金融风险管理考试题目及答案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
一、名词解释 1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。 模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。 不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。 2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之
应用统计硕士专业学位研究生培养方案(2018年) (全日制) 一、培养目标 应用统计硕士专业学位教育的目标是为政府部门、大中型企事业单位、咨询和研究机构等培养掌握统计学基本理论与方法，具有较好的数理基础知识、完整的统计知识架构、扎实的统计应用功底和较强的计量分析能力，并且具有良好的团队合作精神和创新能力，能够胜任理论与实际工作的高层次、专业型应用统计人才。 二、招生对象 具有国民教育序列大学本科学历（或本科同等学力）的人员。 三、学制及学习年限 学制两年，学习年限原则上不超过三年。原则上不受理提前毕业的申请。 四、培养方式 (一) 培养方式采用脱产全日制。 (二) 教学方式注重理论联系实际，采用课堂讲授与案例教学相结合，培养学生分析问题和解决问题的能力。 (三) 考评方式要综合评定学生的学习成绩，包括考试、平时作业、上机操作、课堂讨论、撰写报告等。 (四) 加强实践环节培养。 (五) 注重职业道德培养。 五、课程设置及学分要求 应用统计硕士专业学位研究生至少要修满39学分，其中公共课5学分、专业必修课16学分、专业选修课不低于12学分、专业实践6学分。各类课程及学分要求如下：（课程计划表见附表） (一) 公共课(5学分) 1. 公共英语(2学分) 2. 中国特色社会主义理论与实践研究(2学分) 3. 自然辩证法(1学分)
(二) 专业必修课(每门课2学分，共16学分) 1. 高等统计学 2. 应用回归分析注：含逻辑回归 3. 数据采集方法 4. 实用多元分析 5. 应用时间序列分析注：含高维时间序列 6. 统计软件与计算注：含Python语言初步 7. 大数据分析技术注：含数据挖掘方法 8. 应用随机过程注：含非齐次马氏链 (三) 专业选修课（每门课2学分，要求不低于12学分） 1. 数据处理与可视化注：含数据清洗、变量筛选等 2. 高等风险管理 3. 贝叶斯方法注：含MCMC 4. 文本挖掘注：含网络爬虫技术 5. 实用商业数据分析 6. 临床试验统计方法 7. 金融中的统计模型 8. 分布式统计计算 9. 保险精算 注：对于专业选修课，五个专业方向的选修课建议如下： (1)金融统计方向，建议选修课包含：1, 2, 4, 7 (2)大数据统计方向，建议选修课包含：1, 4, 8 (3)商务统计方向，建议选修课包含：5 (4)生物统计方向，建议选修课包含：6 (5)精算学方向，建议选修课包含：9 (四) 专业实践(6学分) 参加统计前沿专题讲座不少于5次，并且在统计机构、政府或企事业单位的应用统计相关工作岗位实习实践不少于3个月，完成实习周志和实习报告。 六、学位论文要求 学位论文内容应与应用统计实际问题、实际数据或实际案例紧密结合。论文内容应着眼于解决实际问题。论文形式提倡案例分析、调研报告、数据分析报告、产品设计、应用统计方法的实证研究等。
统计学一级学科硕士研究生培养方案（年修订） 专业代码： 一、培养目标 为适应教育面向现代化、面向世界、面向未来的目标，培养社会主义建设事业需要的高层次专门人才，要求统计专业的硕士研究生： 1.应具有较扎实的统计学理论基础； 2.应系统地掌握本专业基本理论、基本研究方法和技巧； 3.应具有较强的学术沟通能力和良好的团队协作精神； 4.应具备创新意识和独立科研能力； 5.应该熟练掌握一门外语，具有阅读外文资料和用外文写作论文的能力； 6.应具有熟练地使用计算机进行科学计算以及借助互联网查阅专业资料的能力； 7.身心健康，德才兼备。 二、培养方式与学习年限 ．培养方式 采用导师指导为主，导师与指导小组集体培养相结合的模式，通过课堂授课、专题讨论班、专家讲学、课题研究、参加学术报告（会议）等培养方式，使学生成为有学习积极性、主动性和创造性的高层次专门人才。 ．学习年限 本专业的硕士研究生学制为三年。 三、研究方向 实验设计，非参数估计，金融统计，风险管理。 四、课程设置
．课程学习要求 要求每位研究生至少修满学分，其中学科基础课至少修满学分，专业主干课至少修满学分。考核分为考试与考查。必修课进行考试，选修课进行考试或考查。考试成绩按百分制计分，考查成绩采用五级记分制。 2.实践环节要求 实践容包括教案实践（为本科生授课、辅导、批改作业、指导大学生毕业论文等）与科研实践（参与具体的科研项目、科研咨询、课题调研，参加学术报告或学术会议等）。相关的要求见本培养方案有关条目。 3.科研成果数量要求 本专业的硕士研究生在学习期间至少发表（含录用）篇专业学术论文（除导师外，申请者须排名第一）。特殊情况下，经导师同意并经学院学术委员会认定达到毕业水平
