第4章
一、单项选择题。（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分。）
1.2009年，甲银行海外A支行因资金紧缺连续6个月未向该银行B支行支付汇差资金，从而导致B支行发生结算困难，由此引发了挤兑，此种风险属于（）。
A.利率风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.清算风险
2.A银行2007年以购买国债的方式向冰岛政府贷款1000万欧元，2年后到期。到2009年，冰岛在全球经济危机中面临“国家破产”，无法按时归还A银行本息，此种风险属于（）。
A.清算风险
B.利率风险
C.流动性风险
D.主权风险
3.银行在进行跨国贷款风险管理之前，一个关键的问题是（）。
A.对国别风险进行细分
B.对国别风险每个子风险进行明确
C.深入细致的研究每一种风险
D.根据银行自身国际贷款的规模和特征度量国别风险敞口
4．某国的政治风险评级为66，财务风险评级为28，经济风险评级为32，则根据PRS法衡量的该国的综合风险是（）。
A.42
B.46
C.59
D.63
5.2009年，根据PRS法计算，某国国家风险得分为86分，这意味着该国的国家风险（）。
A.非常高，无法投资
B.中等偏高
C.中等
D.非常低
6.信贷经营中，对区域风险影响最大、最直接的因素为（）。
A.区域自然条件
B.区域市场化程度与法制框架
C.区域产业结构
D.区域经济发展水平
7.一般来说，某区域的市场化程度越高，区域风险越（）。
A.高
B.低
C.不一定
D.无关系
8.关于区域经济政策对信贷风险的影响，下列说法正确的是（）。
A.通常国家重点支持地区的信贷风险较低
B.国家重点发展区域之外的地区，信贷风险较高
C.在评价区域政策时，要充分重点吸收学者专家意见
D.在评价区域政策时，要把握银行战略导向，有计划而为
9.（）是对区域信贷风险状况的直接反映。
A.区域经济发展水平
B.区域信贷资产质量
C.区域信贷资产盈利性
D.区域信贷资产流动性
10.下列不属于衡量区域信贷资产流动性的指标为（）。
A.加权平均期限
B.流动比率
C.存量存贷比率
D.增量存贷比率
11.银行信贷专员小王在运用相关指标对B区域风险状况进行分析时，发现该银行的信贷资产相对不良率小于1、不良率变副为负、贷款实际收益率较高，如果小王仅以以上信息判断，该区域风险（）。
A.较大，不适合发展信贷业务
B.较小，可以发展信贷业务
C.根据前两项指标判断，信贷资产质量较差，以第三项判断，盈利性较高，因而区域风险不确定
D.根据第一项判断，信贷资产质量较差，以第二、三项判断，区域风险较小，因而区域风险不确定
12.H银行2009年初对国内整个房地产行业贷款5000万元，后由于我国房市震荡，H银行无法按时收回贷款，该风险属于（）。
A.经营风险
B.行业风险
C.区域风险
D.国家风险
13．2009年下半年，受全球经济危机影响，我国汽车行业、机械行业等钢铁下游行业走弱，从而导致我国钢铁行业库存积压、资金流转不畅，无法按时偿还银行贷款。银行面临的此种风险属于（）中的（）。
A.国别风险；流动性风险
B.国别风险；经济风险
C.行业风险；系统性风险
D.行业风险；产业关联度风险
14.下列说法中，正确的是（）。
A.利息实收率主要用于衡量目标区域盈利能力
B.信贷余额扩张系数过大或过小都可能导致信贷风险上升
C.不良率变副大于1时，表明区域风险下降
D.信贷资产相对不良率为正时，说明目标区域信贷风险高于银行一般水平
15.为提高世界船队的整体水平、最大限度减少恶性海洋环境污染事件，国际海事组织（IMO）2007年规定，各国船队要在2010年以前全部淘汰单壳油轮，这导致X油轮公司花费大笔费用更换油轮，当年亏损失严重，此种风险属于（）。
A.经营风险
B.宏观政策风险
C.产业关联度风险
D.行业壁垒风险
16.下列关于行业风险管理的说法，错误的是（）。
A.行业风险管理是运用一些指标和数学模型，全面反映行业各方面的风险因素的活动
B.行业风险管理主要反映的行业风险因素包括周期性风险、成长性风险、地方保护主义、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险
C.行业风险管理中需对风险进行量化评价
D.行业风险管理的最终目的是帮助银行确定授信资产的行业布局和调整战略，制定具体的行业授信政策
17.经济周期对一个行业的影响程度与（）有关。
A.行业生命周期
B.行业分散程度
C.行业与经济周期的关联性
D.行业壁垒
18.某银行现有一笔贷款需要发放，目前有四个行业可以选择：只有一家厂商的A 行业，有许多家厂商生产和销售有差别同种产品的B行业，有许多厂商生产和销售无差异同质商品的C行业，只有三家厂商的D行业，则银行应选择（）。
A.A行业
B. B行业
C. C行业
D. D行业
19．其他条件相同时，下列各行业进入壁垒较高的是（）。
A.存在规模经济的甲行业
B.产品高度同质化，基本无差异的乙行业
C.顾客无转换成本的丙行业
D.各公司的绝对成本水平相当的丁行业
20.下列各行业中，买方议价能力最强的是（）。
A.行业内卖方企业规模相对较大的甲行业
B.各公司产品差异化，各有特色的乙行业
C.卖方公司能实现前向一体化的丙行业
D.只有少数大宗购买者的丁行业
21．银行信贷专员小赵在研究可否对T公司授信时，运用波特五力模型对T所在行业进行了风险分析，如图5-1所示。
根据以上信息，可判断（）。
A.T公司所在行业风险较小，可以授信
B.T公司所在行业风险较大，不适合授信
C.T公司所在行业进入壁垒较高、但替代品威胁却较大，因而行业风险无法判断
D.T公司所在行业进入壁垒较低、但替代品威胁较小，因而行业风险无法判断
22.根据波特五力模型，一个行业的（）时，该行业风险较小。
A.进入壁垒高
B.替代品威胁大
C.买卖方议价能力强
D.现有竞争者竞争能力强
23.M公司为新成立并在深交所中小板上市的高科技公司，目前公司利润增长很快，但非常不稳定；同时公司在进行大量广告宣传，导致公司营业费用激增。如银行对该公司授信，可能面临（）。
A.周期性风险
B.市场集中度风险
C.行业壁垒风险
D.成长性风险
24.一般来说，对处于（）的产业授信不确定性最大。
A.幼稚期
B.成长期
C.成熟期
D.衰退期
25．下列关于行业风险分析中成本结构的说法，正确的是（）。
A.指某一行业内长期成本与短期成本的比例
B.企业固定成本主要指原材料、广告费用等
C.经营杠杆较低行业成功的关键在于保持较高的销售量和维持市场占有率
D.行业的经营杠杆越高，行业风险越高
26．下列关于盈亏平衡点的说法，错误的是（）。
A.指销售收入与成本费用相等的那一点
B.企业销售收入只有在盈亏平衡点以上，才有可能盈利
C.一般低经营杠杆的企业的盈亏平衡点较高
D.盈亏平衡点越高，盈利风险越大
27.资产、销售等处于行业中游的某企业，其产品销售价格为25元，单位变动成本为10元，固定成本总额8000万元，该企业的盈亏平衡点销售量为（）万件。
A.229
B.334
C.533
D.634
28.在经济周期经过顶峰后，企业出现突如其来的销售增长下滑，这时（）。
A.企业需要增加存货来增加资产持有
B.即使出现了经济衰退，企业的信用度也不会下滑
C.离最终的经济停滞甚至经济下滑还有很长时间
D.信贷人员应等到经济出现负增长时再开始应对信贷风险
29．在行业风险分析中，波特五力模型和行业风险分析框架均要考虑的因素是（）。
A.行业成熟度
