计量试卷一
一、判断题（每小题2分，10分）
1. 给定显著性水平α及自由度，若计算得到的t
值超过t 的临界值，我们将拒绝零假设（Ｔ） 2. 异方差情况下，通常的OLS 估计一定高估了估计量的标准差。（F ）
3. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势。（Ｔ）
4. 在杜宾——瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为同方差。（T ）
5. 如果一个方程不可识别，则可以用2OLS 对这个方程进行估计。（Ｆ）
二、选择题（每小题2分，共20分）
1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（Ｄ ）
A ．虚拟变量
B ．控制变量
C ．政策变量
D ．滞后变量
2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( Ａ ) A ．内生变量 B ．外生变量
C ．虚拟变量
D ．前定变量
3、半对数模型μ
αα++=X Y 10ln 中，参数1α的含义是（ Ａ ）
A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率
B ．Y 关于X 的弹性
C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化
D ．Y 关于X 的边际变化
4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表（ Ｂ ）
A ．)
1()(--k RSS k n ESS B ．
)()
1(k n RSS k ESS --
C ．
)1()1()
(2
2---k R k n R D ．)(k n RSS ESS - 5、设OLS 法得到的样本回归直线为
i
i i e X Y ++=21??ββ，则点
),(Y X ( B )
A ．一定不在回归直线上
B ．一定在回归直线上
C ．不一定在回归直线上
D ．在回归直线上方 6、用模型描述现实经济系统的原则是( Ｂ ) A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B ．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C ．模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D ．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧
ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）
A ．0.2%
B ．0.75%
C ．2%
D ．7.5%
8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）
A ．使
()
∑=-n
t t
t Y Y 1
?达到最小值 B ．使
∑=-n
t t
t
Y Y
1
?达到最小值
C ．使
t
t Y Y ?max -达到最小值 D ．使
()
2
1
?∑=-n t t
t
Y Y
达到最小值
9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为800
2=∑
t
e
，估计用样本容量为24=n ，
则随机误差项t u
的方差估计量2
S 为 ( B )
A ．33.33
B ．40
C ．38.09
D ．36.36
10、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ）
A ．应变量观测值总变差的大小
B ．应变量回归估计值总变差的大小
C ．应变量观测值与估计值之间的总变差
D ．Y 关于X 的边际变化 三、问答题（40分）
1.（12分）以一元回归模型为例，写出线性模型，双对数模型以及两个半对数模型，并对解释变量的系数的经济意义加以解释。
答：（1）线性模型：t t t
u
X B B Y ++=10 X 变化一个单位Y 变化B 1个单位； （3分）
(2) 双对数模型：
t
t t u X B B Y ++=ln ln 21
双对数模型，又称常弹性模型，X 变化一个百分点，Y 变化B 2个百分点；（4分） （3）对数—线性模型：
t
t t u X B B Y ++=21ln
对数—线性模型又称增长模型，X 变化一个单位，Y 变化B 2个百分点； （4分） （4）线性—对数模型：
t
t t u X B B Y ++=ln 21
X 变化一个百分点，Y 变化0.01×B 2个单位。 （4分） 2.（12分）下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型，为什么? （1）其中为第t 年农村居民储蓄增加额(单位：亿元)，为第t 年城镇居民可支配收入
总额(单位：亿元)。
（2），其中为第t-1年农村居民储蓄余额(单位：亿元)，
为第t 年农村居民纯收入总额(单位：亿元)。
答：(1)不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额之间没有因果关系。
(2)不是。第年农村居民纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但不对第年的储蓄产生影响。
3.（8分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
Ln V Ln Y Ln P Ln P ()..().().()=+-+1350
09230115035712 其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、P 1为食品类价格、P 2为其它商品类价格。指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？
答：不合理。V 为人均购买食品支出额，为价值量，当价格提高时，虽然实物量下降，但价
值量仍将上升，所以)(1P Ln 的参数应该为正
4.（8分） 有n 组观测值（X i ，Y i ）i=1,2,…,n ，用最小二乘法将Y 对X 回归得X Y ∧
∧
∧
+=21αα，
将X 对Y 回归得
Y X ∧
∧∧+=21ββ，这两条直线是否一致？在什么条件下一致？
答：不一定一致。当二者互为反函数时，即当1∧
α=1/1∧β，∧2α=-1∧β/∧
2β时是一致的。
四、应用题（30分）
为研究某国生产函数，得出如下结果： Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares
Date: 06/17/04 Time: 22:19 Sample: 1980 2001
Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(K) 0.759876 0.052491 14.47621 0.0000
LOG(L) 0.639497 0.350258 1.825789 0.0836 R-squared 0.994199 Mean dependent var 10.00433 Adjusted R-squared 0.993588 S.D. dependent var 1.064755 S.E. of regression 0.085260 Akaike info criterion
-1.960088 Sum squared resid 0.138118 Schwarz criterion -1.811310 Log likelihood 24.56097 F-statistic 1628.046 Durbin-Watson stat 0.674900 Prob(F-statistic) 0.000000
其中，Y 代表国内生产总值（单位：亿元），K 代表资本投入（单位：亿元）和L 代表劳动力投入（单位：人）。LOG(.)表示自然对数函数。 （1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）