金融风险的概念 是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。违约风险 是指债务人还款能力的不确定性 信用风险 是指债务人或者交易对手未能履行合约规定的义务或因信用质量发生变化导致金融工具的价值发生变化，给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。 信用评级 是评估受评对象信用风险的大小 市场风险 是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。 利率风险 是指银行的财务状况在利率出现不利变动时所面临的风险。 久期 债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。 流动性风险 是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性 操作风险 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 金融风险的特点： 普遍性、不确定性、主观性、隐蔽性、扩散性、或然性、内外部因素的相互作用性、可转换性、叠加性。 金融风险的分类：市场分析、信用风险、操作风险、流动性风险 金融风险的识别原则： 实时性原则（金融风险时常处于动态变化当中，因而要实时关注、连续识别、即时调节）、准确性原则（如果识别不准确会给后续风险处理带来延误或者产生新风险）、系统性原则（经营活动是一环扣一环的，每一项活动都会带来一种或朵）、成本效益原则（随着金融风险识别活动的进行，边际收益会越来越少，因而需要权衡成本和收益，以选择和确定最佳的识别程度与识别方法，使得风险识别活动活动最大效益） 金融风险识别方法 现场调查法，是指金融风险识别主体通过对可能存在风险的各项业务及其所涉及的部门进行详尽的现场调查来识别金融风险的方法。优点：简单、实用、经济，能获得第一手资料，保证所得信息的可靠性。缺点：花费大量人力财力，很难准确把握调查重点难点，对调查人员是一个巨大挑战。 问卷调查法，是指通过调查人员发放问卷调查表让被调查人员现场填写来识别金融风险的方法。优点：节省大量的人力、物力和时间，有助于降低风险管理的成本，而且同样可以获取大量信息。缺点：问卷调查表微小漏洞都可能导致获得的调查资料和信息不可靠。 情景分析法，先利用有关数据、曲线与图表等资料对未来状况进行描述，然后再研究当某些因素发生变化时，又将出现何种风险以及将导致何种损失和后果。优点：可以识别和测定资产组合所面临的最大可能损失。缺点：分析主要依靠分析者的分析角度选取，不同人分析有不同的分析角度，所以比较难把握。 金融风险管理的策略方法 风险规避策略：通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。比方说，知道了将要开展的一个业务是有风险的，我们可以选择不开展它。但是在规避这项风险的同时我们也放弃了收益的机会，这是一项消极的风险管理策略。 风险转移策略：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。 风险分散策略：通过多样化的投资来分散和降低风险的策略。但是风险分散是有成本的，主要是分散投资过程中增加的各项交易费用。 风险对冲策略：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。意图在不放弃风险活动的同时采取一系列措施，来减少和避免最后的风险损失，或是降低损失发生时产生的成本。 风险补偿策略：商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。 风险承担策略：金融机构理性地主动承担风险，以其内部资源如风险准备金、自有资金来弥补可能发生的损失。 VaR 公式：μ）（-z v V aR c 0A σ= σc 0R z v V aR = 假设股票A 的收益率服从正态分布，且年标准差为30%（按252个工作日计算），某投资者购买了100万元的股票A ， 请问：（1）在95%置信水平下，样本观察时间段为1天、1周的VaR 为多少？（每周按5个工作日计算） 1年σc 0R z v V aR ==100×1.96×30%=58.8
应用统计学专业（大数据方向）人才培养方案 学科门类：理学 二级类：统计学类 专业代码：071202 英文名称：Applied Statistics（Big data） 一、专业培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展，掌握数学、统计学和经济学等相关学科的基本理论和知识，具备运用统计方法和大数据处理技术，利用计算机处理和分析数据的能力，能在企事业、经济、金融、保险等部门从事数据采集、预处理、数据挖掘、大数据应用分析及开发、数据可视化等工作的高素质应用型人才。 二、专业培养规格 1、知识结构 （1）掌握计算机的基础知识。 （2）掌握中外文资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。 （3）熟练掌握一门外语，能顺利阅读本专业的外文资料和撰写外文摘要。 （4）具有社会学、文学、哲学和历史学等社会科学基本知识。 （5）掌握经济学、管理学的基本理论知识。 （6）掌握政治、形式与政策、思想道德修养与法律基础等基本知识。 （7）具有坚实的数学理论基础。 （8）了解与统计学相关的自然学科的基本知识，具有坚实的统计学和经济学理论基础。 （9）掌握统计学的基本思想和方法，熟悉统计政策和法规； （10）理解大数据技术领域的基本理论和基本知识。 （11）掌握大数据科学与技术的基本思维方法和研究方法，了解大数据技术的应用前景、以及相关行业最新进展与发展动态。 （12）具有分布式数据库原理与应用、大数据技术框架、数据分析与方法、数据挖掘技术、数据可视化技术、并行与分布式计算原理、大数据编程技术等专