B.成本结构
C.替代品威胁
D.买方讨价还价能力
30．某行业拥有大量的竞争企业，企业必须达到较高销售额才能抵消其固定成本，行业生产产品同质化，且生产该行业的产品需占用高额专用的固定资产，则根据以上信息判断，该行业内的竞争程度（），行业风险（）。
A.高；低
B.低；高
C.低；低
D.高；高
二、多项选择题。（以下各题给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，多选、少选、错选均不得分。）
1．国别风险可细化为哪些风险？（）
A.政治风险
B.经济风险
C.法律风险
D.社会风险
E.税收风险
2．根据《欧洲货币》提出衡量国别风险的计算方法，衡量一国国家风险需要考虑的因素主要包括（）。
A.政治和经济风险
B.债务情况
C.进入资本市场的能力
D.获得短期融资的能力
E.税收风险
3．区域风险分析中，经济发展水平可从（）方面进行分析。
A.国内生产总值及增长率
B.固定资产投资规模
C.劳动生产率
D.资金利润率
E.城市化水平
4．分析一个特定区域的风险，关键是要判断（）。
A.信贷资金安全的影响因素
B.最恰当的信贷结构
C.风险成本收益能否匹配
D.区域经济水平
E.区域发展速度
5．下列情形中，会引发行业风险的有（）。
A.新兴行业处于发展期
B.经济周期正处于衰退时期
C.某些行业的上游产业快速发展
D.国家出台影响行业的经济政策
E.行业内企业竞争加剧
6．根据波特五力模型，下列因素中可影响一个行业面临的潜在风险的有（）。
A.行业成熟度
B.替代品威胁
C.成本结构
D.盈利结构
E.进入壁垒7．处于成长阶段的行业具有的特点有（）。
A.产品已经形成一定的市场需求
B.相应的产品设计和技术问题正在进一步解决
C.由于行业正在发展，因此还不能运用经济规模学原理来大规模生产
D.由于竞争和生产效率的增加，产品价格出现下降
E.已经投入了大量的投资来提高产能
8．影响某一行业竞争程度的因素主要包括（）。
A.行业集中度
B.经营杠杆
C.产品差异程度
D.市场成长快慢
E.退出壁垒大小
9．下列因素中，可能成为进入一个行业壁垒的是（）。
A.专利权和版权
B.政府政策和管制
C.较高的投资要求
D.较高的市场占有率要求
E.招商引资
10．行业风险分析框架通过（）方面评价一个行业的潜在风险。
A.成本结构
B.经济周期
C.行业成熟度和竞争程度
D.替代品威胁
E.行业进入壁垒和行业涉及的法律法规
三、判断题。（请判断以下各题正误，正确的打√，错误的打×。）
1．以本国货币融通的国内信贷所发生的风险亦属于国别风险分析的主体内容。（）
2．通常情况下，市场化程度越低，区域风险越低。（）
3．在行业成熟度划分的四个不同阶段，只有在成长期和成熟期银行有贷款机会（）
4．在经济周期达到低点时，企业之间的竞争程度达到最小。（）
5．当消费者购买来自于另一个行业的替代产品或者服务的“品牌转换成本”越低，替代品对这个行业未来利润的威胁就越大，行业风险也就越大。（）
【答案及解析】
一、单项选择题。
1.【答案】D
【解析】该风险是由于银行系统内支行汇差资金占用，从而引发其他支行支付困难所导致的，属于清算风险。
2.【答案】D
3.【答案】D
4．【答案】D
5.【答案】D
6.【答案】D
7.【答案】B
8.【答案】A
【解析】通常，国家重点支持地区能够享受较多优惠政策，当地投资项目充足，各种配套设施齐全，从而信贷风险较低。对于国家重点发展区域之外的地区，其信贷风险高低与其自然条件、经济发展水平、市场化程度和法律框架完善程度相关，其风险不一定高。C项在评价区域政策时，由于区域政策主要是由区域政府来制定，因此应充分吸收政府有关部门专家意见。D项在评价区域政策时，把握国家和区域经济政策导向，顺势而为。
9.【答案】B
10.【答案】A
【解析】加权平均期限衡量的是信贷资产的安全性。
11.【答案】B
12.【答案】B
13．【答案】D
【解析】钢铁行业无法按时归还银行贷款是因其下游行业走弱，使得钢铁行业存货积压、资金占用所致，此种风险为产业关联度风险，属于行业风险的一种。
14.【答案】B
【解析】利息实收率衡量的是目标区域的安全性，而非盈利能力。
15.【答案】B
16.【答案】B
【解析】地方保护主义属于区域风险，不属于行业风险。
17. 【答案】C
18.【答案】A
【解析】由题意可判断，四个行业的竞争程度由小到大分别为：A＜D＜B＜C，行业竞争程度越小，企业经营风险越小，银行贷款的安全性越高。
19．【答案】A
20.【答案】D
21．【答案】A
【解析】由于T公司所在行业具有成本优势、忠实的客户群，行业外竞争者难以进入该行业与原有公司进行竞争，因而该行业壁垒较高；该行业市场上尚无替代产品，则替代品威胁较小；该行业买方与供方议价能力较弱，市场为少数大公司控制，因而市场现有竞争者竞争能力较强。根据波特五力模型，该行业的行业风险较小，可授信。
22.【答案】A
23.【答案】D
【解析】M公司为新成立高科技公司，正处于产业生命周期的成长阶段，因而会面临成长性风险。公司经营很不稳定，收入、利润往往大幅波动，很容易因经营失败或资不抵债破产。
24.【答案】A
25．【答案】D
【解析】成本结构是指某一行业内企业固定成本与可变成本间的比例；固定成本是指不随销量变化而变化的成本，主要指固定资产折旧、企业日常开支、利息等；在高杠杆经营行业中，企业生产量越高，获得利润越高，并且企业成本会随生产销售的增加而降低，因而经营杠杆高的行业成功的关键在于保持高销量和市场占有率。
26．【答案】C
27.【答案】C
【解析】盈亏平衡点产量是指总销售额中扣除企业变动成本，与企业固定资本总额相等的那一点。假设该企业盈亏平衡点销售量为x件，则有25x-10x=8000，则x=533万件。
28.【答案】C
【解析】在经济周期经过顶峰后，突如其来的销售增长下滑将导致企业存货上升和价格下降，这时企业需要降低多余的存货来增加现金流入。在经济增长停滞甚至出现负增长时，信贷人员才开始重视信贷风险，通常难以挽回信贷损失。29．【答案】C
30．【答案】D
【解析】该行业中拥有大量竞争企业表明行业分散度高；企业必须达到较高销售额才能抵消固定成本表明行业的经营杠杆较高；产品生产需占用高额专用固定资产表明该行业退出壁垒较高，综合可得，该行业的竞争程度较高，从而行业风险较高。
二、多项选择题。
1．【答案】ABCDE
2．【答案】ABCD
3．【答案】ABCDE
4．【答案】ABC
5．【答案】ABCDE
【解析】行业风险的产生主要受以下因素影响：①受经济周期的影响；②受产业发展周期的影响；③受产业组织结构的影响；④受地区生产力布局的影响；⑤受国家政策的影响；⑥受产业链位置的影响。A项属于②，B项属于①，C项属于⑥，D项属于⑤，E项属于③。
6．【答案】BE
【解析】AC两项属于行业风险分析框架方法下考虑的因素。
7．【答案】ADE
8．【答案】ABCDE
9．【答案】ABCD
10．【答案】ABCDE
【解析】长期投资引起的借款需求属于资产变化引起的需求。
三、判断题。
1．【答案】×
2．【答案】×
【解析】通常市场化程度越高，区域风险越低。
3．【答案】×
【解析】在行业成熟度的四个阶段中，银行在各阶段均有贷款机会，但不同阶段的借款条件和风险程度区别很大，如行业的启动阶段就很难找到安全的贷款机会。
4．【答案】×
【解析】在经济周期达到低点时，企业之间的竞争程度达到最大。
5．【答案】√
【解析】因为品牌转换成本越低，消费者越容易由本产品转向替代品，这对厂家来说，意味着面临的竞争风险越高，因而行业风险越大。
