计量经济学
题型：单选（10×3′）、简答（5×8′）、计算（3×10′） 1、
统计资料类型：时间序列统计资料、横截面统计资料、时
间序列和横截面数据合并的统计资料。 2、
什么是最小二乘法。
为了研究总体回归模型中变量X 与Y 之间的线性关系，需要求一条拟合直线。一条好的拟合直线应该是使残差平方和达到最小，以此为准则，确定X 与Y 之间的线性关系。 3、
样本相关系数：是变量X 与Y 之间线性相关程度的度量
指标，定义为：
∑∑∑=
2i
2i
i i y
x y x r
—1≤r ≤1。当r=—1时，X 与Y 完全负线性相关；当r=1时，X 与Y 完全正线性相关； 当r=0时，X 与Y 无线性相关关系；一般地，—1＜r ＜1。|r|越接近1，说明X 与Y 有较强的线性相关关系。 4、 异方差来源于截面数据。自相关是一种序列数据。 5、
异方差对最小二乘统计特性的影响
计量模型中若存在异方差性，采用普通最小二乘法估计模型参数，估计量仍具有线性特征和无偏性，但不具有最小方差性（即有效性）。 6、
误差项存在自相关，主要有如下几个原因：（1）模型的数
字形式不妥。（2）惯性。（3）回归模型中略去了带有自相关的重要解释变量。 7、
多重共线性来源：（1）许多经济变量在时间上有共同变动
的趋势。（2）把一些解释变量的滞后值也作为解释变量在模型中使用，连贯性原则说明解释变量与其滞后变量通常是相关的。 8、
给出类别，问：可提供几个虚拟变量。 P188
当模型含有k 个定性变量，每个变量含有i m ，（1，2，…，k ）个类别时，应设()∑=k
1i i 1-m 个虚拟变量。
9、 基础类别换了，模型会写成什么样变量带了对数。
10、 虚拟变量模型类似 ()i i i 3i 2i 10i u ++++=D X D X Y ββββ ()3i 10-ββββX D X Y ++= 11、判断有无多重共线性。 P161
，0c c c c k i k i 22i 110=++++X X X （i=1，2，…，n ）
如果解释变量k 21,,,X X X 之间线性相关，则矩阵X 不是满秩的，其秩小于k+1，比有
0='X X 。从而
1
-）（X X '不存在，因此最小二乘估计量β?不是唯一确定的，即最小二乘法失效，此时称该模型存在完全的多重共线性。 一般情况下，完全的多重共线性并不多见，通常是
0X c X c X c c k i k 2i 21i 10≈++++ ，（i=1，2，…，n ）
此时称模型存在近似的多重共线性。完全的多重共线性和近似的多重共线性称为多重共线性。
计算
大题：6、对数函数模型，9、广义差分模型 1、P31 一元线性回归方程的预测 点预测
假定已知解释变量X 的一个特定值0X ，代入样本回归方程式，得出0Y 的估计值
0100???X Y ββ+=。则0
?Y 是0Y 的预测值，由于求出的是单个预测值，故称为“点预测”。
由于00001000100)(e ??()e ()??(?Y Y E X E E X E Y E ==++=++=）
）（ββββ 即0
?Y 是0Y 的无偏估计量（0e (,?e 0000=-=）E Y Y 见区间预测中的推导）。
例中，假设2000年、2001年某市城镇居民以1980年为不变价的年人均可支配收入分别为元，元，1983186320012000
==X X 代入样本
回归方程i i
005.084.10?X Y +=，即得
2000年、2001年人均鲜蛋需求
量点预测值
（公斤），公斤76.20?)(16.20?2001
2000==Y Y 2、 计算回归标准差或残差标准差。
随机误差项方差2σ的无偏估计量
()1
-k -n e 1k -n e e ?2
i
2∑=
+'=σ 有时也用2e S 表示2σ的无偏估计量。而e ?S 或σ
通常称之为回归标准差或残差标准差。
残差平方和∑2i e 计算方法如下：
()()
