商业银行金融创新和风险管理
当前，国际国内金融市场环境愈加复杂，商业银行必须大力加强金融创新以提升自身的竞争力，但金融创新在促进自身发展的同时也带来了新的风险。因此，在有效控制风险的前提下，进一步推进商业银行的金融创新已经成为当前银行业一个急需解决的问题。
【Abstract】At present，the international and domestic financial market environment become more and more complex，commercial banks must strengthen financial innovation to enhance their own competitiveness. However，financial innovation not only develop their own self，but also brought new risks to them. Therefore，under the premise of effective risk control，to further promote the financial innovation of commercial banks has become a problem urgent need to be solve the current banking industry.
标签：商业银行；金融创新；风险管理
1 引言
20世纪60年代以来，西方发达国家开始了一系列的金融创新，理论与实践发展并驾齐驱。在70年代布雷顿森林体系瓦解后，银行业务创新的主旋律是防范各类风险。80年代金融自由盛行，并形成了全球性的大趋势，各国家先后放松了金融管制，为商业银行金融创新创造了有利的外部环境[1]。如今，在金融市场机构、产品技术以及金融服务等各方面都有可喜的进步，商业银行的传统业务已经被多种多样的金融创新产品和服务所取代。我国的金融创新始于改革开放并不断进步，如今已处于创新发展的重要时期，而其对于整个行业来说都是改革与创新的排头兵。
目前，我国正处于经济金融全球化时代，为了满足用户越来越多元的金融需求，金融創新是现代金融领域发展的大势所趋，是金融业的发展源泉，同时也是提高金融服务水平和竞争力的关键点。随着金融创新的多元发展，各类金融风险也日益频发，甚至会引发全球范围内的金融危机。
无可否认，金融创新有利也有弊。一方面，金融创新对金融和经济的自身发展起到了正面促进作用，商业银行的金融创新大大拓展了其业务内容和其盈利的渠道，同时，还为其增加了资金的来源，大大增强了其对资金运营的管理效率和盈利能力，应对突发风险的能力也得到了增强。在这种情况下，金融市场的一体化积极促进了国家或地区的经济发展。但从另一个角度来说，金融创新也对金融和经济的自身发展带来了消极影响，中央银行的宏观调控能力被弱化，金融体系不如之前稳定，金融监管有效性降低但难度增加。美国2007年的次贷危机引发的全球金融危机就是一个反面事例，金融创新带来的风险再次为人们所关注，商业银行的金融创新和风险管理同样重要。
银行金融创新对风险管理的影响(一) 内容摘要:自上世纪70年代以来,金融创新已经成为当代金融业发展的趋势之一。作为金融中介机构吸引顾客提高利润、拓展市场的有效手段,金融创新已被越来越广泛地运用。然而伴随而来的是金融机构在交易过程中承担了巨大的风险,因此经营风险的管理也就日益重要。本文拟从金融中介机构的角度,分析金融创新与风险二者的关系,并就金融机构角色的转变,提出了相应的监管与风险防范策略。 关键词:金融创新金融中介风险防范金融创新(FinancialInnovation)理论是在创新理论基础上发展起来的。之后,西方经济学界在这一理论框架上进行了补充和延伸。严格意义的金融创新是指金融工具的创新,而广义的金融创新是指金融机构适应经济发展的需要,创造新的金融市场、金融商品、金融制度、金融机构、金融工具、金融手段及金融调节方式等。金融创新与银行角色转变过去银行业务一向偏于静态与稳定,但受到金融创新的影响,新的金融投资和风险管理策略陆续开发,金融机构也跟着调整其运营模式,不仅借由发行或投资新种金融商品创造收入,也利用新种金融商品从事风险管理。在上世纪30年代经济危机以前,金融中介机构主要是银行,而银行所从事的业务种类也非常有限,除了经营存款、贷款、汇兑等传统业务外,很少经营其它金融业务,非银行金融中介机构一直很少。 60年代末,国际资本流动速度的加快对布雷顿森林体系所规定的固定汇率制提出了挑战,各国政府对外汇市场实行资本控制。这一阶段银行的金融创新目的在于逃避各国的金融控制和资本监管,主要有欧洲货币、欧洲债券、平行贷款等。在欧洲货币市场建立后,金融创新活动层出不穷,其结果是加强了经济体对金融体系的深化,在原有的金融体系专业分工的基础上,加速了非银行金融中介机构的设置,如保险公司、养老基金、住宅金融机构、财务公司、信用合作社和互助基金等。 70年代,布雷顿森林体系崩溃,各国开始逐渐放松管制,实行有管理的浮动汇率制度。这一阶段市场创新活动主要有浮动利率票据、中期票据、可转让存单、货币远期交易、浮动利率债券、货币市场存款账户等,其目的在于防范汇率风险和利率风险。80年代,能源市场供应过剩、债务危机等使得转移信用风险、改善银行信贷质量、降低筹资成本成为当务之急。这一阶段的主要创新活动有票据发行便利、零息票债券、互换、期权、期货、远期利率、协议等。进入90年代,随着世界经济区域化和一体化趋势,各国金融管制大大放松,金融机构为增强资产之流动性,在国际金融市场上融资证券化和资产证券化的趋势越来越明显。 随着金融衍生商品的不断发展,金融机构的角色从以往单纯的间接金融转变为商品的发行者、代理商、管理发行者、信托者、增强信用或流动性者、至证券化资产的投资者。例如投资银行等各种各样的非银行金融中介机构在金融创新的过程中发挥桥梁和纽带作用,它们从事着资本市场的业务,包括证券的发行、承销与交易代理,提供企业并购与资产重组、基金管理以及为企业投资融资进行咨询、顾问等业务,显然的,为直接融资提供金融服务的正是这些非银行的金融中介。 