第四章商业银行现金资产与流动性管理
教学目标：1、熟悉商业银行现金资产的构成和作用；
2、掌握现金资产与流动性的关系以及现金资产的管理原则；
3、理解商业银行流动性进行预测；
4、掌握流动性预测方法、资金头寸的匡算。
教学重点： 1、现金资产的构成和作用；
2、流动性与流动性管理原则。
教学难点： 1、流动性预测方法、资金头寸的匡算
课时安排： 8课时
授课方式：讲授、讨论
授课过程：
第一节现金资产的构成
一、现金资产的概念
狭义的现金资产是指商业银行的库存现金。
一般意义上理解的现金资产是指广义的现金资产，是指商业银行所持有的现金及与现金等同、随时可用于支付的资产，是商业银行流动性需要的第一道防线，是非盈利资产。
二、现金资产的构成
1、库存现金
2、在中央银行存款：（1）法定准备金（2）超额准备金
3、存放同业存款
4、在途资金
三、现金资产的作用
1、满足法定存款准备金的要求
2、保持清偿力的需要
3、保持流动性的需要
4、同业清算及同业支付的需要
第二节商业银行流动性及其管理
一、流动性及流动性风险
1、流动性：商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。
2、流动性风险：流动性风险是指商业银行没有足够的现金来满足客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。
流动性风险的衡量方法：（1）静态分析法：流动性指标法
（2）动态分析法：流动性缺口法和现金流量法
二、商业银行流动性供给与需求来源
银行内部流动性供给和需求来源
净流动性头寸（Lt）= 流动性供给- 流动性需求
当Lt >0，流动性供给超过流动性需求时，银行有正的流动性缺口，表明存在流动性
盈余，银行管理者必须着手解决盈余问题，用运盈余的资金进行贷款或投资以获取利润。
当Lt <0，银行有负的流动性缺口，表明存在流动性赤字。银行管理者必须紧急调入资金，尽快解决流动性不足的问题。
当Lt =0，表明流动性供给恰好等于流动性需求，此时是安全性、流动性、和盈利性的最佳结合点，资金处于最佳用运状态。
三、商业银行流动性预测
（一）资金来源与运用法
资金头寸需要量= 预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量
注：1．预计流动性需求量 = 贷款增加量 + 准备金增加量–存款增加量
2．存款准备金率为8%
3．流动性需求量一样带正负号，正号表示流动性需求增加，负号表示减少
（二）资金结构法
资金结构法是通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。
（1）银行的存款按其被提取的可能性，分为三类：
游动性货币负债：对利率变动极为敏感或近期将被提取的存款，包括同业拆借、将到期的存款、证券回购
脆弱性货币负债：指大额存款和非存款负债等近期可能被提取的账户
稳定性货币负债：指被提取的可能性很小，又被称为核心存款或核心负债的账户
根据以上三类存款被提取的可能性，分别赋予其不同比例的准备金，这样负债的流动性需要的需求量为：（假设准备率分别为95%、30%和15%）
负债流动性需要量= 游动性货币负债–法定准备金）* 95%
+（脆弱性货币负债–法定准备金）*30%
+（稳定性货币负债–法定准备金）* 15%
（2）贷款流动性需求= 预计新增贷款*100%
例：用资金结构法预测流动性需求（P84）
（三）流动性指标法
四、商业银行流动性管理原则
银行的流动性管理是指在任何时间里以合理的价格筹措到资金来履行契约或偿还债务的过程。
商业银行流动性管理的核心问题是协调好流动性的供求关系，避免出现供给过多和供给不足的倾向。
（一）进取型原则：当出现流动性缺口时，银行管理者不是依靠收缩资产规模、出售资产，而是通过主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模。
（二）保守型原则：出现流动性缺口时，银行管理者不采取主动负债的方法，而靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。
（三）成本最低原则：在对流动性缺口调节的短期融资和短期投资中，要仔细地比较各种可供选择的运作工具和手段，在融资中力求成本最小，在资金运用中力求收益最高。
第三节现金资产管理
一、资金头寸及其构成
（一）概念
资金头寸是指商业银行手头拥有的资金和款项，或者说是商业银行能够直接、自主运用的资金。
（二）构成
根据层次的不同，可将资金头寸分为：
1、基础头寸= 库存现金+ 超额准备金
2、可用头寸= 基础头寸+ 存放同业存款
