非现场监管
[课程目标]
完成本课程学习后，你将能够：
z理解非现场监管的重要性并对非现场监测系统做出描述
z对银行非现场评级系统的要素做出描述
z辨别财务比率分析系统的主要特征
z理解非现场监管中统计模型的运用及统计模型的发展和运用所面临的挑战
[课程概览]
在非现场监管这一课程中，你将学到：
非现场监管的重要性，在过去的20多年，这一领域中的方法和系统有了一些新的发展。主要包括：银行非现场评级系统、财务比率及同类型机构分析系统、统计模型。在第一节中，你将了解非现场监测系统的主要关注点及在使用中如何不断改进，以使其变得更为结构化和动态化。在第二节中，我们将了解非现场评级系统的主要方法，作为例子，我们也将了解法国和意大利监管当局非现场评级系统的主要特点。在第三节中，主要关注财务比率与同类型机构分析系统是如何运用的，此外，作为例子，我们也将了解美国和荷兰监管当局所运用的这类系统。最后，第四节介绍了统计模型在过去几年中所发展的各种类型，作为例子，简要描述美国监管当局使用的评级预测模型、倒闭/生存预测模型，法国监管当局使用的损失模型等。
通过以下知识测验可以了解你对非现场监管的了解程度，以下小测验（4个问题）将向你介绍本课程将涉及的主题。
[学前测试]
1、有效的非现场监管可以：
A、加强总体上的监管
B、取代现场检查
C、保证银行的安全和稳健运行
D、在两次现场检查之间持续监测银行
2、非现场评级系统使监管者能够：
A、将上次对银行的现场检查评级转换成非现场评级
B、运用非现场信息对银行进行评级
C、判定银行是否具有良好的管理
3、财务指标及同类类型机构分析体系将银行当前的财务指标与以下哪些进行比较：
A、银行过去的财务比率
B、与经济有关的比率
C、与一组银行相关的比率
4、你认为以下哪些关于统计模型的论述是正确的？
A、它们的主要目标是评估银行的现状
B、定量和定性因素都发挥着重要的作用
C、它们被所有国家的监管当局所运用
D、它们可以被用来预测银行未来的财务状况
E、它们需要大量关于银行缺陷和失误的数据
答案：1：A, D
2: B
3: A, C
4: D, E
第一节引言
如您所知，在美国，过去的60年中，上世纪80年代后期及90年代早期是银行出现倒闭频率最高的时间段。
在过去的几十年中，一些其他国家的银行也经历了一些问题甚至倒闭。
英国的银行如信用与商业国际银行、巴林银行及其他一些小银行都经历过倒闭。
另外，西班牙、挪威、瑞士、德国、日本及瑞典的银行也出现过倒闭的情况。在过去的几十年，新兴市场国家的银行也面临着一些问题。
为发现这些问题，监管者已经从一般的非现场监测转变为运用重点更为突出、更为结构化和更具有前瞻性的非现场监测系统，并将非现场监测作为现场检查的补充。
作为监管者，在你所管辖的范围内，你或许碰到过出现问题的银行，或者甚至处理过银行倒闭的案例。如果是这样，这种经历是否会使你想到要建立这样一个系统，它既能够较早地识别银行所存在的问题，又能进一步通过问题的识别，采取必要的行动以减小或阻止问题的发生的可能性。
非现场监管始终是监管者监测银行的一种重要工具。在过去几年，许多监管者已经或正在开发具体的非现场监管系统，这个系统不仅能够用于一般的银行监测，而且能够用于对银行所存在的问题和风险进行早期识别。在本课程中，你将可以了解一些具有这种特征的非现场监管系统。
在不同监管当局的管辖范围内，虽然各种类型的非现场监测系统的总体目标和结构大体相似，但具体特点则各不相同。在监测银行和识别问题银行方面，没有一个体系或工具是唯一正确的。一般来说，在非现场监管过程中，监管者会综合运用各种系统作为非现场监管流程的一部分。
本课程用非技术性的方式介绍了一些系统的概要情况。随着时间的流逝和经验的积累，这些系统也在不断的改进。在此，本课程提供了很多信息，涉及各种系统的目标、方法、数据输入及输出等，它们能够对建立、审查和修改你们自己的非现场监管系统提供思路。
第二节非现场监管概览
[课程概览]
本节学习结束后，你将会认识到非现场监管的重要性，并将能够描述新的非现场监测系统。
现场检查是经受时间检验了的、可靠的监管工具。但是，监管者通常只能每年对银行检查一次，甚至更少的次数。因此，在两次检查之间保持对银行的监测及掌握银行的风险状况是十分重要的。
本节重点论述以下内容：
z银行监管中非现场监测的运用
z风险评估和早期预警系统的基本原理
大多数国家的监管者重点关注监管工作的以下两个方面：
现场检查：现场检查频率是由法律规定或基于审慎原则而设定。但是在一些国家，监管当局虽然从总体上负责现场检查，但实际上是由外部审计人员代表监管当局负责对具体实施现场进行检查。
现场检查主要对银行的业务及财务状况进行详细评估，主要包括：查阅财务报表、检查系统和程序、查看贷款文件、交易资料、并与银行管理层及员工进行会谈。
现场检查可以提供当期银行的准确状况，而在大多数国家，通过现场检查便可以得出评级结果。
非现场监管：对银行的非现场监管是阶段性进行（通常每个季度进行）的。非现场监管使用银行提供给监管者的审慎/监管报告。这个报告包括一些数据及银行业务的各方面情况。
非现场监管运用固定周期的财务数据来分析银行的各种比率，通过分析了解银行的业务经营和财务状况的趋势和其中的显著变化。非现场监管对于在两次现场检查之间保持对银行的监测是非常有用的。
现场检查和非现场系统的运用
现场检查已经是并且仍将是监管过程的重要组成部分。但是现场检查也有局限性：
现场检查的局限性是什么？
z需要占用相当多的监管资源；
z只能阶段性的实施；
z对银行来说是高成本的，造成负担；
z只能用来在某一个特定时间点对银行进行评估。
此外，现场检查评估所取得信息的有效性的持续时间有限。例如，六个月以前开展的现场检查就基本不能为当前财务状况和风险状况提供信息。
因此，需要对现场检查进行补充就变得至为关键，而这项任务正可以由非现场监管来完成。近来，非现场监测系统已经越发具有动态性和前瞻性，促使监管者更加密切的关注银行及问题银行的风险，从而对现场检查作出了更好的补充，这也有助于更好地分配监管资源。
在一些国家，非现场监测是监管工作的主要内容，而现场检查只有在非现场监测发出预警、或是2年或2年以上未检查等情况下才会实施。
非现场监管—新焦点
由于全球化、技术进步以及新的复杂产品的运用，银行业发生了巨大的变化。在过去的几十年中，一些国家目睹了银行业中出现的问题，以及银行的倒闭和危机。
因此，以下内容对监管者来说变得更为重要：
z更加频繁地跟踪银行，有时需要持续地跟踪
z要更加专注于对银行财务状况和风险状况的评估，若有可能，应做好对银行财务状况和风险的预判评估。
z有效地运用非现场监管信息识别现有及可能发生的风险和问题
z将监管资源集中于具有更高风险的银行和领域，以提高资源的使用效率。
为处理好这些问题，上世纪80年代中期，一些监管当局开始开发更为结构化和更为专业化的非现场监测系统。这些近期开发的非现场监测系统也被称为风险评估和早期预警系统。
风险评估和早期预警系统
新的风险评估和早期预警系统是在适应形势的需要及不同国家监管当局的需要的过程中开发和使用的。主要内容包括：
A. 银行体系的规模和性质
B. 银行的类型及业务
C. 可获得的监管资源
D. 监管的方法
E. 可获取的关于银行缺陷和倒闭的信息和数据
F. 从银行收集的规制方面的信息
这些系统更加结构化，更具有前瞻性，它们不仅通过非现场的方式监测银行，而且能够对已存在和出现的问题及风险能够进行早期的预警。
监管者发现这些系统对监管那些从事一般银行业务的中小型银行十分有用。对大型的、业务更为复杂的银行而言，监管者则要依靠更为全面的评估。
目前在使用的非现场系统大致可以概括为三类：
1、根据非现场评估结果对银行进行评级的非现场评级系统；
2、财务指标和同类型机构比较分析系统，用于将银行的运营情况与过去的情况及同类型机构情况进行比较；
3、试图预测银行未来状况的统计模型。
[名词解释]
同类型团组
为了进行比较，一些具有相似特征的银行被放在一起，组成一个同类型团组。这种比较为评价相关团组内银行的表现提供了基准。同类型团组通常以资产规模或银行的特定种类（国内银行、外国银行、合作银行、储蓄银行）进行划分。但是，为了进行比较，监管者也可以设立其他特定的同类型团组。