()Y X Y Y Y X X X X X Y X Y Y X X Y X Y Y X Y X Y ''-'=''''+''-'=''+''-'=-'-='=-∑
β
βββββββ???2???2??e e e 12i （）
如果利用离差形式表示，则有y x ?-y y e 2
i '''=∑β
（）。 这里
2
2i n -y y y Y
Y Y ∑'=='
特别地，对于二元线性回归模型，由（）式有
∑∑∑∑∑=i i 22i i 11i 02i 2
i
?-?-?-e
Y X Y X Y Y βββ
或者由（）式有 ∑∑∑∑=i
2i 2i 1i 12i 2
i
y x ?-y x ?-y e
ββ
3、
显著性检验
（1）回归方程的显著性检验（F 检验） 对于多元线性回归模型
i k i k i 22i 110i u +++++=X X X Y ββββ ，i=1，2，…，n
为了从总体上检验模型中被解释变量与解释变量之间线性关系的显著性，检验的原假设为
0:k 210====βββ H
也就是说，如果原假设成立，则模型中被解释变量与解释变量之间不存在显著的线性关系。对立假设应表示为
），，不等于零（：至少有一个k 2,1j j 1 =βH
在
H 成立的条件下，检验的统计量
()
1-k -n /k
/ESS RSS F =
（）
服从自由度为（k ，n-k-1）的F 分布。对于预先给定的显著性水平α，可从F 分布表中查出相应的分子自由度为k ，分母自由度
为n-k-1的α水平上侧分位数()1-k -n k ，αF 。将样本观测值和估计值代入（）式中，如果计算出的结果有()1-k -n k ，αF F ?，则否定原假设0H ，即认为总体回归方程存在显著的线性关系；否则，不否定原假设0H ，即，认为总体回归方程不存在显著的线性关系。 因为TSS
ESS
TSS RSS R -
==
12，于是检验统计量（）式还可以用可决系数2R 表示为
()
()
1k n /1k
/22---=
R R F 类似于一元回归问题，我们给出多元回归问题的方差分析表如下。
例 P67 对例（P54）中的估计的回归方程
i
2i 1i 1801.03553.88343.113?X X Y +-= 进行显著性检验（α=）.
解 提出检验的原假设
0210==ββ：H
根据例4中的计算结果知 RSS=，ESS=，n=10，k=2 将它们代入（）式中，计算检验统计量
()()
4493.261210/1813.4032
/8187.30461-k -n /k /=--==ESS RSS F
对于给定的显著性水平α=，从附录4的表3中，查出分子自由度为2，分母自由度为7的F 分布上侧分位数()74.47,205.0=F 。因为F=＞，所以否定0H ，总体回归方程存在显著的线性关系，即在该种商品的需求量与商品价格和消费者平均收入之间的线性关系是显著的。
（2）解释变量的显著性检验（t 检验）
对第i 个解释变量i X 进行显著性检验，等价于检验它的系数
i β得知是否等于零。
检验的原假设为
k
21i 0i 0，，，，： ==βH 对立假设为
0i 1≠β：H
根据随机误差项的基本假定（6），i u 服从正态分布，从而被解释变量的观测值i Y 也服从正态分布。另一方面，根据最小二乘估计量的统计特性，我们知道i ?β是被解释变量观测值n 21,,,Y Y Y 的线性
函数，于是i ?β也服从正态分布。又由于i ?β的无偏性()i
i ?ββ=E 和（）式i ?β给出的的方差 ()()1,1211
,1i 2i ?ar ++-++='=i i i C X X V σσβ 我们有
i
β
?～()1,12
,++i i i C N σβ 从而
1
,12
?++-i i i
i C σββ～N （0,1）
由于2
σ是未知的，我们用它的无偏估计量1
-k -n e 1k -n e e ?2i 2
∑=+'=）（σ代
替，记i ?β的
Var （i ?β）方差的估计量为 ()1i 1i 2i