第二章商业银行资本管理 二、单项选择题 1．商业银行的核心资本由（ C ）构成 A．股本和债务性资本 B. 普通股和优先股 C．普通股和公开储备 D. 股本和公开储备 2．巴塞尔协议中要求银行的最低资本限额为加权风险资产的（ C ） A. 4% B. 7% C. 8% D. 9% 3．发行股票时，股票实际销售价格超过面值的溢价部分是商业银行资本构成中的（ B ） A. 留存盈余 B. 资本盈余 C. 营业盈余 D. 未分配利润4．银行资本的关键作用是（ A ）以消除不稳定因素 A. 吸收意外损失 B. 防范经营风险 C. 展示银行实力 D. 保障资本充足率 5．下列关于银行资本需要量的表述正确的是（ C ） A．银行资本需要量与资本成本正相关 B．银行资本需要量与资本成本负相关 C．银行资本成本曲线呈“U”字形，其最低点对应的资本量为最佳资本需要量 D．银行规模越大，资本需要量相对地也越多。 三、多项选择题 1．下列属于资本范畴的有（ABCDE ） A. 公开储备 B. 未公开储备 C. 重估储备 D. 债务性资本工具 E. 一般准备金 2. 商业银行的核心资本包括（ABCE ） A. 普通股 B. 优先股 C. 公开储备 D. 未公开储备 E. 未分配利润 3．商业银行资本的作用有（ABCDE ） A．赖以生存和发展的基本条件 B. 监管银行的主要手段 C．扩大资产规模的基础 D. 树立银行形象的基础 E．对存款人利益的保障 4．通过（ABCDE ）策略可达到提高资本充足率的目的 A．发行普通股 B. 发行优先股 C. 发行长期次级债券 D.压缩资产规模E. 降低资产风险程度 5．商业银行附属资本包括（CDE ） A．股本 B. 公开储备 C. 非公开储备 D. 债务资本 E. 混合资本工具6．1988年的《巴塞尔协议》由（ABCDE ）几部分内容构成 A. 资本定义与构成 B. 资产风险权重 C. 资本充足性的衡量 D. 目标标准比率 E. 过渡期的安排 7．《巴塞尔新协议》的突出特点是提出了“三大支柱”的概念，是指（BDE ）A．资本充足率 B. 关于最低资本要求 C. 资产风险权重D．对资本充足率的监督检查 E. 市场纪律 8．商业银行提高提高资本充足率的措施有（ABCDE ） A．留存盈余 B. 发行股票 C. 发行资本性票据和债券 D. 压缩资产规
一、单选题 1 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（ A ） A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法 D．以上都不是 2以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（B ）。 A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．经营中断和系统瘫痪 D．股市暴跌 3 Credit Metrics模型从本质上讲是：（B ） A．是一个简单信用评分模型 B．是一个VaR模型 C．是一个期权定价模型 D．以上都不是 4 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（ A ） A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析 5 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（A ） A．期权费 B．执行价格 C．期权价值 D．以上都不是 6 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违
约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（A ） A ．10，10 B ．10，9 C ．8，10 D ．8，9 【解析】根据题意，100个贷款客户的贷款可看作一个组合，那么该组合违约的概率服从泊松分布，由概率学可知，泊松分布的均值和方差都等于参数λ（m ）=贷款组合平均违约率*100=10。 7 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（A ） A ．6% B ．3% C ．2.5% D ．8% 【解析】见教材P98。 8 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（B ）的风险管理策略。 A ．风险对冲 B ．风险分散 C ．风险转移 D ．风险补偿 9 Credit Monitor 模型将企业的股东权益视为（A ）。 A ．企业资产价值的看涨期权 B ．企业资产价值的看跌期权 C ．企业股权价值的看涨期权 D ．企业股权价值的看跌期Pr ()=! n m m ob n e n -?笔贷款违约
第一章货币习题 一，单项选择 1.劣币驱逐良币是在实行（）条件下的现象。 A.金单本位制 B.银单本位制 C.金币本位制 D.金银复本位制 2.我们经常说某商品的价格是XX元，这里发挥的是货币的哪项职能（） A 流通手段 B 价值尺度 C 贮藏职能 D 支付手段 3.劣币是指实际价值（）的货币 A 等于零 B 等于名义价值 C 高于名义价值 D 低于名义价值 4.布雷顿森林体系的运行是以（）为核心展开的 A.国际货币基金组织 B.世界银行 C.美元 D.美元－黄金本位 5.在我国货币层次中，M０通常指（） A.其它存款B、个人储蓄存款C、居民储蓄存款D、流通中的现金 6.十六世纪至十八世纪较为典型的货币制度是（） A银本位制 B.金银复本位制 C.金币本位制 D.金块本位制 7.下列不享有无限资格的是（） A贵金属铸币 B.纸币 C.银行券 D. 存款支票 8.便于交换说提出的代表人物是（） A司马迁 B.马鲍鲁斯 C.斯密 D.西斯蒙第 9.关于货币起源正确的观点是（） A.货币是先王创造的 B.货币是由国家创造出来的 C货币是为保存财富产生的 D.货币是商品生产和商品交换发展的必然产物10.关于货币本质正确的观点是（） A金银天然是货币 B.货币是商品价值的符号 C货币是唯一的财富 D.货币是固定充当一般等价物的商品 11.货币购买力是（） A价值的倒数 B.利率的倒数 C.利息的倒数 D.价格的倒数 12.英国在16世纪就产生了代用货币，最初的代用货币是由（）发行的 A化币经营业 B.金匠业 C.宗教机构 D.早期银行 13.在信用货币制度下金准备的作用是（） A作为国内金属货币的准备金 B.作为支付存款的准备金 C作为兑付银行券的准备金 D.作为国际支付的准备金 14.目前各国货币层次划分一般以（）为标准。 A偿还期B、流动性C、安全性D、收益性 15.金本位制下，( )是决定两国货币汇率的基础 A．货币含金量B．铸币平价 C中心汇率D．货币实际购买力 16.货币在衡量并表示商品价值大小时，执行（） A价值尺度职能B流通手段职能C贮藏手段职能D支付手段职能 17.当商品卖后没有随之以购买，则货币会退出流通而处于静止状态，即发挥（） A价值尺度职能B流通手段职能C贮藏手段职能D支付手段职能 18.流通中的货币一部分以现金形式存在，大部分的存在形式是（） A存款货币B储蓄存款C活期存款D流通货币 19.货币购买力与物价水平的关系是（_）
