北京大学中国经济研究中心双学位教学
《市场营销学》课程笔记和复习要点
第一章：评价营销在组织行为中的关键作用
一、现代营销的背景环境及其进展趋势
1. 全球经济或世界经济一体化趋势
2. 收入差距
3. 环境威胁下的社会责任营销
4. 技术进步与生产相对过剩
5. .不断成长和成熟的顾客
6.其它应当考虑的背景环境和趋势
二、市场营销的核心概念
1. 什么是营销？
（通过授课教师修改的）定义：营销是个人和集体通过制造产品和服务，以销售方式与不人交换产品和服务，提供对个人和社会具有特定效用的内在价值的一种社会竞争和治理过程。
营销的定义包含一些核心概念，比如需要、欲望和需求；产品（商品、服务与创意）；价值、成本和中意程度；交换和交易；关系和网络；市场；营销者和预期顾客。
2. 需要、欲望与需求之间的差不：
（1）需要：通常是指对人类差不多生存条件的满足期望，比如人们需要食物、衣着、蔽护所、安全等。
（2）欲望：指满足具体效用的期望，比如可口可乐、汉堡包、皮鞋、到欧洲旅游等。
（3）需求：指满足具有购买能力和购买欲望的现实和潜在的愿望，比如花费两个月的工资去买一件时装，动用多年的储蓄购买一套住房等。
3. 产品、服务和创意：一项（实体）产品包括产品、服务和创意。
4. 关系和网络：关系营销是指营销者与顾客、供给商、分销商建立长期合作和相互中意关系的营销实践，目的是保持长期相互信任的良好合作关系和出色的营销业绩。关系营销的最终结果是建立起企业最宝贵的资产，即一个通过长期努力所建立起来的关系营销网络。
5. 什么是市场？市场是由那些具有购买能力和购买欲望的所有潜在顾客所组成。除了一般（实体）商品市场之外，还有劳动力市场、资本市场、技术市场、房地产市场等要素市场以及旅游市场、艺术市场和大众传媒市场、婚介市场等专门形态的市场。
6. 所谓双边营销是指买卖双方都在积极寻求交换，这种交易最易达成且获得双赢。
7. 营销治理是打算和执行关于商品、服务和创意的观念、定价、促销和分销，以制造能够符合个人和组织目标的交易促成过程。
8. 负需求：假如大多数人都厌恶或惧怕某种产品或服务，甚至情愿出钞票回避该产品或服务，那么该市场便处于负需求状态。比如人们对拔牙、截肢、绝育、输血等一般具有负需求。
9. 超饱和需求：当实际需求水平大大超越期望的需求水平和实际承受（供给或服务）能力时，这种需求确实是超饱和需求，比如北京故宫博物院的旅游接待服务目前差不多出现超饱和需求。
当超饱和需求出现时，需要采取提高价格、限制数量和停止广告宣传等低营销手段。
10. 低营销：所谓低营销并不是要杜绝需求，而是要降低需求水平。
三、需要辨析的几组概念：
1. 生产观念、产品观念、推销/销售观念、营销观念
2. 整合营销、内部营销、外部营销、社会营销
考虑问题：
1. 营销治理是否也适用于非赢利组织？
2. 有人讲：“市场营销工作是把社会需要转化为有盈利的机会”。我们应当如何理解这句
话？
3. 医疗行业是否应当把旨在提高营业利润的市场营销活动放在工作首位？
第二章：通过质量、服务和价值建立顾客中意
一、什么是顾客让渡价值？
顾客让渡价值：指总顾客价值与总顾客成本之差。
总顾客价值：指顾客期望从某一特定产品或服务中获得的一组利益。
总顾客成本（价格）：指在评估、获得和使用该产品服务时而引起的顾客的可能成本。
中意：指一个人（那个地点指顾客）通过对一个产品的可感知的效果与自己的期望值相比较之后形成的愉悦或失望的感受状态。
已布置的书面作业（见教材第55页上的第6点）：营销经理在以质量为中心的企业中有两个责任。第一，他们必须参与制定旨在关心企业通过全面质量治理并获胜的战略和政策。第二，他们必须在生产质量之外传递营销质量。每项营销活动---营销调研、
推销员培训、广告、顾客服务等都必须执行高标准。在所有这些活动中，营销者必须紧密地与企业其它部门共同工作。
*要求依照中国的实际情况谈谈对以上两点的认识（800-1000字）
考虑练习题：
1. 阅读并理解迈克尔.波特的“价值链”的内容。
2. 优秀的企业应当在4个核心业务过程治理中表现出色，这4个过程是新产品实现过程；存货治理过程；订单--付款过程和顾客服务过程。
3. 彼德.德鲁克认为企业的首要任务是"制造顾客"，谈谈你的理解和认识。
第三章：通过市场导向的战略打算赢得市场
一、市场导向的战略打算是在组织目标、技能、资源及其变化与市场机会之间建立和保持一种可行的适应性治理过程。战略打算的目标确实是塑造和不断调整企业业务与产
品，以获得目标利润。
二、企业的核心能力具有三个特征：（1）它是一种具有竞争优势的资源；（2）它在应用上有
潜在的宽度；（3）竞争者要模仿难度专门高。
三、企业可能犯的最大错误确实是要求所有的战略业务单位都达到相同的增长率或投资酬劳率。
四、业务范围能够从三个方面加以确定：顾客群、顾客需要和技术。
五、营销机会是指一个企业通过工作能够盈利的需求领域。
六、对企业的优势、劣势、机会和威胁的全面评估称为 SWOT分析（Strength,Weakness,Opportunity,Threats analysis）。
七、营销治理程序包括分析营销机会、研究和选择目标市场、设计营销战略、打算营销方案和组织、执行和操纵营销努力。
八、营销组合可概括为四类，即麦卡锡总结的4Ps：产品（Product）、价格（price）、地点（Place）和促销（Promotion）。
练习题：
1. 柯达公司在市场上获得了什么竞争优势？中国大陆的顾客通常什么缘故会选择柯达？
第四章：治理营销信息和衡量市场需求
一、营销信息系统（MIS）是由人、机器和程序组成，它为营销决策者收集、选择、分析、评估和分配需要的、及时的和准确的信息。
二、内部报告系统：营销经理使用的最差不多的信息系统是内部报告系统。这是一个报告订单、
销售额、价格和存货水平、应收账款、应付账款等项目的系统。通过分析这些信息，营销
经理能够发觉重要的机会问题。内部报告系统的核心是订单--收款循环。
三、营销情报系统是使企业经理获得日常有关营销环境进展的适宜信息的程序和来源。
四、营销调研是系统地设计、收集、分析和提出数据资料以及提出跟企业所面临的特定营销状
况有关的调查研究结果。
五、营销决策支持系统是一个组织，它通过软件和硬件支持，协调数据收集、系统、工具和技
术，解释企业内部和外部环境的有关信息，并把它转化为营销活动的基础。
六、调研方法（观看法、小组深度访问法、调查法、实验法）
七、市场潜量：即在一个既定的环境下，当行业营销努力达到无穷大时，市场需求所趋向的极
限。
八、潜在市场、有效市场、服务市场和渗透市场的辨析。
营销理念集萃：
1. 要治理好一个企业，必须治理它的以后，而治理以后确实是治理信息。
2. 企业有五种类型：其一是使情况发生；其二是想到情况发生；其三观望情况的进展；
其四对已发生的情况感到惊奇；其五对已发生的情况漠然而无知。
练习：
1. 接触调查对象的一般方法（邮寄、电话访问和面谈）各有什么利弊？
2. 认真阅读“问题的类型”（p113）。
3. 成功的营销调研的核心内容一般有七个特征，依照教科书提供的内容 (p116-118)，了解并解释这些特征。
4. 了解营销决策支持系统应用的计量工具和模型的含义。
第五章：扫描营销环境
一、企业的外部环境包括对企业有阻碍的宏观环境力量、消费者市场、业务市场和竞争者。
二、分析一种趋势、搜索出可能的进展结果和确定企业的机会是
一项关键的技术。