)log(64.0)log(75.070.3)?log(L K Y ++-=
(3.40) (0.05) (0.35) （4分）
=2R 0.99，F=1628.04，d.f.＝19 （3分）
（2）检验劳动的产出弹性是否显著（显著性水平为0.05）。（6分）
由上表中的结果，可知：对劳动的产出弹性系数的显著性检验的尾概率为0.08，大于0.05；相应的t 统计量值为1.826，查表得()19
,05.0960.1==>自由度t P
1.826小于2。 （4分） 故劳动的产出弹性不显著。 （2分） （3）有人说资本的产出弹性为0.5，请利用假设检验的方法对这一说明进行判断。 令：资本的产出弹性记为B 。 H0：B=0.5，H1：B ≠0.5
2
.505.05
.076.0=-=
t
查表得：()19
,05.0960.1==>自由度t P
而5.2>1.96， （5分） 所以拒绝H0：B=0.5，接受H1：B ≠0.5。
（4）对模型的总体显著性进行检验（显著性水平为0.05）。（4分）
由上表结果，可知F 统计量的值为1628，相应的尾概率为0.0000<0.05，故模型是总体显著的。
（5）利用模型结果，分析该国的投入产出行为。（6分）
根据模型结果可知：某国在1980—2001年间，资本的产出弹性约为0.76，即在其他情况不变的条件下，资本投入每增加一个百分点，产出平均提高0.76个百分点。
劳动投入的产出弹性为0.64，即在其他条件不变的条件下，劳动投入每增加一个百分点，产出平均提高0.64个百分点。
计量二
一、判断题（1-6每小题1分，7-8每小题2分，共10分）
1. 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。（Ｔ）
2. 当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。（F）
3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。（Ｆ）
4. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。（F ）
5. 给定显著性水平 及自由度，若计算得到的t
值超过t的临界值，我们将拒绝零假设（Ｔ）
6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（T）
7. 如果一个方程不可识别，则可以用2SLS对这个方程进行估计。（F）
8. 对于变量之间是线性的模型而言，斜率系数是一个常数，弹性系数是一个变量；对于双对数模型，弹性系数是一个常数，斜率系数是一个变量。（Ｔ）
二、简答题（每小题6分，共36分）
1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？
答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某些定性因素对解释变量的影响。加法方式和乘法方式是最主要的引入方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况，除此以外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项和斜率项同时产生的影响。
2.说明显著性检验的意义和过程。
答：显著性检验分模型的拟合优度检验和变量的显著性检验。前者主要指标为可决系数以及修正可决系数，后者主要通过计算变量斜率系数的t统计量进行检验……
3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？
答：异方差性是指模型违反古典假定中的同方差性，即各残差项的方差并非相等。一般地，由于数据观测质量、数据异常值、某些经济变化的特性、模型设定形式的偏误等原因，导致了异方差的出现。主要原因往往是重要变量的遗漏，所以很多情况下，异方差表现为残差方差随着某个（未纳入模型的）解释变量的变化而变化。
4.联立方程模型有几种估计方法？并简述它们的特点。
答：（1）间接二乘法适用于恰好识别方程，而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程；（2）间接最小二乘法得到无偏估计，而两阶段最小二乘法得到有偏的一致估计；都是有限信息估计法。
5.为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小?在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?
答：对模型参数施加约束条件后，就限制了参数的取值范围，寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小，它不可能比未施加约束条件时找到的参数估计值使得残差平方达到的最小值还要小。但当约束条件为真时，受约束回归与无约束回归的结果就相同了。
6.在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?
答：在多元线性回归分析中，t检验常被用作检验回归方程中各个参数的显著性，而F检验则被用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。在一元线性回归分析
中，二者具有等价作用，因为二者都是对共同的假设——解释变量的参数等于零——进行检验。
三、论述题（每小题14分，共28分） 1. 假设已经得到关系式
的最小二乘估计，试回答：
(1)假设决定把X 变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果把Y 变量的单位扩大10倍，又会怎样? （7分）
(2)假定给X 的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y 的每个观测值都增加2，又会怎样? （7分）
答： (1) 记X *
为原变量X 扩大10倍的变量，则
，于是
可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原来回归系数的1/10。 同样地，记
为原变量Y 扩大10倍的变量，则
，于是
即
可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项和斜率项都会比原来回归系数的扩大10倍。 (2) 记
，则原回归模型变为
记
，则原回归模型变为
可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型的截距项变化，而斜率项不变。 2. 多元线性单方程计量经济学模型
i ki k i i i x x x y μββββ+++++=......22110 )
,0(~2σμN i i=1,2,….n （1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。（7分）
（2） 当模型满足基本假设时，写出普通最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并写出每个矩阵的具体内。（7分） 答：（1）总体回归函数为ki
k i i i x x x y E ββββ++++=......)(22110i X
总体回归模型为i
ki k i i i x x x y μββββ+++++= (22110)
样本回归函数为
ki k i i i x x x y ββββ?......????22110++++=
样本回归模型为i ki k i i i x x x y μββββ??......???22110+++++=
（2） 矩阵表达式为Y X =+B N ，其中
B =?????????????
???+?ββββ01211
k k () Y =???????
??
?
?
?
?y y y n n 12
1 X =???????
??
?
?
?