= 支付准备金（备付金）+ 可贷头寸
二、资金头寸的匡算
1、当天营业开始或营业中间进行，具有预测性质
2. 在当天业务终了轧头寸，用以平衡联行汇差和保持在中央银行的存款
三、资金头寸的调剂
1.同业拆借
2、短期证券回购及商业票据交易
3、总行与分支行的资金调度
4、通过中央银行融通资金
5、出售贷款和固定资产
四、现金资产管理
（一）现金资产管理目的：在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。
（二）现金资产管理原则
1、存量适度原则
2、适时调节流量原则
3、安全防范原则
（三）现金资产的有关管理规定
1、库存现金的日常管理
影响库存现金的因素：
（1）现金收支规律（2）营业网点的多少
（3）后勤保障的条件
（4）与央行发行库的距离、交通条件及发行库的规定
（5）银行内部管理
2、存款准备金的管理
（1）满足法定存款准备金要求。法定存款准备金的计算方法：
①滞后准备金计算法：根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量，主要适用于银行对非交易性账户存款计算存款准备金。
②同步准备金计算法：以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。这种方法主
要适用于商业银行的交易性账户存款计算准备金
2、存款准备金的管理
影响超额准备金需要量的因素：
（1）存款波动。超额准备金保有数量与预期存款流出量为正相关关系。
（2）贷款的发放与收回。主要取决于贷款的使用对象是否为在本行开户的企业。（3）其他因素（向中央银行借款，同业往来状况，法定存款准备金的变化）
3、同业存款的管理
准确的预测同业存款的需要量，主要取决于以下因素：
（1）使用代理行服务的种类多少和数量大小；
（2）代理行的收费标准；
（3）可投资金额的收益率。
商业银行经营学第四章商业银行的现金资产业务作业 商业银行的现金资产业务 ⒈某银行估计在今后的24小时内,将发生如下的现金流入和流出（所有数字均以百万元为单位)： 提取存款：４7 支付股东股息:１７8 存款流入：87 提供非存款服务的收入: 33 对外偿还借款:55 客户还款：67 发放贷款: １02 营业费用: 4５ 从货币市场借款：61 银行资产出售: 16 在今后的２4小时内，银行预计的净流动性头寸是多少?银行能从哪些渠道获得资金满足其流动性需求? ⒉假设某家银行在年底的存款总额为12亿元，贷款总额为8亿元，其在新的一年前六周的每周存贷款额的预测值如下表所列：(单位:百万元） 使用资金来源与运用方法判断该行在这六周中是否存在流动性盈余或不足？若有，情况如何? ⒊⑴假设一个银行的流动性管理部门预计下个月银行持有0．19亿元的游资存款和其它存款,对其提取80%流动性准备；持有０.54亿元易损资金，对其提取25%流动性准备;还持有1.12亿元的稳定或核心资金,对其将提取5%流动性准备。该银行预计其贷款以每年８%的速度增长,上年末该行的贷款总额为１.17亿元。如果负债存款准备金率要求在1３.５%,银行的流动性总需求是多少呢? ⑵假设银行流动性管理经理预计本行下月有1０%的可能会出现 5.5亿元的流动性赤字;4０％的可能出现7亿元的流动性赤字；30％的可能出现２.3亿元的流动性盈余；2０%的可能出现4.2５亿元的流动性盈余。银行的预期流动性需求是多少?管理层应当做什么? ⒋如某银行在2月6日（星期四)至１２日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为５０000万元，按照13.5%的存款准备金率，问该行在２月2０日到26日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。 ⒌论述题:结合现实谈谈我国商业银行流动性管理现状。 1 / 1
第四章商业银行的资产业务 第一节商业银行的现金资产 A.名词解释 1.现金资产：银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产， 用于保障清偿力与流动性。（构成见下文） 2.超额准备金（广义/狭义）： 广义：商业银行吸收存款中扣除法定存款准备金之后的余额，即商业银行的可 用资金。（=存款数额-存款数额*法定存款准备金率） 狭义：存款准备金账户中超过法定存款准备金的部分，被称为商业银行备付金 或清算存款。规定限额用于支付清算，超限额用于贷款投资。准备金总量不变 的情况下它与法定存款准备金此消彼长。 3.库存现金：银行持有的库存现金中的现钞和硬币，用于应付客户提现和银行本身 的日常零星开支。经营原则是保持适度规模。 4.