2??++=，C S σβ 可以证明 ()
i
i
i
S C βββσ
ββ???-?t 1i 1,i 2
i i i -==
++～t （n-k-1）
（）
于是在0H 成立的条件下，检验的统计量为 ()
i
i
i S t ββ??=
（）
它服从自由度为（n-k-1）的t 分布，其中()i S β?是i
β?标准差的估计量。对于预先给定的显著性水平α，可从t 分布表中查出相应的自由度为f=n-k-1，α水平的双侧分位数()f t 2/α。将样本观测值和估计值代入（）式中，如果计算出的结果有()f t t i 2/α?，则否定原假设0:0=i
H β，接受0i 1≠β：H ，即认为解释变量i X 对对背解释变
量Y 存在显著的影响；否则，不否定原假设0:0=i H β，即认为解
释变量i X 对背解释变量Y 不存在显著的影响。
例 P69 在例中，我们得到的估计的回归方程为
i
i i X X Y 211801.03553.88343.113?+-= 试对该模型的回归系数进行显著性检验（α=）。 解 首先提出检验的原假设
0i 0=β：H ，i=1,2
根据例3中的检验结果知 ()()1997.0?2907.2?2
1==ββS S ， 将()1β S 和()2β
S 的值代入检验统计量（）式中，得
()()
9016.01997.01801.0??t 6474.3-2907.23553.8-??t 2
2
2111======ββββS S ，
对于给定的显著性水平α=，从附录4的表1中，查出t 分布的自由度为v=7的双侧分位数
()365
.27t 2/05.0=。因为
()365.276474.36474.32/05.01=?=-=t t ，
所以否定0H ，1β显著不等于零，即可以认为该种商品的价格对商品的需求量有显著的影响；
()365.279016.02/05.02=?=t t 所以不否定0:20=βH 的，即可以认为消费
者的平均收入对该种商品的需求量没有显著的影响。 4、多元线性回归模型点预测 多
元
总
体
线
性
回
归
模
型
i i i k i k i 22i 110i u u +=+++++=βββββX X X X Y ，i=1,2，…，n 利
用最小二乘法得到的估计的回归方程为
βββββ??????i
k i k i 22i 110i X X X X Y =++++= （） 点预测就是将解释变量
k
21,,,X X X 的一组特定值
()0k 20100,,,1X X X X ，=代入估计的回归方程（）式中，计算出被解
释变量0Y 的点预测值
βββββ??????00k k 20210100X X X X Y =++++= （） 与一元情形一样，对0?Y 有两种解释，一种是将0?Y 看做Y 的条件期望()00X Y E 的点估计；另一种是将0
?Y 看做Y 的个别值的点估计。在这里
()βββββ00k k 202101000X X X X X Y E =++++= （）
000020210100u X u X X X Y k k +=+++++=βββββ （）
5、多元线性回归模型案例分析
例 P79 我国1988年～1998年的城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均全年可支配收入以及耐用消费品价格指数的统计资料如表所示。试建立城镇居民人均全年耐用消费品支出Y 关于人均全年可支配收入1X 和耐用消费品价格指数2X 的回归模型，并进行回归分析。
解 （1）根据经济理论和对实际情况的分析可以知道，城镇居
民人均全年耐用消费品支出Y 依耐于人均全年可支配收入1X 和耐用消费品价格指数2X 的变化，因此我们设定回归模型为
i i 22i 110i u +++=X X Y βββ
由EViews 最小二乘法输出结果得估计的回归方程为
i
2i 1i 9117.0-0494.05398.158?X X Y += 残差平方和为 Sum squared resid =