?+1111121112222121x x x x x x x x x k k n n kn n k ()
四、应用题（20分）
现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：
其中，表示股票或债券的收益率，表示有价证券的收益率(用市场指数表示，如标准普
尔500指数)，t 表示时间。在投资分析中，被称为债券的安全系数，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956—1976年间240个月的数据，Fogler 和Ganpathy 得到IBM 股票收益率的回归方程如下：
(0.3001) (0.072 8)
(1)解释回归参数的意义。（5分） (2)如何解释?（5分）
(3)
安全系数
的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，检验IBM
的股票是否是易变股票(
)。（10分）
答：(1)回归方程的截距0.7264表明当r m 为0时的股票或债券收益率，它本身没有经济意义；回归方程的斜率1.0598表明当有价证券的收益率每上升(或下降)1个点将使股票或债
券收益率上升(或下降)1.059 8个点。 (5分)
(2) R 2
为可决系数，是度量回归方程拟合优度的指标，它表明该回归方程中47.1%的股
票或债券收益率的变化是由r m 的变化引起的。当然R 2
=0.4710也表明回归方程对数据的拟合
效果不是很好。 (5分)
(3)建立零假设，备择假设，置信水平0.05，n=240，查表得临界值1.645，
由于
故接受零假设，拒绝备择假设。说明此期间IBM 的股票不是易变证券。
计量三
一、判断题（每小题2分，共20分）
1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解(F )
2.OLS 方法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（F ）
3.D-W 值在0和4之间，数值越小说明正相关的程度越大，数值越大说明负相关的程度越大。（T ）
4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F ）
5.当存在序列相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。（ T ）
6. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计。（T ）
7.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（T ） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量（F ） 9.消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于1。（T ）
10.双对数模型的2
R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（F ）
二、简答题（每小题6分，共24分）
1.可决系数2
R 说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的t 检验的关系是什么？ 答：可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y 的总变差中由模型作出了解释的部分占得比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t 检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t 检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。
2.什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？ 答：随机误差项
i u =i Y -)/(i X Y E 。当把总体回归函数表示成i i i e Y Y +=∧
时，其中的i e 就是
残差。它是用∧
i Y
估计i Y
时带来的误差∧
-=i i i
Y
Y e ，是对随机误差项i u
的估计。 3.什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？
答：将总体应变量的条件期望表示为解释变量的某种函数，这个函数就称为总体回归函数，其一般表达式为：
)()/(i i X f X Y E =，当然通常的表达式为：i i i u X f Y +=)(，其中i u
为随即扰动项。样本回归函数：将应变量Y 的样本观测值的条件均值表示为解释变量的某种函数。
样本回归函数是总体回归函数的一个近似。总体回归函数具有理论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。样本回归函数就是总体回归函数的参数用估计的值替代之后的形式。
4.假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？
答：可以考虑以下因素：投资规模、通货膨胀、物价总水平、失业率、就业者人数及其受教育程度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等；
我们从这些所有因素中选择一些因素，比如投资规模、劳动人口数、技术进步速度、通货膨胀率对国民生产总值回归，建立回归方程；收集数据；作回归；然后检验、修正。 三、（20分）为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？
答： 首先，这是因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。
其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽
样的某些偶然结果。 另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。
从上面可以看出，检验时必要的。 举个例子：建立居民消费
t C 和居民储蓄t S 、居民的收入t Y 的一个消费函数模型：
t t t t u Y S C ++++=321ααα
从已经认识的经济理论出发，选择居民的储蓄余额合居民的收入作为居民的消费的解释变量，会觉得是完全合理的，但是我们作变量的协整检验就会知道，居民消费和居民储蓄的单整阶数是不同的，所以它们不是协整的，即它们之间不存在一个长期稳定的比例关系。从而以上模型是不合理的。
四、（16分）假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数，并获得下
列结果：
(3.1) (18.7)
(1)利用值检验假设(取显著水平为5%)。 (2)确定参数估计量的标准差。 (3)构造
的95%的置信区间，这个区间包括0吗?
答：(1) t 值的绝对值为18.7，明显大于2，故拒绝零假设，从而
在统计上是显著的。
(2) 参数α估计量的标准差为 4.84，参数估计量的标准差为0.043.
(3) 由(2)的结果知b 的95％的置信区间为
显然这个区间不包括0。
五、（20分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。
⑴ 轻工业增加值 ⑵ 衣着类商品价格指数 ⑶农业生产资料进口额 答： ⑴ 轻工业增加值应该由反映需求的变量解释。包括居民收入（反映居民对轻工业的消费需求，参数符号为正）、国际市场轻工业品交易总额（反映国际市场对轻工业的需求，参数符号为正）等。
⑵ 衣着类商品价格指数应该由反映需求和反映成本的两类变量解释。主要包括居民收入（反映居民对衣着类商品的消费需求，参数符号为正）、国际市场衣着类商品交易总额（反映国际市场对衣着类商品的需求，参数符号为正）、棉花的收购价格指数（反映成本对价格
的影响，参数符号为正）等。
⑶ 农业生产资料进口额应该由国内第一产业增加值（反映国内需求，参数符号为正）、国内农业生产资料生产部门增加值（反映国内供给，参数符号为负）、国际市场价格（参数
符号为负）、出口额（反映外汇支付能力，参数符号为正）等变量解释。
计量四
一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（F ）
2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（T ）