商业银行经营学第四章商业银行的现金资产业务作业 商业银行的现金资产业务 ⒈某银行估计在今后的24小时内,将发生如下的现金流入和流出（所有数字均以百万元为单位)： 提取存款：４7 支付股东股息:１７8 存款流入：87 提供非存款服务的收入: 33 对外偿还借款:55 客户还款：67 发放贷款: １02 营业费用: 4５ 从货币市场借款：61 银行资产出售: 16 在今后的２4小时内，银行预计的净流动性头寸是多少?银行能从哪些渠道获得资金满足其流动性需求? ⒉假设某家银行在年底的存款总额为12亿元，贷款总额为8亿元，其在新的一年前六周的每周存贷款额的预测值如下表所列：(单位:百万元） 使用资金来源与运用方法判断该行在这六周中是否存在流动性盈余或不足？若有，情况如何? ⒊⑴假设一个银行的流动性管理部门预计下个月银行持有0．19亿元的游资存款和其它存款,对其提取80%流动性准备；持有０.54亿元易损资金，对其提取25%流动性准备;还持有1.12亿元的稳定或核心资金,对其将提取5%流动性准备。该银行预计其贷款以每年８%的速度增长,上年末该行的贷款总额为１.17亿元。如果负债存款准备金率要求在1３.５%,银行的流动性总需求是多少呢? ⑵假设银行流动性管理经理预计本行下月有1０%的可能会出现 5.5亿元的流动性赤字;4０％的可能出现7亿元的流动性赤字；30％的可能出现２.3亿元的流动性盈余；2０%的可能出现4.2５亿元的流动性盈余。银行的预期流动性需求是多少?管理层应当做什么? ⒋如某银行在2月6日（星期四)至１２日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为５０000万元，按照13.5%的存款准备金率，问该行在２月2０日到26日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。 ⒌论述题:结合现实谈谈我国商业银行流动性管理现状。 1 / 1
商业银行练习题及答案(1) 第一章 一、名词解释 1．商业银行:是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。 2．银行控股公司制:由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行，在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策统属于同一股权公司所控制。 3．存款保险制度:要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在一定限度内代为支付，为其提供支持。 二填空题 1．1694年历史上最早的股份制银行——（英格兰银行）诞生了。 2.（信用中介职能）是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。 3.（单一银行制）在美国非常普通，是美国最古老的银行组织形式之一。 4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是（谨慎监管）原则。 5．我国现行的银行业监管机构是( 中国银监会 )。 三、不定项选择题 1．商业银行的职能作用是( ABCD )。 A. 信用中介 B.支付中介 C．信用创造 D.金融服务 2．商业银行的外部组织形式有( ABD )。 A．单一银行制 B．分行制 C．集团制 D．银行控股公司制 3．现代股份制银行的内部组织形式可分为( ABC )。 专业.资料.整理
A．决策机构 B．执行机构 C．监督机构 D．监管机构 4．银行的管理系统由( ABCDE )方面组成。 A．全面管理 B．财务管理 C．人事管理 D．经营管理 E．市场营销管理 5.政府对银行业实行谨慎监管原则，即“CAMEL(骆驼)原则”，包括( ABCDE )。 A.资本 B.资产 C.管理 D.收益 E.清偿能力 四、问答题 1.如何理解商业银行的性质? 2.总分行制的优缺点是什么? 3.简述商业银行的内部组织结构。 4.政府对银行监管的理由是什么? 5.政府对银行监管的内容是什么? 第二章 一、名词解释 1．信用风险 2．利率风险 3．流动性风险 4．市场风险 5．操作风险 二、填空题 1．银行的核心资本由( 股本 )和( 公开储备 )组成。 专业.资料.整理
第4章 一、单项选择题。（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分。） 1.2009年，甲银行海外A支行因资金紧缺连续6个月未向该银行B支行支付汇差资金，从而导致B支行发生结算困难，由此引发了挤兑，此种风险属于（）。 A.利率风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.清算风险 2.A银行2007年以购买国债的方式向冰岛政府贷款1000万欧元，2年后到期。到2009年，冰岛在全球经济危机中面临“国家破产”，无法按时归还A银行本息，此种风险属于（）。 A.清算风险 B.利率风险 C.流动性风险 D.主权风险 3.银行在进行跨国贷款风险管理之前，一个关键的问题是（）。 A.对国别风险进行细分 B.对国别风险每个子风险进行明确 C.深入细致的研究每一种风险 D.根据银行自身国际贷款的规模和特征度量国别风险敞口 4．某国的政治风险评级为66，财务风险评级为28，经济风险评级为32，则根据PRS法衡量的该国的综合风险是（）。 A.42 B.46 C.59 D.63 5.2009年，根据PRS法计算，某国国家风险得分为86分，这意味着该国的国家风险（）。 A.非常高，无法投资 B.中等偏高 C.中等 D.非常低
6.信贷经营中，对区域风险影响最大、最直接的因素为（）。 A.区域自然条件 B.区域市场化程度与法制框架 C.区域产业结构 D.区域经济发展水平 7.一般来说，某区域的市场化程度越高，区域风险越（）。 A.高 B.低 C.不一定 D.无关系 8.关于区域经济政策对信贷风险的影响，下列说法正确的是（）。 A.通常国家重点支持地区的信贷风险较低 B.国家重点发展区域之外的地区，信贷风险较高 C.在评价区域政策时，要充分重点吸收学者专家意见 D.在评价区域政策时，要把握银行战略导向，有计划而为 9.（）是对区域信贷风险状况的直接反映。 A.区域经济发展水平 B.区域信贷资产质量 C.区域信贷资产盈利性 D.区域信贷资产流动性 10.下列不属于衡量区域信贷资产流动性的指标为（）。 A.加权平均期限 B.流动比率 C.存量存贷比率 D.增量存贷比率 11.银行信贷专员小王在运用相关指标对B区域风险状况进行分析时，发现该银行的信贷资产相对不良率小于1、不良率变副为负、贷款实际收益率较高，如果小王仅以以上信息判断，该区域风险（）。 A.较大，不适合发展信贷业务 B.较小，可以发展信贷业务 C.根据前两项指标判断，信贷资产质量较差，以第三项判断，盈利性较高，因而区域风险不确定 D.根据第一项判断，信贷资产质量较差，以第二、三项判断，区域风险较小，因而区域风险不确定