[测试]
判断题
风险评估和早期预警系统：
1.能够帮助发现银行已经存在的及可能发生的问题。
2.该系统已经非常完善，并被各监管当局一致使用。
答案：1：对
2：错
第一段陈述是正确的。风险评估和早期预警系统的主要目的之一就是帮助监管者去发现银行已经存在的及可能发生的问题。
第二段陈述是错误的。风险评估和早期预警系统在监管体系中来说，还相对较新。它们是由少数监管当局发起，目前不同地区的监管当局都根据各自的需要对其进行改善。可是，迄今为止，该系统并没有得到统一及广泛的使用。
[小结]
本节向你介绍了非现场监管的重要性，你也了解了过去二十年这个领域所取得的进展，
这些进展使得非现场监管更为结构化，也更为专业化。
监管者已经开发了更为前瞻和专业的新的非现场监管系统，这些系统不仅可以作为监测工具，而且可以作为银行所存在风险和问题的早期识别工具。这些系统的开发和使用顺应了形势发展的需要和不同国家监管当局的需要。
这些非现场监管系统可以分为三类：
z银行非现场评估系统；
z财务指标和同类型机构分析系统；
z统计模型。
第三节银行非现场评级系统
[课程概览]
本节结束后，你将能够描述非现场评级系统的主要特征。
本课程将向你介绍银行非现场评级系统的主要方法，及在监管过程中的应用。作为例子，你将可以了解到两个监管当局的银行非现场评级系统的细节。
这两个例子是：
z法国银行监管委员会的ORAP非现场监管评级系统；
z意大利银行的PATROL非现场监管评级系统。
银行非现场评级系统的概念
银行非现场评级系统能够使监管者以非现场评估为基础，对银行作出评级。在大多数国家，现场检查通常只能根据特定的要素及涵盖范围对银行作出评价。非现场监管系统也尝试对相似或相关的要素及范围作出评估。
所有可以获得的定性及定量的非现场数据和信息，在监管者进行评估时都会被考虑在内。例如，包括从以下渠道得到的数据和信息：
z监管报告
z年度财务报告
z最新的现场检查报告
z其他相关信息
评级可以每季度进行，主要是进行定量分析；也可以每年进行，这种情况下，所有定量和定性信息在评级时都必须予以考虑。
无论评级的频率如何，银行可以通过非现场的方式进行评估和监测，另外，也可以在两次现场检查之间进行，这些都证明了银行非现场评级系统是很有用的。
银行非现场评级系统的例子
一些国家监管当局已经在使用银行非现场评级系统。让我们来了解一下这两个非现场评级系统的主要特点，这两个系统分别是：
z ORAP评级系统（法国）
z PATROL评级系统（意大利）
ORAP评级系统（法国）
1、描述
⑴使用定性及定量参数，对与资本、流动性、资产质量、市场风险、盈利能力、股东、管理和内部控制等相关的14个要素进行评估；
⑵通过评估，14个要素中的每个要素都将被确定为1（最好）到5（最差）之间的一个等级。
⑶要素评估转变为使用加权方法的综合评估
⑷每个评为等级5的要素需要进行整改。
2、要素
要素评估内容
最低资本
是否符合审慎标准，将来可能发生并会对资本产生影响的事件，增加新资本的能力
资本充足率
审慎比率（第一支柱和第二支柱），资本的本质和数量，对额外资本的需求量（预期中的例外项目，业务的迅速扩张），对银行资本充足水平的评估
大额风险暴露
是否符合与以下内容相关的指导意见或标准：集中度、最重要交易对手的可靠性，对集团客户的贷款数量
流动性
满足资金需求的可能资金来源，与审慎标准相比较的流动比率
资产质量
借款人的多样化和质量，对担保人的分析，风险管理是否健全
不良贷款
贷款总量中不良贷款的发展趋势，贷款会计分类的可靠性，可疑类贷款的损失准备
不良贷款损失准备
各类客户准备金的提取数量，每年度对特定项目的准备金提取数量（例如国家风险）
市场风险
对市场运作的内部控制质量，与权益、比较的市场风险敏感限额，敞口，会计计帐，信息系统的可靠性
运营收入
收入水平和稳定性，总支出，每项业务营运收入等盈利比率
非经常项目
损益表中特殊项目的重要性，例如，特殊收入超过净收入的50%
资产回报资产回报的趋势分析
股东
股东提供给银行新的资源的能力和意愿，对银行监督和执行董事会的参与程度，对母公司的分析
管理管理结构，经理们的经验和能力
内部控制内部控制结构和环境，管理层的参与程度
3、方法
⑴使用定性及定量参数，对与资本、流动性、资产质量、市场风险、盈利能力、股东、管理和内部控制等相关的14个要素进行评估
⑵通过评估，14个要素中的每个要素都将被确定为1（最好）到5（最差）之间的一个等级
⑶要素评估转变为使用加权方法而进行的综合评估
⑷每个评为等级5的要素需要进行整改
PATROL评估系统（意大利）
1、描述
⑴介绍
意大利银行从1993年开始使用PATROL非现场评估系统。
⑵目标
由于在意大利没有定期对银行进行现场检查的规定，因此需要阶段性地并在两次现场检查之间对银行进行监测。
⑶频率
每年
⑷信息输入
各种来源的信息，如银行提交的月度、半年度及年度监管数据和信息。
来源于中央信用登记系统的关于每项贷款的信息（主要来源于意大利银行），及最新的现场检查报告。
⑸分析
定性及定量方法。
2、要素
要素评估内容
资本充足率银行自有资金与信用风险、市场风险、头寸风险、结算风
险和汇率风险所对应的资本需求的比较
盈利能力
与坏账损失资本需求相对应的主要项目的经济净回报，与其他银行机构相比较的资本回报，银行的利差
资产质量从中央信用登记系统接收到的坏账数据，贷款集中度指数。
流动性
正常运作条件下的期限不匹配，以一年时间周期模拟的外部冲击，客户存款及同业存款的突然外流，以及增加客户贷款发放等负面因素条件下银行的表现情况。
管理
通过问卷调查、管理层谈话、现场检查等形式，分析者获得特定信息。
3、方法
⑴5个要素通过所指示的参数进行评估。
⑵根据监管标准和指引，5个要素中的每个要素都将被确定为1（最好）到5（最差）之间的一个等级。
⑶对每个要素的评估，并考虑其他一些可以获得的信息，通过加权的结构，转变为综合的评级。
以下哪些论述对银行非现场评估系统适用？
A、基本目标是决定是否需要进行现场检查。
B、对每家银行的财务信息和比率进行单独评估。
C、定性评估发挥了重要作用。
答案：B C。 B和C的选项是正确的。每家银行都是以有效的非现场数据和信息为基础，按照评级参数来单独评估的。有时，会拿特定的比率与其在银行体系中和其它银行的该比率进行对比。尽管非现场评级系统使用的是以比率形式的量化信息，但质化因素在评估过程中也起到了重要作用。 A 选项是错误的。非现场评级系统的主要目的是对银行的现场检查之间进行监测。例如：在发现问题的情况下，提前进行一次检查。
[小结]
本节中，你学习了银行非现场评级系统的有关内容。这个系统可以帮助你以非现场方式为基础对银行进行评级和评价。
这种评级是以非现场可以获得的信息和数据为基础的，这包括审慎监管报告提供的信息和数据、年度财务数据、现场检查报告结论以及其他可获得的信息。
你已经学习了以下2个非现场评级系统，这些系统对两次现场检查之间银行监测是非常有用的。
z ORAP，法国银行委员会使用的年度非现场评级系统。
z PATROL，意大利银行使用的年度非现场评级系统。
第四节财务比率及同类型机构分析系统
[课程概览]
学完本节后，你将能够辨别财务比率及同类型机构分析系统的主要特征。
我们将学习一些监管当局开发的财务比率及同类型机构分析系统。我为了演示的目的，本节将介绍以下2个系统。
z银行监测屏（banking monitoring screens）（美国）
z银行观察系统(banking observation systems)（荷兰）
财务比率及同类型机构分析系统的概念
财务比率及同类型机构分析系统是对银行相关财务数据进行详尽分析的一种非现场系统。其主要目的是识别偏离的银行。
这些非现场系统也被称为专家系统，目前在监管过程中已经被广泛运用。这些系统运用人工智能分析输入的财务信息，使得监管者能够解读该系统的分析结果。
[名词解释]
偏离者
偏离者是指在数据序列中远远偏离其他数据的数据，这一数据与其他数据比较会显得特别大或特别小。
专家系统
专家系统是由人类专家的知识与电脑系统结合形成的。专家系统模拟人类专家在数据、信息分析中的推理和决策过程。
财务比率及同类型机构分析系统的概念