核心存款：也称稳定性负债，通常指被提取可能性极小、可被银行在较长时期内 使用的资金。银行对该部分只保留极少准备金即可。 5.热钱负债：也称游动性负债、易变性负债等，指对利率变动敏感的存和各种借入 款，银行必须能够随时应付客户的提存要求或借入款的偿付要求，包括银行的活期存款、同业拆借资金等。 6.基础头寸：银行可用头寸的组成部分，是库存现金与超额准备金的总和。用于应 付客户提存和满足债权债务清算的需要（规定限额的超额准备金部分），和用于发放贷款和投资（可贷头寸）。 B.[小题]商业银行持有现金的原因是什么？ 保持清偿力、流动性 C.商业银行现金资产由哪些部分构成？ D.[计算]影响商业银行存放同业款的因素有哪些？（书P114） 影响因素：使用代理行的服务数量和项目；代理行的收费标准；可投资余额的收益率。 计算见书表5-1 投资收益=投资收益率×时间换算×（同业存款余额-浮存-应提准备金） E.[计算]银行如何预测流动性需求？ 资金来源与资金运用方法、资金结构法、概率分析法、流动性指标法
第四章商业银行现金资产管理 一、单项选择 1. 满足贷款需求的流动性属于（） A.基本流动性 B. 充足流动性 C. 重要流动性 D. 一般流动性 2. 以下不属于商业银行可用头寸的是（） A.库存现金 B. 法定存款准备金 C. 超额存款准备金 D. 同业存款 3. 下列属于货币市场工具的有（） A.银行承兑汇票 B.股票 C.债券 D.以上都不是 4．物价上涨使得投资的本金及投资收益所代表的实际购买力的下降，从而对商业银行的实际收入带来的损害的风险是（） A.利率风险 B.购买力风险 C.经营风险 D.财务风险 5. 下列属于现金资产管理原则的有（） A.适度存量控制原则 B.适时流量调解原则 C.安全性原则 D.财务风险 二、多项选择 1．导致临时流动性需求的因素主要有（） A. 政局变化 B.信用危机 C.突发事件 D.贷款季节性增长 E.央行存款准备金政策的变动 2．下列属于商业银行流动性供给的有（）
A.从中央银行借入资金 B.证券回购协议 C.国外借款 D.库存现金 E.贷款需求的下降 3．商业银行现金资产的作用有（） A.保持清偿力 B.获取收益 C.二级准备 D.保持流动性 E.分散风险 4．商业银行证券投资的目的在于（） A.获取收益 B.分散风险 C.增强流动性 D.改善银行的资产负债表 E.二级准备 5．下列哪些属于现金头寸（） A．库存现金 B．在途资金 C．存放同业 D．债券资产 E．在央行存款 三、判断题 1. 商业银行流动性管理的关键是持有尽量多的流动性头寸，避免出现流动性危机。 2. 保守的银行主要依赖传统的资产变现获取流动性，而激进的银行则更多通过广泛借款获得流动性。 3. 根据《商业银行法》规定，我国商业银行可以广泛地投资于货币市场和资本市场工具。 4. 标准差法衡量的是证券本身在各个不同时期收益变动的程度，比较的基础是证券在不同时期的平均收益。
第4章 一、单项选择题。（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分。） 1.2009年，甲银行海外A支行因资金紧缺连续6个月未向该银行B支行支付汇差资金，从而导致B支行发生结算困难，由此引发了挤兑，此种风险属于（）。 A.利率风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.清算风险 2.A银行2007年以购买国债的方式向冰岛政府贷款1000万欧元，2年后到期。到2009年，冰岛在全球经济危机中面临“国家破产”，无法按时归还A银行本息，此种风险属于（）。 A.清算风险 B.利率风险 C.流动性风险 D.主权风险 3.银行在进行跨国贷款风险管理之前，一个关键的问题是（）。 A.对国别风险进行细分 B.对国别风险每个子风险进行明确 C.深入细致的研究每一种风险 D.根据银行自身国际贷款的规模和特征度量国别风险敞口 4．某国的政治风险评级为66，财务风险评级为28，经济风险评级为32，则根据PRS法衡量的该国的综合风险是（）。 A.42 B.46 C.59 D.63 5.2009年，根据PRS法计算，某国国家风险得分为86分，这意味着该国的国家风险（）。 A.非常高，无法投资 B.中等偏高 C.中等 D.非常低