1 一、名词解释1、商业银行：商业银行是以经营工商业存。放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。2、再贴现再贴现是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票，向商业银行提供融资支持的行为。 3、融资租赁融资租赁（Financial Leasing）又称设备租赁（Equipment Leasing）或现代租赁（Modern Leasing），是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。 4、流动性风险流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。 二、填空题1、以商业银行的组织形式为标准，商业银行可分为单一银行制、分支银行制和集团银行制三种类型。2、商业银行的广义负债指银行自由资金以外的所有资金来源，包括资本票据和长期债务资本等二级资本的内容。 3、现代商业银行的典型代表，也是现代商业银行始祖是1694 年设立的英格兰银行。 4、商业银行的贷款价格一般包括贷款利率、贷款承诺费、补偿金额和隐含价格四个部分。 三、计算并分析下面为我国某商业银行的有关数据资料企业贷款22 亿元风险权数为100%，住房抵押贷款 4 亿元风险权数为 50% 企业债券2． 5亿元风险权数为100%，对合作银行贷款 2 亿元风险权数为20% 现金资产 6． 7 亿元风险权数为0%，资本金总额为1． 9 亿元试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。解：风险资产＝∑资产额* 风险权数＝22* 1 00% + 4* 50% + 2． 5* 1 00% + 2* 20% + 6． 7* 0% ＝26． 9 亿元资本金总额＝1 ． 9 亿元资本充足率＝资本金总额/风险资产＝1 .9/26.9＝7.06％中华人民共和国商业银行法》要求的资本充足率为 8％，因此没有达到要求。 四、论述题1、简述西方商业银行存款创新的原则，并列出至少四个以上的存款创新品种。一、西方商业银行存款创新的原则：规范性原则，效益型原则，连续性原则，社会性原则创新品种：新型活期存款品种有 NOW 账户、货币市场存款账户、协定账户和特种或使用时方需付费的支票存款账户等。2、简述商业银行加强风险管理的策略。答一、对客户实行统一授信，防范信用风险二、加强授权管理，控制决策风险三、严格落实贷后管理，注意规避、控制风险四、加强资产保全，化解风险资产五、培养一批高素质的风险管理人员，进一步健全、深化资产风险管理职能 3、商业银行应建立怎样的贷款管理制度？答：（1 ）审贷岗位设置（2）贷款责任制度（3）贷款质量的监测和考核 五、论述题简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？答：资产负债联合管理：也称相机抉择资金管理,其管理的基本思想是：在融资计划和决策中,银行主动性地利用对利率变化敏感的资金,协调和控制资金配置状态,使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。当浮动利率资产大于浮动利率负债，被称之为利率敏感性资金正缺口；反之，称之为负缺口。资金缺口越大，利率敞口越大，从而使银行潜在的损失或收益增大。在资金正缺口状态下，如果利率下降，则较多负债的利率固定在较高水平上，较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调，从而使银行净利差减少。资金负缺口状态下，如果利率上升，也会使银行利差减少。在利率波动环境中，利率敏感性资产和负债的配置状况会极大的影响银行净利息差额。因此，银行要准确预测利率走势，主动调整敏感性资产和负债的配置状况，达到保值避险，甚至增加利润的目的。 商业银行经营管理模拟题 2 一、名词解释1、商业银行制度：是一个国家用法律形式所确定的该国商业银行体系、结构及组成这一体系的原则的总和。2、回购协议：指在金融市场上，证券持有人在
一、 二、单选 1．商业银行有效的战略风险管理应当确保期长期战略、短期目标、( A)和可利用资源紧密联系在一起。 A．风险管理措施B．员工利益C．连续营业方案D．资本实力 【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。 2．商业银行的声誉危机管理应当建立在( B)的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 A．良好的内部控制和机构利益B．良好的道德规范和公众利益 C．良好的道德规范和股东利益D．维护股东利益 【解析】传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。 因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部 门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 3将商业银行的(B)和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。 A．盈利能力B．企业社会责任C．领导能力D．战略发展计划 【解析】将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商／服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。 4．声誉风险通常与信用、市场、操作等风险( C)。 A．相互排斥、互不共存B．相互独立、互不影响C．交叉存在、互相作用 D．没有关系 【解析】声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 5．处于声誉风险管理的第一线的部门是( A)。 A．声誉风险管理部门B．声誉风险审计部门C．声誉风险监测部门D．声誉风险评估部门 【解析】声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 6.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义？（D） A．提高商业银行的声誉B．增加客户对银行声誉风险管理的干预程度 C．增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度 D．广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险 【解析】客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品／服务可能引发的声誉风险。 7.商业银行的（C）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。 A．流动性风险B．法律风险C．战略风险D．操作风险