业知识。 2、能力结构 （1）具有一定的语言文字表达能力，掌握资料查询，文献检索及运用现代信息技术获得相关信息的能力，能够跟踪统计学领域最新技术发展趋势。 （2）具备自主学习、对终身学习有正确的认识，具有不断学习和适应发展的能力。 （3）具有运用统计方法进行数据采集、处理、分析、推断和预测的能力。 （4）能熟练使用统计软件并具备一定的编程能力,并且能正确利用统计思想和方法分析判断软件的计算结果。 （5）具备应用统计方法解决企事业、经济、金融、保险等领域实际问题的能力。 （6）了解相关的技术标准，具有数据处理、分析、呈现等应用技能，具备大数据项目的组织与管理能力。 （7）具有大数据行业领域相关软件产品的应用、大数据系统分析、设计、部署以及维护和管理能力。 （8）具备一定的创新意识和从事大数据领域科学研究的初步能力，有获取最新科学技术知识和信息的基本能力。 （9）具有一定的独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力。 3、素质结构 （1）掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的基本原理，树立辩证唯物主义、历史唯物主义和科学发展观的基本观点。 （2）具有良好的道德品质、社会公德、职业道德和良好的文化素养。 （3）具有爱岗敬业、艰苦奋斗、团结合作的优秀品质。 （4）具有健全的人格、健康的体魄、良好的心理素质和积极乐观的人生态度，养成健全的职业人格和对统计的热爱态度以及良好的体育锻炼习惯, 达到国家规定的大学生体育合格标准和军事训练标准。 三、专业培养规格实现矩阵
0 金融风险的概念 是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。 违约风险 是指债务人还款能力的不确定性 信用风险 是指债务人或者交易对手未能履行合约规定的义务或因信用质量发生变化导致金融工具的价值发生变化， 给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。 信用评级 是评估受评对象信用风险的大小 市场风险 是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。 利率风险 是指银行的财务状况在利率出现不利变动时所面临的风险。 久期 债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。 流动性风险 是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性 操作风险 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 金融风险的特点： 普遍性、不确定性、主观性、隐蔽性、扩散性、或然性、内外部因素的相互作用性、可转换性、叠加性。 金融风险的分类：市场分析、信用风险、操作风险、流动性风险 金融风险的识别原则： 实时性原则（金融风险时常处于动态变化当中，因而要实时关注、连续识别、即时调节）、准确性原则（如果识别不 准确会给后续风险处理带来延误或者产生新风险）、系统性原则（经营活动是一环扣一环的，每一项活动都会带来一 种或朵）、成本效益原则（随着金融风险识别活动的进行，边际收益会越来越少，因而需要权衡成本和收益，以选择 和确定最佳的识别程度与识别方法，使得风险识别活动活动最大效益） 金融风险识别方法 现场调查法，是指金融风险识别主体通过对可能存在风险的各项业务及其所涉及的部门进行详尽的现场调查来识别金 融风险的方法。优点：简单、实用、经济，能获得第一手资料，保证所得信息的可靠性。缺点：花费大量人力财力， 很难准确把握调查重点难点，对调查人员是一个巨大挑战。 问卷调查法，是指通过调查人员发放问卷调查表让被调查人员现场填写来识别金融风险的方法。优点：节省大量的人 力、物力和时间，有助于降低风险管理的成本，而且同样可以获取大量信息。缺点：问卷调查表微小漏洞都可能导致 获得的调查资料和信息不可靠。 情景分析法，先利用有关数据、曲线与图表等资料对未来状况进行描述，然后再研究当某些因素发生变化时，又将出 现何种风险以及将导致何种损失和后果。优点：可以识别和测定资产组合所面临的最大可能损失。缺点：分析主要依 靠分析者的分析角度选取，不同人分析有不同的分析角度，所以比较难把握。 金融风险管理的策略方法 风险规避策略：通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。比方说，知道了将要开展 的一个业务是有风险的，我们可以选择不开展它。但是在规避这项风险的同时我们也放弃了收益的机会，这是一项消 极的风险管理策略。 风险转移策略：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风 险转移可分为保险转移和非保险转移。 风险分散策略：通过多样化的投资来分散和降低风险的策略。但是风险分散是有成本的，主要是分散投资过程中增加 的各项交易费用。 