因此,商业银行不仅继续是货币市场、间接融资的主体,在资本市场、直接融资中的作用也在加强,这也使得银行金融中介和非银行金融中介的界限变得越来越模糊。在激烈的市场竞争中,商业银行正在不断地改变以往的经营模式,它们一改由原来只经营传统的存、汇、贷、放,变成经营几乎无所不包的金融百货公司。对创新业务风险管理的必要性无论是从金融创新的诱因还是从金融创新的应用来看,最直接的体现是在商业银行的中间业务,即西方所指的表外业务上。中间业务是指商业银行除传统的资产业务和负债业务以外,不直接承担或形成债权债务,不动用或极少动用自身资产,为社会提供的各类金融服务并收取手续费的业务。银行在办理这类业务时既不是债务人也不是债权人,而是处于受委托代理的地位,以中间人的身份进行各项业务活动,它既满足了经济社会对商业银行的需求,又能吸引更多顾客,增加商业银行的利润。
金融机构的风险管理及创新 摘要：金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济发展和社会稳定，具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用。本文从全面风险管理的视角，创新性地提出基于全面风险管理框架的金融产品创新风险管理模型，集合了金融产品创新的各类风险因素，来设计有关风险因素与风险后果的构成及其相互之间作用关系的研究假设和概念模型。 关键词：金融创新风险管理风险防范 一、金融创新风险 1、金融创新风险概述 金融创新风险是金融创新过程中，创新供给主体的创新措施不能顺利实施，或者是创新收益遭到损失的可能性。它由两部分构成，一是金融创新设计过程中的各种风险；二是金融创新实施过程中的风险。 金融创新风险不同于产业创新风险。首先，产业创新风险主要存在于新成果的市场认可度及潜在收益的获得程度上，而金融业不仅具有产业创新的风险，还具有信用风险、利率风险、汇率风险等特殊的行业风险，金融创新在追逐利润时也制造出了新的风险。其次，金融创新无法申请专利，具有广泛的可模仿性和可推广性。只有通过被模仿和推广的活动，创新才能真正被社会所接受，否则将会由于市场规模不经济、接受程度低等原因导致创新成果的市场需求量过小、创新成本过高，从而发生市场缺损、作用缺损以及价值缺损，使得创新者很难获得全部潜在的收益，实现利润最大化。最后，金融业涉及到国民经济的各个方面，因此金融创新风险要比产业创新风险具有更广的影响面和更大的影响力。 2、金融创新风险的构成 （1）设计风险。设计风险是由于金融创新设计过程中各种不确定因素而使金融创新措施未能如期出台的可能性。 （2）市场风险。市场风险又称价格风险，是指市场价格变动导致金融衍生产品价格变动而产生的风险。这里的市场价格，主要是指基础资产的价格。不同的衍生产品所涉及的市场风险是不同的。 （3）信用风险。信用风险又称履约风险，是衍生交易中的一方不按合同条款履约而导致的风险。 （4）流动性风险。流动性风险是金融衍生工具的持有者在找不到适当的对手时，只能以低于市场价格的价格将衍生工具出售所造成的风险。 腹有诗书气自华
商业银行风险管理基本架构习题
商业银行风险管理基本架构 一、单选 1、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )。 A、公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B、良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产 C、商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D、商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 【答案】：B 【解析】：P35，B项应为：如果存在明显疏漏，则可能显著提高商业银行的风险水平，严重情况下甚至造成商业银行破产。 2、 ( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。 A、外部控制环境 B、风险识别与评估 C、内部控制措施 D、监督、评价与纠正 【答案】：C 【解析】：P39，表2-2。内部控制是日常经营管理的重要部分，每个业务／岗位都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细、独立的
监控. 3、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（） A、内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 B、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力 C、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求 D、内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 【答案】：A 【解析】：P40。内部控制的原则：全面、审慎、有效、独立。（1）内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；（2）内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求；（3）内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；（4）内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。 4、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误