财务比率与同类型机构分析系统以比较的方法为基础，制定各类比率的门槛数（例如，最低水平）和基准数（例如规定的水平或平均水平）。将银行现在的表现与以下几点进行比较评估：
z规定的比率水平
z银行自身过去的表现
z同类机构的表现
当比率超出或低于规定的比率水平、银行自身过去的表现或同类机构的表现时就会发出警报。
财务比率与同类型机构分析系统可以帮助监管者：
z识别出需要更为紧密监测或需要进行中期现场检查的银行
z更好地确定现场检查的范围
z更细致地解读统计模型的结果
z更好地理解银行的风险状况
主要特征
财务比率分析系统与非现场评级系统有4个方面的重要差异。
1、比率数量。财务比率分析系统通常采用与银行所有业务领域相关的大量比率。通过这些比率，能够更好地理解和跟踪银行的业务和财务状况。相比较而言，非现场评级系统所用的比率较少，且只对银行业务的特定领域进行评估。
2、系统的关注点。财务比率分析系统关注个体评估和比较评估。相比较而言，非现场评级系统主要关注单个银行的评估。
3、对比率的处理。财务比率分析系统中所有比率的权重均相同，非现场评级系统所使用的比率有不同的权重设置。
4、输出。财务比率分析系统的结果会就银行存在的不同的缺陷发出不同的警告。相比较而言，非现场评级系统的结果会被加总得出银行的评级等级。
财务比率及同类型机构分析系统的例子
让我们通过以下两个例子对财务比率及同类型机构分析系统有更详细的了解：
z银行监测屏（美国）
z银行观察系统（荷兰）
银行监测屏（美联储）
1、描述
⑴简介
美联储从上世纪80年代就开始使用银行监测屏系统。银行监测屏系统由与银行各项业务和运作相关的一系列子监测屏组成。银行的资产规模及业务特征只要符合一定的标准，就将通过监测屏系统进行频繁和详细的监测。
⑵目标
-帮助标识和监测例外/偏离银行
-可以帮助监管者更好地分析和评估统计模型得出的结果
⑶频率
每季
⑷数据输入要求
上报报告的数据
2、要素
银行监测屏系统使用与以下领域相关的超过40种的比率：
z资产变化
z第一支柱资本变化
z非流动资产变化
z贷款集中度
z流动性
z贸易活动和收益
z衍生产品交易
z住房抵押贷款证券
z共同基金交易
z效率
z盈利能力
3、方法
⑴系统自动产生所监测银行的各种比率。
⑵监管者通过与基准比率或门槛比率比较，对比率进行分析。这些基准比率或门槛比率是建立在过去经验基础上的，主要反映在银行运行状况统一报告比率中（UBPR），或者是银行过去运行状况的显著变化。
⑶比率超出预设门槛比率的银行被确定为例外银行，将被标注并实施进一步的复查。
银行观察系统（荷兰）
1、描述
⑴简介
荷兰银行从2000年开始使用银行观察系统，系统以对银行业绩相关指标的评估为基础。
⑵目标
当银行的各种比率发生统计偏离时，发出警报。
⑶频率
每半年
⑷数据输入要求
月度、季度、半年度及年度监管报告数据和信息。
为更好地进行分析，外部机构评级结果、股票价格、宏观数据等也会被输入系统。
2、要素
比率
该系统评估与以下领域相关的超过50种的比率：
z资本
z流动性
z资产负债表上与信用风险、国家风险、利率风险有关的项目
z表外项目
z盈利能力
z效率
z股价等市场信息
z宏观经济信息
3、方法
⑴通过对各种比率设置基准数的方法，可以发现偏离银行。分析过程中也包含了对宏观经济信息的分析，但是在对所有的银行分析过程中，对这些水准和数字都没有设定警示线。
⑵系统由3个不同的模块组成，3个模块对比率作出各自不同的分析和解读。不同模块定义偏离银行的标准也各不相同。
3个模块包括：
z模块1-将银行当前的财务比率与该银行过去的比率进行比较
z模块2-将银行当前的财务比率与同类型银行当前及过去的比率进行比较
z模块3-将该银行与同类型银行当前财务比率的差异与两者的历史差异进行比较，有助于同类型银行比较，也有助于发现系统性差异。
⑶由于每个模块都能发出警报，监管者可以独立地看待每个模块。在有冲突的情况下，如3个系统中的2个发出了警报，或3个系统各发出了不同严重程度的警报，监管者需要决定以哪个模块为主，或者是否需要做进一步的评估。
[名词解释]
系统差异
本文中，系统差异与一组银行在系统范围内的分布特征有关。例如，小银行与大银行在资产总量、业务范围、系统网络等方面存在系统性的差异。相似地，外国银行与本国银行在资本结构、业务重点、技术运用、分支机构网络、系统及程序等方面存在系统差异。
同类型机构比较
同类型机构比较非常有用。
虽然财务比率及同类型机构分析系统对这种比较方法运用非常广泛，这类系统很少单独用于监测银行。
[测试]
完成以下句子。
财务比率及同类型机构分析系统：
A、着重对银行现有比率进行单独评估
B、对于发现偏离银行总是较为可靠
C、使用大量权重相同的比率
答案：C。财务比率及同类型机构分析系统是对银行财务情况进行详细分析的专业系统。此系统运用大量的比率进行分析。每项比率的作用都是同等的，没有一项比率比其它比率重要或不重要。
该系统运用比率分析对一家银行当前、过去及同类型机构的业绩进行比较。由于同类型机构有时不考虑银行之间的系统性差别，所以该系统所表达的结果有时可能会起到误导作用。
[小结]
本节中，你学习了财务比率及同类型机构分析系统。
这类专家系统着重对银行的财务数据进行详细分析。总体而言，为将银行目前的业绩情况与⑴该银行过去的业绩情况、⑵同类型银行业绩情况进行比较，该系统使用了大量比率，这种比较也可以在现有比率与设定水准如最低资本比率之间进行。
这些系统可以根据银行自身业绩、同类型银行业绩或规定的比率发现偏离银行。这些系统也被有些监管当局运用到更好地理解和解读其他系统。
你所学习过的系统包括：
银行监测屏系统（美国）
银行观察系统（荷兰）
第五节统计模型
[课程概览]
本节结束后，你将能够理解统计模型在非现场监测中的运用，以及统计模型在发展和使用中面临的挑战。
我们现在来学习由部分监管当局开发的几个统计模型，了解运用统计模型预测银行存在的问题，本节内容包括：
z各种类型的统计模型
z每种类型中的不同统计模型
统计模型的概念
统计模型是一种数据驱动型的模型，它使用严格的定量技术，试图将各种显示银行优点和缺点的指标转换成对银行风险的估计。近年来，这种用于预测银行未来财务状况的统计模型在设计和运用方面都取得了重大进展。
统计模型尝试预测银行将来的可能状况，主要包括：
z是否会倒闭
z在下一次现场检查中得到更好或更差的评级
z风险变大或变小
统计模型的特征
统计模型有两个重要的特征：
z预判性。统计模型重点关注对风险及银行将来可能存在问题的预告。
z量化性。统计模型运用高级量化技术衡量失败或压力的可能性。
定性因素在模型中发挥的作用有限，而在其他监管方法中，则不同程度地依赖于人的判断。
统计模型
监管当局开发的统计模型根据其目标及结果进行分类。让我们通过举例来了解各种类型的模型。
z评级预测模型
主要为预测下一次银行检查评级结果，尤其是降级。
z倒闭/幸存预测模型
用于预测银行将来是否会倒闭
z预期损失模型
用于预测银行将来的清偿能力
z其他模型
通过从不同方面观察银行运作，预测存在的问题。
评级预测模型尝试预测：
z下一次现场检查的可能评级
z下一次现场检查评级是否会比当前现场检查评级低。
让我们来看这一个模型：美国联邦存款保险公司(FDIC)的非现场骆驼统计评级系统(SCOR)。
非现场骆驼统计评级系统(SCOR)—评级下降预测模型（美国联邦存款保险公司(FDIC)）
1、描述
⑴简介
美国联邦存款保险公司(FDIC)的非现场骆驼统计评级模型(SCOR) 是一个评级下降预测模型，用于取代早期的非现场评级模型。（CAEL）
⑵目标
用于预测被骆驼综合评级系统评定为等级1和等级2银行评级下降的可能性。（被骆驼综合评级系统评定为等级3、4和5的银行已在重点监测和监管之下）
⑶频率
每季
⑷输入数据
报告数据
⑸时间周期
4至6个月
2、要素
变量
以下表格列出了模型使用的变量，及它们对评级下降风险的影响。
类别变量占总资产的比例对评级下降的影响
资产质量逾期贷款（30-89天）评级下降风险增大
资产质量
逾期贷款（90天以上）评级下降风险增大
不计息贷款评级下降风险增大
取消抵押品赎回权贷款评级下降风险增大
贷款损失储备评级下降风险减小
冲销贷款总额评级下降风险增大