所以 7501.4088
001
.32701
-k -n e
?2
i
2
==
=
∑σ
从而可的回归标准差为2176
.207501.408?==σ
或由输出结果直接得到回归标准差为 . of regression = （2）经济意义检验
=1
?β，表示城镇居民全年人均耐用消费品支出随着可支配收入的增长而增加，并且介于0和1之间，因此该回归系数的符号、大小都与经济理论和人们的经济期望值相符合；2?β=—，表示城镇居民全年人均耐用消费品支出随着耐用消费品价格指数的降低而增加，虽然我国在1988年～1998年的短短几年间，耐用消费品价格指数经历了由高到低，又由低到高，再由高到低的剧烈变化，但总的走势是呈下降态势，所以该回归系数的富豪和大小也与经济理论和人们的经验期望值相一致。 （3）统计检验 ②F 检验
提出检验的原假设为 0210==ββ：H 。
对立假设为
）不等于零（：至少有一个2,1i i 1=βH
由输出结果，得F 统计量为 F-statistic=
对于给定的显著性水平α=，从附录4 的表3中，查出分子自由度为2，分母自由度为8的F 分布上侧分位数()46.48,205.0=F 。因为F=＞，所以否定0H ，总体回归方程是显著的，即在我国城镇居民人均全年耐用消费品支出与人均全年可支配收入和耐用消费品价格指数之间存在显著的线性关系。 ③t 检验
提出检验的原假设2,1i 0:i
0==，βH
由输出结果的统计量为 1β的t-statistic=，2β的t-statistic=— 对于给定的显著性水平α=，从附录4的表1中，查出自由度v=8的t 分布双侧分位数
()306
.282/05.0=F 。因为
5479
.10t 1=＞
()306.282/05.0=F ，所以否定，1β显著不等于零，即可以认为我国城
镇居民家庭人均可支配收入对耐用消费品的支出有显著的影响；
9213.09213.0-t 2==＜()306.282/05.0=F ，所以不否定020=β：H ，即可
以认为耐用消费品的价格指数对耐用消费品的支出没有显著的影响。于是，在建立回归模型时，可以不作为解释变量进入模型。 ④点预测
如果在2000年，我国城镇居民家庭人均可支配收入达到5800元，耐用消费品价格指数为135，对2000年我国城镇居民家庭人均耐用消费品的支出进行预测。 将135********,22000
.1==X X ，代入估计的回归方程，得点估计值
9803.3211359117.058000494.05398.158Y ?2000=??+=—
6、对数函数模型
一般形式为i i i u n ++=X I Y βα （） 问：系数，说明什么问题，经济意义的解释。 7、异方差检验
（1）戈德菲尔德—夸特检验 零假设为：
2
22210T
H σσσ=== ： 备择假设为
2
22211:T H σσσ≤≤≤
对于截面样本，样本观测值可以按递增方差排列。检验统计量来源于去掉中间几个样本观测值后，将剩余观测值分为两组，各自做回归模型估计产生的残差平方和之比。检验的步骤如下：（1）将观测值按递增的误差方差排列，由于假定是递增型的异方差，所以可将解释变量的值t X 按升序排列。（2）任意选择C 个中间观测值略去。经验表明，略去数目C 的大小，大约相当于样本观测值个数的1/4，剩下的T —C 个样本观测值平均分成两组，每组样本观测值的个数为2
C T —。（3）计算两个回归，一个使用
前
2
C
T —个观测值，另一个使用后2
C
T —个观测值。并分别计算
两个残差平方和，有前面的样本回归产生的残差平方和为∑21t e ，后面样本产生的残差平方和为
∑2
2t e ，则
∑=21
t 21e X ～
???
??--1k 22C T —χ，∑=22
t 2
2e X ～??
? ??-1k 22——C T χ，其中k 为计量模
型中解释变量的个数。（4）构造F 统计量。
∑∑=??
?
??---???