三、成功的企业能够认识到在营销环境中存在着永无止境的机会和威胁。营销者必须监视6个
要紧的环境力量：人文统计、经济、自然、技术、政治/法律、社会/文化。
练习考虑题：
1. 认真阅读“阻碍营销环境的美国立法里程碑”（p150-151）。
2. 假设奥运会将于明年在北京举办，你目前有六万元的流淌资金，希望能够捕捉到盈利的商
机，你打算具体如何样做？
案例分析（书面作业与课堂案例讨论、小组代表陈述与现场应答相结合）：
假设你是一位刚刚从大学毕业的青年创业者，最近打算创立一家盒饭快餐公司。你的合作伙伴是大学三年级的一名学生，你们目前总共只有八百元人民币（因此你们能够向亲戚朋友借款，但必
须考虑何时归还以及如何以赢利剩余归还。请用1000至1500字尽可能详细地描述你们的创业营销打算。
第六章：分析消费者市场和购买行为
一、消费者行为研究是指研究个人、集团和组织究竟如何样选择、购买、使用和处置商品、服务、创意或经验，以满足他们的需要和愿望。
二、消费者购买行为模式的内涵（7Os）：购买者、购买对象、购买目的、购买组织、购买行
动、购买时机、购买地点。
三、购买者行为受到四种要紧因素的阻碍：文化因素（文化、亚文化、社会阶层）；社会因素
（相关群体、家庭、角色和地位）；个人因素（年龄、生命周期时期、职业、经济环境、
生活方式、个性和自我观念）；心理因素（动机、知觉、学习、信念和态度）。
四、文化是人类欲望和行为最差不多的决定因素。亚文化群体包括民族群体、宗教群体、种族团
体和地理区域。
五、学习是通过驱动力、刺激物、诱因、反应和强化的相互阻碍而产生的。
六、购买行为的四种类型：复杂的购买行为、减少失调的购买行为、适应性的购买行为、查找
品牌的购买行为。
七、购买决策中的五个角色：发起者、阻碍者、决策者、购买者和使用者。
八、典型的购买过程包括以下步骤：即由问题认识、信息收集、可供选择方案评价、购买决策
和购后行为等组成的决策过程。
九、消费者的信息来源可分为四种：个人来源（家庭、同学、同事、朋友、邻居、熟人）；商
业来源（广告、推销员、经销商、包装、展览）；公共来源（大众传播媒体、消费者评审
组织、技术鉴定或评估部门）；经验来源（处理、检查和使用产品）。
十、相关群体：一个人的相关群体是指那些直接或间接阻碍购买者看法和行为的群体。
营销理念集萃：
1.“中意的顾客是我们最好的广告”。
3. 营销者应当监视购买者是如何样使用和处置该产品的。
练习：
1. 认真阅读“家庭生命周期和购买行为”（p167）并结合中国大陆的实际状况，尝试描述大陆
消费者的购买和行为模式。
2. 辨析要紧群体与次要群体、崇拜性群体与隔离群体的含义。
3. 认真阅读“美国七种要紧社会阶层的特征”（ p162-163）并尝试比较我国目前都市中的社会阶层。
第七章：分析业务市场与业务购买行为
一、什么是组织购买？韦伯斯特和温德把组织
购买定义为：“各类正规组织为了确定购买产品和服务的需要，在可供选择的品牌与供应者之间进行识不、评价和选择的决策过程”。
二、业务市场与消费者市场的对比
1．业务市场由一切购买商品和服务，将它们用于生产其他商品或服务，以供销售、出租或供应给他人的组织所组成。组成业务市场的要紧行业是农业、林业及渔业、矿业、制造业、建筑业、运输业、通讯业、公用事业、银行、金融和保险业、分销与服务业。
与消费者市场相比，业务市场具有以下鲜亮特征：
（1）购买者比较少（2）购买量比较大（3）供需双方关系紧密（4）购买者在地理区域上集中（5）衍生需求（6）需求缺乏弹性（7）需求波动大（8）专业采购
（9）阻碍购买决策的人多（10）直接采购（11）互购（12）租赁
2．购买类型
罗宾逊等人将购买情况分为三类：直接再采购、修正再采购和新任务。
（1）直接再采购是指采购部门依照惯例再订购产品的购买情况
（比如办公用品、大批量化学制品）。（2）修正再采购是指购买者希望修改产品规格、价格、其他条件或者供应商的情况。（3）新任务是指采购者首次购买某一产品或劳务时所面临的任务。欧泽恩和切其尔将新任务购买过程划分为知晓、兴趣、评价、试用和采纳5个时期。
3．系统采购和系统销售
（1）系统采购：许多购买者总是喜爱有一种能通过一次性整体解决其问题的方法，而不是对涉及的各种问题作出个不的决策，我们称之为“系统采购”。
（2）系统销售是指销售者销售相互联系的一组产品，通过批量和分类供货、存货操纵、分销及其他服务系统，以迎合采购者经营活动顺利进行的需求。
4．对业务采购人员的各类阻碍可归纳为4个要紧群体：即环境因素、组织因素、人际因素和个人因素。
5．机构市场一般是以低预算和要受到一定操纵为特征。政府采购的一个典型特点是要求供应商投标，并将合同给出价最低的投标者。
6．采购中心是购买组织的决策单位，它由发起者、使用者、阻碍者、决策者、批准者、购买者和操纵者构成。
7．工业采购过程分为8个购买时期：（1）问题识不（2）总需要讲明（3）产品规格（4）查找供应商（5）征求供应建议书（6）供应商选择（7）常规订购的手续规定（8）绩效评价。8．机构市场由学校、医院、疗养院、监狱和其它机构组成。这些机构在其服务或管辖范围提供商品和服务。
9．相关于工业购买者，机构购买者较少关怀利润或使成本最小化。
10．政府采购在选择其供应商时，要求许多表格，倾向于公开招标和购买本国产品。
考虑练习：
1．参考本章观念应用部分第6题的案例分析，考虑和分析在我国医院中普遍存在的大夫与药品销售者之间的黑箱操作和共谋私利行为。
2．温习某日本公司在印尼与美国公司竞争水泥厂招标项目获得成功的案例（193页），认识真正的系统销售及其成功经验。
3．参考练习7的例子，考虑如何依照采购人员的个性特点和偏好、适应采纳有针对性的营销战略。
第八章：分析行业与竞争者
一、要预备一个有效的营销战略，企业必须研究它的竞争者及事实上际的和潜在的顾客。企业需要辨认其竞争者的战略、目标、优势、劣势和反应模式。
二、迈克尔波特认为有5种力量决定了一个市场或细分市场的长期内在吸引力。这5种力量是：同行业竞争者、潜在的新参加竞争者、替代产品、购买者和供应商。
三、企业治理人员需要通过顾客价值分析来揭示本企业相关于竞争者的优势和劣势。这种分析的目的确实是测定顾客想要的利益和他们对相互竞争的供应商所提供商品之相对价值的认识。
四、行业竞争观念
1．什么是行业？行业是一组提供一种或一类相互紧密替代产品的企业。
2．行业结构类型：完全独占、垄断、垄断竞争、完全竞争。
练习：
什么是定点赶超？描述定点赶超的步骤。
第九章：确定细分市场和选择目标市场
一、目标营销需要通过三个要紧步骤：市场细分化、目标市场选定、市场定位。
二、市场细分可分为4个层次：细分、补缺、本地化、个不化。
三、细分片是介于大众化营销和个不营销之间的中间层群体。该消费者群体被假设为具有相同需要和欲望的亚目标市场。
四、补缺营销是对细分市场进行再细分。补缺营销者特不了解补缺消费者的需要，以至此类消费者情愿以溢价购买其产品或服务。补缺市场应有足够的规模、利润和成长潜力。
五、大众化定制是一种在大量生产预备上的为个人设计和传播的以满足每个顾客要求的能力。
六、自我营销是个不化营销的一种形式，它使消费者本人对决策产品和品牌的购买负有更大的责任。
七、人文统计变量是区分消费者群体最常用的基础，其中一个理由是消费者的欲望、偏好和使用率经常与人文统计变量有区分紧密的联系，另一个理由是人文统计变量比大部分其它类型的变量更容易衡量。
