金融风险管理复习题
一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）
1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）
A.风险爱好者
B. 风险规避者
C. 风险厌恶者
D. 风险中性者
2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机
B. 经济危机
C. 金融危机
D. 贸易危机
3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。P57
A. 期货合约
B. 期权合约
C. 远期合约
D. 互换合约
4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率
B. 利率
C. 费率
D. 税率
5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制
B. 套期保值
C. 设定日间头寸限额
D. 资产负债“配对管理”
6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。P65
A.期货合约
B. 期权合约
C. 远期合约
D. 互换合约
7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券
投资者都会带来损失的可能性。这种证券投资风险被称为：（ A ）P145
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 购买力风险
D. 市场风险
8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）
A. 购买力风险
B. 利率风险
C. 市场风险
D. 经营风险
9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险
B.市场风险
C. 操作风险
D.流动性风险
10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。P57
A. 利率期货
B. 利率期权
C. 利率远期
D. 利率互换
11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 法律风险
D. 政策风险
12、一个公司息税前利润是400万美元，它的利息费用是200万美元，该公司利息保障倍数是（ B ）。利息保障倍数＝息税前利润/利息费用
A. 1倍
B. 2倍
C. 1.5倍
D. 4倍
13、采取消极管理战略的企业一般是：（）P218
A.风险爱好者
B. 风险规避者
C. 风险厌恶者
D. 风险中性者
14、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机
B. 经济危机
C. 金融危机
D. 贸易危机
15、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。由于合约的履行由
交易所保证，所以不存在违约的问题。P57
A. 期货合约
B. 期权合约
C. 远期合约
D. 互换合约
16、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率
B. 利率
C. 费率
D. 税率
17、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制
B. 套期保值
C. 设定日间头寸限额
D. 资产负债“配对管理”
18、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。P57
A. 利率期货
B. 利率期权
C. 利率远期
D. 利率互换
19、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。这种证券投资风险被称为：（ A ）P145
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 购买力风险
D. 市场风险
20、（）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。（ A ）P175
A. 信用风险
B.市场风险
C. 操作风险
D.流动性风险
21、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因，不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（ A ）
A. 信用风险
B.市场风险
C. 操作风险
D.流动性风险
22、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ）
A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金
B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动
C. 业务员贪污或截留手续费
D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
23、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（）
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 法律风险
D. 政策风险
24、一个公司息税前利润是400万美元，它的利息费用是200万美元，该公司利息保障倍数是（ B ）。利息保障倍数＝息税前利润/利息费用
A. 1倍
B. 2倍
C. 1.5倍
D. 4倍
25、在汇率风险类型中的最常见的，也是汇率风险管理的重点的是：（ A ）
A.交易风险
B. 会计风险
C. 经济风险
D. 信用风险
27、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机
B. 经济危机
C. 金融危机
D. 贸易危机
28、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。P57
A. 期货合约
B. 期权合约
C. 远期合约
D. 互换合约
29、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率
B. 利率
C. 费率
D. 税率
30、（），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。（ D ）P126
A. 建立多层次的限额管理机制
B. 套期保值
C. 设定日间头寸限额
D. 资产负债“配对管理”
二、不定项选题（共5小题，每小题3分，共15分）
1、在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）
A. 可疑
B. 关注
C. 次级
D. 正常
E. 损失
2、按照金融风险的性质来划分，金融风险可以分为：（ABCDE ）P5
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
E. 国家风险
3、金融风险管理策略中，有类似之处，并都可使经济主体事先减少或避免风险可能引起损失的策略有：（ABCDE ）P14
A. 预防策略
B. 规避策略
C. 分散策略
D. 转嫁策略
E. 对冲策略
4、金融机构衡量利率风险的方法有：（ABCD ）P29
A. 缺口分析
B. 利率差幅
C. 持续期
D. 凸度
5、非系统性风险主要包括：（AB ）P146
A. 经营风险
B. 财务风险
C. 流动性风险
D. 利率风险
6、按照金融风险的性质来划分，金融风险可以分为：（ABCDE ）P5
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
E. 国家风险
8、远期利率协议的优点：（BCD ）P44
A. 对参与者的要求高
B. 灵活性强
C. 交易便利
D. 操作性强
10、根据汇率风险的作用对象及表现形式，汇率风险可以分为：（BCD ）P86
A. 信用风险
B. 交易风险
C. 会计风险
D. 经济风险
12、远期利率协议的优点：（BCD ）P44
A. 对参与者的要求高
B. 灵活性强
C. 交易便利
D. 操作性强
14、传统的银行信用风险管理方法主要包括有：（AD ）P186
A. 基本抵押原则
B. 违约时间(违约事件就是对的)
C. 信用证券化
D. 保证契约
15、银行对操作风险的管理有以下策略选择：（ABCD ）P215
A. 接受风险
B. 缓释风险
C. 转移风险
D. 避免风险
三、计算题（共10分）
已知某商业银行的RSA占银行总资产的30%，RSL占总负债的40%，银行的投资收益如表所示：
求该银行的平均资产收益、平均资金成本、利率差幅分别是多少？
已知A、B、C三种股票收益的概率分布，
经济环境发生
概率
证券收益（元）
A B C
Ⅰ0．1 4．00 6．50 13．00 Ⅱ0．2 6．00 7．00 11．00 Ⅲ0．4 8．00 8．00 9．00 Ⅳ0．2 10．00 9．00 7．00 Ⅴ0．1 12．00 9．50 5．00