金融创新与金融风险管理研究 摘要：自我国改革开放的大门打开之后，经济的崛起促进了金融领域的发展，伴随着世界范围内的金融发展与创新，金融业正在逐步的扩大自己的影响力。随着我国经济水平的不断提高和科技的不断进步，金融领域的创新也被赋予了更多变化，不仅改变了传统的固有体制，也进一步推动了金融市场的扩张和发展，中国的金融改革正在逐步的发挥作用。在我们大力发展金融行业，强化金融改革和加大金融创新投入的同时，也要重视潜在风险的存在，并合理的去规避风险，稳定发展金融行业，提升整体行业的发展潜力和国际竞争力。 关键词：金融创新；金融风险；风险管理；管理方法 创新是经济发展的第一推动力，也是推动经济增长的重要因素。金融行业的发展离不开金融创新在背后支撑，但金融创新的出现也附带了金融风险的觉醒，在不断创新和发展的同时，也要注意规避风险、分散风险和转移风险。金融风险一旦等不到有效合理的控制，那么将有对整个金融行业和从事相关职业的人员，以及消费者带来十分不利的影响。 一、金融创新 1.1简述金融创新的概念 金融创新泛指在金融市场上出现的新事物，包括新型金融工具、新型融资方式、新开发的金融市场、新型支付清算手段、新型金融组织形式和新型管理方法等等。金融创新多是在各类金融机构的推动下出现的产物，目的是为了更好的发展金融行业。商业银行、信用货币、支票等等都是历史上非常经典的金融创新，对金融行业产生了重大的影响，在一定程度上改变了金融行业的发展趋势。 1.2金融创新的产生原因 1.2.1规避金融管制 政府拥有操控经济的宏观手段，为了稳定社会和经济，制定了一系列法律和规章制度去制约金融行业的行为。金融管制会对金融机构产生外在压力，限制相关的金融活动，对其已有的经营模式和盈利产生影响，同时这种管制有存在着某些漏洞，通过金融创新产生的收益能够超过被管制产生的机会成本，为了获取更多利益，各类金融机构都会在管制条件下推动创新，谋求更多的获利机遇。 1.2.2规避金融风险 经济危机的出现给整体金融行业带来了危机意识，使得全球各国开始重视风险管理，并将其提上日程。伴随着金融行业的逐步发展，金融创新的出现又一次让人们看见了潜在的风险，为了防范和规避风险，出现了金融工程、衍生金融工具、金融风险管理等诸多防御手段，通过不同的方式实现对风险的有效规避。 1.2.3金融行业激烈的市场竞争 随着金融行业的不断发展，行业内部的市场竞争也日渐激烈，整个金融行业都面临着重大的竞争压力。为了增加自身的竞争力，必须进行金融创新，用新的金融工具或融资手段去完善和提升自身行业优势，抢占更多市场和发展资源。也可以通过开发新领域的经营活动，增加自身资源储备，分散已有经营渠道的竞争压力。 1.2.4新技术的出现 随着科技的逐渐进步，越来越多的高科技产品的出现，对各行各业都产生了极大的影响，计算机的问世和信息技术网络的应用改变了传统金融行业的经营模
浅谈商业银行在中小企业融资方面的金融创新(一) 具体而言,资产规模大于兆元新台币的台湾本地银行为12家,5000亿新台币至兆元新台币的本地银行5家,1000亿新台币至5000亿新台币银行17家,小于1000亿新台币的银行3家。相比而言,大陆国有商业银行资产总额40.1兆元,四大银行资产均已超8兆人民币;大陆股份制商业银行,城市商业银行的资产规模大于台湾最大银行者也不在少数。 与营运规模相联系的一个特征是:台湾银行业市场集中较低。以前五大银行的市场占有率来衡量,台湾2009年的市场占有率为34.6%(以资产总额计),39.7%(以净资产计),21.4%(以分行数量计),32.9%(以存放款余额计)。更有占银行总数量1/4左右的台湾本地小型银行,每家市占率不到1%。从国际横向比较来看,我国台湾地区前五大银行的市场占有率是较低的。 (2)本地银行的市场占有率非常高。在2009年,以资产总量占银行业总量的比重来看,台湾本地银行的占比达到了74.96%;其净资产占整个银行业比重为82.91%;本地银行当年的存款余额为214463亿元新台币,占总量的75.51%;贷款余额为168038亿元新台币,占比高达91.68%。以这四个指标来衡量,外国银行在台分行的市场占有率都不超过6%。台湾银行业的市场竞争主体是台湾本地银行。造成如此状况的原因:一是因为对外国银行的进入有严格的审查,对外银在台能够从事的业务也有一系列规定;二是外银在台更多地选择了存贷款之外的其他业务。 (3)银行整体规模增长平稳。以总资产、净资产、存款余额、贷款余额四个指标来衡量,台湾本地银行和外国银行在台分行2001年至2009年的复合增长率在5%左右。两者总资产从23兆元新台币增长至32兆元新台币,净资产从1.6兆增长至1.9兆元新台币,存款余额从15兆增加到22兆元新台币,贷款余额从13兆增加到17兆元新台币。 (4)资产质量较好,基本渡过“双卡风暴”。对银行资产质量的指标之一是逾期贷款比例。逾期贷款的定义是:到期未偿还,已达相当时日的贷款。而逾期贷款比例是以逾期贷款金额除以贷款总金额。 2005年以来台湾由于信用卡和现金卡的发放数量过多,造成了呆账转销率的上升,甚至部分银行的亏损,这种情况在2008年后得到较大改善,不良资产对银行业的影响减小。 2.其他指标。 (1)信用风险。以不动产为担保抵押品的比重持续上升。由于经济增长前景仍然不明确,与不动产相关贷款的信用风险可能上升。 2008年台湾银行业贷款总量约7.5兆元新台币,其中最大部分为对制造业的贷款,占总量的47%;而这其中又以对电子电机机械相关产业贷款为最多,约为1.65兆元,占贷款总量约20%。台湾在2008年的出口下降约40%,中小企业偿债及再融资的能力都有所下降。银行的信用风险也因此可能上升。 (2)流动性风险。相比外国银行在台分行,台湾本地银行的存款保持了平稳增长,资金供给充裕。对于要求的7%的法定流动比率,台湾本地银行与外国银行都大大超过这个标准。 从资金来源和运用的分析中同样可以看到,本地银行以较稳定的客户存款为主要资金来源(占资金来源总量的80%);在资金运用方面,除了贷款占总量的53.9%(外银为23.3%),台湾本地银行更多的将资金置于中央银行及同业存款(占总量的23%,外银为14.8%),表明本地银行资金运用相当谨慎。 (3)资本充足率。2008年底台湾本地银行的自有资本占风险性资产比率为11%,这比世界其他地区稍低。 二、对我国台湾本地银行的盈利性分析 1.盈利性较差的台湾本地银行。2009年台湾本地银行的税前盈余为755亿元新台币,ROE(净资产收益率)在2001-2009的九年间基本上低于10%,在2002年甚至低至-6.9%。国际上公认银行业ROE的正常水平在15%~20%,台湾银行业明显低于这个水平。 2.本地银行盈利性较差的原因。