??---=
2t1
22t 2122e
e 12/12/K C T X K C T X F 。则在成立条件下，，其中。如果模型
中不存在异方差，则与应大致相等，此时F 的值应接近于1；如果存在异方差性，F 的值应远远大于1。（5）给定显著性水平α，查F 分布表可得临界值()21v v ，αF ，若用样本计算的F ＞αF ，则备择假设1H 成立，说明计量模型存在异方差性，否则模型不存在异方差。 （2）怀特检验
设一般的计量经济模型为 t tk k 1t 10t u x x y ++++=βββ
以原回归模型含有3个解释变量为例写出辅助回归的一般形式：
t
3t 2t 93t 1t 82t 1t 72t3622t 521t 43t 32t 21t 102t x x x x x x x x x x x x u ?εαααααααααα++++++++++=那么，检验原模型是否存在异方差就相当于检验此辅助回归模型的回归参数除常数项外是否显著为零。提出相应的原假设与备择假设
中至少有一个不等于零
，，：，，，：911i 09
1i 0ααα H H ==
如果0H 成立，则相当于2t u ?是一个常数，元模型不存在异方差性，
否则原模型存在异方差性。对辅助回归模型进行OLS 估计，得到2R 。
当0H 成立时检验统计量 ()29TR WT =
服从自由度为9的2χ分布。其中，T 是辅助回归式的样本容量，
2R 是辅助回归式的可决系数。 一般情况下，检验统计量为
()2g TR WT =
当0H 成立时服从自由度为g 的2χ分布，其中 ()()12
2k 1k g —++=
给定显著性水平α，查临界值()g 2αχ，如果 ()()g g 22αχ?=TR WT ， 则0H 成立，那么原模型不存在异方差。 怀特检验的一般步骤：
1.用OLS 方法估计原回归模型，得到残差平方序列2t u ?。
2.构造辅助回归模型
()()
,,,,,,,,,,u ?1212
2112t tk k t t t tk t tk t x x x x x x x x f -= 其中()?f 是含常数项的线性函数。用OLS 方法估计此模型得到
2R 。
3.给定显著性水平α，计算()2g TR WT =，与临界值2αχ进行比较以确定是否接受原假设，进而确定原回归模型是否存在异方差。 （3）戈里瑟检验
一般假定是的幂函数，以为例，其检验步骤为：
1.首先用普通最小二乘法估计经济计量模型的回归系数，求出随机误差项t u 的估计值t e （t=1,2，…，T ）。
2.用t e 与解释变量t X 的不同幂次进行回归模拟，例如
t
t t t
t
t t t
t t t t t t t v p e v 1e v 1
e v e v e ++=+=+=+=+=X X X X X βαβ
β
ββ
其中是误差项，p 是可以确定的常数。用普通最小二乘法估计上述各回归模型，利用样本决定系数，t 统计量进行显著性检验。若有通过检验的模型，则说明原计量经济模型存在该种形式的异方差。
8、异方差X 加权
t t
t 21t 0t t
u 1X X X X Y +++???
? ??=βββ
9、案例：已知某地区的个人储蓄Y ，可支配收入X 的截面样本数据见表建立它们之间的现行计量经济模型并估计。根据经济理论建立计量经济模型 i i 10i u ++=X Y ββ 用普通最小二乘法进行估计，估计结果如下
()
2.180.6-09.041.700-?i
i ）（X Y += （）
2R = ,
2
R
=，F =,
利用上述结果计算残差i
i i
?-e Y Y =，（i=1，2，…，31）。观察i e 的取值，好像随i X 的变化而变化，怀疑模型存在异方差。下面检验随机误差项的异方差性。 White 检验
因为（）式中只含有一个解释变量，所以White 检验辅助回归式中应该包括两个解释变量。辅助回归式估计结果如下：
()
()()
83.07.2-24.000015.01986.2-98.19975u ?2
t
t 2t X X +=
2R =，T=31
因为()0.621.92936.0312
05.02=?=?=χTR ，所以结论是该回归模型中存
在异方差。 10、自相关检验
（2）DW （ D urbin-Watson ）检验法 DW 值与子相关系数的关系：
()ρ?-12e e e -12e e e 2-e
22t 21-t 2
t 1-t t 2
t 21-t 2
t 1
-t t 2
t 21-t =????
?
?
??=≈
∑∑∑∑∑=====T T T
T
T
DW （） 使用DW 检验，应首先满足如下三个条件。 （1）误差项u t 的自相关为一阶自回归形式。
（2）因变量的滞后值Y t -1 不能在回归模型中作解释变量。 （3）样本容量应充分大（T > 15） DW 检验步骤如下。
给出假设 H 0: ρ = 0 （u t 不存在自相关) H 1: ρ ≠0 （u t 存在一阶自相关）
用残差值e t 计算统计量DW 。
()
∑∑==--=
T
t t
T
t t e
e DW 1
2
2
t 2
1e
（）
其中分子是残差的一阶差分平方和，分母是残差平方和。把上式展开
∑∑∑∑====+=
T
T T
T
DW 1
t 2t
2
t 2t 1
-t t 2
t 21
-t 2
t e
e e 2-e
e （）
因为在样本容量充分大条件下有 ∑∑∑===≈≈T
T
T
2
t 2
t 1
t 2t
21
-t 2t
e e
e
（）
代入（）式，可表示为 ()ρ?-12e e e -12e
e e 2-e
22t 21-t 2
t 1-t t 2
t 21
-t 2t 1
-t t 2t 2
1-t =????