3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（F ）
4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（F ）
5. 在模型
012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1）
，那
么参数2B
的估计值也将减半，t 值也将减半。（F ） 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（ A ）。
A ．行为方程
B ．技术方程
C ．制度方程
D ．定义方程
2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据
3、计量经济模型的被解释变量一定是（ C ）。
A ．控制变量
B ．政策变量
C ．内生变量
D ．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。
A ．横截面数据
B ．时间序列数据
C ．修匀数据
D ．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( B )。
A ．外生变量
B ．内生变量
C ．前定变量
D ．滞后变量
6、半对数模型μ
ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（C ）。
A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化
B ．Y 关于X 的边际变化
C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化
D ．Y 关于X 的弹性
7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ C ）
A ．t
t t u X Y ++=10ββ B ．
i
t t X Y E Y μ+=)/(
C ．
t t X Y 10???ββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）
8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( D )。
A ．0
=∑i
e
B ．),(Y X 在回归直线上
C ．
Y Y
=? D ．
),(≠i i e X COV
9、在模型
t
t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，
000000.0=值的p F ，则表明（ C ）。
A ．解释变量t X 2对
t
Y 的影响是显著的
B ．解释变量t X 3对t
Y 的影响是显著的 C ．解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的 D ．解释变量
t
X 2和
t
X 3对
t
Y 的影响是均不显著
10、一元线性回归分析中的回归平方和TSS 的自由度是（B ）。
A ．n
B ．n-1
C ．n-k
D ．1
三、简答题（每小题6分，共24分）
1． 怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论和实践研究中发挥重要
作用。
答： 计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，是社会经济发展到一定阶段的客观需要。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学向更加精密更加科学发展的表现，反映了社会化大生产对各种经济问题和经济活动进行精确数量分析的客观要求。
毫无疑问，我国经济的发展需要科学化和现代化，要真正成为一门科学，成为一门能够指导中国社会主义市场经济体制的建立和经济发展的科学，那么重要的内容之一就是要学习代西方经济学先进的研究方法。这就需要我们多学习多研究计量经济学，把计量经济学的方法原理运用到实际的经济活动中去，从实践中不断探索和发展计量经济学。
2． 你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？ （1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、各年商品的零售总额、各年的年均人口增长数、年出口额、年进口额等等；
（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；
（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；
（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。 3.为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？
答：在古典假定条件下，OLS 估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计，具有无偏性、有效性、线性。总之，作古典假定是为了使所作出的估计具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。 4.何谓虚拟变量？
答：(1)在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程度，季节因素等往往需要用定性变量度量。为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需要将这类变量“量化”。根据这类变量的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变量为“虚拟变量”。 四、论述题（25分）
1.（10分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
Ln V Ln Y Ln P Ln P ()..().().()
=+-+135009230115035712 其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、P 1为食品类价格、P 2为其它商品类价格。 ⑴ 指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？（5分） ⑵ 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？（5分） 答：⑴ 对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型，即
μαααα++++=)ln()ln()ln()ln(231210P P Y V
参数1α、2α、3α估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于食品为必须品，V 为人均购买食品支出额，所以1α应该在0与1之间，2α应该在0与1之间，3α在0左右，三者之和为1左右。所以，该模型估计结果中2α的估计量
缺少合理的经济解释。 ⑵ 由于该模型中包含长期弹性1α和短期弹性2α与3α，需要分别采用截面数据和时序数据进行估计，所以经常采用交叉估计方法估计需求函数模型。 2.（15分）建立中国居民消费函数模型
t t t t C I C εααα+++=-1210
),0(~2
σεN t t=1978,1979,…,2001 其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。
⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？（5分）
⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？（5分）
⑶ 如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数。（5分）
答：⑴ 不可以。因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额
的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。 （5分）
⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数，是否将它们转换为不变价数据并不重要，不影响数据在样本点之间的可比性。 （5分）
⑶ E +B =X Y 其中
124200119791978?????