商业银行全面风险管理办法规定
**银行全面风险管理办法 第一章总则 第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。 第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。 （一）信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。 （二）市场风险。是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。 （三）操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 （四）流动性风险。是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。 除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－2－
关注的其他风险。 第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。 第四条本行风险管理应遵循以下原则： （一）收益与风险匹配 制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。 （二）内部制衡与效率兼顾 本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。 （三）风险分散 本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。 本行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限和 －3－
第三节商业银行金融创新理论研究 随着20世纪50年代金融创新的兴起以及20世纪70年代以后金融创新的蓬勃发展，西方经济学家对大量金融创新进行了实证和理论研究，提出了许多观点并形成了不同的理论。由于经济学家们所处的历史阶段及对金融创新的理解不同等原因，他们对金融创新的研究也从不同方面进行，但总体上显得零散，缺乏系统性。其主要成果集中于对金融创新动因的研究。一、约束诱导型金融创新理论 西尔柏（W.L.Sill）主要是从供给角度来探索金融创新的。西尔柏研究金融创新是从寻求利润最大化的金融公司创新最积极这个表象开始的，由此归纳出金融创新是微观金融组织为了寻求最大的利润，减轻金融约束而采取的“自卫”行为。 这里的金融约束主要包括：一是外部约束，主要指政府制定的经济制度和市场地位对企业实现最优化的限制，前者会对金融企业的经营范围和行为方式产生直接影响，而后者则通过金融产品的定价方式和供求数量来影响金融企业经营目标的实现，外部约束的存在会使金融企业的效率降低和机会成本上升，因而要通过创新来弥补这些损失。二是内部约束，主要指金融企业内部制定的利润目标、增长率目标、资产比等指标，金融企业主要通过这些指标来约束自己的行为，避免经营风险，以保证经营的稳定，但是另一方面，金融企业为了实现这些目标，需要克服现实中的种种限制，从而形成了对创新的需求。 西尔柏使用线性规划模型（Linear Programming Model）来解释约束诱导理论。在模型中，金融创新被认为是各种约束因子的函数，金融企业受制于金融约束引起的成本增加而产生了金融创新的需求，因而金融创新是为了降低各种约束所引起的上升成本。西尔柏还认为技术和立法也在金融创新中起到了重要作用。 西尔柏的约束诱导理论是从微观金融组织的行为分析入手，侧重于金融工具和金融业务创新研究，以此来解释金融企业的“逆境创新”，但对于金融市场和金融制度创新涉及较少。但是，金融创新是金融领域内各种要素的重新组合，要使创新规范化和合理化，还需要有制度创新作保障。 二、规避型金融创新理论 凯恩(J·Kane)提出了规避型金融创新理论(Circumventive Innova-tion Theorem)。所谓“规避创新”,就是经济主体为了回避各种金融规章和管制的控制而产生的一种创新行为。凯恩认为,现实中,政府为了保持均衡和稳定的宏观局面,制定了各种经济立法和规章制度,从而对经济主体的行为产生了各种约束。但经济主体总是要追求自身利益最大化的,为此,会有意识地寻
《商业银行经营管理》习题集 一．判断题 1. 商业银行经营原则具有有机联系，盈利性是目的，安全性是基础，流动性是条件。（√） 2. 为了降低成本增加利润，商业银行的资本越少越好。（×） 3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。（√） 4. 新协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。（√） 5. 贷款对象的信用等级越高，银行贷款的风险亦就越高。(×) 6. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。（√） 7. 存款是商业银行的主要资金来源，因此商业银行的存款越多越好。（×） 8. 银行现金资产越多，其流动性越强，因此银行应保留较多的现金资产。（×） 9. 支付结算和代理等传统的中间业务收益较低，发展潜力不大。（×） 10. 借记卡是先存款后消费，贷记卡是先消费后还款。（√） 11. 