风险对冲策略：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生品，来冲销标的资产潜在损失的一种策 略性选择。意图在不放弃风险活动的同时采取一系列措施，来减少和避免最后的风险损失，或是降低损失发生时产生 的成本。 风险补偿策略：商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。 风险承担策略：金融机构理性地主动承担风险，以其内部资源如风险准备金、自有资金来弥补可能发生的损失。 VaR 公式： VaR A = v （z c σ -μ） VaR R = v 0z c σ 假设股票 A 的收益率服从正态分布，且年标准差为 30%（按 252 个工作日计算），某投资者购买了 100 万元的股票 A ，请问： （1）在 95%置信水平下，样本观察时间段为 1 天、1 周的 VaR 为多少？（每周按 5 个工作日计算） 1 年 VaR R = v 0z c σ =100×1.96×30%=58.8
《金融风险管理》期末复习资料整理 考试题型：单项选择题（每题1分，共10分） 多项选择题（每题2分，共10分） 判断题（每题1分，共5分） 计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器） 简答题（每题10分，共30分） 论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述） 复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器） 金融风险管理样题参考 （一）单项选择题（每题1分，共10分） 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（ B ） A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人 （二）多项选择题（每题2分，共10分） 在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ） A. 可疑 B. 关注 C. 次级 D. 正常 E. 损失 （三）判断题（每题1分，共5分） 贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。（X ） （五）简答题（每题10分，共30分） 商业银行会面临哪些外部和内部风险？ 答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。②市场风险。是指因市 场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定 权限的行为而给另一方导致损失的风险。 （2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。②流动 性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。③内部管理风险，即银行内部的 制度建设及落实情况不力而形成的风险。 （六）论述题（每题15分，共15分） 你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？ 答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。 （1）建立金融风险评估体系 金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险 评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善， 还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。 （2）建立预警信息系统 完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预 警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和 金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集 内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延， 监管部门应给予惩罚。 （3）建立良好的公司治理结构 金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。 国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改 革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理 权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在 一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国 有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。