??? ??=C C C Y 324200020011978197919771978111???
????
???
???=C I C I C I X 13210?????? ??=B ααα
124200119791978???????? ??=E εεε 五、应用题（21分）
根据中国1950—1972年进出口贸易总额t Y
（单位亿元）与国内生产总值t X
（单位亿
元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下： Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares
Date: 06/05/03 Time: 11:02 Sample: 1950 1972
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 0.682674 0.235425 2.8997515 LOG(X)
0.514047
0.070189
7.323777
R-squared
0.718641 Mean dependent var 4.596044 Adjusted R-squared 0.705243 S.D. dependent var 0.301263 S.E. of regression 0.163560 Akaike info criterion -0.700328 Sum squared resid 0.561792 Schwarz criterion -0.601589 Log likelihood 10.05377 F-statistic 53.63771
Durbin-Watson stat
0.518528 Prob(F-statistic)
（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）
)log(51.068.0)?log(X Y +=
(0.24) (0.07)
71.02=R ，F ＝53.63，d.f.＝21
（2）分析该结果的系数显著性。（6分）
首先，常数项的显著性分析。因为：由表中结果知，系数显著性检验的t 统计量的值
为2.90，查表知，()21
,05.0962.1==>自由度t P ；而2.9>1.962，故常数项是显
著不为零的。
其次，斜率的系数显著性分析：因为：由表中结果知，系数显著性检验的t 统计量的值为7.32，查表知，()21
,05.0962.1==>自由度t P ；而7.32>1.962，故斜率项是显著不为零的。
（3）解释模型拟合优度的含义。（4分）
由表中结果可知，模型的调整的拟合优度为0.71，意味着模型解释了被解释变量样本变化的71%。
（4）试对模型结果的经济意义进行解释。（4分）
根据模型结果可知：我国在1950—1972年间，国内生产总值对于进出口总额之间具有显著的相关性，具体地，进出口总额关于国内生产总值的弹性系数约为0.51，即国内生产总值每增加一个百分点，进出口总额平均增加0.51个百分点。
计量五
一、判断正误
1．线性回归模型中线性指的是变量线性。（Ｆ）
2．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设（Ｆ）
3．综合判定系数等于残差平方和与总离差平方和之比。（Ｆ）
4．多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。（Ｆ）
5．双对数模型的R 2值可与对数－线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。（Ｔ） 6．为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m-2 个虚拟变量。（Ｆ）
7．在存在异方差情况下， OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。（Ｆ） 8．杜宾——瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。（Ｆ） 9．识别的阶条件是判别模型是否可识别的充要条件。（Ｆ） 10．当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。（Ｔ）
二、选择题 1．下列说法正确的有：（Ｃ）
A ．时序数据和横截面数据没有差异
B ．对总体回归模型的显著性检验没有必要
C ．总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D ．判定系数2
R 不可以用于衡量拟合优度
2．在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行：（Ａ） A ．经济预测 B ．政策评价 C ．结构分析 D ．检验与发展经济理论 3．在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是：（Ｄ） A ．经济变量的惯性作用 B ．数据加工 C ．模型设定偏误 D ．截面数据 4．在修正异方差的方法中，不正确的是：（Ｃ） A ．加权最小二乘法 B ．对模型进行对数变换 C ．两阶段最小二乘法 D ．重新设定模型
5．二元回归模型中，经计算有相关系数9985.03,2=X X R ，则表明：（Ｂ）
A ．2X 和3X 间存在完全共线性
B ．2X 和3X 间存在不完全共线性
C ．2X 对3X 的拟合优度等于0.9985
D ．不能说明2X 和3X 间存在多重共线性
6．White 检验方法主要用于检验：（Ａ）
A ．异方差性
B ．自相关性
C ．随机解释变量
D ．多重共线性 7．一元线性回归分析中TSS = RSS + ESS 。则RSS 的自由度为：（Ｄ ） A ．n B ．n -1 C ．1 D ．n -2
8．利用OLS 估计得到的样本回归直线 i i X b b Y 21+= 必然通过点：（Ａ） A ．),(Y X B ．)0,(X C ．),0(Y D ．)0,0(
9．在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为：（Ｄ）
A ．12
B ．4
C ．3
D ．11
10．简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为：（Ｄ）
A ．外生变量和内生变量的函数关系
B ．前定变量和随机误差项的函数模型
C ．滞后变量和随机误差项的函数模型
D ．外生变量和随机误差项的函数模型 三、（20分）根据下面Eviews 回归结果回答问题。 Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares
Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995
Included observations: 16
C 155.6083 578.3793
0.269042 0.7921 INCOME 0.825816 0.063573
12.99003
0.0000 COST
-56.43329
31.45720 -1.793971
0.0961 R-squared
0.989437 Mean dependent var 2952.175 Adjusted R-squared 0.98781 S.D. dependent var 1132.051 S.E. of regression 124.9807 Akaike info criterion 12.66156 Sum squared resid 203062.2 Schwarz criterion 12.80642 Log likelihood -98.29245 F-statistic 608.8292 Durbin-Watson stat
1.940201 Prob(F-statistic)
0.000000
INCOME ——个人收入，单位亿美元； COST ——抵押贷款费用，单位%。
1. 完成Eviews 回归结果中空白处内容。（前三空每空2分，后两空每空3分）
2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。（5分）
总体回归模型和样本回归模型都描述了解释变量和被解释变量之间的结构关系，二者的区别如下：
（1）它们都由两部分组成，确定的总体（样本）回归函数和不确定的随机误差项（残差项）。 （2）总体回归函数表示解释变量和被解释变量之间真实的结构关系，其中的参数是常数；样本回归函数表示解释变量和被解释变量之间估计的关系，其中的参数是随机变量，随着样本的不同而有不同的估计值。
（3）随机误差项和残差都是随机变量，取值可正可负，表示个别观测值相对其条件均值的偏离，对于给定的样本，残差是随机误差项的实现值。
（4）总体回归模型和样本回归模型中的参数具有相同的经济意义。 （5）总体回归函数是唯一确定的，样本回归函数不唯一。 3. 写出回归分析报告，并解释参数的意义。（3分） COST INCOME DEBT 4333.568258.06083.155-+=∧
s.e. (578.3793) (0.0636) (34.4572) t-值 (0.2690) (12.99) (-1.7939)
0.8358表示在其他变量保持不变时，个人收入每增加（减少）1美元，抵押贷款债务平均增加（减少）约83美分；-56.4333表示在其他变量保持不变时，抵押贷款费用每上升（下降）1个百分点，抵押贷款债务平均下降（上升）约56亿美元。
四、（10分）性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响可能有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。 令Ｙ＝年薪，变量Ｘ＝工龄，
??
?=，女性，男性10D （2分）
性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。 （2分） 第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为：
i i i i u D B X B B Y +++=210 （2分）
第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为：
i i i i i u X D B X B B Y +++=210 （2
分）
第三种，性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为：
i i i i i i u D B X D B X B B Y ++++=3210
五、（10分）多重共线性的实际后果和理论后果是什么?克服多重共线性的方法有哪些? 1）在完全共线性下参数估计量不存在，理由是()
1
'
X X -不存在；近似共线性下OLS 参数估计量非有效，理由是参数估计量的方差将可能变得很大；三是参数估计量经济意义不合理，如当2X 与3X 存在线性关系时，2X 与3X 前的参数并不能反映各自与被解释变量之间的结构关系：四是变量的显著性检验失去意义，因为无论是t 检验还是F 检验，都与参数
估计量的方差有关；五是模型的预测功能失效。 2）克服多重共线性的方法主要有：排除引起共线性的变量，差分法，减少参数估计量的方差，利用先验信息改变参数的约束形式，增加样本容量，岭回归法等。
六、（6分）下面是一个回归模型的检验结果。
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 19.41659 Probability 0.000022 Obs*R-squared
16.01986 Probability
0.006788
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 10:54
Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C 693735.7 2652973. 0.261494 0.7981 X1 135.0044 107.7244 1.253239 0.2340 X1^2 -0.002708 0.000790 -3.427009 0.0050 X1*X2 0.050110 0.020745 2.415467 0.0326 X2 -1965.712 1297.758 -1.514698 0.1557 X2^2
-0.116387
0.146629
-0.793752
0.4428
R-squared
0.889992 Mean dependent var 6167356. Adjusted R-squared 0.844155 S.D. dependent var 13040908 S.E. of regression 5148181. Akaike info criterion 34.00739 Sum squared resid 3.18E+14 Schwarz criterion 34.30418 Log likelihood -300.0665 F-statistic 19.41659 Durbin-Watson stat
2.127414 Prob(F-statistic)
0.000022
1）写出原回归模型？（2分） 写出原回归模型？
12y c x x u αβ=+++ （2分）
(2）检验结果说明什么问题？
异方差问题。 （2分） (3）如何修正？
加权最小二乘法，做变量变换.