贷款损失准备评级下降风险增大收益税和特别储备扣除前收入评级下降风险减小
流动性
流动负债评级下降风险增大
流动资产评级下降风险减小
贷款及长期证券评级下降风险减小资本权益资本总额评级下降风险减小
注：冲销数、准备金和税前收益为全年数；其他数据为季度财务决算报告数据。
3、方法
⑴将银行一年前的财务决算报告数据与最近一次现场检查评级进行比较。这种比较可以在最近财务决算报告数据的基础上，估计银行将来现场检查的评级。
⑵财务决算报告变量通过逐级递进估计的方式进行选择和淘汰。
⑶特别对于骆驼评级为等级1和2的银行，非现场骆驼统计评级系统(SCOR)给出了银行下一次现场检查分别被评为等级1、2、3、4、5的概率。
⑷被骆驼评级评定为等级3、4、5的银行，如果降级概率大于35%，将被放在一起进行标识，并需要接受进一步的复查。
⑸通过将银行变量与假定的两家中值银行变量进行比较，能够找出导致银行评级下降的
倒闭/生存预测模型
倒闭/生存预测模型（生存能力预测模型）是基于这样一个前提：倒闭银行在发生倒闭事件以前的几个年度，都具有相似的行为模式。
模型试图识别财务比率与银行倒闭或财务困难的相关性及相关系数。
模型通过一些银行的样本进行估设，并通过保留样本测试其估计的准确性，通过新鲜样本对具有与倒闭银行相似特征的银行进行识别。
美国监管当局由于在上世纪80年代中期至90年代初期积累了大量银行倒闭的数据和信息，已开始使用倒闭/生存预测模型。
下面，让我们来看两个银行倒闭或存续预测模型的例子。
z监管和规制—银行风险统计评估（SR-SABR）模型（美联储）
z风险评估模型（美国货币监理署）
[名词解释]
相关性
相关性是指两个变量值的同时变化的状态，如果是相同方向的变化，属于正相关，如果是相反方向，属于负相关。
系数
对两个变量相互独立或相关状态的衡量值，变动范围为-1 至 +1， -1指完全负相关，0指不相关，+1指完全正相关。
保留样本
保留样本指实际数据系列的子集，被提取出来用于检验/测试模型的准确性。
新鲜样本
指模型运用当前新产生的数据或观察结果，而不是样本数据。在这种情况下，模型状态由运作中银行的相关信息驱动。
SR-SABR银行生存能力预测模型（美联储）
1、描述
⑴简介
美联储于2006年初开始使用进一步改进后的非现场监测框架，即监管与规制—银行风险统计分析（SR-SABR）框架。SR-SABR在监测评级过程中运用了三个计量经济学模型，其中之一是生存能力模型，这一模型以早期的SEER（现场检查评级的统计估计）风险等级模型为基础。
⑵目标
识别今后两年将出现倒闭的银行及资本将出现严重不足（即权益对平均资产比率低于
⑶输入数据财务决算数据⑷频率
每季度
⑸时间跨度
2年
2、要素
变量
类别
变量占总资产的比例（除带*
的项目）
对银行倒闭或资本不足
可能性的影响
逾期贷款（30-89天）风险增加
逾期贷款（90天及以上）风险增加
不计息贷款风险增加
资产质量
取消抵押品赎回权贷款风险增加
工商业贷款风险增加资产集中度
住房贷款风险降低
收益
平均资产回报*（净收益作为平
均资产的比例）
风险降低证券的账面价值风险降低
流动性存放同业定期存款（大于1亿
美元）
风险增加资本权益资本风险降低
其它资产规模* 风险降低
注：“风险增加”指变量越大，银行倒闭或资本不足的风险越大。“风险降低”指变量越大，银行倒闭或资本不足的风险越小。
3、方法
⑴模型运用两个变量的摸索倒退技术估计倒闭的概率，1代表倒闭，0代表存活。
⑵模型以应变量（倒闭或存活）和自变量（表格中列出的变量）之间存在的关系为基础建立。
⑶模型产生一个介于0与1之间的概率值，用以估计银行将来两年倒闭的可能性。
⑷现行骆驼评级系统评定为等级1、2、3的银行，其对应的倒闭概率分别为大于2%、3%及大于3%，评定为这三个等级的银行都需要被标识出来，并接受进一步的复查。
⑸导致银行被模型标识出的财务比率，也需要提交相关的详细报告。
⑹还需要提交一个称为同类型银行统计报告的材料，这个报告重点关注该银行与其它银行比较的相对地位。
OCC风险评估模型（美国货币监理署）
1、描述
⑴简介
美国货币监理署所使用的一种倒闭/生存预测模型，称为风险评估模型。
⑵目标
识别倒闭概率正在变大及倒闭总体风险正在增加的银行。
对于那些存在倒闭可能的银行，此模型试图使他们在现场检查中被发现之前就被识别出。
⑶数据输入要求
年度银行数据及其他信息
⑷频率
每年
⑸时间跨度
三年
2、要素
变量变量对风险或倒闭的影响
银行资产组合风险（指使银行暴露于压力之下的内部因素）
逾期贷款、不计息贷款、取消抵押品赎
回权的贷款
流动性融资困难（银行超过15%的负债
由大面额定期存单（CD）及经纪存款组成
骆驼评级为3、4、5的银行
倒闭的风险增加
银行环境风险（（指使银行暴露于压力之下的外部因素）
银行从事市场活动的领域内，两年内失
业率的变化
倒闭风险的增加或降低取决于失业率水平银行条件风险（指承受压力的能力）
支付利息和税收前收益/总资产除以负
债应付息/总负债
资本对总资产比率
倒闭风险降低
控制变量（可根据银行差异进行调整）
银行资产小于或大于5亿美元
倒闭风险增加或降低。银行规模越大，越不易受影响导致倒闭。
银行获取执照的时间（假设为开业3-5年的新银行）倒闭风险增加或降低。开业三年以内的银行有高资本的保护。开业3-5年的银行，由于业务的拓展，风险暴露逐渐增加。开业5年以上的银行可能从事高风险业务，从而导致资本刚刚达标。
规制变化
制度变迁（1989年金融机构改革、恢复
和执行法案实施后）
制度变迁（1992年联邦存款保险公司改进法案实施后）
倒闭风险降低。这些变化对银行业的总体运行具有正面影响。
银行持股公司
倒闭风险增加或降低。银行持股公司的本质决定了银行的状况和良好运行。由于可以进行兼并，由银行持股公司拥有的多家银行中的任何一家银行倒闭的可能性比较小。
3、方法
⑴模型对银行以下内容进行评估：
z资产组合（业务）风险
z条件（承受损失能力）风险
z环境（其他因素如失业率、适用法规及银行成立时间）风险
⑵模型显示有25%以上倒闭风险的银行将被标识，并接受进一步的复查。
问题：
在缺乏有关银行倒闭和缺陷方面拥有足够信息的国家，监管当局是如何开发我们上面学到的这些模型的？是否有可能建立这样的模型，并用于识别银行的缺陷及倒闭的可能性？
专家的回答：
是的，有可能。有一种可替代的方法叫“预期损失”法，是由法国仲裁委员会开发的。
预期损失法，就像名称所表示的那样，尝试预测在银行信贷资产出现损失或发生预期损失时，是否能够保持足够的拨备及是否能够保持清偿能力。
这种方法以以下两项内容为前提：
z信用风险是银行面临的最大风险
z银行信贷资产将来预期发生的大额损失可能使银行由于拨备不足而失去清偿力。
SAABA（法国）
1、描述
⑴简介
我国银行业非现场监管存在的问题及改进的建议 摘要:非现场监管是有效银行监管的重要组成部分。我国非现场监管经过十几年的改进和完善,已经成为较为有效的监管手段之一。但是,在实际操作过程中,非现场监管在制度建设、指标设计、技术运用等方面仍存在诸多缺憾。笔者针对非现场监管存在的主要问题,提出修改和完善的建议,以期进一步提高监管的质量和效率。 非现场监管是有效银行监管的重要组成部分,也是持续银行监管的重要手段和方法。20XX年,银行监督管理委员会(以下简称“银监会”)承接银行监管职责后,有必要针对非现场监管中存在的主要问题,进行修改和完善,以进一步提高银行监管的质量和效率。鉴于此,笔者对非现场监管存在的主要问题进行探讨,并提出改进建议,供决策参考。 一、非现场监管中存在的主要问题 1.监管制度不完善,监管随意性较大。一是监管制度深度有待突破。监管责任制中仅对监管信息收集内容以及信息的处理和监管报告作了规定,对风险评价以及应采取的措施没有规范性的要求,致使非现场监管工作随意性较大。监管人员即使没有准确判断风险,并及时采取有效的监管措施,在制度上也缺乏相应的责任追究机制;二是监管制度广度仍需扩展。《商业银行法》和《金融违法行为处罚办法》仅对商业银行违反资产负债比例管理规定做出明确的处理规定,但资产负债比例管理指标仅是监管指标的一部分,对其他监管指标尚未从法规上进行约束。 2.监管指标体系设计欠合理,风险反映不够充分。一是注重对传统资产负债业务的监管,弱化对表外业务和新业务的监管。如银行承兑汇票、信用证、担保等表外业务,监管体系虽有所涉猎,但仅限于表面分析。对于见证、代客理财、外汇交易等新业务,监管体系尚未涉及;二是注重对信贷资产的监管,忽视对非信贷资产的监管。监管部门每月对信贷资产质量进行监测分析,但是对债券投资、抵债资产和递延资产等非信贷资产分析较少;三是注重对即时风险的监管,弱化对潜在风险的监管。对资产负债结构不匹配潜在的流动性风险、资金运用效率较低潜在的收益风险缺乏深入分析的工具和能力;四是注重对单个指标的考核,忽视对指标间的分析。对安全性、流动性和盈利性指标间,缺乏互动性的分析指标,如流动性比例和存贷比例的关系、资本充足率与资本利润率的关系等;五是重点