八、消费者市场细分有两个基础：消费者特征和消费者反应。对消费者市场细分的要紧细分变量有地理细分（国家、州/省、地区、县、都市、城镇、街道）、人文统计学细分（年龄、性不、种族、国籍、教育、职业、收入、家庭人数、家庭生命周期、代沟、宗教、社会阶层）、心理细分（生活方式、个性）和行为细分（时机、利益、使用者地位、使用率、忠诚状况、购买者预备时期、态度）。
第十章：营销提供物的差异化与定位
一、企业在竞争中应不断对其产品和服务进行差异化，并推出价值包。为顾客设想新的保证、新的诱惑、特不奖励、舒适感和超值享受。
二、在一个竞争的行业中，取得竞争优势的关键是产品差异化。一个市场提供物能够在5个方面实行差异化：
数据库原理与应用 第一章 要求： 1、掌握数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统(数据库应用系统)等概念及组成； 2、了解数据管理的发展，比较各管理阶段的优劣； 3、了解几种数据库的结构模型及其优劣，了解关系模型的基本概念； 4、掌握数据库的三级模式、二级映射、两个独立性 三、教材习题解答 1、什么是数据库？数据库的基本特点是什么？ 答：数据库是长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的大量数据的集合。其基本特点为可共享、低冗余度、有较高独立性和数据间有关联等。 2、从软件的角度来看，数据库系统的核心是什么？数据库系统和文件系统的主要区别是什么？答：核心是数据库管理系统(DBMS)；主要区别是文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以解决。 3、什么是数据库管理系统？常用的数据库管理系统有哪些？ 答：数据库管理系统(database management system)是一种操纵和管理数据库的大型软件，用于建立、使用和维护数据库，简称dbms。它对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。用户通过dbms访问数据库中的数据，数据库管理员也通过dbms进行数据库的维护工作。它可使多个应用程序和用户用不同的方法在同时或不同时刻去建立，修改和询问数据库。DBMS提供数据定义语言DDL（Data Definition Language）与数据操作语言DML （Data Manipulation Language），供用户定义数据库的模式结构与权限约束，实现对数据的追加、删除等操作。 常用的有Oracle、db2、SQL Server、MySQL、ACCESS、Foxpro等。 4、什么是数据库的结构模型？通常有哪几种模型？ 答：数据库的结构模型是数据库中用来表示数据结构和数据联系的逻辑概述的集合，包括数据结构、数据操作和数据完整性约束三个部分。按照不同的数据结构通常有层次模型、网状模型、关系模型和面向对象模型等。 5、辨析题 1 × 2 × 3 √ 4 × 5 × 6 × 7 √ 第二章 要求： 1、掌握关系的定义及其它基本概念的定义； 2、掌握关系的传统集合运算和专门的关系运算； 3、掌握关系范式、属性间的依赖、主码等概念。 三、教材习题解答 1、试述关系数据语言的特点和分类。 答：关系数据语言的特点是：语言具有完备的表达能力，是非过程化的集合操作语言，功能强，能嵌入高级程序语言中使用。主要有关系代数语言和关系演算语言，关系演算语言又分为元组关系演算和域关系演算。 2、试述关系模型的完整性规则。在参照完整性中，为什么外码属性的值也可以为空？
金融风险管理重点 第一章、金融风险概述 1.金融风险的定义：①在一定条件下和一定时期内，由于金融市场各种经济变量的不确定造成 结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失可能性的大小。 ②是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。 2.对金融风险的正确理解： ①金融风险的发生具有不确定性 金融风险的实质在于它是一种直接发生货币资金损益的可能性和不确定性。（损益结果和损益程度在金融风险事故发生之前也是不确定的） 金融活动的内在不确定性（经济行为主体主观决策或由于获取信息的不充分）造成的金融风险是系统性金融风险；金融活动的外在不确定性（经济行为主体之外，经济运行过程中的随机性和偶然性的变化趋势，比如宏观经济、政策、政治、技术等外部因素）造成的金融风险是非系统性风险。 ②金融风险是金融活动的内在属性 暴露或敞口的概念：表示的是金融活动中存在金融风险的部位和受金融风险影响的程度。 敞口的大小与金融风险大小并不成正比。 ③金融风险的构成：风险因素、风险事故和风险结果。 3.金融风险的特征： 1 ）金融风险的一般特征：客观性、普遍性、扩张性（持续的时间长、影响的范围广）、多样性与可变性、可管理性。 2）金融风险的当代特征： （1）高传染性。高传染性主要表现为金融风险传导的快速度和大面积。 方面，通信手段的现代化，带来了交易方式的现代化; 另一方面，国际金融创
新，金融衍生工具的推陈出新，使得国际资本流动性更趋灵活。 （2）“零”距离化。 （3）强破坏性。金融风险的高传染性和零距离化是导致强破坏性重要因素。 4.金融风险的种类：（根据金融风险的性质划分） （1）系统性金融风险（Undiversifiable Risk ）又称为不可分散化风险， 是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济主体都遭受损失的可能性的风险。它是一种破坏性极大的金融风险，直接威胁一国的经济安全。 （2）非系统性金融风险（ Diversifiable Risk ）又称为可分散化风险，是指某个行业或企业特有的风险。是个别性风险，不会对市场整体发生作用。操作风险，信用风险，道德风险等都属于非系统性金融风险。 5.金融风险形成的理论探讨： （1）金融体系不稳定假说：（Minsky 认为以商业银行为代表的信用创造机构和借款人的相关特性使金融体系具有天然的内在不稳定性。）他把借款人分为三类：避险性借 款人（即基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资）；投机性借款人（即根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款）；蓬齐借款人（即需要滚动融资以新债偿还旧债）。风险程度：避险性借款人＜投机性借款人＜蓬齐借款人。 （2）金融资产价格波动性理论：（主要表现在股票、外汇等资产价格的波动，原因是信息不对等。）①股票价格的内在波动性: “乐队车效应”； ②汇率的内在波动性：固定汇率制度下易崩溃，浮动汇率制度下过度波动。 （3）信用脆弱性理论：现代理论认为，信用脆弱性是由信用的过度扩张和金融业的过度竞争造成的。信用的广泛连锁性和依存性是信用脆弱、产生金融风险的一个重要原因。金融业过度竞争及信用监管制度的不完善是信用脆 弱性的又一表现。 （4）信息经济学的微观解释：信息经济学认为：信息的不对称是产生金融风险的重要原因。不对称信息大致分为两类：外生的信息不对称将会导致逆向选择；内生的信