统计学（数据分析方向）专业培养方案 Statistics（Data Analysis Specialty） （门类：理学；二级类：统计学；专业代码：071201） 一、专业培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展，在具备一定的数学、统计学和计算机科学等方面知识的基础上，较全面掌握大数据处理和分析的基本理论、基本方法和基本技术，能够运用所学知识解决实际问题，具备较高的综合业务素质、创新与实践能力，能从事大数据分析、大数据应用开发、大数据系统开发、大数据可视化以及大数据决策等工作，具有较强的专业技能和良好外语运用能力的应用型创新人才，或继续攻读本学科及其相关学科的硕士学位研究生。 二、毕业要求 本专业是一门涉及数学、统计学、计算机科学等多领域的交叉学科。学生主要学习数学、统计学、计算机科学的基本理论和基本知识，打好坚实的数学基础，受到系统而扎实的计算机编程训练，具备较强的数据分析和信息处理能力，能在大数据科学与工程技术领域从事数据分析管理、系统设计开发、大数据处理应用、科学研究等方面的工作，具备综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力。 本专业学生培养分为两个主要阶段，第一阶段着重于数据科学理论体系的培养，即发展和完善数据科学理论体系，为数据科学人才培养提供必要的理论和知识基础；第二阶段重视实践能力的培养，即在夯实数据科学理论的基础上，重视培养学生利用大数据的方法解决具体行业应用问题的能力。 本专业毕业生在知识、能力和素质方面的具体要求： 1.具有正确的世界观、人生观和价值观；具有良好的道德品质、高度的社会责任感与职业道德；具有良好的人文社会科学素养。 2.具有良好的人际交往能力和团队协作精神；有较强的自学能力和适应能力。 3.具有良好的数学、统计学和计算机科学基础，掌握数据科学与大数据技术、统计学和计算机科学的基本知识、方法和技能。
FRM注册金融风险管理师职业发展 FRM证书，是全球金融风险管理领域的最权威的国际统一资格认证。FRM势必会提升你的行业竞争力，让你在同行之间脱颖而出。无论你的职业是风险管理或是投资决策，FRM证书都会大大提升你在职场上的价值。 名声显赫的FRM雇主机构 全球各地的金融雇主机构已经深刻意识到要在瞬息变化的金融行业取得成功，必须要招募拥有专业知识和技巧的FRM人员。FRM称号是金融风险领域最著名、最受推崇的资格认证。世界50大银行中的46家都拥有FRM持证人。 提升你的风险管理理论知识和职业技能 在当今瞬息万变的金融市场环境中，风险管理的核心理论知识将带给你一个系统全面的风险管理视野。通过FRM的考试学习，你也将收获全球最先进的风险管理知识，这对于在金融市场的日常工作也是收益良多的。平均每隔，GRAP协会都会组织全球最权威的风险管理专家根据金融市场的变化重新制定考试内容。2011年5月的FRM考生中，有92%表示他们会建议同事也去参加FRM考试。 金融风险管理师的全球精英俱乐部 ＦＲＭ资格认证将提供给你一个接触世界顶级金融风险管理人士的终身平台，加速你的职业发展机会。目前，全球范围内已经有来自１１０个国家和地区的２６,０００人通过了ＦＲＭ考试，相信你也即将成为这全球金融风险管理师的精英一份子。有82％金融企业表示，他们更偏好雇用一个FRM持证人作为雇员。 彰显你的领导力 当你掌握了FRM考试的内容并保持一定量的后续学习时间，毋庸置疑，你已经具备了专业的风险管理水平，并可以在这个领域中成为领军人才。 你收获的将不仅仅是一张FRM证书 若要顺利获取FRM持证人资格，申请人必须要求具备相关的实物操作经验。你在此过程中也将收获更多的实践技能，因为成为FRM持证人的意义将远远超出FRM证书本身。 金融危机的爆发让世界对于金融风险管理有了极大程度上的重视，越来越多的人加入FRM考试的阵营当中，在发展越来越快的当今社会，作为风险管理的最有价值证书，FRM已经在未来金融人士的就业和职业发展中占据着越来越重要的地位。 FRM证书是国际公认的，能够证明持有者拥有做出客观的风险及相应决策等风险管理必备的，完整的知识结构和能力。FRM证书的持有人一般主要就职的岗位是金融风险管理部，金融单位稽核部门，资产管理部门、基金经理人，金融交易员，投资银行业者，商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会和稽核部门。以及各企业的CFA、MIS、CIO等。 FRM全球前20大雇主(数据来自GARP官方网站) FRM全球前20的雇主基本上是国际顶级的商业银行、投资银行、四大会计师事务所 The top 20 companies employing the most Certified FRMs are:
金融风险管理师（FRM） 风险管理涵盖众多领域，在日益复杂和全球一体化的金融市场和商品市场中，有效的管理和控制风险的作用越来越大，无论是投资银行、商业银行还是证券公司、保险公司，都对加强风险控制提出了更高的要求，而随之带来的结果就是：金融风险管理专业人才的需求急剧增加。金融风险管理师（FinancialRiskManager，FRM）就是针对金融风险管理领域的一种资格认证称号，该认证确定了专业风险管理人员应掌握的风险管理分析和决策的必要知识体系，由美国“全球风险协会”GARP组织考试并颁发证书。GARP是一个拥有来自超过130个国家3万多名会员的金融协会组织，主要由风险管理方面的专业人员、从业者和研究者组成。