危险
B．告贷人的还款志愿危险
C．告贷人的运营状况改变
D．告贷人的收入水平动摇
E．告贷人的轿车状况改变
参考答案：A,B
[解析]个人轿车告贷诺言危险的内容包括告贷人的还款才能
危险和告贷人的还款志愿危险。
7.等额累进还款法的特色是__。
A．客户依据距离期和相应的递加或递减份额进行还款B．当还款才能产生改变时，可调整累进额或距离期
C．对收入添加的客户，可选用增大累进额、缩短距离期的办法，削减利息担负
D．对收入下降的客户，可选用削减累进额、扩展累进距离期，削减分期还款额
E．对收入下降的客户，可选用增大累进额、缩短距离期的办法，减轻还款压力
参考答案：B,C,D
[解析]等额累进还款法的特色是当告贷人还款才能产生改变时，可经过调整累进额或距离期来习惯客户还款才能的改变。
对收入添加的客户，可选用增大累进额、缩短距离期的办法，削减利息担负；对收入下降的客户，可选用削减累进额、扩展累进距离期，使分期还款额削减，减轻还款压力。
8.有承认依据证明告贷人有特定景象时，告贷人享有先
实行抗辩权，下列归于此类情髟的是__。
A．运营状况严峻恶化
B．搬运产业、抽逃资金
C．丢失商业诺言
D．以不合理贱价转让产业
E．有丢失或许或许丢失实行债款才能的其他景象
参考答案：A,B,C,E
[解析]先实行抗辩权，是指当事人互负债款，有先后实行次
序的，先实行一方未实行之前，后实行一方有权回绝其实行恳求，先实行一方实行债款不契合债的本心，后实行一方有权回绝其相应的实行恳求。D项并不必定导致先实行抗辩权的产生。
9.个人住宅告贷的特色是__。
A．告贷利率高，归还危险小
B．危险具有体系性
C．告贷金额大，期限长
D．以典当为条件树立的假贷联系
E．危险较低
参考答案：B,C,D
[解析]不同品种的个人住宅告贷利率不同，A项过错。个人住宅告贷大多数为房产典当担保告贷，危险相对较低。但由于大多数个人住宅告贷具有相似的告贷形式，危险也相对会集，E项过错。
10.个人征信体系的社会功用首要表现在__。
A．推进社会诺言体系建造
B．构成重合同讲诺言的社会风气
C．扩展信贷规划
D．促进和谐社会建造
E．进步社会诚信水平
参考答案：A,B,D,E
[解析]选项C是个人征信体系经济功用的表现。
11.商业助学告贷归还的准则是__。
A．先收息
B．后收本
C．悉数到期
D．后收息
E．先收本
参考答案：A,B,C
[解析]商业助学告贷归还的准则是先收息、后收本，悉数到期、利随本清。
12.个人消费告贷包括__。
A．个人轿车告贷
B．个人教育告贷
C．个人消费额度告贷
D．个人医疗告贷
E．个人耐用消费品告贷
参考答案：A,B,C,D,E
[解析]个人消费告贷包括：个人轿车告贷、个人教育告贷、个人耐用消费品告贷、个人消费额度告贷和个人医疗告贷。
13.依据告贷五级分类法，选用不定期查看办法查看的是__。
A．正常告贷
B．重视告贷
C．次级告贷
D．可疑告贷
E．丢失告贷
参考答案：A,B
[解析]对正常、重视类告贷可采纳不定期查看的办法进行查看。对次级、可疑、丢失类告贷采纳全面查看办法。
14.《房子挂号办法》拟定的主旨是__。
A．进步乡镇居民寓居水平
B．标准房子挂号行为
C．维护房地产买卖安全
D．维护权力人的合法权益
E．促进乡镇住宅建造
参考答案：B,C,D
[解析]《房子挂号办法》第一条指出：“为了标准房子挂号
行为，维护房地产买卖安全，维护权力人的合法权益，依据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国城市房地产办理法》、《村庄和集镇规划建造办理条例》等法令、行政法规，拟定本办法。”选项A、E是《住宅公积金办理条例》拟定的
主旨。
15.我国银行业营销人员按事务分，可分为__。