6.信贷经营中，对区域风险影响最大、最直接的因素为（）。 A.区域自然条件 B.区域市场化程度与法制框架 C.区域产业结构 D.区域经济发展水平 7.一般来说，某区域的市场化程度越高，区域风险越（）。 A.高 B.低 C.不一定 D.无关系 8.关于区域经济政策对信贷风险的影响，下列说法正确的是（）。 A.通常国家重点支持地区的信贷风险较低 B.国家重点发展区域之外的地区，信贷风险较高 C.在评价区域政策时，要充分重点吸收学者专家意见 D.在评价区域政策时，要把握银行战略导向，有计划而为 9.（）是对区域信贷风险状况的直接反映。 A.区域经济发展水平 B.区域信贷资产质量 C.区域信贷资产盈利性 D.区域信贷资产流动性 10.下列不属于衡量区域信贷资产流动性的指标为（）。 A.加权平均期限 B.流动比率 C.存量存贷比率 D.增量存贷比率 11.银行信贷专员小王在运用相关指标对B区域风险状况进行分析时，发现该银行的信贷资产相对不良率小于1、不良率变副为负、贷款实际收益率较高，如果小王仅以以上信息判断，该区域风险（）。 A.较大，不适合发展信贷业务 B.较小，可以发展信贷业务 C.根据前两项指标判断，信贷资产质量较差，以第三项判断，盈利性较高，因而区域风险不确定 D.根据第一项判断，信贷资产质量较差，以第二、三项判断，区域风险较小，因而区域风险不确定
第四章商业银行现金资产与流动性管理 教学目标：1、熟悉商业银行现金资产的构成和作用； 2、掌握现金资产与流动性的关系以及现金资产的管理原则； 3、理解商业银行流动性进行预测； 4、掌握流动性预测方法、资金头寸的匡算。 教学重点： 1、现金资产的构成和作用； 2、流动性与流动性管理原则。 教学难点： 1、流动性预测方法、资金头寸的匡算 课时安排： 8课时 授课方式：讲授、讨论 授课过程： 第一节现金资产的构成 一、现金资产的概念 狭义的现金资产是指商业银行的库存现金。 一般意义上理解的现金资产是指广义的现金资产，是指商业银行所持有的现金及与现金等同、随时可用于支付的资产，是商业银行流动性需要的第一道防线，是非盈利资产。 二、现金资产的构成 1、库存现金 2、在中央银行存款：（1）法定准备金（2）超额准备金 3、存放同业存款 4、在途资金 三、现金资产的作用 1、满足法定存款准备金的要求 2、保持清偿力的需要 3、保持流动性的需要 4、同业清算及同业支付的需要
第二节商业银行流动性及其管理 一、流动性及流动性风险 1、流动性：商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。 2、流动性风险：流动性风险是指商业银行没有足够的现金来满足客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。 流动性风险的衡量方法：（1）静态分析法：流动性指标法 （2）动态分析法：流动性缺口法和现金流量法 二、商业银行流动性供给与需求来源 银行内部流动性供给和需求来源 净流动性头寸（Lt）= 流动性供给- 流动性需求 当Lt >0，流动性供给超过流动性需求时，银行有正的流动性缺口，表明存在流动性 盈余，银行管理者必须着手解决盈余问题，用运盈余的资金进行贷款或投资以获取利润。 当Lt <0，银行有负的流动性缺口，表明存在流动性赤字。银行管理者必须紧急调入资金，尽快解决流动性不足的问题。 当Lt =0，表明流动性供给恰好等于流动性需求，此时是安全性、流动性、和盈利性的最佳结合点，资金处于最佳用运状态。 三、商业银行流动性预测 （一）资金来源与运用法 资金头寸需要量= 预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量
商业银行经营管理习题 第四章商业银行现金资产管理 一、名词解释 1.可贷头寸 2.流动性需求预测的资金结构法 3.交易性存款 4.可用头寸 5.基础头寸 二、填空题 1.广义的现金资产包括和。 2.商业银行在中央银行的存款由和组成。 3.现金资产占全部资产的比重越高，银行的赢利性资产资产就越。 4.商业银行流动性供给与需求的对比状况反映了银行的程度。 5. 是银行间确认与转帐过程中的支票金额。 三、单选题 1.银行为了满足日常交易之需而持有的通货是（） A.库存现金 B.托收中的现金 C.在中央银行的存款 D.存放同业存款 2.反映银行短期资产满足短期负债的能力的指标是（） A.短期投资比率 B.核心存款比率 C.流动资产比率 D.游动性货币率
3. 是指被提取的可能性很小的那部分资金。（） A.游动性货币负债 B.稳定性货币负债 C.脆弱性货币负债 D.敏感性货币负债 4. 是一个负面的流动性指标。（） A.无风险资产比率 B.短期投资比率 C.能力比率 D.游动性货币率 5.规模较小，资金实力不够雄厚的银行多采用进行流动性管理。（） A.进取型原则 B.保守性原则 C.安全性原则 D.成本最低原则 6. 是现金资产中唯一以现钞形态存在的资产。（） A.存放同业款项 B.法定准备金 C.库存现金 D.超额准备金 7.现金资产管理的首要目标是（） A.保持足量的现金资产 B.将现金存量控制在适度的规模上 C.适时地调节现金资产流量 D.提高法定准备金的存量 8. 是银行信誉的基本保证。（） A.固定资产 B.准备金 C.备付金 D.现金资产 9.流动性需求从根本上来讲，取决于和整个资金市场对商业银行的感觉和信任。（） A.投资量 B.贷款量 C.现金量 D.存款量 10. 不属于货币市场资产。（） A.现金短期政府债券 B.同业拆借 C.回购协议证券 D.大额定期存单 四、多选题 1.现金资产管理就是要在哪两者间做出权衡。（）