证书含金量：FRM认证体系得到欧美跨国企业、监管机构及全球金融中心华尔街的认可，成为许多跨国机构风险管理部门的从业要求之一，目前金融风险管理师的平均年薪已达15万元，通过FRM考证者被国内金融机构的认可度也越来越高。 考试内容： FRM进行全英文考试，考试只有一级，时间为5小时，全部是标准化试题，140道左右的多项选择题。考试内容包括市场风险衡量与管理、信用风险衡量与管理、操作与整体风险管理、法律、会计与伦理等，复习备考时间约为14周。每年11月中旬举行一次考试，在国内北京和上海设有考点。 报考条件： 报考条件较为宽松，对报考者的学历、行业没有限制，在校大学生也可报考。目前在考人员主要有金融机构风控人员，金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员（经纪人）、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门、CFO、MIS、CIO。其中大部分为服务于大型企业与金融业工作者为主。 证书获得： 应考人员FRM考试分数线达标，在金融风险管理或贸易、投资管理、经济、审计等相关领域至少具有两年的工作经验，同时又是GARP会员方能被授予FRM资格证书。 考试费用：参加FRM认证考试的费用成本较高，每次考试收费不低于500美元，国内相关培训费用也动辄万元人民币 保险精算师（FIA） 在中国属稀缺资源的精算师，其薪酬因所聘精算师成本和国际惯例也变得内外有别。如现在中国身价最高的精算师——平安保险公司的https://www.doczj.com/doc/1117418591.html,e，据估计，他的身价至少为每年300万人民币，国内精算师的身价仅为50万至60万人民币。能否支付精算师高昂的薪水并且公平地雇用精算师，这 是薄卫民和他的朋友们经常讨论的问题，突破这一问题的瓶颈在于人们对精算师的认识。 ■职业描述 精算师是运用精算方法和技术解决经济问题的专业人士。精算师传统的工作领域为商业保险业，主要从事产品开发、责任准备金核算、利源分析及动态偿付能力测试等重要工作。
全日制应用统计硕士专业学位研究生培养方案 一、培养目标与要求 1. 培养目标 培养具有良好职业道德素养，拥有厚实的统计学理论基础，熟悉某一学科(比如教育统计、金融风险计量分析、应用数理统计) 的基础知识，系统掌握数据收集、处理与分析的能力，能够在金融投资类单位、企事业单位及科研教学部门从事统计调查、数据分析、决策支持和信息管理等工作的应用型、复合型统计专业人才。 2. 基本要求 具有较好的科学素养，受到理论研究、应用技能和统计软件的基本训练，具有数据处理和统计分析的基本能力，能使用统计软件解决社会领域的实际问题，并形成强有力的调查研究、量化分析和预测决策能力。 毕业生应达到下面基本要求： 1. 掌握马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系，具有良好的政治素质和职业道德； 2. 掌握统计学基本理论和方法，并熟练应用统计分析软件，具备从事统计数据收集、整理、分析、预测和应用的基本技能； 3. 能够独立从事实际领域的应用统计工作； 4. 掌握一门外语的实际应用。 二、主要方向 1. 教育统计 2. 金融计量与风险管理 3. 应用数理统计 三、招生对象 具有国民教育序列大学本科学历（或本科同等学历）人员。 四、学习方式及年限 全日制学习年限一般为2年；非全日制学习年限一般为3年，其中累计在校学习时间不少于1年。
五、培养方式 应用统计专业硕士培养应注重： 1. 课程与研究报告（或实证分析）并重，讲授与操作结合，突出案例教学； 2. 专题讲座与实践相结合； 3. 采取导师制。采用在校学习与到实际部门的专业实习相结合的方式，坚持理论与实践结合，重视案例教学和实践教学。 六、课程设置及必修环节 1. 课程与必修环节设置 实行学分制，总学分31学分。其中公共课5学分，专业基础课6学分，专业方向课12学分，专业实习8学分。
统计学专业本科培养方案 一、专业简介 统计学是关于数据的方法论学科，提供数据采集、数据处理、数据分析的各种方法，统计学专业就是培养掌握采集、处理、分析数据的理论和技能的专门人才，我校统计学专业自2000年开始招收本科生。雄厚的概率论和数理统计学科的教学资源是我们的办学优势，培养学生具有扎实的数理统计基础和过硬的解决实际问题能力是我们的办学特色。 二、培养目标 培养适应社会主义市场经济需要、具有良好的数学和经济学素养、掌握现代统计学的基本理论与基本方法、能够熟练地运用计算机分析和处理数据信息的高级复合型专门人才。学生毕业后可在工商企业、金融投资业和政府部门从事统计调查、信息管理、数据分析、风险评价等应用和研究工作，或在相关领域从事教学科研工作。 本专业学生可在商务统计、金融统计和数据分析等方向自主选择专业出口，本专业毕业生除可继续攻读统计学研究生学位外，还特别适合选择攻读数学、生物、金融、经济管理、信息类研究生学位。 三、培养要求 要求本专业学生着重掌握统计学和经济学基础理论与基本方法，此外，还要求对统计学相关学科也要有足够的了解。使其既具有扎实全面的统计学理论知识，又具有运用统计方法去分析、解决实际问题的能力。本专业毕业生应具备以下几方面的能力： 1．具有扎实的数学基础，受到比较严格的数学训练。 2．掌握统计学的基本理论、基本方法和计算机应用技能，具有采集、处理和分析数据的能力。 3．掌握社会、经济、金融等方面的相关知识，具有运用统计学理论和方法解决实际问题的能力。 4．掌握几种主要的数学软件以及统计分析软件，具有较强的统计计算能力； 5．掌握一门外语，具有较强的听、说、读、写、译能力。 四、主干课程和特色课程 主干课程：数学分析、概率论、数理统计、统计软件、统计学原理、应用随机过程、回归分析、多元统计分析、时间序列分析、计量经济学 特色课程：概率论、统计学原理、抽样技术、多元统计分析 五、学制与学位 标准学制：4 年，学习年限3-6年 授予学位：理学学士