精品文档 第二章商业银行资本管理 二、单项选择题 1．商业银行的核心资本由（ C ）构成 A．股本和债务性资本 B. 普通股和优先股 C．普通股和公开储备 D. 股本和公开储备 2．巴塞尔协议中要求银行的最低资本限额为加权风险资产的（ C ） A. 4% B. 7% C. 8% D. 9% 3．发行股票时，股票实际销售价格超过面值的溢价部分是商业银行资本构成中的（ B ） A. 留存盈余 B. 资本盈余 C. 营业盈余 D. 未分配利润4．银行资本的关键作用是（ A ）以消除不稳定因素 A. 吸收意外损失 B. 防范经营风险 C. 展示银行实力 D. 保障资本充足率 5．下列关于银行资本需要量的表述正确的是（ C ） A．银行资本需要量与资本成本正相关 B．银行资本需要量与资本成本负相关 C．银行资本成本曲线呈“U”字形，其最低点对应的资本量为最佳资本需要量 D．银行规模越大，资本需要量相对地也越多。 三、多项选择题 1．下列属于资本范畴的有（ABCDE ） A. 公开储备 B. 未公开储备 C. 重估储备 D. 债务性资本工具 E. 一般准备金 2. 商业银行的核心资本包括（ABCE ） A. 普通股 B. 优先股 C. 公开储备 D. 未公开储备 E. 未分配利润 3．商业银行资本的作用有（ABCDE ） A．赖以生存和发展的基本条件 B. 监管银行的主要手段 C．扩大资产规模的基础 D. 树立银行形象的基础 E．对存款人利益的保障 4．通过（ABCDE ）策略可达到提高资本充足率的目的 A．发行普通股 B. 发行优先股 C. 发行长期次级债券 D.压缩资产规模E. 降低资产风险程度 5．商业银行附属资本包括（CDE ） A．股本 B. 公开储备 C. 非公开储备 D. 债务资本 E. 混合资本工具6．1988年的《巴塞尔协议》由（ABCDE ）几部分内容构成 A. 资本定义与构成 B. 资产风险权重 C. 资本充足性的衡量 D. 目标标准比率 E. 过渡期的安排 7．《巴塞尔新协议》的突出特点是提出了“三大支柱”的概念，是指（BDE ）A．资本充足率 B. 关于最低资本要求 C. 资产风险权重D．对资本充足率的监督检查 E. 市场纪律
第四章商业银行现金资产与流动性管理 教学目标：1、熟悉商业银行现金资产的构成和作用； 2、掌握现金资产与流动性的关系以及现金资产的管理原则； 3、理解商业银行流动性进行预测； 4、掌握流动性预测方法、资金头寸的匡算。 教学重点： 1、现金资产的构成和作用； 2、流动性与流动性管理原则。 教学难点： 1、流动性预测方法、资金头寸的匡算 课时安排： 8课时 授课方式：讲授、讨论 授课过程： 第一节现金资产的构成 一、现金资产的概念 狭义的现金资产是指商业银行的库存现金。 一般意义上理解的现金资产是指广义的现金资产，是指商业银行所持有的现金及与现金等同、随时可用于支付的资产，是商业银行流动性需要的第一道防线，是非盈利资产。 二、现金资产的构成 1、库存现金 2、在中央银行存款：（1）法定准备金（2）超额准备金 3、存放同业存款 4、在途资金 三、现金资产的作用 1、满足法定存款准备金的要求 2、保持清偿力的需要 3、保持流动性的需要 4、同业清算及同业支付的需要
第二节商业银行流动性及其管理 一、流动性及流动性风险 1、流动性：商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。 2、流动性风险：流动性风险是指商业银行没有足够的现金来满足客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。 流动性风险的衡量方法：（1）静态分析法：流动性指标法 （2）动态分析法：流动性缺口法和现金流量法 二、商业银行流动性供给与需求来源 银行内部流动性供给和需求来源 净流动性头寸（Lt）= 流动性供给- 流动性需求 当Lt >0，流动性供给超过流动性需求时，银行有正的流动性缺口，表明存在流动性 盈余，银行管理者必须着手解决盈余问题，用运盈余的资金进行贷款或投资以获取利润。 当Lt <0，银行有负的流动性缺口，表明存在流动性赤字。银行管理者必须紧急调入资金，尽快解决流动性不足的问题。 当Lt =0，表明流动性供给恰好等于流动性需求，此时是安全性、流动性、和盈利性的最佳结合点，资金处于最佳用运状态。 三、商业银行流动性预测 （一）资金来源与运用法 资金头寸需要量= 预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量
第2章 一、单项选择题。（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分。） 1.客户为（）而产生的购买动机不属于理性信贷动机。 A.增加短期支付能力 B.得到长期金融支持 C.获得影响力 D.获得低融资成本 2.SWOT分析法中，S和W分别代表（）。 A.劣势，机会 B.优势，劣势 C.优势，机会 D.劣势，威胁 3.直接决定银行未来营销战略的制定和营销活动成败的是（）。 A.竞争对手状况 B.信贷客户状况 C.银行内部资源 D.银行发展战略目标 4.我国商业银行内外部环境分析所用的主要方法为（）。 A.SWOT分析 B.波特五力模型 C.GE矩阵 D.PEST分析 5.关于国民经济的划分方式，下列说法错误的是（）。 A.按生产要素密集程度不同，可划分为劳动密集型产业、资本密集型产业、技术密集型产业 B.按生命周期不同，可分为朝阳产业和夕阳产业 C.按产业划分为第一产业、第二产业、第三产业 D.按产生历史时期不同，可划分为物质生产部门、网络部门以及知识、服务生产部门 6.银行进行信贷市场细分的根本依据为（）。 A.客户需求的共通性 B.客户需求的差异性 C.信贷产品的共通性 D.信贷产品的差异性
7.银行市场细分是根据（）差异对市场进行的划分。 A.信贷产品 B.卖方银行 C.买方客户 D.信贷市场 8.进行市场细分后，同一类银行客户的需求（）。 A.有较大差异 B.无差异或相近 C.简化 D.具体 9.银行根据根据所在地区市场密度进行市场划分，考虑的是（）。 A.区域变量 B.产业变量 C.规模变量 D.所有者性质变量 10.银行分别对国有、民营、外商独资、合资企业、业主制企业采取不同的信贷营销方式，所依据的是（）。 A.区域细分 B.产业细分 C.规模细分 D.所有者性质细分 11.信贷需求额度小、需求急、周转快的细分企业为（）。 A.资本密集型企业 B.技术密集型企业 C.民营企业 D.中小企业 12.对商业银行产品需求和个人客户类似的细分企业为（）。 A.中小企业 B.技术密集型企业 C.民营企业 D.业主制企业 13.商业银行应选派精通现代金融理论及金融创新理论的高素质客户经理接洽业务的细分市场为（）。 A.国有企业 B.民营企业 C.外商独资企业 D.合资与合作企业 14.考察银行所用资源条件和经营目标能否与细分市场需求相吻合的分析方式为（）。 A.市场容量分析 B.结构吸引力分析 C.市场机会分析 D.风险分析 15.某银行根据客户所处区域，将其目标市场分为华北、东北、华中、华南四部分，则此过程属于（）。 A.市场定位 B.市场细分 C.渠道策略 D.产品策略 16.公司信贷市场细分的依据主要有地理因素、产业因素、规模因素和所有者性
一、名词解释 1、商业银行：是以追求最大利润为目标，以多种金融负债和 金融资产为经营对象，能够利用负债进行信用制造，全方位经营各类金融业务的综合性的、多功能的金融服务企业。2、信用中介：是指商业银行充当将经济活动中的赤字单位、 盈余单位联系起来的中介人的角色。 3、支付中介：是指商业银行借助支票这种信用流通工具，通 过客户活期存款账户的资金转移为客户办理货币结算、货币收付、货币兑换和存款转移等业务活动。 4、信用制造：是指商业银行通过汲取活期存款、发放贷款， 从而增加银行的资金来源、扩大社会货币供应量。 5、单一银行制：是指不设立分行，全部业务由各个相对独立 的商业银行独自进行的一种银行组织形式。 6、分支银行制：又称总分行制。实行这一制度的商业银行能 够在总行以外普遍设立分支机构，分支银行的各项业务统一遵照总行的指示办理。 7、集团银行制：又称为持股公司制银行，是指由少数大企业 或大财团设立控股公司，再由控股公司操纵或收购若干家商业银行。