Chapter 4 Commercial Banks and Services New Words and Expressions Commercial bank 商业银行raise money 筹集资金investment bank 投资银行 deposit 存款loan 贷款withdraw取款debt instruments 债务工具 telegraphic transfer 电汇bank drafts 银行汇票overdraft 透支installment loan 分期贷款letter of credit 信用证principal 本金interest 利息A TM 自动柜员机 secured loan 担保贷款collateral 担保品mortgage loan 按揭贷款real estate 不动产financial institution 金融机构dealer 交易商broker 经纪商 fixed rate mortgages 固定利率按揭贷款adjustable rate mortgages 可调整利率按揭贷款unsecured loans 无担保贷款checking account 支票账户saving account 储蓄账户certificate of deposit 存单Individual Retirement Account个人退休金账户 Background What is a bank? A bank is an institution that deals in money and provides other financial services. 现代银行是一个经营货币以及货币替代物并提供金融服务的机构。 How do banks make money? Banks accept deposits and make loans and derive a profit from the difference in the interest rates paid and charged, respectively. derive sth from sth 从…中获得 interest rate 利率 charge 收费 银行接受存款并提供贷款服务，相应的从存贷利差中获取利润。 Banks also charge fees for services like checking, A TM access and overdraft protection. 银行对所提供的服务也收取费用如提供支票,自动柜员机存取和透支保护等。 Bank Services Commercial banks provide numerous services in the U.S. financial system. The services can be broadly classified as follows: (1) individual banking, (2) institutional banking, and (3) global banking. 在美国的金融体系中，商业银行为整个经济提供着多种服务。这些服务大致可分为三类：①零售银行业务；②机构银行业务；③全球银行业务。 Comprehension of the T ext 1. What the commercial banks are? 2. What the role of commercial banks is? 3. What is a loan? 4. How many types of loans granted by commercial banks? 5. What is a checking account? 6. What is a saving account? 课文难句理解 Commercial banks are banking institutions that are geared more toward the lending of money to