第IV部分 操作风险和综合风险管理，以及法律风险和道德风险T 第三十一章 操作风险和综合风险管理 (9) 31.1技术风险 (9) 31.1.1实施技术创新的两项风险 (9) 31.1.2技术创新对金融机构收入和成本的影响 (9) 31.1.3规模经济 (10) 31.1.4范围经济 (12) 31.1.5关于规模经济与范围经济的实证证据 (13) 31.2案例分析 (13) 31.3.1德国金属公司（M ETALLGESELLSCHAFT） (14) 31.3.2住友银行（S UMITOMO B ANK） (17) 31.3.3美国长期资本管理公司（L ONG-T M C APITAL M ANAGEMENT,LTCM） ER (19) 31.3.4巴林银行（B ARINGS B ANK） (21) 第三十二章 操作风险管理指引及模型 (25) 32.1公司范围风险管理 (25) 32.1.1公司范围风险管理框架 (25) 32.1.2风险管理和公司价值 (30) 32.1.3行业组织与风险管理监管组织 (33) 32.2操作风险的定义 (46) 32.2.1国际清算银行对操作风险的定义 (46) 32.3操作风险的计量 (46) 32.3.1两类与操作风险有关的损失事件 (47) 32.3.2操作风险计量的自上而下法和自下而上法 (47) 32.3.3操作风险的计量模型 (50) 32.4操作风险管理 (55) 32.4.1操作风险管理发展的五个阶段 (55) 32.4.2操作风险管理框架 (56) 32.4.3操作风险减释方法 (57) 32.4.4巴塞尔协议II对操作风险的规定 (60) 32.5资本管理 (62) 32.5.1经济资本 (62) 32.5.2监管资本 (66) 32.5.3金融集团资本管理 (78) 第三十三章 巴塞尔协议 (81) 33.1巴塞尔协议的发展过程 (81) 33.1.11988年的资本协议 (81)
计算数学专业 攻读学术型硕士学位研究生培养方案 （从2012级开始实行） 一、培养目标 1．较好掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，拥护党的基本路线，树立正确的世界观、人生观和价值观，具有良好的思想政治素质和道德品质，具有良好的人文素养和学术修养，具有较强的事业心和责任感，遵纪守法，身心健康，愿为祖国的社会主义事业服务。 2．掌握扎实的数学基础理论和系统的专业知识，了解本学科专业方向的前沿动态，熟练地掌握使用计算机、互联网等现代科技手段，受到独立进行科研工作的训练，具有独立地从事本专业科学研究、教学或其他实际工作的能力。 3．掌握一门外国语。能运用该门外国语比较熟练地阅读本专业的科技文献。 二、研究方向 01偏微分方程数值解 02 数值代数 03多尺度建模与计算 04材料计算 05偏微分方程最优控制 06反问题与计算 07科学与工程计算软件 08智能计算 09量子计算 10计算流体力学 11复杂网络理论及其应用 12混沌动力学 13计算生物学 14计算机应用 三、学习年限 1. 本专业学术型硕士研究生的学制为三年，最长不超过四年，其中课程学习1-1.5年。 2. 提前毕业标准（在校学习时间不少于2年）：申请提前毕业的学术型硕士研究生应完成
培养方案规定的全部课程和其他培养环节的考核，成绩优秀，创新能力强，必须在本学科的SCI或EI期刊上发表论文一篇，或者在本学科指定的学术期刊发表论文2篇（及以上），其中包括已经收到正式接收函的论文。发表的论文第一作者单位必须是武汉大学数学与统计学院；若是同其他人联名一起发表的中文论文，则要求该学生为第一作者；若联名发表的论文是外文文章，则按国际上对发表数学论文的通用规则，作者排序可以按姓名的字母顺序来排。另外，对导师列为第一作者研究生列为第二作者的也可视为该生为第一作者。若对学位论文发表的合格性若有不同意见，可以由学院学位委员会做最后的仲裁。 四、课程设置及学分（见附表） 课程分类 学术型硕士研究生课程分为学位课、选修课及补修课等三类。 第一类：学位课 （1）全校公共必修课：即思想政治理论课和第一外国语。思想政治理论课包括1门必修课“中国特色社会主义理论与实践研究”（36学时，2学分）和1门选修课程自然辩证法概论（18学时，1学分）或马克思主义与社会科学方法论（18学时，1学分），第一外国语（72学时，2学分）。 （2）学科通开课：即同一个一级学科的所有学术型硕士研究生共同学习的课程，包括本学科的科学研究方法论和有共性的专业通开课。 （3）研究方向必修课：即某一研究方向学术型硕士研究生必修的课程。 第二类：选修课 由公共选修课和专业选修课组成，公共选修课包括计算机、管理、人文、体育、就业指导等相关课程，学术型硕士研究生选修公共选修课不超过2学分；专业选修课包括本学科内拓宽知识面和深化专业知识的课程、根据研究方向在导师指定下选修的其它课程。 第三类：补修课 补修课指的是本专业本科生的必修课，跨学科或以同等学力考取的学术型硕士研究生须补修相关课程。补修课不得少于2门，不记学分，但有科目和成绩要求。 3.学分 应修学分总数为 42学分，其中：课程学分总数30学分；实践环节2学分；学位论文10学分。
