变量名称变量值S(交易金融资产现价)0.2
L(期权行权价)0.25
r(连续无风险利率,此处取6%年利率)0.0583
年度化方差σ20.0841
方差σ0.29 T(期权有效期:期限/365)2
d1-0.054724094
d2-0.464846027
C(期权费)0.024213413
BLACK-SCHOLES期权定价模型