银行业金融机构信息科技风险 非现场监管报表 （征求意见稿） 1 目录 第一部分年度报表 (1) I信息科技风险调查问卷 (1) Q-R-1 信息科技风险调查问卷 (1) II基本情况报表 (8) T-B-1 信息科技治理基本情况表 (8) T-B-2 信息科技风险管理情况表 (10) T-B-3 信息科技内外部审计与评估基本情况表 (12) T-B-4 应急管理基本情况表 (14) T-B-5 信息科技项目基本情况表 (15) T-B-6 灾备基本情况表 (16) T-B-7 外包基本情况表 (18) T-B-8 各类中心基本情况表 (19) T-B-9 数据中心及灾备中心机房基本情况表 (20) T-B-10 重要信息系统统计表 (21) T-B-11 网络基本情况表 (23) T-B-12 电子银行业务品种统计表 (24) T-B-13 电子银行业务量统计表 (25) 第二部分季度报表 (27) T-B-14 重要信息系统运行基本情况报表 (27) T-B-15 组织机构、人员重大变动表 (30) 第三部分报告 (31) R-R-1 信息化建设与信息科技风险管理年度报告 (31) 附录参考定义 (32) 2 填报须知 一、本报表作为银监会信息科技风险监管体系的重要组成部 分及信息科技风险识别、评估工作的基础和前提，旨在全面收集和监测银行业金融机构信息科技风险状况。
二、本报表主要适用于在中华人民共和国境内依法设立的政 策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资法人银行等银行业金融机构。 三、本报表是为针对信息科技风险而设的专门报表，银行业 金融机构应当对所填报数据的真实性负责。 四、本报表应由风险管理部门组织填报。 五、本报表分为年度报表、季度报表和报告。年度报表统计 周期为12个月，即上一年10月1日至本年度9月30日，报送截止时间为每年10月15日；季度报表报送时间为季后10日内；报告报送时间为自然年后40日内。 六、报表中未特别说明统计范围的，皆指全行范围。 七、填报过程中，对于需要特别说明的项目或问题，请在备 注栏中描述具体情况。 八、报送截止后，对于存在疑问的报表，监管人员可要求机 构提供详实材料予以核实或重报；如有必要，将发起现场检查，并以现场检查结果为准。 九、本报表附有术语参考定义，填报过程中可供参考。 1 第一部分年度报表 I信息科技风险调查问卷 Q-R-1 信息科技风险调查问卷 填报机构：填报人：责任人：填报日期：年月日
金融租赁公司非现场监管指标及填报说明 一、监控指标 1.资本充足率（＞＝10%） 计算公式：资本总额/风险资产总额×100% 资本总额包括核心资本和附属资本。 核心资本＝实收资本＋资本公积＋盈余公积＋未分配利润； 附属资本＝贷款（租赁）呆账准备＋投资风险准备＋坏账准备。 风险资产总额＝总资产－现金－存放中央银行款项－委托租赁－国债－政策性金融债券－存拆放商业银行款项×90%－存拆放其他金融机构款项×75%＋（担保＋其他或有负债)×50%。 2.租赁资产比例（＞＝60%） 计算公式：租赁资产余额/总资产×100% 租赁资产包括直接租赁、回租、委托租赁、转租赁、经营性租赁资产。 3.拆入资金比例（＜＝100%） 计算公式：拆入资金/资本总额×100% 拆入资金指金融租赁公司从金融机构拆入的短期资金。 4.资产分散性比例（＜＝15%） 计算公式：对同一承租人的最大融资余额（融资租赁＋贷款）/资本总额×100% 5.长期投资比例（＜＝30%）
计算公式：长期投资余额/资本总额×100% 长期投资不包括长期国债和政策性金融债券投资。 6.担保比例（＜＝200%） 计算公式：担保/资本总额×100% 7.租赁项下的流动资金贷款比例（＜＝60%） 计算公式：租赁项下的流动资金贷款余额/贷款对应的承租人租赁合同金额×100% 8.委托租赁比例（＜＝100%） 计算公式：委托租赁余额/委托租赁资金余额×100% 9.资产质量指标 （1）逾期租赁比例（＜＝8%） 计算公式：（逾期租赁＋逾期贷款）余额/(应收租赁款余额＋租赁项下的流动资金贷款余额）×100% 逾期租赁系指承租人支付出现困难，未能在租赁合同约定到期按期偿付的租金总额（不含呆滞租赁和呆账租赁）。 逾期贷款系指按财政部财商字[1998]302号文规定，借款合同约定到期（含展期后到期）但未归还的贷款（不含呆滞贷款和呆账贷款）。 （2）呆滞租赁比例（＜＝5%） 计算公式：（呆滞租赁＋呆滞贷款）余额/（应收租赁款余额＋租赁项下的流动资金贷款余额）×100% 呆滞租赁系指首次未能在租赁合同约定到期偿付租金的时
银行业金融机构分支机构信息科技 非现场监管报表 填报机构： 联系人： 联系方式：
目录 第一部分年度报表 (3) F-B-1 信息科技基本情况表 (3) F-B-1 填报说明 (5) F-B-2 各类机房情况表 (8) F-B-2 填报说明 (9) F-B-3 信息系统管理情况表 (11) F-B-3 填报说明 (15) F-B-4 业务连续性情况表 (17) F-B-4 填报说明 (17) F-B-5 网络管理情况表 (19) F-B-5 填报说明 (21) F-B-6 外包管理情况表 (22) F-B-6 填报说明 (23) 第二部分实时报表 (25) F-A-1 信息科技组织、人员重大变动报告表 (25) F-A-1 填报说明 (25) F-A-2 信息科技重大突发事件报告表 (26) F-A-2 填报说明 (27) F-A-3 重大投产及变更报告表 (28) F-A-3 填报说明 (29) F-A-4 信息科技内外部审计情况报告表 (30) F-A-4 填报说明 (30) 第三部分年度报告 (32) F-R-1 信息科技年度报告 (32) F-R-1 填报说明 (33) 银行业金融机构分支机构信息科技非现场监管报表填报须知 (34)
第一部分年度报表 □报送空表F-B-1 信息科技基本情况表
附件： 2、本年度已完成的信息科技内部审计报告。 3、本年度已完成的信息科技风险评估或信息安全检查报告 F-B-1 填报说明 【信息科技管理职能】是指分支机构信息科技管理组织、人员等基本情况。 【信息科技管理职能部门工作报告路线】是指信息科技管理职能部门的主要工作报告路线。 【信息安全岗位】信息安全岗位是指分支机构信息科技管理职能部门内设专职负责信息安全管理、信息安全检查等岗位。以分支机构人力资源部门岗位职责定义为准。 【具有IT专业背景】是指具有3年以上信息科技专职工作经历，或具有本科以上信息技术、通信相关专业学历，或1年以上信息科技管理进修（培训）脱产学习经历。 【信息科技风险管理职能】是指分支机构信息科技风险管理组织和工作执行情况。 【是否明确信息科技风险管理职能（岗位）】是指分支机构明确有独立于信息科技部门的信息科技风险管理职能部门（岗位）。