商业银行必须在保证资金安全和正常流动的前提下，追求利润的最大化。（√） 12. 商业银行区别于一般企业的一个重要标志就是它的高负债。（√） 13. 商业银行的信用创造是无限制的。（×） 14. 存款是商业银行的主要资金来源，因此商业银行的存款越多越好。（×） 15. 银行存款是商业银行唯一的资金来源。（×） 16. 全能型银行既经营传统商业银行业务，又经营投资银行业务。（√） 17. 存款是银行盈利前提，所以存款多多益善。（×） 18. 中间业务与表外业务的属性和范围相同。（×） 19. 在规定范围内，持信用卡可透支，实质上是发卡银行向客户提供的消费信贷。（√ 20．商业银行的流动性需求来自于存款客户的体现需求。（×） 21．商业银行的资产是指商业银行自身拥有的或者能永久支配使用的资金。（×） 22．《巴塞尔协议》要求商业银行最低核心资本充足限额为风险资产的8%。（×） 23．信用分析是进行贷款决策的前提和基础。（√） 24．存款是客户将货币资金的所有权让渡给了银行，贷款是银行将资金的使用权移交给了客户。（×） 25、我国商业银行间同业拆借的主要目的是获取盈利。（×） 26. 我国同业拆借利率已经实现市场化。（×） 27. 我国商业银行负债结构单一，成本支出中利息支出的比重较高。（√） 28. 回购协议实际上是一种以有价证券为抵押的短期借款。（√） 29. 商业银行之间拆借资金的规模不受限制。（×） 30. 商业银行向央行借款的规模是任意的。（×） 31. 存款负债是商业银行最主要和最稳定的资金来源。（√） 二．单项选择题 1．《巴塞尔协议》规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系是( D )。 A．≥8% B．≤8% C．≤4% D．≥4% 2. 具有透支功能的银行卡是（D）。
浅析商业银行金融创新 摘要：本文首先从内因和外因两个方面阐述了商业银行金融创新的动力因素以及目前我国金融创新所具备的条件，然后分析了我国商业银行金融创新中面临 从产品、服务、监管机制等方面提出深化我国商业银行金融创新的思路和策略。 关键词：商业银行；金融创新；对策 始于2007年的金融危机，由雷曼兄弟、美林等一连串投资银行引爆之后，其严重性目前已然上升到了一个新的高度——商业银行步其后尘。迄今为止，美国已有不少家银行倒闭。如今，全球各商业银行如临大敌，抵御金融海啸。在此背景下，金融创新已经成为时代不可逆转的洪流，决定着商业银行在金融危机中的兴衰成败。正是基于这样的原因，更应该对商业银行金融创新的成因、金融创新中存在的问题以及金融创新的途径进行分析。 一、商业银行金融创新的动因 大卫·里维林(David Lliewellyn)对金融创新的定义包括：工具的创新、市场的创新以及服务的创新。而中国的经济学家厉以宁则是从中国目前的情况来看金融创新。他认为，金融领域中存在许多潜在的利润，但是现行的体制使金融机构无法得到这些潜在利润，因此必须对金融体制和金融手段这两个方面进行改革，这就叫做金融创新。金融创新是商业银行内部因素和赖以生存的外部因素共同作用的结果。 1、内部因素 从内部因素看，银行在既定风险水平下追求利润最大化，或是既定利润水平下维持风险最小化是银行进行金融创新的内部动力。 2、外部因素 从外部因素看，经济环境的变化、消费者偏好的改变、金融管制是促使商业银行进行金融创新的外部动力。
二、商业银行金融创新中存在的问题 目前，我国在金融创新中还存在着一些不足之处，比如盲目追求市场竞争、产品品种不够丰富等。还有一些因素制约着金融创新的发展，比如人才、市场、技术等。 1、商业银行金融创新中存在的不足 (1)盲目追求市场份额。商业银行进行金融创新是为了银行增加收入、减少成本、降低风险。市场经济条件下进行金融创新的真正动机就是对市场份额和资源的争夺占有以及谋得利润。我国一些商业银行金融创新动机有所偏差，盲目抢占市场份额或者只为了提高知名度，忽视了赢利能力。在进行新产品宣传时候，往往为了使产品能够尽快打入市场，一些商业银行向客户进行产品介绍时片面夸大其优点，对于产品的一些缺陷避而不谈，使客户很难对创新产品的前景和风险做出准确的判断。一旦出现了风险，不仅损害了客户的利益，也影响了银行的信誉。最近美国的次贷危机就很能证明此道理。 (2)产品品种单一。我国商业银行市场定位雷同，产品品种单一，突出表现在对于同一层次消费群体的争夺，比如说大企业、高消费群体，而对于可以争取的急需提供金融服务的低层次的小群体予以忽略。一旦某家银行推出了一项新的金融产品，别家银行都争相模仿，缺乏自己的产品创新，模糊自己的市场目标，造成了资源的不合理利用，造成了一哄而上、一哄而下的混乱局面，扰乱了市场秩序。 (3)服务意识淡薄。几十年以来，我国的商业银行形成了一种以自我为中心的服务文化。 (4)监管不到位。美国次贷危机发生后，经济学家认为，此次美国金融危机很大部分是因为政府监管失灵。失当的监管结构，致使金融专家行业化(丧失公允)、经济学家公司化(丧失独立性)、政府监管亡羊补牢(丧失预警性)，这是形成系统性全球性金融危机的“控制链”。 2、商业银行金融创新中的制约因素 (1)人才因素。不管是增强创新的供给能力还是对外来的创新成果进行模仿