2013大学生创新创业训练项目计划书 各系： 为继续推进“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施，根据《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函[2012]5号）文件精神和省教育厅《关于开展2013年国家级大学生创新创业训练计划有关工作的通知》（皖教高函〔2013〕18号）的要求，学校决定启动我校2013年大学生创新创业训练项目的申报立项工作。现就有关工作安排如下： 一、申报对象 申请人为在校全日制本科学生。考虑到项目周期要求，本年度项目申报人以2011级、2012级本科学生为主。 二、申报类型 大学生创新创业训练计划容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类： 1．创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性项目设计、项目条件准备、项目实施、数据处理与分析、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。 2.创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过开展可行性研究、编制商业计划书、进行一定程度的验证实验、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。 3.创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导
下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础，通过适当形式，开展创业实践活动。 三、申报条件及要求 1.计划项目按照“兴趣驱动、自主实践、重在过程”的原则和“公正公开、自主申请、择优资助、规管理”的程序，重点资助思路新颖、目标明确、具有创新性和创业性、研究方案及技术路线可行、实施条件可靠的项目。 2．立项申报人要求： （1）项目只能由全日制本科生提出申请，原则上以二至三年级学生为主； （2）对科学研究和创造发明有浓厚的兴趣，富有创新意识和创造能力； （3）具有与研究项目有关的专业知识基础和基本技能； （4）具有投入项目研究的课余时间保障。 3．申请人可以是单个学生独立申请，也可以是几个学生组成项目团队申请，团队人数不超过5人。鼓励跨年级、跨专业学生组建团队。每个项目设负责人1人，且指导老师原则上不多于2人。项目负责人综合素质测评应在该专业前50%。 4．项目执行时限为1—2年。项目执行时限原则上不能超过项目主持人本科学习阶段的剩余时间。 5．指导教师应由我校教师担任，指导教师要求具有较高的学术水平，要求担任讲师职称三年以上或已取得博士学位，并能够保证对学生进行科研指导的时间。申报名额在1个以上的系，系级领导担任指导教师的项目数不得超过系上报项目数的50%。
1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C )。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 Ｃ.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 ２、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。( A ) A. 信用风险B．市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3、以下不属于代理业务中的操作风险的是( D ) A．委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 ４、( ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。( C ） A.利率风险 B. 汇率风险C．法律风险 D. 政策风险 5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（Ｃ） A．凯恩斯B．希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普 ６、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动,把可能发生的危险转移给其他人承担。( C） A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略D．补偿策略 7、下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效( A)。 A. 风险分散Ｂ.风险对冲Ｃ.风险转移D．风险补偿 8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。（A） A.数据仓库 B.中间数据处理器C．数据分析层 D.贷款评估系统 9、流动性比率是流动性资产与_________之间的商。（Ｂ） A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D.流动性存款 １0、资本乘数等于_______＿_除以总资本后所获得的数值。(D） A．总负债B．总权益C．总存款Ｄ. 总资产 １1、被视为银行一线准备金的是(Ｂ)。 A. 证券投资Ｂ. 现金资产Ｃ. 各种贷款Ｄ. 固定资产 1２、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。 A．关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D.损失类贷款 １３、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（Ｃ)。 A. 4％B．６％Ｃ．8% D.10% １4、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格( Ｂ）相关。 Ａ.正向 B. 反向 C.不 D.零 1５、狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于＿____＿_＿_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。( B ） A.放款人Ｂ．借款人Ｃ.银行Ｄ.经纪人 １６、信用风险的核心内容是( Ａ) Ａ信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险 17、（Ａ)是20世纪５0年代初研究使用的一种调查征求意见的方法,现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。 A德尔菲法 B CART结构分析法C信用评级法 D 期权推理分析法 １８、1968年的Z评分模型中,对风险值的影响最大的指标是（C ) A流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产 19、＿__＿__＿____理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。（Ａ) A.负债管理B．资产管理C．资产负债管理 D. 商业性贷款