?
? ??=≈
∑∑∑∑∑=====T T T
T
T
DW （）
因为ρ的取值范围是[-1, 1] ，所以DW 统计量的取值范围是[0,
4]。Ρ与DW 值的对应关系见表
ρ与DW值的对应关系及意义
当DW值落在“不确定”区域时，有两种处理方法。（1 ）加大样本容量或重新选取样本，重作DW检验。有时DW值会离开不确定区。(2）选用其它检验方法。
DW检验临界值与三个参数有关。（1 ）检验水平α; （2）样本容量T; (3) 原回归模型中解释变量个数k（不包括常数项）。
应用DW检验应注意如下4点：
1、DW统计量只适用于检验一阶自相关形式。
2、应用DW检验，样本容量不应太小。
3、若原回归式的解释变量中含有因变量的滞后项，不能使用DW 检验。
4、有一个不确定区域。
（3）LM检验（亦称BG检验）法
LM统计量既可检验一阶自相关，也可检验高阶自相关。
LM检验是通过一个辅助回归式完成的，具体步骤如下。
对于多元回归模型Y t= β0 + β1 X1 t+ β2 X2 t+ … +βk X k t + u t
（）
考虑误差项为n阶自回归形式u t = ρ1 u t-1 + … + ρn u t -
n + v t （）
其中
v为随机项，符合各种假定条件。零假设为H0: ρ1 =
t
ρ2= …=ρn= 0
这表明
u不存在n阶自相关。用估计（）式得到的残差建立辅助t
回归式，
e t = ρ?1e t-1 + … +ρ?n e t-n+β0 +β1 X1 t+β2 X2 t+ … + βk X k t + v t
（）
其中
e是（）式中t u的估计值。估计上式，并计算确定系数R2。
t
构造LM统计量，
LM= TR2 （）
其中T表示（）式的样本容量，R2为（）估计式的确定系数。
在零假设成立条件下，LM统计量渐近服从()n2χ分布。其中n为
（）式中自回归阶数。如果零假设成立，LM统计量的值将很小，小于临界值。
判别规则是：若LM= T R2≤χ 2(n )，接受H0；若LM= T R2 > χ 2(n )，拒绝H0。
（4）回归检验法
回归检验法的步骤如下：
1、用给定样本估计模型并计算残差t e 。
2、对残差序列t e （t=1，2，…，T ），用普通最小二乘法进行不同形式的回归拟合。如
t
1-t t t
21-t t t 2-t 21-t 1t t 1-t t v e e v e e v e e e v e e +=+=++=+=ρρρρρ
3、对上述各种拟合形式进行显著性检验，若某个回归式的估计参数具有显著性（不为零），则说明误差项存在该种形式的自相关。否则不存在该种形式的自相关。 9、广义差分变换
DW 已知，求ρ。写成公式或（—）
Y t - ρ Y t -1 = β0 (1- ρ ) + β1 ( X t - ρX 1 t -1 ) +… +βk ( X k t-ρX k t -1 ) + v t （）
作广义差分变换： Y t * = Y t - ρY t -1 ; （） X j t * = X j t - ρX j t -1 , j =1,2 , …k ; （） β0 * =β0 (1- ρ)
则模型如下：t k t
k t 22t 110t v +++++=*
****X X X Y ββββ ( t = 2, 3,…
T)
v t 满足通常的假定条件，可以用OLS 法估计上式。和（）式的变换称作广义差分变换。 10.自相关案例分析
例 P152 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。 改革开放以来，天津市城镇居民人均消费性支出（CONSUM ），
人均可支配收入（INCOME）以及消费价格定基指数（PRICE ）数据（1978~2000 年）见表。现在研究人均消费与人均可支配收入的关系。
先定义不变价格（1978=1 ）的人均消费性支出（Y t ）和人均可支配收入（X t ）。令
Y t = CONSUM / PRICE , X t = INCOME / PRICE
假定所建立的回归模型形式是Y t = β0 + β1 X t + u t
（1）估计线性回归模型并计算残差。
Y t= + X t
R 2 = , . = , D W = , T=23
回归方程拟合得效果较好。但是DW值比较低。
（2）分别用DW、LM统计量检验误差项u t 是否存在自相关。已知DW = ，若给定α= ，查附表4，得DW检验临界值d L = ，d U = 。因为DW = < ，认为误差项u t 存在严重的正自相关。
LM（BG）自相关检验辅助回归式估计结果是
e t = e t -1 + –X t + v t
R 2 = , DW = LM = T R 2 = 23 × = 。
因为χ (1) = ，LM = > ，所以LM检验结果也说明误差项存在一阶正自相关。
（3）用广义最小二乘法估计回归参数。
首先估计自相关系数ρ? 。 70.02
60
.0121?=-=-=DW ρ
对原变量做广义差分变换。令 GDY t = Y t - Y t -1
GDX t = X t - X t – 1
以 GDY t , GDX t ，（ 1979 ~ 2000 年），为样本再次回归，得
GDY t = + GDX t （）
R 2
= ， DW = ， T = 22 (1979 ~2000)
回归方程 拟合得效果仍然比较好，且DW = 。查附表4，d L = ，d U = 。因为DW = < (4 = ，依据判别规则，误差项已消除自相关。
由（）式，β?0* = 。 依据公式得β?0=β?*／(1- ρ?)==
则原模型的广义最小二乘估计结果是 Y t = + X t 经济含义是天津市城镇居民人均消费性支出平均占人均可支配收入的% 。
例 P155 天津市保费收入和人口的回归关系
本案例主要用来展示当模型误差项存在2 阶自回归形式的自相关时，怎样用广义差分法估计模型参数。1967~1998 年天津市的保险费收入（Y t ，万元）和人口（X t ，万人）数据见表。Y t 与X t 的变化呈指数关系。对Y t 取自然对数。LnY t 与X t 的散点图见图。可以在LnY t 与X t 之间建立线性回归模型。
计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服 计量经济学期末考试及答案3 《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0 《计量经济学》期末考试复习资料 第一章绪论 参考重点： 计量经济学的一般建模过程 第一章课后题（1.4.5） 1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点： 1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？ 2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？ 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的 _______随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无 偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方 差性________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 计量经济学期末考试简答题 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？ 