金融创新与金融风险管理的关系 内容摘要:中国金融业已全面对外开放,中资银行要与外资银行展开全面的合作与竞争,金融业必须加大金融创新的力度当前金融创新呈现出新的趋势和特点,金融监管的自由化与国际化金融业务多元化金融交易电子化金融产品复杂化金融服务个性化及金融机构同质化在金融创新同时,也产生了新的金融风险,要加强对金融风险的管理,保证金融稳定,促进金融创新,提高中国金融业的国际竞争力。 关键词:金融创新金融风险管理金融业务金融产品 一、前言 20世纪70年代以来,在世界范围内掀起了金融自由化改革浪潮和金融创新的实践,特别是随着世界经济的一体化发展,以及金融市场国际化的形成和科学技术的突飞猛进,金融创新在世界范围内正形成一股世界性的强大浪潮,冲击着各国传统的金融制度和金融业务,给世界金融业的发展与改革经营与管理带来了极为深刻的影响,与此同时,金融创新也被人们赋予了越来越丰富的内涵而中国的金融创新是伴随着20世纪80年代金融体制改革而开始的,在金融不断突破传统旧体制,不断推进金融市场化,促进金融发展的改革过程中,每一步都离不开金融的创新,所以,中国金融改革的过程实际是一个金融不断创新的过程。在过去十年中,中国金融改革取得了一系列的显著进展: (一)是汇率并轨,实现人民币经营项目的可兑换,并不断采取更宽松和更对称的资本管制措施; （二）是银行体系的不良资产情况不断好转,目前已经进入相对良性的稳健状态; （三）是金融机构改制取得突破性进展,中资银行的治理结构在加速完善之中;（四）是资本市场经历各种波折,重新步入健康发展轨道; (五)是伴随中国加入WTO承诺的到位,中国金融体系将全面对外开放,中国金融体系日益融入全球金融体系以上改革成绩的取得毫无疑问是伴随着一系列的金融创新成果的情况下取得的,但是,在这些成果背后也带来了一些新的金融风险,如汇率机制改革后的今天稍有不慎就会可能带来灾难性的金融危机,股权分置改革
1．1商业银行风险管理的基本概念 1．1．1风险与风险管理 1．1．2商业银行风险的基本种类 1．1．3商业银行风险管理的主要方法 1．1．4商业银行风险与资本 1．2商业银行风险管理的基本架构 1．2．1商业银行风险管理环境 1．2．2商业银行风险管理组织 1．2．3商业银行风险管理流程 1．2．4商业银行风险管理信息系统 第二章信用风险控制 2．1信用风险识别 2．1．1信用风险识别和概述 2．1．2单一客户信用风险识别 2．1．3集团客户风险识别 2．1．4 个人客户风险识别 2．1．5组和风险识别 2．2信用风险评估与计量 2．2．1客户信用评级 2．2．2债项评级 2．2．3压力测试 2．2．4信用风险基本模型 2．3信用风险监测与报告 2．3．1风险监测对象 2．3．2风险监测的主要指标 2．3．3风险预警 2．3．4风险报告 2．4信用风险控制 2．4．1控制方法 2．4．2限额管理 2．4．3信用风险组合管理 第三章市场风险管理 3．1市场风险识别 3．1．1资产分类 3．1．2市场风险分类 3．2市场风险计量 3．2．1基本概念 3．2．2（）方法 3．2．3其他计量方法 3．3市场风险监测与控制 3．3．1市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束3．3．2市场风险监测 3．3．3市场风险控制 第4章操作风险管理 4．1操作风险识别 4．1．1人员因素 4．1．2内部流程 4．1．3系统缺陷 4．1．4外部事件
4．2 操作风险评估和计量 4．2．1风险评估要素 4．2．2风险评估方法 4．2．3风险资本计量 4．3操作风险监测与报告 4．3．1风险监测 4．3．2风险报告程序 4．3．3风险报告内容 4．4操作风险控制 4．4．1风险控制环境 4．4．2产品线控制 4．4．3风险转移途径 第5章其他主要风险的管理 5．1流动性风险管理 5．1．1流动性与流动性风险 5．1．2流动性的度量和计算 5．1．3流动性风险的原因和预警 5．1．4传统流动性风险管理办法 5．1．5现代流动性风险管理方法 5．2国家风险管理 5．2．1国家风险评级 5．2．2国家风险评估 5．2．3国家风险管理办法 5．３声誉风险管理 5．３．１声誉风险管理的作用和主要特征 ５．３．２声誉风险管理的基本做法 5．４法律/合规风险管理 5．4．1作用和主要内容 ５．４．２基本做法 5．5战略风险管理 5．5．1作用 5．5．2战略风险管理的基本做法 第六章银行监管和市场约束 6．1银行监管（） 6．1．1银行监管的内容 6．1．2银行监管方法 6．1．3银行监管规则 6．2市场约束 6．2．1市场约束和信息披露 6．2．2外部审计 第一章商业银行风险管理基础1．1商业银行风险管理的基本概念 1．1．1风险与风险管理 1．风险、损失与收益 （1）风险的含义、特征 l未来结果的不确定性 l未来结果的损益性
互联网金融发展下金融业 务的创新与风险管理 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
互联网金融发展下金融业务的创新与风险管理内容摘要：现代信息技术与金融业的深度融合正在塑造我国金融新业态，商业银行的经营管理模式正在发生根本性变革，商业银行的各项业务也在随着互联网的发展在不断拓展，在此过程中凸显出的各种风险问题已经成为影响商业银行声誉和金融业系统稳定的重要内容。本文主要研究在互联网金融形势下，金融业务的创新以及创新带来的风险，并且对这些风险问题提出管理建议，以完善商业银行风险管理体系，促进互联网金融的健康发展。 关键词：互联网金融、业务创新、风险管理 正文：互联网金融是金融与互联网技术相结合的产物，狭义上讲，是指通过计算机连接终端和网络服务平台所提供的金融服务与金融产品所形成的虚拟金融市场，广义上讲，还包括互联网金融服务提供的实体金融机构以及相关的法律法规等。近年来，我国互联网金融市场获得了高速发展，《电子签名法》、《网上银行业务管理暂行办法》等相关法律法规也相继出台。但是，互联网金融的虚拟化、跨国界经营、高技术装备水平、法律缺位等问题，也使其比传统金融的风险管理具有更大的复杂性，监管难度加大对我国的金融安全防范体系乃至经济安全都构成了重大的挑战。 一、我国互联网金融的发展 互联网金融的发展，是网络经济和电子商务发展的内在规律的决定的。首先，在电子商务体系中，互联网金融是必不可少的一环。完整的电子商务包括商务信息流，资金支付和商品配送三个阶段，表现为信息流，物流和资金流三个方面。银行能够在网上提供电子支付服务是电子商务中