1.绪论认知也叫认识，是指人认识外界事物的过程，或者说是对作用于人的感觉器官的外界事物进行信息加工的过程。 信息加工观点将计算机作为人的心理的模型，企图对人的心理和计算机的行为作出某种统一的解释，发现一般的信息加工原理。 包括人和计算机在内，信息加工系统都是由感受器、效应器、记忆和加工器组成的。 减法反应时实验：荷兰生理学家Donders（1868）提出的目的是测量包含在复杂反应中的辨别、选择等心理过程所需要的时间。在这种实验里，通常需要安排两种不同的反应时作业，其中一种作业另一种作业所没有的某个心理过程，即所在测量的过程，这两种反应时的差即该过程所需的时间。 相加因素法实验：完成一个作业所需的时间是一系列信息加工阶段分别需要的时间的总和，如果发现可以影响完成作业所需的时间的一些因素，那么单独地或成对地应用这些因素进行实验，就可以观察到完成作业时间的变化。使用相加因素法实验可以证实信息加工过程是否包含一个假定的环节。 “开窗”实验：能够直接地测量每个加工阶段的时间，从而能够明显地看出这些加工阶段。出声思考：当个人在进行思维时，让他利用外部言语进行思考，即进行出声思考，使他的思维过程外部言语化。 2.知觉自下而上加工：指由外部刺激开始的加工，通常是说先对较小的知觉单元进行分析，然后再转向较大的知觉单元，经过一系列连续阶段的加工而达到对感觉刺激的解释。 自上而下加工：是由有关知觉对象的一般知识开始的加工，由此可形成期望或对知觉对象的假设，期望或假设制约着加工的所有阶段或水平。 模式是指由若干元素或成分按一定关系形成的某种刺激结构，也可以说模式是刺激的组合。模式识别当人能够确认他所知觉的某个模式是什么时，将它与其他模式区分开来，这就是模式识别。 模板说认为在人的长时记忆中，贮存着许多各式各样的过去在生活中形成的外部模式的袖珍复本，即模板，它们与外部的模式有一对一的对应关系。当一个刺激作用于人的感官时，刺激信息得到编码并与已贮存的各种模板进行比较，然后作出决定，看哪一个模板与刺激有最佳的匹配，就把这个刺激确认为与那个模板相同。这样，模式就得到识别。由于每个模板都与一定的意义及其他信息相联系，受到识别的模式便得到解释或其他的加工。 原型说认为在记忆中贮存的不是与外部模式有一对一关系的模板，而是原型。原型是一类客体的内部表征，即一个类比或范畴的所有个体的概括表征。当刺激与某一原型有最近似的匹配，即可将刺激纳入此原型所代表的范畴，从而得到识别。 特征说外部刺激在人的长时记忆中，是以各种特征来表征的，在模式识别过程中，首先要对刺激的特征进行分析，即抽取刺激的有关特征，然后将这些特征加以合并，再与长时记忆中的各种刺激的特征进行比较，一旦获得最佳的匹配，外部刺激就被识别了。 字词优势效应识别一个字词中的字母的正确率要高于识别一个单独的同一字母。 客体优势效应识别一个“客体”图形中的线段要优于识别结构不严的图形中的同一线段或单独的该线段。 构型优势效应识别一个完整的图形要优于识别图形的一个部分。 3.注意过滤器模型布罗德本特（1958）原理：人的神经系统容量是有限的，当外界大量信息通过神经通道时，由于其超过高级中枢神经系统的容量，所以需要一个过滤机制，这在信息传递中起了个关卡的作用，使某些信息得到选择和保证，到达皮层中枢作出反应。 衰减模型特雷斯曼（1960）原理：信息不仅仅是通过一个通道，而是通过两个通道，但其中一个通道被加强，另一个通道的信号则逐渐减弱，从而难以激活其最低感觉阈限值而不被
一、判断题 二、简答题 1.金融风险管理的策略涉及哪些方面？ 预防策略是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的预防性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。 规避策略是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。分散策略是指通过多样化的投资组合来分散金融风险。 转嫁策略是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体。 对冲策略是指经济主体通过进行一定的金融交易来对冲某种金融风险。 补偿策略是指人们通过一定的途径，对已发生或将要发生的金融风险损失，寻求部分或全部的补偿，以减少或避免实际损失的一种策略。 2.风险识别的方法中自上而下方法的优缺点？ 自上而下的方法是一种从最高管理层开始，逐步向下识别风险的方法。识别潜在风险的任务由董事会负责完成，董事会定期召开会议，或召集公司的个别员工共同探讨企业所面临的风险。 优点：总体上把握企业所面临的风险，在风险管理方面具有整体性和全局性。 缺点：距离实际操作部门较远，不容易发现营运层面的风险。 3.利率的不利变动主要有几点？ 利率风险是指经济主体因利率水平的不利变动而导致损失的风险。 利率的不利变动 1.利息收入减少/利息支出增加 2.非利息收入减少/非利息支出增加 3.资产价格下跌/债务价格上升 4.如何利用远期外汇合同进行保值？ 远期外汇买卖的交割日通常是在成交后第二个工作日以后的某一个日期，汇率和货币金额都在合同中预先约定。远期外汇交易适用于期限在1年以下的短期对外借贷的场合。 操作方法：在有关经济交易成交时，债权人与银行做一笔期限与收款日相同的远期外汇交易，卖出远期外汇；债务人与银行做一笔期限与付款日相同的远期外汇交易，买入远期外汇。这样，在成交日就可以将未来收付的外币汇率确定下来，从而消除汇率风险。 5.表外套期保值具体操作方法？ 表外套期保值则是指银行通过对远期外汇合同、外汇期货合同、外汇互换合同和外汇期权合同等表外工具的运用对其表内的汇率风险进行套期保值。借助金融工具管理汇率风险的方法一般是通过金融交易持有一个与现有受险部分金额和期限相同但方向相反的外汇头寸，来控制汇率风险。 利用远期外汇合同、外汇期货合同、外汇互换合同、外汇期权合同行保值 6.专家制度的缺陷 1.实施的效果很不稳定 2.与银行在经营管理中的官僚主义方式紧密相联，大大降低了银行应对市场变化的能力 3.加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题，使银行面临着更大的风险 4.对借款人进行信用分析时，难以确定共同遵循的标准，造成信用评估的主观性、随意性和不一致性。 7. 信用违约互换的特点 从特点上来说，信用违约互换（CDS）属于期权（又称“选择权”，option）的一种，相当于期权的购买方（规避风险的一方）用参照资产（reference asset）——即此处的债券，