七、（10分）根据1961年到1985年期间美国个人消费支出和个人可支配收入数据，得到如下的回归模型：
()()()
8755.0.9979
.06933.22936.702392.20925.088544.04664.49?232==-=++-=W D R t X X Y t t t
其中：=Y 个人消费支出（1982年10亿美元），=2X 个人可支配收入（PDI ）（1982年10
亿美元），=3X 道.琼斯工业平均指数。
（1）在回归方程的残差中存在一阶自相关吗？你是如何知道的。（3分）
（1）存在。因为0.946, 1.543
L U d d ==，0.87550.946<，所以存在正相关。
（2）利用杜宾两阶段回归，将上述回归模型进行转换，重新进行回归，结果如下：
()()
28
.2.981
.066.272.3009.089.097.17?2*3*2*===++-=W D R t X X Y t t t
自相关问题解决了吗？你是如何知道的？（3分）
自相关问题已经解决。因为0.946, 1.543
L U d d ==，1.543 2.284 1.543<<-，所以不存
第 16 页 共 22 页在自相关。
（3）比较初始回归和变换后的回归，PDI 的t 值急剧下降，这一变化说明了什么？（2分） 这一变化说明，初始回归方程中，由于存在自相关，使得PDI 的方差被高估了。
（4）初始方程的9979.02=R 大于变换后的方程981.02
=R ，因此，初始方程的解释能力比变换后的方程的解释能力强，这种说法是否正确，为什么？（2分） 这种说法不正确。因为被解释变量不同。
八、（14分）下列为一完备的联立方程计量经济学模型：
t t t t t u I B C B M B B Y 13210++++= t t t t u P A Y A A M 2210+++=
其中M 为货币供应量，Y 为国内生产总值，P 为价格指数，C 为居民消费，I 为投资。 （1） 指出模型中的内生变量和外生变量。（3分） 内生变量：Y 和M 。 外生变量：C 、I 、P
（2） 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。（3分）：
t t t t t v I C P Y 13210+∏+∏+∏+∏=
t t t t t v I C P M 27654+∏+∏+∏+∏=
其中：
1110001B A B A B -+=
∏ 111211B A B A -=∏ 112
21B A B -=
∏
11331B A B -=
∏ t
t t u B A u B A B v 1112111111
1-+-=
1101041B A B A A -+=
∏ 11251B A A -=∏ 112
161B A B A -=
∏ 113171B A B A -=∏ t
t t u B A u B A A v 21
11111211
1-+-= （3分） （3） 用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。（4分）
模型的识别条件:
对于方程1，m =2(模型中的内生变量个数)，k =1（不包含在模型中的变量个数）。由于k =1=m -1=1，因此，第一个方程是恰好识别。
对于方程2，m =2(模型中的内生变量个数)，k =2（不包含在模型中的变量个数）。由于k =2>m -1=1，因此，第二个方程是过渡识别。 （4）对过渡识别的方程按二阶段最小二乘法简述估计步骤。（4分） 为了估计货币供给函数的参数，第一步，首先做国内生产总值Y 对变量C 、I 和P 的回归，
即简化式方程，得到国内生产总值Y 的拟合值Y
?。 第二步，那国内生产总值Y 的拟和值Y
?估计第二个方程货币供给函数即可。 计量六
一、判断正误
1．最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。(F)
2．在联合检验中，若计算得到的 F 统计量的值超过临界的 F 值，我们将接受整个模型在统计上是不显著的零假设。(F)
3. 线性－对数模型的R 2值可与对数－线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。(F)
4. 无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n -1。(F)
5. 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。(T)
6. 如果模型中包含虚拟变量，则对应于虚拟变量的样本数据值只能是0或1。(F)
7. 在存在自相关的情况下， OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计。(F)
8. White 异方差检验的原假设是模型存在异方差。(F)
9. 较高的两两相关系数表明模型一定存在多重共线性。(F)
10. 在联立方程模型中，取值独立于模型的变量称为外生变量或前定变量。(T) 二、（20分，每小题2分）选择题
1．既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：(B)
A ．原始数据
B ．Pool 数据
C ．时间序列数据
D ．截面数据 2．双对数模型u X Y ++=ln ln ln 10ββ中，参数1β的含义是：(D) A ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化
C．X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
D．Y关于X的弹性
3．在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的是：(C)
A．被解释变量和解释变量均为随机变量
B．被解释变量和解释变量均为非随机变量
C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
4．一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是：(D)
A．n B．n - 1 C．n - k D．1
5．DW检验方法用于检验：（B）
A．异方差性B．自相关性C．随机解释变量 D．多重共线性
6．如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是：（A）
A．无偏的，非有效的B．有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的D．有偏的，有效的
7. 对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入
到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：（B）
A．m B．m-1C．m+1D．m- k
8．在异方差性情况下，常用的估计方法是：（D）
A．普通最小二乘法B．广义差分法C．工具变量法D．加权最小二乘法
9．如果联立方程模型中的第k个方程包含了模型中的全部变量，则第k个方程是：（D）A．可识别的B．恰好识别C．过度识别D．不可识别
10．前定变量是（A）的合称。
A．外生变量和滞后变量B．内生变量和外生变量
C．外生变量和虚拟变量D．解释变量和被解释变量
三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。
Dependent Variable: DEBT
Method: Least Squares
Date: 05/31/06 Time: 08:35
Sample: 1980 1995
Included observations: 16
C 155.6083 578.3793 0.269042 0.7921 INCOME 0.825816 0.063573
12.99003
0.0000 COST
-56.43329
31.45720 -1.793971
0.0961 R-squared
0.989437 Mean dependent var 2952.175 Adjusted R-squared 0.987811 S.D. dependent var 1132.051 S.E. of regression 124.9807 Akaike info criterion 12.66156 Sum squared resid 203062.2 Schwarz criterion 12.80642 Log likelihood -98.29245 F-statistic 608.8292 INCOME ——个人收入，单位亿美元； COST ——抵押贷款费用，单位%。
1．检验模型参数的显著性以及模型整体的显著性，详细写出检验的过程。（10分）
检验总体回归模型
u COST B INCOME B B DEBT +++=210中的参数显著性，
假设 0:0
=s B H ，0:1≠s B H
检验统计量 )
(~)(k n t b se B b t s s s --=
在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检验的显著性水平，即p -值可知，
1） 回归的截距系数即使在10%的水平下，也是不显著的，认为它和0没有显著差异； 2） 收入系数B 1的p -值几乎为0，在0.01%的水平下都是显著的，认为它显著地不等于0； 3） 费用系数B 2的p -值介于5%和10%之间，说明它在5%的水平下不显著，但在10%的水平
下是显著的。
对于模型整体的检验，假设
0:210==B B H 或 0:20=R H
检验统计量
)/()1()1/(2
2k n R k R F ---= 根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条件下，检验的显著性水平，即p -值几乎为0，
所以模型在1%的水平下是统计显著的，回归系数不同时为0，或者判断系数R 2
显著不等于0。
2．写出方差分析表。（10分） 方差分析表
方差来源 d.f. 平方和 MS F Prob(F-statistic
)
RSS 2 19020027 9510014 608.8292 1.43E-13
ESS 13 203062.2 15620.17 TSS 15
19223089
四、（10分）考虑下面的模型：t t t t t u D B D B X B B Y ++++=332210
其中，Y ——MBA 毕业生收入，X ——工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，
沈阳工业大学。???=其他清华大学012MBA D ，??