**银行全面风险管理办法 第一章总则 第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。 第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。 （一）信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。 （二）市场风险。是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。 （三）操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 （四）流动性风险。是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。 除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求
关注的其他风险。 第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。 第四条本行风险管理应遵循以下原则： （一）收益与风险匹配 制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。 （二）内部制衡与效率兼顾 本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。 （三）风险分散 本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。 本行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限和
浅谈金融产品创新 【摘要】当前，要提高我国商业银行的竞争力，主要的市场手段就是进行银行金融产品创新，而我国商业银行业的金融产品创新能力却相当薄弱。因此，本文主要分析我国商业银行金融产品创新的现状，找出我国商业银行金融产品创新存在的不足并提出建议，以提升我国商业银行金融产品创新能力。 【关键词】商业银行产品创新存在不足 在残酷的市场竞争中，商业银行开展金融产品创新是增强盈利能力并实现可持续发展的关键，也是防范和化解金融风险的有效途径，因此，商业银行必须积极进行金融产品创新，同时这也是商业银行产品竞争的客观要求。 一、我国商业银行金融产品创新的意义 商业银行金融产品创新不仅仅是银行业对产品进行的完全自主的原创性的开发，还包括引入国外已经成熟的产品，对原有产品的功能进行拓展、产品间的组合和重新组合，产品的重新市场定位等。 首先，金融产品创新必然伴随着金融机构和金融产品的日益丰富，从而使金融部门能运用各种金融产品来消化经营风险;其次，金融产品创新能推动金融市场向前发展，可以实现风险的社会分散化;最后，金融产品创新保证了产品的多样化和服务的特色性，使客户从中得到方便和利益。 二、我国商业银行金融产品创新存在的问题目
前我国商业银行金融产品创新落后产生的滞后效应已经显现，而且负作用大，应引起商业银行和相关监管机构的足够重视 (一)金融产品创新缺乏针对性 首先，一些银行在创新过程中只图规模，不注重效益，以提高自身知名度、抢占市场为主要目标，并不是真正围绕客户需求而开发产品。同时，产品开发和改进往往从行内部门的局部利益出发，对客户需求缺乏必要的细分和整合，导致不能有针对性地开发出具有前瞻性和吸引力的金融产品。 (二)金融产品创新层次较低 近年来，商业银行创新的产品多达百余种，范围涉及银行经营的各个层次，但大多是通过“拿来”方式从国外或同业模仿、引进的，吸纳性的创新多，真正由自己首创、具有特色的原始性创新少，独特性不强，商业银行之间的产品同质化现象比较突出，不但无法成为自己的核心产品，反而形成了过度竞争，往往进行的是低水平的价格竞争，而不是高层次的服务竞争和差异化竞争。另外，产品创新的范围虽广，但大多数属于科技含量少的低层次金融产品。各家银行推出的创新产品大多是在传统业务基础上的创新，缺乏复杂的衍生金融产品创新，以及各类金融产品组合创新，这就使得我国商业银行金融服务的广度和深度还很不够。 (三)金融体制不完善 金融监管部门对商业银行的新业务按一级法人管理，逐级授权的原则，予以审批或备案。商业银行分支机构开办或增办的业务，原则
第一章风险管理基础 一、判断题 1．经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。( ) [2010年5月真题] A【解析】经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本的意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。 2．某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国家风险。( )[ 2010年5月真题] A【解析】国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围。3．商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。( )[2009年10月真题] B【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。本题所述风险属于战略风险。 4．信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。( ) [2009年10月真题] B【解析】一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭，因此信用风险通常会影响商业银行资产的流动性；声誉风险是一种多维风险，通常会影响商业银行资产和负债的流动性。 5．最低资本充足率要求、监管部门的监督检查以及市场约束，是《巴塞尔新资本协议》的三大支柱。( ) [2009年10月真题] A【解析】巴塞尔委员会在颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要求、监管