经济管理研究院赵莹同学所负责的项目为《探索新型宿舍配置体系，构建和谐稳定校园环境》，曾先后调研6所城市的20所高校，她以亲身经历和典型案例的形式重点分享了外出调研需注意的各种事项。创业项目“新鲜生活时尚旅行主题餐吧”凭借大学生创业基金的帮助和项目组自身的努力，在西财校园以及大学城内享有较高知名度，项目负责人杨烈同学简要介绍了项目的成长历程，交流了创业道路上的种种艰辛与收获。 南京财经大学 1.农村新型合作医疗绩效的调查与分析——基于对苏北地区的调查主持人:裴永耀、苏哲导师:柳杰民 2.新型灭火竞赛机器人的设计主持人:于明龙、徐学东导师:李耀 3.城市居民市内交通出行决策的logit分析：以南京市为例主持人:窦寒导师:王海燕 4.视觉传达设计在网络媒介与平面媒介中的比较及创新研究主持人:蔡辉、裴华杰导师:丁蕾 5.运输型物流企业客户流失预警系统研究主持人:杨冬梅、江伟导师:胡理增 6.离子液体催化制备生物柴油主持人:张震威、张静导师:刘晓庚、曹崇江 7.小麦苦瓜啤酒酿造工艺主持人:张伟华导师:吴定 8.企业ERP实施效果分析主持人:赵祥赞、徐杰锋导师:雷卫中 9.苏北城镇居民拆迁补偿现状调查与物权法相关政策宣传主持人:孟阳导师:夏清瑕 10.在校大学生大病医疗保障方案设计与实施主持人:刘塑琪、王敏导师:林治芬 11.安徽省浒镇小额信贷的可行性的实地调查主持人:李佳瑾导师:孙杨 12.南京市旅游业人力资源现状调查与分析主持人:庄欣美、王优导师:万绪才 13.银行保险营销中的不诚信行为调查及潜在风险分析主持人:李多德、刘淼声导师:吴九红 14.3G技术发展与市场的前景分析主持人:黄盛导师:史平 15.对南京市各高等院校数学与应用数学专业2007届毕业生就业状况的调查与分析主持人:冯晓亮导师:王宏勇 16.基于Java平台的财经信息垂直搜索引擎主持人:俞飞、廖启旺导师:李树青 17.财务案例分析大赛主持人:陆光辉、周晟宜导师:王玉春 18.南京财经大学毕业生就业竞争力研究——以国贸专业为例主持人:张宇导师:宣烨
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人” 理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。(D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人 是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基金 是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 ，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。(A) A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。 直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证 B.认购权证 C.认沽权证 D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率 B.物价 C.税率 D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户 B.资本账户 C.非贸易账户 D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款 B.放款 C.借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求 B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率 D.销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。（AC ） A.小额农贷 B.证券投资 C.储蓄存款 D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。 （ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括（ABCD ） A 、买卖风险 B 、交易结算风险 C 、评价风险 D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节， 既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔 B.咨询 C.核保 D.核赔 E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候， 证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。(ABCD) A.计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法 12.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风 险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中 占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。 (ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。(ACD) A.资产证券化 B.呆坏账核销 C.债权出售或转让 D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）” 2.“一项资产的?值越大， 它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法，这主要包括：职业（Career ） 、资格和能力（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle ）。（×）” 4.“核心存款， 是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的 风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。 （√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小 （√） 三、简答题 A L L A P P D D ?-
1.金融风险管理概述 一、简述风险和金融风险的定义：风险：1.损失发生的可能性2.结果的不确定性3.结果对期望的偏离4.风险是受伤害或损失的危险。金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受的损失的不确定性或可能性。 二、简述金融风险的特征和种类：特征：1.普遍性2.传导性和渗透性3.隐蔽性4.潜伏性和突发性5.双重性6.扩散性7.可管理性8.周期性。种类：1.信用风险2.流动性风险3.利率风险4.汇率风险5.操作风险6.法律风险7.通货膨胀风险8.政策风险9.国家风险 三、简述金融风险管理的目的：1.创造持续稳定的生存环境 2.以最经济的方法减少损失 3.保护社会公众利益4.维护金融体系的稳定与安全 四、简述金融风险管理的组织机构：内部：1.股东大会、董事会与监事会2.总部的高级管理层3.各分支机构的中级管理层4.审计部门5.基层管理者。外部：1.行业自律2.政府监管 五、简述金融风险识别的流程：1.明确风险的业务识别2.识别关键风险诱因3.确定风险事件 4.建立关键风险指标体系 5.确定风险敞口。 六、简述金融风险度量的主要方法：1.风险发生的概率评估：（1）主观概率法（2）客观概率法（3）时间序列预测法（4）累计频率分析法2.预测风险结果的评估：（1）在险价值（2）极限测试（3）情景分析 2.金融风险管理基本方法 一、现代风险分析的基础与发展：基础：1.