48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型 06A卷 一、判断说明题（每小题1分，共10分） 1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量 的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解 释变量是结果。（×） 7. 给定显著性水平 及自由度，若计算得到 的t 值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。 （√） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性 变量有 m类，则要引入m个虚拟变量。（×） 二、名词解释(每小题2分，共10分) 1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。 2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。 3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。 4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。 5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。 三、简答题(每小题5分，共20分) 1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零； （2）随机项无序列相关和等方差性； （3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关； （4）解释变量之间不存在多重共线性。 2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？ （1）建立模型； （2）估计参数； （3）验证理论； （4）使用模型。 3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？ （1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、 各年商品的零售总额、各年的年均人口增长 数、年出口额、年进口额等等； （2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市 各区罪案发生率等等； （3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等； （4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？ （1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体； （2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零； （4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。 四、分析、计算题(每小题15分，共45分) 1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficie nt Std. Erro r t-Statist ic Prob . C（） INCOME（） COST（） R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared （） . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic（）Durbin-Wats on stat Prob(F-statisti c) INCOME——个人收入，单位亿美元； COST——抵押贷款费用，单位%。 1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。 2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。 第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 第一学期期末考试试卷 《计量经济学》试卷 一、单项选择题(1分×20题＝20分) 1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。 A. 8.02.030^ =+=XY i r X Y B. 91.05.175^ =+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY i r X Y D. 96.05.312^ -=--=XY i r X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。 A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论 4. 判定系数r 2 =0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 X 1?β+ i Y 6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ? 近似等于（a ）。 A.0 B. -1 C.1 D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用 样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。 A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（b ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ?-=，这说明（d ）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i Λ=++=εββ，中，总体方差未知，检验0 :H 10=β时，所用的检验统计量) ?(S ?111βββ-服从（d ）。 A.)2n (2 -χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t - 12.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (?1''=-β。所以β?是（a ）。 