?=其他沈阳工业大学013MBA D
（1） 基准类是什么？（2分）基准类是东北财经大学MBA 毕业生
（2） 你预期各系数的符号如何？（3分） 预期1B 的符号为正；2B 的符号为正；3B 的符号为负 （3） 如何解释截距32,B B ？（3分）
截距2B 反应了清华大学MBA 毕业生相对于东北财经大学MBA 毕业生收入的差别；截距3B 反应了沈阳工业大学MBA 毕业生相对于东北财经大学MBA 毕业生收入的差别。 （4） 若32B B >，你得出什么结论？（2分）
截距2B 反应了清华大学MBA 毕业生相对于东北财经大学MBA 毕业生收入的差别；截距3B 反应了沈阳工业大学MBA 毕业生相对于东北财经大学MBA 毕业生收入的差别。 五、（6分）举例说明什么是变量之间的多重共线性？ 完全多重共线性和不完全多重共线性之间的区别是什么？
1）如果在经典回归模型Y X U β=+中，如果基本假定6遭到破坏，则有()1k r x k <+，此时称解释变量之间存在完全多重共线性。解释变量之间的完全多重共线性也就是，解释变量之间存在严格的线性关系。在实际中还有另外一种情况，即解释变量之间虽然不存在严格的线性关系，却有近似的线性关系，即指解释变量之间高度相关，这种解释变量之间高度相
关称之为不完全多重共线性。完全多重共线性和不完全重共线性，统称为多重共线性。 （4分）
2）完全多重共线性指的是变量之间的线性关系是准确的，而不完全多重共线性指的是变量之间的线性关系是近似的。 六、（6分）什么是异方差性?举例说明经济现象中的异方差性。
1） 模型
011
22
i i i k k i
i Y X
X
X
ββββμ=+++
++()1,2,,i n =，如果出现
()2i Var μμσ=()
1,2,,i n =，对于不同的样本点，随机扰动项的方差不再是常数，而且互
不相同，则认为出现了异方差。 2）在现实经济中，异方差性经常出现，尤其是采用截面数据作样本的计量经济学问题。例如：工业企业的研究与发展费用支出同企业的销售和利润之间关系的函数模型；服装需求量与季节、收入之间关系的函数模型；个人储蓄与个人可支配收入之间关系的函数模型等。检验异方差的主要思路就是检验随机扰动项的方差与解释变量观察值的某种函数形式之间是否存在相关性。
七、（13分）根据改革开放（1978-2000）以来，某市城镇居民人均消费性支出（CONSUM ），人均可支配收入（INCOME ）以及消费价格指数（PRICE ），研究人均消费与人均可支配收入的关系。先定义不变价格（1978=1）的人均消费性支出（Y t ）和人均可支配收入（X t ）。令
Y t = CONSUM / PRICE X t = INCOME / PRICE
得散点图如下图。显然Y t 和X t 服从线性关系。
200
400600800100012001400
500
1000
1500
2000
X Y
-150
-100-50050100150
78
8082848688909294969800
RESID
《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014） 1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。 2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。 3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。 4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型β α+= X X Y 线性 化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为Y *=α+βX *。 5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。 1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 2．经济计量分析的工作程序（B ） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4.回归分析中定义的（B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 7.下面哪一个必定是错误的（C ）。 A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175? +-= 91.0=XY r
计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 计量经济学习题（一） 一、名词解释 1、普通最小二乘法： 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义： 3、计量经济学： 4、最小样本容量： 5、多重共线性： 6、时间序列数据： 7、截面数据： 8、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 二、填空题 1、计量经济学中，提供理论基础，提供资料依据，提供研究方法． 2、研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）截面数据；（2）时间序列数据；和（3）面板数据。 3、OLS参数估计量具有如下统计性质，即无偏性有效性一致 性、、。 4、时间序列数据与横截面数据的最大区别在于_。 5、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称为多元线性回归模型。 6、在多元线性回归模型中，参数的最小二乘估计量具、、，同时多元线性回归模型满足经典假定，所以此时的最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量，又称BLUE估计量。 7、计量经济学的核心内容是建立和应用计量经济模型。 8、R2 是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。 三、单项选择题 1、经济计量模型是指( C ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、回归分析中定义的( B ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( A ) A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --= B. ) k n /(RSS ) 1k /(ESS 1F ---= C. RSS ESS F = D. ESS RSS F = 4、计量经济模型分为单方程模型和（ C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 6、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ B ）。 A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性 7、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ A ）原则。 A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性 8、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ B ）。 A. i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B. di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C. si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D. i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 四、判断题 本科课程考试试卷 考试课程与试卷类型： 计量经济学A 姓 名： 学年学期：2010-2011-1 学 号： 考试时间：2011-01- 班 级： 可自带普通计算器，计算题需写出计算过程 一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共20分。） 1.计量经济学的研究对象是（ ） A .经济理论 B .经济数学方法 C .经济数学模型 D .经济统计 2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ） A .RSS/ESS B .ESS/RSS C .ESS/(TS S －ESS) D .ESS/(ESS+RSS) 3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ） A .戈德菲尔德-匡特检验 B .雅克-贝拉检验 C .怀特检验 D .F 检验 4.DW 检验适用于检验（ ） A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定偏误 5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ） A .3个 B .4个 C .2个 D .5个 6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ） A .理论模型 B .总体回归模型 C .样本回归模型 D .确定性模型 7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ） A .5% B .99% C .95% D .1% 8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ） A .t 统计量 B .τ统计量 C .DW 统计量 D .F 统计量 9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ） A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的弹性 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的发展速度 【第1页 共 4页】 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 D.0≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 . 东北财经大学研究生期末考试试题 课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院 一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表 示，错误用F表示） 1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。错、应该是条件均值 2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。错误，残差平方和 3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。正确 4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。错， 5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。错 6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。正确 7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。错，无偏、线性 8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。错，说反了 9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。正确 10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。正确 二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。 1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。 2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。 3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。即最优线性无偏性BLUE. 4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02 =R 。 5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2 R ( )45 442-11111504911k -n 1n 112 =-?? ? ? ?--=---R 。 6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。 7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。 8．在多元回归模型中较高的2 R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。 9 自相关 。 10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。M-1 三、简答题（共15分） 1、 简述经济计量分析的基本步骤。（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说； 计量经济学 1 一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ） 2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（ ） 3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） 4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ） 5. 在模型 012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的 估计值也将减半，t 值也将减半。（ ） 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。 A ．行为方程 B ．技术方程 C ．制度方程 D ．定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 6、半对数模型 μ ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的弹性 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．