马柯维茨的资产组合选择2.夏普和林特纳的资本资产定价模型（CAPM）发展：1.运用VaR对风险进行度量2.运用RAROC将风险管理同资本收益相联系3.ERM的提出及在金融企业中的应用 二、简述VaR的含义及在风险管理中的作用：定义：在给定的概率水平下（置信水平），在一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。作用：1.确定内部风险资本需求和设定风险限额2.用于进行资产组合3.用于绩效评估和金融监管。 三、简述RAROC的含义及在绩效评价中的作用：含义：按风险调整的资本收益率，描述了单位资本所获得的收益。作用：对于金融机构所有的分析和决策活动都有帮助，银行的分配限额、进行风险分析、管理资本、调整定价策略和进行资产组合管理。同时也对资本管理、融资计划、资产负债表管理和补偿活动有帮助。 四、简述金融风险管理的定性方法：1.风险预防2.风险规避3.风险自留4.内部风险抑制 五、简述金融风险管理的定量方法：1.金融风险的损失控制2.金融风险的分散3.金融风险的转移4、金融风险的对冲 六、简述内部控制与金融风险管理的关系：1.基于内部控制环境的金融风险管理环境2.基于金融风险评估的金融风险识别与度量 3.基于内部控制活动的金融风险控制 4.基于信息系统控制的金融风险信息交流与反馈5.基于监督评价的金融风险监测与评价。 3.信用风险管理 一、简述信用风险产生的原因：1.现代金融市场内在本质的表现2.信用活动中的不确定性导致信用风险3.信用当事人遭受损失的可能性形成信用风险 二、简述信用风险的定性度量方法：1.专家制度2.评级方法3.信用评分方法——Z评分模型和θ评分模型 三、简述信用风险的定量度量方法：1.在险价值方法2.信用度量制模型3.信用风险量化模型 4.信用监控模型 5.信用风险组合模型 四、简述信用风险的控制策略：1.贷款定价策略2.资产分散化策略3.贷款证券化4.风险资本比率约束机制5.信用风险监管资本计量的内部评级体系6.信用风险缓释 五、简述信用风险监管资本计量的内部评级体系的构成及作用：构成：1.评级发起2.评级认定3.评级推翻4.评级更新。作用：确保非零风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池过程
金融风险的概念 是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。违约风险 是指债务人还款能力的不确定性 信用风险 是指债务人或者交易对手未能履行合约规定的义务或因信用质量发生变化导致金融工具的价值发生变化，给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。 信用评级 是评估受评对象信用风险的大小 市场风险 是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。 利率风险 是指银行的财务状况在利率出现不利变动时所面临的风险。 久期 债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。 流动性风险 是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性 操作风险 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 金融风险的特点： 普遍性、不确定性、主观性、隐蔽性、扩散性、或然性、内外部因素的相互作用性、可转换性、叠加性。 金融风险的分类：市场分析、信用风险、操作风险、流动性风险 金融风险的识别原则： 实时性原则（金融风险时常处于动态变化当中，因而要实时关注、连续识别、即时调节）、准确性原则（如果识别不准确会给后续风险处理带来延误或者产生新风险）、系统性原则（经营活动是一环扣一环的，每一项活动都会带来一种或朵）、成本效益原则（随着金融风险识别活动的进行，边际收益会越来越少，因而需要权衡成本和收益，以选择和确定最佳的识别程度与识别方法，使得风险识别活动活动最大效益） 金融风险识别方法 现场调查法，是指金融风险识别主体通过对可能存在风险的各项业务及其所涉及的部门进行详尽的现场调查来识别金融风险的方法。优点：简单、实用、经济，能获得第一手资料，保证所得信息的可靠性。缺点：花费大量人力财力，很难准确把握调查重点难点，对调查人员是一个巨大挑战。 问卷调查法，是指通过调查人员发放问卷调查表让被调查人员现场填写来识别金融风险的方法。优点：节省大量的人力、物力和时间，有助于降低风险管理的成本，而且同样可以获取大量信息。缺点：问卷调查表微小漏洞都可能导致获得的调查资料和信息不可靠。 情景分析法，先利用有关数据、曲线与图表等资料对未来状况进行描述，然后再研究当某些因素发生变化时，又将出现何种风险以及将导致何种损失和后果。优点：可以识别和测定资产组合所面临的最大可能损失。缺点：分析主要依靠分析者的分析角度选取，不同人分析有不同的分析角度，所以比较难把握。 金融风险管理的策略方法 风险规避策略：通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。比方说，知道了将要开展的一个业务是有风险的，我们可以选择不开展它。但是在规避这项风险的同时我们也放弃了收益的机会，这是一项消极的风险管理策略。 风险转移策略：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。 风险分散策略：通过多样化的投资来分散和降低风险的策略。但是风险分散是有成本的，主要是分散投资过程中增加的各项交易费用。 风险对冲策略：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。意图在不放弃风险活动的同时采取一系列措施，来减少和避免最后的风险损失，或是降低损失发生时产生的成本。 风险补偿策略：商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。 风险承担策略：金融机构理性地主动承担风险，以其内部资源如风险准备金、自有资金来弥补可能发生的损失。 VaR 公式：μ）（-z v V aR c 0A σ= σc 0R z v V aR = 假设股票A 的收益率服从正态分布，且年标准差为30%（按252个工作日计算），某投资者购买了100万元的股票A ， 请问：（1）在95%置信水平下，样本观察时间段为1天、1周的VaR 为多少？（每周按5个工作日计算） 1年σc 0R z v V aR ==100×1.96×30%=58.8