关于印发《企业集团财务公司、金融租赁公司非现场监管指标及填报说明》的 通知 银发[2000]398号 中国人民银行各分行、营业管理部;总行直接监管的企业集团财务公司、金融租赁公司:为加强对企业集团财务公司和金融租赁公司的监管,提高非现场监管数据报送的质量,根据我行最近颁布实施的《企业集团财务公司管理办法》、《金融租赁公司管理办法》和《中国人民银行“全科目上报”金融统计制度》,我行制定了《企业集团财务公司非现场监管指标及填报说明》和《金融租赁公司非现场监管指标及填报说明》。现印发给你们,有关说明如下: 一、各企业集团财务公司和金融租赁公司法人机构自2001年1月1日起于每季后18日内将本指标执行情况报送中国人民银行。分支机构的考核比例,由各企业集团财务公司、金融租赁公司分支机构所在地人民银行分行、营业管理部根据本指标体系确定。 二、各分行、营业管理部自2001年1月1日起按本指标对辖区内所监管的企业集团财务公司和金融租赁公司法人机构进行考核,并以此为基础,按照总行规定的金融监管报告统一格式撰写金融监管报告。 三、对于资产质量指标,各分行、营业管理部应根据企业集团财务公司、金融租赁公司不良资产的具体情况,提出逐年压缩比例。新发生的不良资产,力争当年消化。 四、按照《金融租赁公司管理办法》,金融租赁公司业务范围中已取消了存款业务,因此,不再向人民银行交法定存款准备金。但是,对于以前已经办理信托存款业务的金融租赁公司,必须进行清理和规范,在清理结束前,继续按原有规定缴纳法定存款准备金。
五、企业集团财务公司和金融租赁公司非现场监管数据资料通过“中国人民银行金融统计‘全科目上报’统计指标”报送,具体报送办法和《企业集团财务公司和金融租赁公司非现场监管指标与金融机构统计指标归属关系对照表》,总行将于近期发文布置。 六、我行以往颁布的有关规定中,凡与本通知相抵触的考核指标,均以本通知为准。 二○○○年十二月二十七日
为准确反映银行业金融机构业务发展变化和实际风险状况，进一步优化监管统计报表，银监会对现有非现场监管报表进行了修订，制定了2017年非现场监管报表(详见附件)，从2017年1月1日起正式施行。现将填报工作有关事项通知如下。 一、报表内容调整 （一）新增报表（基础类、业务类、支持发展类） 1.新增《G34信贷资产转让业务情况表》。反映银行业金融机构通过直接转让、信贷资产证券化、信贷资产收益权转让等方式进行信贷资产转让的情况。 2.新增《G51国别风险敞口及拨备统计表》。按照《银行业金融机构国别风险管理指引》要求，反映银行业国别风险债权、债务敞口及相关拨备情况。 3.新增《S70科技金融和投贷联动统计监测表》。该表由两个部分组成：表一反映银行业金融机构服务科技型企业的情况；表二反映银行业金融机构内部投贷联动和外部投贷联动业务情况。 （二）修改报表（基础类、业务类、支持发展类）
1.修订《G06理财业务情况表》。与“全国银行业理财信息登记系统”月度统计表进行整合，统一两张报表的样式和填报说明。同时，修订产品端的销售渠道类型和资产负债端的资金投向项目。 2.修订《G31投资业务情况表》。行项目中，增设“资产支持证券”项目，并进一步明确基金等部分项目含义。列项目中，修改最终投向类型，缩小最终投向行业归属的填报范围，并增设产业投资基金、市场化债转股等附注项目。 3.修订《G21流动性期限缺口统计表》。将项和项的名称分别修改为“投资债券和同业存单”和“发行债券和同业存单”。 4.修订《G11_Ⅰ资产质量五级分类情况表第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）》。增设“买断其他票据类资产”项目，反映除买断式转贴现以外其他票据类资产的转让情况；按照《商业银行并购贷款风险管理指引》要求，增设并购贷款相关统计项目。对应的分支机构报表GF11_I仅增设“买断其他票据类资产”项目。 5.修订《G01_Ⅶ贷款投向分行业情况表》、《G11_
银行非现场监管报表统计制度实施细则第一章总则 第一条为加强?非现场监管信息系统?的规范运行和管理，规范本行非现场监管信息的报送程序、内容、方法，明确非现场监管信息编制、审核、报送人员职责，提高非现场监管信息工作质量和效率，确保非现场监管信息数据的安全性、及时性及系统的正常运行，根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《银监会非现场监管报表指标及数据内部管理办法》、《银行业监管统计管理暂行办法》以及《某银行统计管理暂行办法》等文件要求，特制定本实施细则。 第二条本管理办法适用于实施?非现场监管信息系统?过程中所涉及的机关各部室。 第二章客户端报送系统运行管理 第三条科技开发部门承担我行的客户端报送系统所涉及的软、硬件的安装、配置、维护的责任，并指派专人作为客户端报送系统的系统管理员。 第四条系统管理员应严格按照客户端报送系统的权限设置规定来设置用户权限，做到系统管理员同业务人员分离，严禁一人多职。 第五条系统管理员在对客户端报送系统进行维护时，必须有负责使用该系统的业务人员在场。 第六条客户端报送系统的登陆口令必须做到保密。第七条系统管理员必须在每期数据报送之后对客户 端报送系统做好数据备份，备份文件应同客户端报送系统异地存放，并且记录归档，由系统管理员专人管理。 第八条客户端报送系统所涉及的安装文件、系统资料都应记录归档，由系统管理员专人管理。 第九条系统管理员必须定期查看客户端报送系统的日志，如日志中出现错误操作，应在当天之内解决系统错误，确保系统的稳定运行，需要告知河北银监局的应立即与河北银监局统计信息处取得联系。 第十条负责非现场监管信息系统数据报送的部门应指派专人负责操作客户端报送系统。
第1篇银行非现场监管工作交流 非现场监管工作交流 § 一、紧紧把握年度工作重点，坚持制度先行。 § 二、从日常监管工作中发现被监管单位的异常变化，充分发挥非现场监管的预警作用。§ 三、按照年度工作重点，作好重点和难点工作。 一、紧紧把握年度工作重点，坚持制度先行。 （一）根据省局强化不良资产监管，着力化解信用风险的要求，印发了《关于进一步加强辖内信用社授信风险监测的通知》。要求各联社进一步健全完善了不良贷款、中央银行票据置换不良贷款和大额贷款以及关联方交易和关联企业（集团客户）授信监测台账，建立了不良贷款、央行票据置换不良贷款、大额贷款以及关联方和关联企业（集团客户）授信情况分析报告制度，对50万元以上存量不良贷款及新发生20万元以上不良贷款，按月逐户逐笔监测，按季进行考核。下发了《关于督促辖内农村信用社完成2007年度不良资产清收处置目标的通知》。将不良双降等目标进行了分解，督促辖内农村信用社确保完成2007年度不良资产清收处置目标。6月末，信用社不良贷款余额40.3亿元，占比281%，余额和占比分别较年初下降27亿元，93个百分点，分别完成计划的784%和726%。其中环翠区联社不良贷款余额下降79亿元，占比下降126个百分点，分别完成全年下降计划的138%和126%。 （二）建立了分局与省联社威海办事处监管与经营分析会议制度的规则。进一步推动了监管与被监管的互动与交流，及时、全面掌握辖内农村信用社的经营管理情况，加强监管政策传导。 一、紧紧把握年度工作重点，坚持制度先行。 （三）根据省局强化合规监管，增强审计稽核作用的要求，制定《信用社内部审计报告制度》。要求各联社审计稽核部门每2年要对辖内分支机构进行一次全面检查，建立对联社高管人员的年度审计报告制度，并及时将审计报告及日常专项审计报告上报分局，至6月末收到省联社威海办事处及环翠区联社审计报告6份，实现资源共享，对审计报告反映的问题将作为采取监管措施的参考资料。 二、从日常监管工作中发现被监管单位的异常变化，充分发挥非现场监管的预警作用。 （一）通过参加联社贷审会发现环翠区联社继续向原超比例大户增加授信，并发生新的超比例授信。
非现场监管报表、报告报送要求 一、报送内容 10张非现场监管报表（excel报表）、非现场监管报告（word文档）以及相关工作报告。 第一、二、三季度分别报送非现场监管报告的季度报告，第四季度的季度报告和年度报告整合在一起，只需报1份年度报告。 二、报表填报注意事项 1、必须使用规定的非现场监管报表模板填报报表。 非现场监管报表格式必须使用最新的模板，最新模板在“反洗钱监管台账”中的“非现场监管报表模板维护”上直接下载。使用该模板前必须要进行以下的参数设置： （1）打开Excel程序，更改Excel的宏的安全级别为“中”或者“低”。 点击“工具”---〉“宏”---〉“安全性” 更改或者确定安全级别为“中”或者“低” 1
（2）打开相应的模版，选择“启用宏” 警告：“禁用宏”会引起上报不成功。 非现场监管报表的文件名直接使用模板原有的名称，不能修改， 2