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为____经济学______、__统计学________、__数学________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的___理论_______关系，用___定型_______性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_ 定量___关系，用___随机_______性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用____数学方法______描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和_____应用_____计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程______和_____联立方程_____两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即______选择变量 ____、____________确定变量之间的数学关系________、_________拟定模型中待估计参数的数值范围___________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定___解释变量_______。 8．可以作为解释变量的几类变量有____外生经济______变量、_______外生条件___变量、______外生政策____变量和_____滞后被解释_____变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是___经济行为理论_______。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_____时间序列_____数据、_____截面数据_____数据和______虚变量____数据。 11．样本，数据的质量包括四个方面_____完整性__________、____准确性_____、___可比性____、________一致性__。 12．模型参数的估计包括______对模型进行识别____、______估计方法的选择____和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是___经济意义_______检验、______统计____检验、______计量经济学___检验和_____预测_____检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_____序列相关_____检验、______异方差性___检验、解释变量的______多重共线性____检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即____结构分析______、______经济预测____、_____政策评价_____、_____检验和发展经济理论_____。 16．结构分析所采用的主要方法是____弹性分析、_____、_____乘数分析_____ _和_____比较静力分析_____。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 一、单项选择题（10×1分=10分）。 1、“计量经济学”一词最早是由（B ）依照“生物计量学”创造出来的。 A 、恩格尔（R.Engle ） B 、弗瑞希（R.Frisch ） C 、萨缪尔森（P.Smuelson ） D 、丁伯根（J.Tinbergen ） 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来， 这样的数据称为（ B ）。 A 、横截面数据； B 、 时间序列数据； C 、修匀数据； D 、随机数据 3、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ B ）。 A 、RSS=TSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、ESS=RSS-TSS D 、ESS=TSS+RSS 4、多元线性回归模型的“线性”是指对（ C ）而言是线性的。 （A ）解释变量； （B ）被解释变量；（C ）回归参数； （D ）剩余项 5、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的显著性 水平下对1β的显著性做t 检验，则1β显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（ D ） （A ）t 0.05（30）；（B ）t 0.025（28）；（C ）t 0.025（27）；（D ）F 0.025（1，28） 6、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ C ） （A ）增大；（B ）减小；（C ）无穷大； （D ）无穷小 7．更容易产生异方差的数据为（ C ） A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 8．在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A.加权最小二乘法； B.对原模型变换的方法； C.对模型的对数变换法； D.两阶段最小二乘法 9、在分段线性回归分析中，如果只有一个属性变量，且其有三种类型，则引入虚拟变量个数应为（ B ） A 、 1个， B 、 2个， C 、3个， D 、4个； 10、根据样本资料建立某消费函数如下： t t t X D C 45.035.555.100?++=，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量???=农村家庭 城镇家庭01D ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A )。 A 、t t X C 45.058.551?+= B 、 t t X C 45.005.001?+= C 、t t X C 35.5550.100?+= D 、 t t X C 35.5595.100?+= 二、多项选择题（10×2分=20分）。 1、经济计量分析工作的几个步骤是（BCDE ）。 A 、经济理论研究 B 、设定模型 C 、估计参数 D 、检验模型 E 、应用模型 2、计量经济模型的检验一般包括内容有（ABCD ）。 A 、经济意义检验 B 、统计推断检验 C 、计量经济学检验 D 、预测检验 E 、对比检验 计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32 卷(一) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B A．0.2%B．0.75% C．5%D．7.5% 7、对样本相关系数 r，以下结论中错误的是D A．越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B．越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱 ? ? C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(β i ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有 BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间 存在多重共线性问题(word完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
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