众创空间研究论文 来源：投中研究院 作者：王子威 北京中关村创业大街，全长不过300米，却汇聚了超过2200个机构投资人、20多家新型 创业机构，和将近4000个创业团队。 李克强总理刚刚于5月7日结束了对这条"小街"的造访，咖啡杯的余温还未退却。这不仅让聚集在创业街上的“众创空间”们欢欣鼓舞，也使得中国无数从事与创业相关的人群倍感振奋。 今年初，“创客”首次被写入政府工作报告，两会两万字政府工作报告13次提“创业”，国家明确表示推进“大众创业、万众创新”将成经济发展新常态。“众创空间”也俨然成为2015年中 国经济新常态的热词。 投中研究院秉承严谨专业的风格保持着对中国创业投资和私募股权投资市场的深度观察，现拟从“众创空间”这一热点出发，力图全面梳理和总结我国现存的“众创空间”的发展现状和模式，以供各方参考。 1. 众创空间概述 1.1 提出众创空间的背景 早在2014年9月，李克强总理在夏季达沃斯论坛致开幕辞时，提出要掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮，形成“人人创新”、“万众创新”的新局面。 2015年1月4日，李总理探访深圳柴火创客空间，称赞年轻创客们充分对接市场需求，创客创意无限。创客运动受到政府的支持和鼓励，让“创客”和“创客空间”们倍受鼓舞。为实现“大众创业、万众创新”，创客被寄予厚望。 1月28日，李克强主持召开国务院常务会议，研究确定支持发展众创空间推进大众创新创业的政策措施，中央文件第一次提到“众创空间”。2月，科技部发文，指出以构建“众创空间”为载体，有效整合资源，集成落实政策，打造新常态下经济发展新引擎。3月5日，两会的政府工作报告中，李克强再次反复提到“大众创业、万众创新”，并且将其提升到中国经济转
分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从 五、简答题 1. 简述金融风险与一般风险的比较。 答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。 从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。相对 于一般风险： 1. 金融风险是资金借贷和资金经营的风险。 2. 金融风险具有收益与损失的双重性。 3. 金融风险有可计量和不可计量 之分。4. 金融风险是调节宏观经济的机制。 2. 简述金融风险的特征。 答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征： 1. 隐蔽性 2. 扩展性 3. 加速性。4 可控性。 3. 简述金融风险管理的目的 答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益； 3. 保证金融机构的公平竞争和较高效率； 4. 保证国家宏观货币政策制定 和贯彻执行。 4. 简述金融风险管理信息系统的构成。 答: 金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库， 中间数据处理器和数据分析层。 数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具 信息及交易对手信息等。中间数据处理器主要是将前台收集到的 原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不 同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据数据仓库中抽取信息进行分析。 5. 简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。 答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷 款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三 个级别为不良贷款。 6. 简述控制信贷风险的几种措施。 答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分 散风险四种措施。 7. 简述导致信贷风险的风险因素。 答： 1. 借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信 用等级状况的多变性。 2. 宏观经济发展状况的不稳定性 3.自然社会经济生活中可变事件 的不确定性。 4. 经济变量的不规则变动。 5.社会诚信水平和信用状况，心理预期，信息的充分性，道德风险等。 8. 简述信用评价制度的作用。 答：信用评级制度在投资人与筹资人之间架起一道信息的桥梁， 由客观公正的第三者对举债公司进行信用强度的调查分析，并将分析结果以简明的等级形式报道出来，作为投资人的决策参考， 是投资人的认知风险得以降低，资本市场得以顺畅运作。 9. 简述信用风险对流动性风险产生的影响。 答：信用风险会破坏流动性良性循环，防范于化解信用风险，也 是避免流动性风险的要求。
1 第一章 1.1 一质点在Oxy 平面内运动，运动方程为)SI (53+=t x ，)SI (432/2 -+=t t y 。（1）以时间t 为变量，写出质点位矢的表达式；（2）求出质点速度分量的表达式，并计算 s 4=t 时，质点速度的大小和方向；（3）求出质点加速度分量的表达式，并计算出s 4=t 时， 质点加速度的大小和方向。 解：（1）)SI (53+=t x ，)SI (432/2 -+=t t y 质点位矢的表达式为： j t t i t j y i x r )432/()53(2 -+++=+=； （2） m/s 3)53(=+== t dt d dt dx v x ，m/s )3()432/(2 +=-+==t t t dt d dt dy v y s 4=t ，m/s 3=x v ，m/s 7=y v ，m/s 6.7m/s 582 2 ==+=y x v v v 设θ是v 和x v 的夹角，则 37 tan ==x y v v θ，8.66=θ°； （3）2m/s 0)3(===dt d dt dv a x x ，2 m/s 1)3(=+==t dt d dt dv a y y s 4=t ，2m/s 0=x a ，2m/s 1=y a ，22 2 m/s 1=+=y x a a a 方向沿y 轴方向。 1.2 质点在Oxy 平面内运动，运动方程为)SI (3t x =，)SI (22 t y -=。（1）写出质 点运动的轨道方程；（2）s 2=t 时，质点的位矢、速度和加速度。 解：（1）质点运动方程)SI (3t x =，)SI (22 t y -=， 质点运动的轨道方程为：9/2)3(222x x y -=-=或2 189x y -=； （2）j t i t j y i x r )2()3(2 -+=+=，s 2=t 时： j i r 26-= j t i v 23-=，s 2=t 时：j i v 43-= j a 2-=，s 2=t 时：j a 2-= 1.3质点沿直线运动，其坐标x 与时间t 有如下关系： )SI (cos t Ae x t ωβ-=（A 和β皆为常量）。（1）求任意时刻质点的加速度；（2）质点通过原点的时刻t 。 解：（1） )SI (cos t Ae x t ωβ-=， )sin cos (-Ae t)cos Ae (-t -t t dt d dt dx v t x ωωωβωββ+=== ， ] sin 2cos )[()]sin cos ([-Ae 22-t t Ae t t dt d dt dv a t t x x ωβωωωβωωωβββ+-=+==- （2）0cos ==-t Ae x t ωβ，ωπ2)12(+=n t ，......2,1,0=n 1.4物体在水平面上以60°的倾角抛出，初速度为0v ，求任意时刻物体的切向加速度和 法向加速度的大小。 v 60°