8、流淌性：是指商业银行随时应付客户提存以及银行支付需 要的能力。商业银行的流淌性包括资产的流淌性和负债的流淌性。 9、资产治理理论：这种理论认为，由于银行资金的来源大多 是汲取活期存款，提存的主动权在客户手中，银行治理起不了决定作用；然而银行掌握着资金运用的主动权，因此银行侧重于资产治理，争取在资产上协调流淌性、安全性与盈利性问题。 10、负债治理理论：该理论认为，银行资金的流淌性不仅能够 通过强化资产治理获得，还能够通过灵活地调剂负债实现。 11、一级储备：一级储备包括库存现金、在中央银行的存款、 同业存款及托收中的现金等方面，要紧用来满足法定存款预备金的需求、日常营业中的付款和支票清算需求以及意外提存和意外贷款的需求等。 12、二级储备：二级储备由短期公开债券组成，要紧包括短期 国库券、地点政府债券、金融债券等安全性较高、流淌性和市场性较强的证券，要紧用来满足可兑现的现金需求和其他现金需求。 13、内部操纵机制：是商业银行为实现经营目标而对内部各职
商业银行管理重点习题答案 P127 5-11 ∵总利息收入=2*总利息支出净利息收入=总利息收入-总利息支出=净利息支出=800 ∴总利息收入= 2*($800) = $1600 总利息支出= $800 ∵非利息收入=0.75*非利息支出净非利息收入=非利息收入-非利息支出=-0.25*非利息支 出=-500 ∴总非利息收入= 0.75*($2000) = $1500 总非利息支出= $2000 ∵贷款损失预提=0.01*总利息收入∴贷款损失预提= .01*($1600) = $16 所得税=0.3*未缴所得税前净收入=0.3*372=111.6 ∵税后净收入=未缴所得税前净收入-所得税=372-111.6=260.4 = -股利 ∴股利=税后净收入-未分配利润增加额=260.4-200=60.4 P139 6-12 ROE = 0.80*12 = 9.60 % ∵ROE=ROA*股本乘数 ∴股本乘数=9.6/0.6=16 6-13 ROE=净收入/股本=12/50=24% 赋税管理效率=净收入/税前净收入=12/15=80% 成本控制效率=税前净收入/运营收入=15/100=15% 资产管理效率=运营收入/资产=100/600=16.67% 资金管理效率=资产/股本=600/50=12 P150 6-4（题目“资产负债表”内数据有误，书中已改） 空格填写： 1.总利息收入=贷款利息与服务费收入+证券利息与股利=50+6=56 2.利息总支出=存款利息支出+非存款借款的利息支出=40+6=46 3.利息净收入=总利息收入-利息总支出=56-46=10 4.非利息总支出=工资和雇员福利+营业费用+其他非利息开支=10+5+2=17 5.税前经营收入=利息净收入-贷款损失准备金+非利息收入和服务费收入-非利息总支出=10-5+20-17=8 6.税前净经营收入=税前经营收入+证券收益（损失）=8+2=10 7.净运营收入=税前净经营收入-税赋=10-2=8
第四章商业银行的资产业务 第一节商业银行的现金资产 更多银行最新信用卡使用知识，请看作者名字就可以找到我了…… A. 名词解释 1. 现金资产：银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产， 用于保障清偿力与流动性。（构成见下文） 2. 超额准备金（广义/狭义）： 广义：商业银行吸收存款中扣除法定存款准备金之后的余额，即商业银行的可用资金。（=存款数额-存款数额*法定存款准备金率）狭义：存款准备金账户中超过法定存款准备金的部分，被称为商业银行备付金或清算存款。规定限额用于支付清算，超限额用于贷款投资。准备金总量不变的情况下它与法定存款准备金此消彼长。 3. 库存现金：银行持有的库存现金中的现钞和硬币，用于应付客户提现和银行本身的日常零星开支。经营原则是保持适度规模。 4. 核心存款：也称稳定性负债，通常指被提取可能性极小、可被银行在较长时期内使用的资金。银行对该部分只保留极少准备金即可。 5. 热钱负债：也称游动性负债、易变性负债等，指对利率变动敏感的存和各种借入款，银行必须能够随时应付客户的提存要求或借入款的偿付要求，包括银行的活期存款、同业拆借资金等。 6. 基础头寸：银行可用头寸的组成部分，是库存现金与超额准备金的总和。用于应 付客户提存和满足债权债务清算的需要（规定限额的超额准备金部分），和用于发放贷款和投资（可贷头寸）。 B. [小题]商业银行持有现金的原因是什么？ 保持清偿力、流动性 C. 商业银行现金资产由哪些部分构成？ D. [计算]影响商业银行存放同业款的因素有哪些？（书P114） 影响因素：使用代理行的服务数量和项目；代理行的收费标准；可投资余额的收益率。 计算见书表5-1 投资收益=投资收益率×时间换算×（同业存款余额?浮存?应提准备金） E. [计算]银行如何预测流动性需求？ 资金来源与资金运用方法、资金结构法、概率分析法、流动性指标法 具体方法见书P120-124（太多了= =） F. [简答]商业银行现金资产管理原则？ （答案摘自老版课本） 现金资产是商业银行流动性最强的资产，持有目的：满足商业银行经营过程中的流动性需要。银行现金资产管理的任务，就是要在保证经营过程中流动性需要的前提下，将持有现金资产的机会成本降到最低程度，作为银行经营安全性和盈利性的杠杆，服务于银行整体经营状况最优化目标。只要有以下几个原则： 1. 总量适度原则 是指银行现金资产的总量必须保持在一个适当的规模上。这个还当的规模是指由银行现金资产的功能和特点决定的，在保证银行经营过程中流动性的前提下，为保持现金资产所付出的机会成本最低时的现金资产数量。现金资产管理最重要的原则。因为过少有风险，过多机会
第一章商业银行导论 一、单项选择题（每个题目只有一个正确答案，请选择正确答案） 1.银行业产生于（ C ）。 A．英国B．美国C．意大利D．德国 2.最早设立股份制银行的国家（ A ）。 A．英国B．美国C．意大利D．德国 3.1694 年英国政府为了同高利贷做斗争，以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要，决定成立一家股份制银行是（ A ）。 A．英格兰银行B．曼彻斯特银行C．汇丰银行D．利物浦银行 4.北宋真宗时，由四川富商发行的（ A ），成为我国早期的纸币。 A．交子B．汇票C．飞钱D．当票 5.1897 年在上海成立的（ C ），标志着中国现代银行的产生。 A．交通银行B．浙江兴业银行C．中国通商银行D．北洋银行 6.最早到中国来的外国银行是（ A ）。 A．英商东方银行B．伦敦银行C．汇丰银行D．英格兰银行 7.英国式的商业银行提供资金融通的传统方式主要有（ A ）。 A．短期为主B．长期为主C．债券D．股票 8.现代商业银行的发展方向是（ A ）。 A．金融百货公司B．贷款为主C．吸收存款为主D．表外业务为主 9.商业银行是以（ B ）为经营对象的信用中介机构。 A．实物商品B．货币C．股票D．利率
10.商业银行的（D）被称为第一级准备。 A．贷款资产B．证券资产C．股票资产D．现金资产 11.商业银行的性质主要归纳为以追求（ B ）为目标。 A．追求最大贷款额B．追求最大利润C．追求最大资产D．追求最大存款 12.（C ）是国家的金融管理当局和金融体系的核心，具有较高的独立性，它不对客 户办理具体的信贷业务，不以营利为目的。 A．工商银行B．股份制银行C．中央银行D．专业银行 13.（A ）是商业银行最基本也最能反映其经营活动特征的的职能。 A．信用中介B．支付中介C．清算中介D．调节经济的职能 14.金融市场上利率的变动使经济体在筹集或运用资金时可能遭受到的损失是指 （ A ）。 A．国家风险B．利率风险C．信用风险D．流动性风险 15.借贷双方产生借贷行为后，借款方不能按时归还贷款方的本息而使贷款方遭受损失 的可能性是指（ C ）。 A．国家风险B．利率风险C．信用风险D．流动性风险 16.商业银行掌握的可用于即时支付的流动性资产不足以满足支付需要，从而使其丧失 清偿能力的可能性是指（ D ）。 A．国家风险B．利率风险C．信用风险D．流动性风险 17.由于金融机构的交易系统不完善、管理失误、控制缺失、诈骗或其他一些人为错误 而导致的潜在损失是指（ A ）。 A．经营风险B．利率风险C．信用风险D．流动性风险 18.政府对银行业的监管要以谨慎监管为原则，即著名的“CAMELS“原则,其中“C"是指（A ）。