报表填报完毕后直接存盘，不能对报表进行任何处理，比如加密等操作。 非现场监管报告文件名的命名规则为：年度+季度+机构代码+反洗钱非现场监管报告，使用01/02/03/04分别代表第一/第二/第三/第四季度，机构代码为当地人民银行在反洗钱监管台账上分配的机构代码，长度为12位阿拉伯数字，如果机构的系统用户代码的长度为12位阿拉伯数字的，则系统用户代码即为机构代码，新增用户代码的长度为15位阿拉伯数字。反洗钱相关的工作报告的命名不受此限制。 2、非现场监管报表由两部分组成：报表头和报文，报表头由报表前3行组成，必须完整填写，“填报单位类别代码”为各机构总部向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告时使用的“总对总”代码，长度为15位阿拉伯数字，“数据类别”和“数据来源”字段不需要填写。 3、非现场监管报表字段的输入： 数字字段一定为半角字符，如为全角或非数字型，则无法统计。 单位一定要准确：如附表9、10金额的单位为万元。 各字段一定要手工输入，不要粘贴，因为粘贴操作有可能粘贴上一些隐藏的字符，系统在读取数据时将报表判断为错误报表，拒绝接受。 三、信息上报注意事项 1、使用“非现场监管报表上传”模块上传10张非现场监管报表和非现场监管报告，使用“工作报告新增”模块上报反洗钱相关的工作报告。 2、非现场监管报表和报告上报成功后，务必要点击“非现场监管报表维护”模块确认所有信息已上报，并查看所上报的报表、报告以 3
非现场监管知识考核试题库 一．单选题 1、银行（ D ）对本行监管统计数据的真实性负责 《银行监管统计数据质量管理良好标准》 A、合规部领导 B、合规部员工 C、财务部主管 D、法定代表人 2、业务及管理基础系统具有良好的（ D ），满足新业务、新产品和监管新要求的需要，并为监管统计管理系统预留能够灵活加载的数据接口。 《银行监管统计数据质量管理良好标准》 A、稳定性 B、统一性 C、安全性 D、可拓展性 3、银行按照规定加强对监管统计资料的存储管理，保证监管统计数据信息的（ A ）《银行监管统计数据质量管理良好标准》 A、安全性和连续性 B、安全性和统一性 C、持续性和稳定性 D、持续性和准备性 4、“1104工程”的启动时间是（ C ）《1104非现场监管培训知识》 A、2001年11月4日 B、2002年11月4日 C、2003年11月4日 D、2004年11月4日 5、以下不属于流动性风险报表的有（D ）《1104非现场监管培训知识》 A、流动性期限缺口统计表 B、流动性比例检测表
D、客户大额授信统计表 6、《中华人民共和国银行业监督管理法》是在第（ C ）届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过。《中华人民共和国银行监管管理法》 A、八 B、九 C、十 D、十一 7、银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处（ C ）罚款。 《中华人民共和国银行监管管理法》 A、五万以上十万以下 B、十万以上二十万以下 C、十万以上三十万以下 D、三十万以上五十万以下 8、银行业金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处（ A ）罚款。 《中华人民共和国银行监管管理法》 A、二十万以上五十万以下 B、二十万以上六十万以下 C、三十万以上五十万以下 D、三十万以上六十万以下 9.G01《资产负债项目统计表》的报送频度为（ A ） 《1104报表实务》 A、月报（境内分支机构）、季报（境内外分支机构）、半年报和年报（境内外分支机构和附属公司）。 B、月报（境内外分支机构）、季报（境内分支机构）、半年报和年报（境内外分支机构和附属公司）。 C、月报（境内外分支机构和附属公司）、季报（境内外分支机构）、半年报和年报（境内分支机构）。 D、月报（境内分支机构）、季报（境内外分支机构和附属公司）、半年报和年报（境内外分
1 银行非现场监管报表统计制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强“非现场监管信息系统”的规范运行和管理，规范本行非现场监管信息的报送程序、内容、方法，明确非现场监管信息编制、审核、报送人员职责，提高非现场监管信息工作质量和效率，确保非现场监管信息数据的安全性、及时性及系统的正常运行，根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《银监会非现场监管报表指标及数据内部管理办法》、《银行业监管统计管理暂行办法》以及《银行统计管理暂行办法》等文件要求， 特制定本实施细则。 第二条 本管理办法适用于实施“非现场监管信息系统”过程 中所涉及的机关各部室。 第二章 客户端报送系统运行管理 第三条 科技开发部门承担我行的客户端报送系统所涉及的软、硬件的安装、配置、维护的责任，并指派专人作为客户端报送系统的系统管理员。 第四条 系统管理员应严格按照客户端报送系统的权限设置规定来设置用户权限，做到系统管理员同业务人员分离，严禁一人多职。 第五条 系统管理员在对客户端报送系统进行维护时，必须有负责使用该系统的业务人员在场。 第六条 客户端报送系统的登陆口令必须做到保密。 第七条 系统管理员必须在每期数据报送之后对客户端报送系统做好数据备份，备份文件应同客户端报送系统异地存放，并且记录归档，由系统管理员专人管理。 第八条 客户端报送系统所涉及的安装文件、系统资料都应记录归档，由系统管理员专人管理。 第九条 系统管理员必须定期查看客户端报送系统的日志，如日志中出现错误操作，应在当天之内解决系统错误，确保系统的稳定 运行，需要告知银监局的应立即与银监局统计信息处取得联系。
附件3 非现场监管统计报表 20XX年XX月月度定量指标填报表 填报单位：XX公司单位：万元、件、人 表格：m1 报送数据公司备注专管员评价 保费、保额和保单件数 长期险 （1年期以上） 当月新增承保件数当月新增承保保费当月新增承保保额 是否存在 明显变动 需要说明的 情况 异动 情况 异动 原因 累计有效保单件数本年度累计承保保费本年度累计承保保额 短期险 （1年期及以内） 当月新增承保件数当月新增承保保费当月新增承保保额 是否存在 明显变动 需要说明的 情况 异动 情况 异动 原因 本年度累计承保件 数 本年度累计承保保费本年度累计承保保额 营销员流动月初营销员人数当月新进人数当月离司人数月末营销员人数 是否存在 明显变动 需要说明的 情况 异动 情况 异动 原因 银保专管员流动月初专管员人数当月新进人数当月离司人数月末专管员人数是否存在需要说明的异动异动
明显变动情况情况原因0 内勤员工变动（不含直接销售人员）月初内勤人数当月新进内勤人数当月离司内勤人数月末内勤人数 是否存在 明显变动 需要说明的 情况 异动 情况 异动 原因 投诉情况当月接到投诉件 数 当月已处理投诉当月通融赔付件数当月通融赔付额外金额 是否存在 明显变动 需要说明的 情况 异动 情况 异动 原因 其中：银保渠道 主要销售产品产品名称当月新单保费收入本年度累计新单保费收入渠道新单保费收入占比是否存在 明显变动 需要说明的 情况 异动 情况 异动 原因 个险渠道新单保费前三名产品 银保渠道新单保费前三名产品 XX渠道 新单保费前三名产品 主要退保产品产品名称当月退保金额本年度累计退保金额渠道总退保金额中占比是否存在 明显变动 需要说明的 情况 异动 情况 异动 原因 个险渠道退保前三名产品