t t t u X Y ++=10ββ B ． i t t X Y E Y μ+=)/( C ． t t X Y 10???ββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=） 8、设OLS 法得到的样本回归直线为 i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )。 ?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。 对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。 错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149 1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性 无偏估计量。 对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性 的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。 注意： 本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。 错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最 小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的 方差，即增大误差。 错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方 差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高 不了。 齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （A卷）答题纸 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管11-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上交，不要分开 三、判断题（本题满分20分，每小题2分） 四、综合题（本题满分25分，） 2分） （2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分） 2．选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分） 3. 写出DW检验的判别准则及使用条件，并判断该模型是否存在自相关（10分） 五、案例分析题（本题满分20分，每小题2分） 3位小数），（每空2分，共8分） （1）=-2.867 （2）= 1.156 （3）=0.558 （4）=38.917 （2）写出样本回归函数（保留3位小数）（3分） i e x y ++-=ln 156.1055.4ln （3）解释估计系数的经济含义，并分别检验回归系数和回归方程是否显著。（7分） 估计系数含义：解释变量每变动一个单位，被解释变量变动程度。 回归系数：对应的P 值为0，所以显著 回归方程：对应的P 值为0，所以显著 （4）写出得出上述结果的Eviews 操作过程。（7分） CREATE U 1 31 回车 Data y x 回车 Genr lny=log(y) 回车 Genr lnx=log(x) 回车 LS lny c lnx 回车 齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （A 卷 ） （本试卷共5页） 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管 10-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上 交，不要分开 一、单项选择题（本题满分20分，每小题2分） ）。 C ．线性 D ．一致性 2、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的 显著性水平上对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于等于（ ）。 A ．0.05(30)t B ．0.025(28)t C ．0.025(27)t D ．0.025(1,28)F 3、戈德菲尔特——匡特检验显著，是检验（ ）的。 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 4、DW 检验是检验（ ）。 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 5、如果回归模型中存在2)(i i kx u Var =，会导致参数的OLS 估计量，不具备的统计性质（ ）。 A ．线性 B ．无偏 C ．ββ=∧ )(E D ．有效 计量经济学题库 、单项选择题（每小题 1 分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969 年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成 的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成 的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受 模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20 个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20 个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应 用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应 用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性... 广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题 考核课程 计量经济学（A 卷）考核班级 数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式 开卷 考核时间 120 分钟 一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分） 1.下列哪种方法不是检验异方差的方法 （ ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 2、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（） A 、不存在一阶自相关 B 、存在正的一阶自相关 C 、存在负的一阶自相关 D 、无法确定 3、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 12对于模型t 01t t ??y =+x +e ββ，以ρ表示e t 与e t-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T ）,则下列明显错误的是（） A 、ρ＝0.8，DW ＝0.4 B 、ρ＝-0.8，DW ＝-0.4 C 、ρ＝0，DW ＝2 D 、ρ＝1，DW ＝0 4、对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，与r 12=0相比，r 12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（） A 、1倍 B 、1.33倍 C 、1.8倍 D 、2倍 5下列属于有限分布滞后模型的是（） A.y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ u t B. y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ b k y t-k + u t C. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 +……+ u t D. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 ……+ b k x t-k + u t 6.线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==时，所用的统 计量 服从( ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 7. 如果X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于（） A 1 B －1 C 0 D ∞ 8、以Y 表示实际观测值，? Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（） 财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (2) 计量经济学试题一答案 (5) 计量经济学试题二 (12) 计量经济学试题二答案 (14) 计量经济学试题三 (18) 计量经济学试题三答案 (20) 计量经济学试题四 (25) 计量经济学试题四答案 (27) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） 6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（） 10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度； 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型 计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32 0050339一学期课程试卷(A) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B 1 ? ? A ．0.2% B ．0.75% C ．5% D ．7.5% 7、对样本相关系数 r ，以下结论中错误的是 D A ． 越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B ． 越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱 C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需 要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(βi ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优 良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 2 计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1.线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2?多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3?在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4?总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5?线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F） 2 6?判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7 ?多重共线性是一种随机误差现象。（F） &当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ） 9?在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（F） 2 10?任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（F ） 二.简答题（10） 1?计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2）收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2?举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义 Y t = B i ■ B ?D 2t ■ B 3D 3t B 4D 4t B s X t U t 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 Y 胡 B z D zt B 4D 4 B s X t B 6 D 2t X t B 7 D 3t X t B 8 D 4t X t U t 此时模型不仅影响截距项， 而且还影响斜率项。 差异表现为截距和斜率的双重变化, 称为乘法模型。 F 面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） In (GDP) =1.37 0.76 ln(M 1) se (0.15) (0.033 ) t (9.13 ) (23 ) P t 1.782 =0.05自由度=12; 1.求出空白处的数值，填在括号内。 （2分） 2. 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四.试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ） _2 1. 假设r 已知，则对模型进行如下变换： 2U 邑+ B0+比 i i i ；- i _2 2 ?如果门未知 （1）误差与X i 成比例：平方根变换。 D 2t 2季度 其他 竹 D 「o 3季度 其他 D4t = 1° 4季度 其他 如果设定模型为 因此也 t 分布和F 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 R-squared 0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid 2.607979 Prob(F-statistic) 0.000000 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。 （2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL计量经济学试题(一)
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