Chapter 4 Commercial Banks and Services New Words and Expressions Commercial bank 商业银行raise money 筹集资金investment bank 投资银行 deposit 存款loan 贷款withdraw取款debt instruments 债务工具 telegraphic transfer 电汇bank drafts 银行汇票overdraft 透支installment loan 分期贷款letter of credit 信用证principal 本金interest 利息A TM 自动柜员机 secured loan 担保贷款collateral 担保品mortgage loan 按揭贷款real estate 不动产financial institution 金融机构dealer 交易商broker 经纪商 fixed rate mortgages 固定利率按揭贷款adjustable rate mortgages 可调整利率按揭贷款unsecured loans 无担保贷款checking account 支票账户saving account 储蓄账户certificate of deposit 存单Individual Retirement Account个人退休金账户 Background What is a bank? A bank is an institution that deals in money and provides other financial services. 现代银行是一个经营货币以及货币替代物并提供金融服务的机构。 How do banks make money? Banks accept deposits and make loans and derive a profit from the difference in the interest rates paid and charged, respectively. derive sth from sth 从…中获得 interest rate 利率 charge 收费 银行接受存款并提供贷款服务，相应的从存贷利差中获取利润。 Banks also charge fees for services like checking, A TM access and overdraft protection. 银行对所提供的服务也收取费用如提供支票,自动柜员机存取和透支保护等。 Bank Services Commercial banks provide numerous services in the U.S. financial system. The services can be broadly classified as follows: (1) individual banking, (2) institutional banking, and (3) global banking. 在美国的金融体系中，商业银行为整个经济提供着多种服务。这些服务大致可分为三类：①零售银行业务；②机构银行业务；③全球银行业务。 Comprehension of the T ext 1. What the commercial banks are? 2. What the role of commercial banks is? 3. What is a loan? 4. How many types of loans granted by commercial banks? 5. What is a checking account? 6. What is a saving account? 课文难句理解 Commercial banks are banking institutions that are geared more toward the lending of money to
商业银行：商业银行是以追求利润最大化为目标，以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。 信用中介：是指商业银行通过负债业务，把社会上各种闲散货币资金集中到银行，通过资产业务，把它投向需要资金的各部门，充当有闲置资金者和资金短缺者之间的中介人，实现资金的融通。作用：使闲散的货币转化为资本、使闲置资本得到充分利用、续短为长，满足这会对长期资本的需要。 支付中介：是指商业银行利用活期存款账户，为客户办理各种货币结算、货币收付、货币兑换和转移存款等业务活动。 CAMELS：美国联邦储备委员会对商业银行监管的分类检查制度，这类分类检查制度的主要内容是把商业银行接受检查的范围分为六大类：资本（capital）、资产（asset）、管理（management）、收益（earning）、流动性（liquidity）和对市场风险的敏感性（sensitivity）。 分行制：分行制银行是指那些在总行之下，可在本地或外地设有若干分支机构，并可以从事银行业务的商业银行。这种商业银行的总部一般都设在大都市，下属所有分支行须由总行领导指挥。优点：第一，有利于银行吸收存款，有利于银行扩大资本总额和经营规模，能取得规模经济效益。第二，便于银行使用现代化管理手段和设备，提高服务质量，加快资金周转速度。第三有利于银行调节资金、转移信用、分散和减轻多种风险。第四，总行家数少，有利于国家控制和管理，其业务经营受地方政府干预小。第五，由于资金来源广泛，有利于提高银行的竞争实力。 缺点：容易加速垄断的形成；并且由于其规模大，内部层次较多，使银行管理的难度增加等。 流动性：指资产变现的能力，商业银行保持随时能以适当的价格去的可用资金的能力，以便随时应付客户提存以及银行其他支付的需要。其衡量指标有两个：一是资产变现的成本，二是资产变现的速度。 4.建立商业银行制度的基本原则有哪些？为什么要确立这些原则？ 答：（一）有利于银行业竞争。根据经济学原理，经营同质产品的企业最需要竞争。开展竞争有利于整个社会经济的发展。所以国家应当提倡和保护银行业的竞争，允许新银行进入该领域，让各家银行按优胜劣汰规律进行竞争。 （二）有利于保护银行体系的安全。因为银行之间的合理有序竞争可以提高银行经营效率，有利于增强银行抵御风险的能力；而过度竞争则可能导致银行破产、倒闭。而一家银行倒闭会引起各方面连锁的反应，甚至可能触发金融危机，最终影响整个国家的经济发展。所以，把保护银行体系安全作为建立本国银行制度所必须考虑的一个重要原则。 （三）使银行保持适当的规模。“规模经济”的理论认为：在市场经济中，任何一个企业都具有一个“最合理规模”，在这种规模下，企业的成本最低，利润最优；而大于或小于这一规模，都会引起成本上升或利润下降。商业银行作为一种特殊企业，也要受规模经济制约。