部门的监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。6．商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。( )r 2009年10月真题] B【解析】经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式为：RAROC：(NI - EL) UL 其中，NI( Net Income)为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。7．在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。( ) [2009年10月真题] B【解析】如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 8．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规律。( ) B【解析】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。 9．对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当采取购买商业保险的做法加以规避。( ) B【解析】对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，商业银行可以通过购买商业保险来转移风险；而对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。 10.商业银行在经营管理过程中，能否有效进行风险管理，直接决定着商业银行的竞争能力和盈利能力。( )
金融风险管理论文选题 金融风险管理就是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。金融风险管理这个词汇是金融语言的核心。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制。以下是113个整理好的关于金融风险管理论文题目，供大家参考。 金融风险管理论文题目一： 1、互联网金融风险及风险管理分析 2、浅析房地产金融风险管理及对策 3、基于FRM认证的金融风险管理人才培养 4、金融创新与金融风险管理研究 5、我国银行供应链金融风险管理与探究——基于博弈分析角度 6、当前金融环境下金融风险管理探究 7、商业银行供应链金融风险管理 8、金融稳定与金融风险管理专栏介绍 9、互联网金融风险管理研究 10、探究金融管理中如何有效识别金融风险 11、互联网金融风险及风险管理研究 12、探究金融风险管理的未来发展方向 13、基于服务生态圈的企业供应链金融风险管理研究 14、金融安全视角下的金融周期与金融风险管理 15、大数据在互联网供应链金融风险管理中的应用 16、“互联网+”背景下供应链金融风险管理与战略对策 17、金融创新与金融风险管理研究 18、金融管理中如何有效识别金融风险 19、关于加强区域金融风险管理探析 20、“三农”视角下的供应链金融风险管理——以“希望金融”为例 21、基于金融创新条件下的金融风险管理问题研究 22、互联网金融风险管理研究 23、大数据在金融风险管理中的应用研究 24、互联网金融风险及风险管理策略探析 25、基于风险价值的金融风险管理研究 金融风险管理论文题目二： 26、新时代的金融风险管理 27、从金融风险管理看内部控制与全面风险管理 28、互联网金融风险与管理浅析 29、探索金融网贷下的金融风险管理 30、分析金融风险管理中金融工程的应用方式 31、防控金融风险背景下的投行风险管理 32、浅析金融风险管理及其发展趋势
浅谈农村商业银行金融服务的创新 ○褚子麟赵娜 近年来，农村商业银行对各营业网点进一步加大硬件投入、产品创新和信息化建设力度，同业竞争能力迈上了一个新的台阶。但是，在金融格局深刻变化、银行竞争日益激烈的大背景下，县级农村商业银行其金融创新的“先天不足”和“后天差距”逐步凸显，成为制约创新发展的重要因素。下面，就农村商业银行金融服务的创新问题谈点粗浅看法。 一、农村商业银行金融创新的必要性 创新是实现经营效益快速增长的重要途径。在农村商业银行改革发展进程中，如果不加强创新工作，那么就会在日趋激烈的金融市场竞争中被淘汰。农村商业银行只有不断地创新，增强自身竞争力，才能立于不败之地。 1.金融创新是农村商业银行适应新农村建设的客观要求。当前农村社会经济环境的重大变化，必然对农村商业银行的金融服务需求呈现出多元化趋势，客观上要求农村商业银行在金融工具、金融产品等方面进行革新或改造，以适应农村经济不断发展的需要，更好地满足社会主义新农村建设。 2.金融创新是农村商业银行满足客户需求的客观要求。客户是农村商业银行的“上帝”和“衣食父母”。随着科技进步和社会发展，客户对金融产品的需求越来越呈现出多样化、个性化的趋势，农村商业银行只有不断进行金融创新，才能最大限度地满足客户对金融服务的需求。 3.金融创新是农村商业银行应对激烈市场竞争的客观要求。农村商业银行主要为“三农”服务，以前在农村竞争的对手几乎没有，而邮储银行的成立以及村镇银行、小额贷款公司的诞生，也对农村商业银行形成了强大的冲击力。如果农村商业银行不转变观念，墨守成规，躺在原有存、贷业务上高枕无忧，必然会在未来激烈的金融竞争中被淘汰。 4.金融创新是农村商业银行深化改革的客观要求。当前农村商业银行改革目的就是要强化法人治理，明晰产权关系，增强为“三农”服务的功能，提高服务水平，促进城乡经济协调发展，这就客观上要求农村商业银行加快经营理念、金融科技、金融服务、金融产品的创新步伐，只有这样，才能从根本上增强服务“三农”的功能，达到改革试点的初衷。 二、农村商业银行金融创新中存在的主要问题 随着市场经济的发展，国有商业银行的金融产品层出不穷，尤其是在大中城市，各类金融产品你方唱罢我登场。而在农村，肩负农民致富大任的农村商业银