《统计学(理学)》学科研究生培养方案 一级学科中文名称：统计学(理学)（0714） 一级学科英文名称： Statistics 一、培养目标 本学科培养德、智、体全面发展的，能独立从事统计学理论研究和应用研究的专门人才。掌握统计学学科坚实的基础理论和系统的专门知识，有较强的自学能力和较宽的知识面，能够利用现代化计算工具处理统计资料，对现实中的各种复杂数量关系进行统计建模和数据分析。毕业后可在各级管理部门、企事业单位从事市场调研、信息处理、投资分析、风险管理等实际工作，以及在高校、科研部门从事教学和研究工作。 二、专业及研究方向简介 统计学是收集、处理、分析、解释数据并从数据中得出结论的科学，它研究来自各领域的数据，应用范围极其广泛，随着人们对定量研究的日益重视，统计方法已成为适用于所有学科领域的通用数据分析方法，统计学自身的理论体系也日臻完善。 研究方向： 1. 非线性时间序列分析与应用 本方向运用非参数和半参数方法，对非线性时间序列进行定量研究。通过数学建模、理论分析、参数估计和数值仿真，探讨非线性时间序列动态变化的内在规律。侧重于波动率模型和同积模型的理论及其在经济金融等领域的应用。 2. 社会调查与数据分析 本方向主要研究社会调查中的抽样技术和调查技术，以及复杂数据的分析方法。包括CATI电话调查实务、定性数据分析、数据挖掘理论与算法等。该方向已在市场调查、综合测评方面取得大量应用成果。 3．计量经济模型与应用 本方向主要利用统计学和计量经济学方法，借助各种先进的统计和计量软件，对社会经济现象如宏观经济、金融、产业结构、汇率等进行数据建模、定量测度和分析，寻找经济现象发展变化的内在规律，为预测和决策提供依据。 4．风险管理与保险精算 本方向主要研究金融保险领域的风险识别、风险度量和风险控制等问题。在探讨保险精算基本理论、随机分布理论的基础上，关注损失评估、保费厘定、索
统计学专业培养方案 一、专业历史沿革 同济大学数学系始建于1945年，程其襄、杨武之、朱言钧、樊映川、张国隆、陆振邦等一大批知名专家曾在此任教。解放后，几经国家调整，本系时有间断。于1980年，（应用）数学系正式恢复，陆续引进一批国内外培养的具有博士学位的青年教师，充实了教学与科研力量。当时只设有数学与应用数学专业，。概率统计方向含在数学与应用数学专业内，并且1980年已开始招收概率统计方向的研究生。1999年由国家教育部批准成立同济大学“统计学”专业并招生。统计专业经过十年的建设成效显著，专业排名已有了很大的提升。在统计理论和统计方法的教学方面，力求结合统计方法在金融、保险、管理等领域的应用，从而使学生提高了运用概率统计知识解决实际问题的能力。在统计的理论研究方面如半参数统计模型的研究、相依数据的统计模型、不完全数据的统计分析方法等领域，得到了一系统的研究成果，受到了国内外统计学界的关注。已毕业的学生有在国内外继续深造的，也有很多学生在金融、保险、经济管理、统计信息管理、数据分析等行业成为骨干。 二、学制与授予学位 四年制本科。 本专业所授学位为理学学士。 三、基本学分要求 四、专业培养目标
本专业主要以统计方法及其应用为研究对象，培养具备良好的基础数学与概率论基础，掌握统计学的基本思想、理论和方法，具有熟练应用计算机软件处理统计数据的能力，了解某一相关应用领域（如保险、经济、金融等）知识的具有综合应用能力及国际视野的复合型高级专门人才。毕业生能在企事业单位、经济管理及金融、保险、医药等部门从事统计调查、数据分析、风险决策、统计信息管理等工作，或在国内外科研、教育部门从事研究和教学工作。 五、专业培养标准
第四章、利率风险和管理(上) 一、名词解释 1、利率风险 2、利率敏感性资产 3、重定价缺口 4、到期日缺口 5、收益率曲线 6、重定价模型 二、单项选择题 1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（） A.久期模型 B.CAMEL评级体系 C.重定价模型 D.到期模型 2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（） A.重定价风险 B.基准风险 C.收益率曲线风险 D.期权风险 3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（） A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）。 A.8万元 B.6万元 C.-8万元 D.10万元 5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为（）。 A.利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0.05万元 C.利息收入减少0.01万元 D.利息收入增加0.01万元 6、一个票面利率为10%，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10%）（）。 A.99.75元 B.100元 C.105.37元 D.98.67元 7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（） A、增加了2万元 B、维持不变