第四章商业银行现金资产管理 第一节商业银行现金资产管理的目的和原则 *现金资产的概念 *狭义的现金资产是指银行库存现金 *一般意义上现金资产指广义现金资产，包括现金和准现金 *现金资产的构成 *库存现金 *托收中的现金 *在中央银行的存款 *存放同业存款 现金资产管理的目的
现金资产管理的原则 *基本原则 *适度存量控制原则 *适时流量调节原则 *安全性原则 第二节存款准备金的管理*存款准备金 *由法定准备金和超额准备金两部分组成 *存款准备金是商业银行现金资产的重要组成部分 *法定准备金 *按照法定比率向中央银行缴存的存款准备金 *超额准备金 *超出法定准备金的那部分存款 *与法定存款准备金此消彼长 满足法定存款准备金的要求
*法定准备金的计算:（1）滞后准备金计算法 *概念 *根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量 *适用范围 *非交易性存款账户如银行的定期存款等，其余额的变动幅度相对较小 *主要适用于银行对非交易性账户存款计算存款准备金 *法定准备金的计算:（2）同步准备金计算法 *基本原理 *以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量 *适用范围 *主要适用于商业银行的交易性账户存款计算准备金 *交易性账户余额的变化幅度较大，商业银行应该根据本期存款余额的实际状况， 计算所需上缴的准备金数额 法定准备金头寸的管理 *商业银行对法定存款准备金管理的基本出发点 *在满足中央银行法定要求前提下，尽量使准备金账户最小化 *管理目标制订 *需要预测在准备金保持期内的各种存款与库存现金的变化状况 *据此制定法定存款准备金的具体管理目标
*准备金调整 *将已缴纳的存款准备金与实际需要量比较，若不足则补充，若多余则调减以增加收益 我国法定存款准备金的实行状况 1.1983年9月建立存款准备金制度 2.1984年的存款准备金比例：一般性储蓄存款为40%；农村存款为25%；企业存款为20%。财政性存 款为100%。 3.1985年，存款准备金比例为：一般性存款为10% 4.1987年，存款准备金比例：一般性存款为12% 5.1988年，存款准备金比例为：一般性存款为13% 6.1998年3月，存款准备金比例为：8% 7.1999年11月，存款准备金比例为：6% 8.2003年8月，存款准备金比例上调为：7%。城市信用社和农村信用社的存款准备金比例为：6% 9.2004年4月15日开始实行差别存款准备金率制度。即：将资本充足率低于一定水平的金融机构存 款准备金率提高0.5个百分点，执行7.5%的存款准备金率。其他金融机构仍执行原来的存款准备金率 超额准备金的管理 *影响超额准备金需要量的因素 *(1) 存款波动：与银行存款流出存在正相关关系 *(2) 贷款的发放与收回
第4章商业银行 模拟训练题（一） 一、单项选择题（各题的备选答案中，只有一个正确答案，请将你认为正确的答 案序号填在题干的括号内） 1．现代银行与早期银行最根本的区别在于现代银行的（）功能。 A信用中介 B支付中介 C信用创造 D变人们的收入和积蓄为资本 2．商业银行最基本的职能是（） A充当信用中介 B充当支付中介 C创造信用流通工具 D变人们的收入和积蓄为资本 3．下列业务中属于传统的中间业务的是（） A互换 B期权 C期货 D汇兑 4．中间业务与狭义的表外业务的最大区别在于（） A业务范围不同 B业务性质不同 C承担的风险不同 D获取的利润不同 5．商业银行生存和发展的基础或前提是（） A自有资本 B存款 C资产 D中间业务 6．下列存款类型中具有很强的衍生能力的是（） A定期存款 B活期存款 C储蓄存款 D企业存款 7．银行资产中最富流动性的部分是（） A现金 B贷款 C票据贴现
D投资 8．商业银行创造衍生存款的基础是（） A活期存款 B定期存款 C超额准备金 D原始存款 9．《巴塞尔协议》中规定，核心资本至少占全部资本的（） A25% B50% C40% D30% 10．最早出现的商业银行经营管理理论是（） A资产管理理论 B负债管理理论 C资产负债管理理论 D资产负债比例管理理论 二、多项选择题（下列各题的备选答案中，有2个或2个以上的正确答案，请将 你认为正确的答案的序号填在题干的括号内） 1．1997年6月以前，美国实行的商业银行组织制度有（） A单元银行制 B总分行制 C代理行制 D连锁银行制 E银行控股公司制 2．采用职能分工型模式的商业银行类型的国家有（） A日本 B美国 C英国 D德国 E瑞士 3．商业银行的现金资产包括（） A库存现金 B存放中央银行的资金 C存放同业存款 D托收中的现金 E证券投资 4．下列属于商业银行负债业务的有（） A筹集自有资本 B吸收存款 C发行金融债券 D信用证业务 E临时资金占用