各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：为全面反映国际监管新规则对我国银行业金融机构的影响，更好地满足监管工作需要，银监会对非现场监管报表进行了修订，拟于2011年实施。现将有关要求通知如下，请遵照执行。 一、基础报表内容调整 2011年非现场监管报表新增了杠杆率、流动性覆盖率和净稳定融资比例等内容，细化了对存贷款月日均情况、贷款行业投向分类的监测，完善了对授信集中度的计算方法。 （一）月报内容调整 新增《G01附注第IX部分存贷款月日均情况表》 （二）季报内容调整 1.增加《G11第III部分按行业大类分类的贷款（按贷款投向）》； 2.修改《G14 授信集中情况表》； 3.增加《G25 流动性覆盖率和净稳定融资比例情况表》； 4.增加《G44 杠杆率情况表》 以上新增和调整报表的具体内容见附件4。 （三）填报说明及校验关系调整 此次修订中还对部分报表（《G13 最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》、《G15最大二十家关联方交易情况
表》、《G41资本充足率汇总表》等）的填报说明及校验关系进行了完善。请各金融机构登录银监会数据采集系统，在“资源下载”页面中下载相关修订内容。银监会机关及派出机构人员在银监会内网的“统计信息网”中下载。 二、特色报表内容调整 （一）非银行金融机构报表调整 1.信托公司：修改《S32 信托投资公司管理信托财产状况统计表》，增加《S3k 信托公司净资本计算表》和《S3m 信托公司风险资本计算表》； 2.金融租赁公司：增加《S3n 融资净利差情况表》，修改《S39 租赁业务资产负债项目统计表》、《S3e 金融租赁公司租赁业务情况统计表》、《S3g融资租赁资产质量及风险缓释情况表》和《S3h 金融租赁公司流动性缺口统计表》； 3.汽车金融公司：修改《S3a 汽车金融公司贷款质量五级分类情况表》； 4.消费金融公司：增加《S3j消费金融公司贷款明细分类及有关情况表》。 （二）合作金融机构报表调整 修改《S42 农村中小金融机构补充数据报表》、《S45 农村中小金融机构支农服务情况统计表》（仅报表名称变动）和《S47 新型农村金融机构经营情况统计表》。 （三）其他报表调整
银行业监督管理委员会统计现场检查细则（供检查参 考）——非现场监管报表部分 本次统计现场检查非现场监管的报表范围有：银监会非现场监管所有基础报表、统计部所设计的特色报表、国别风险报表、QIS测算报表和GSIFI报表等。 本部分检查主要是对非现场监管报表指标的数据来源、加工方法、操作流程以及技术、组织保障情况，其中重点对部分填报难度大、涉及面广、风险反映集中的报表进行检查。历年非现场监管检查查的比较多的报表主要是资本充足率报表、资产质量五级分类情况表、授信集中情况表等。 第一部分总体说明 一、检查内容 （一）非现场监管报表管理工作—从2011年这部分可以归入《良好标准》中制度建设、系统保障以及日常监控部分来进行评估 1．非现场监管报表涉及部门的职责分工及组织保障情况； 2．数据来源及技术保障情况； 3．数据加工方法及报表操作流程； 4．非现场监管工作的内部控制及数据质量保障情况。 （二）制度执行情况---部分内容可以由制度建设来评估 1．非现场监管报表统计方法和统计项目归属关系的准确性、
完整性； 2．非现场监管统计数据的真实性、准确性。 二、资料调阅清单 （一）进场前资料 1．非现场监管报表统计制度实施细则； 2．非现场监管统计工作管理制度及部门职责分工要求； 3．非现场监管报表统计项目与数据源数据(会计数据等)间的归属关系； 4．当期(报表时点与期数要求应根据检查目的进行调整)会计决算报表(并表及未并表)：业务状况变动表、资产负债表、损益表； 5．上年年报； 6．会计制度及会计核算说明； 7．其他检查进场前需准备和分析的资料。 （二）进场后资料 包括准备金计提标准，准备金及计提准备对应的资产明细表等。 三、检查要点和注意事项 （一）检查前的准备工作 1．熟练掌握银监会《中国银行业监督管理委员会关于报送2004年有关统计报表的通知》（银监发〔2004〕2号）、《中国银行业监督管理委员会关于资本充足率统计制度的通知》（银监发〔2004〕18号）、《银监会统计信息披露暂行办法》（银监
中国银行业监督管理委员会关于印发《股份制商业银行非现场监管规程(试行)》的通知 （银监发[2004]21号2004年4月5日） 各银监局： 为规范非现场监管工作，加强对非现场监管工作的管理和考核，提高非现场监管工作的质量和效率，现将《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》印发你们。请各银监局根据实际情况，在非现场监管工作中组织试用，认真总结试行经验，并将有关试行情况和修改意见及时上报银监会。现将有关问题通知如下： 一、《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》是监管部门开展非现场监管工作的指导性文件，各银监局应按照规程的有关规定，规范、高效地开展非现场监管工作，有效发挥非现场监管的动态监测和风险预警作用。 二、银监会各级监管机构应根据银监会有关规定履行非现场监管工作的职能。 三、各银监局应根据《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》，明确非现场监管的信息要求，制定股份制商业银行监管信息报告制度，并督促和指导各行严格执行和落实，确保监管信息采集渠道的畅通；监管信息要求应明确各类监管信息的具体内容、报告频率、报告方式和保密要求等，特别应对信息质量作出明确的规定。 四、各银监局应建立重大事项报告制度，督促股份制商业银行按照规定向监管部门及时报告重大事项。 五、各银监局应充分利用定期走访、审慎会谈、即时询问、要求报送补充信息等手段，及时获取更广泛、更全面的监管信息。在利用各种非现场监管手段时，应参照《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》规定的有关文书格式，制定规范的非现场监管文书，保证非现场监管工作的规范化和专业化。 六、各银监局应按照《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》的规定，按季向银监会报送分行别的非现场监管分析报告。报告内容不求面面俱到，力求重点突出、简明扼要、以事实（典型案例）为依据，以数据为支撑，围绕监管重点，真正做到定量分析与定性分析相结合，静态分析与动态分析相结合，对获取的各类信息进行审慎的、全过程的综合性分析。 附件
前言 银监会非现场监管报表指标体系经过多次论证、修订与完善后，已于2007年正式执行，报表内容直接反映了银行业金融机构财务经营情况和各类风险状况，并参照有关国际标准，采取了先进的风险计量手段进行充实和细化，是风险分析、评价和预警的基础。经过各级监管部门和各银行业金融机构的共同努力，非现场监管报表质量和应用水平有了一定提高，但在对报表的理解和填报以及监管人员的审核和应用等环节还存在较多问题，报表报送的及时性、完整性和准确性还有待提高。因此，为使有关人员进一步充分理解和正确使用非现场监管报表指标体系，真正把“死的数据”变成“活的信息”，实现刘明康主席提出的对报表风险点进行解析和提示的要求，我们认真总结和归纳了报表使用各个环节的常见问题和经验，参考有关部门的意见并结合我国银行业改革和监管工作实际，组织编印了《非现场监管报表使用手册》（以下简称《手册》）。 《手册》面向各类用户，提供非现场监管信息收集、处理和分析应用等方面的业务指导。一是银行业金融机构有关人员既可以根据《手册》要求，来正确理解和准确填报银监会非现场监管报表内容，又可以参照《手册》内容，及时掌握自身风险信息并
加强银行业内部风险管理；二是银监会系统非现场监管人员可以将《手册》作为工具书，以便于更好地把握数据质量，掌握报表指标体系的分析技巧和监管要点，做好数据审核应用工作；三是银监会系统统计信息人员可以利用《手册》，辅助做好数据汇总和综合分析应用等工作。 非现场监管报表信息分两个层次，一是作为填报数据源的基础报表和特色报表，二是由数据源报表加工出的监管指标和生成报表。基础报表是主干，体现了风险为本的监管理念，全面反映机构财务状况和风险情况，是对各机构统一的框架要求，现有报表23张。特色报表作为补充，是针对特定类的银行业金融机构业务状况、风险特点和监管法规设计的、旨在满足特殊监管要求的报表。特色报表现有28张，其框架是按照银监会对口监管部门分类的。由非现场监管信息系统的基础报表和特色报表可加出监管指标和生成报表。监管指标就是在非现场监管工作中经常使用的，反映银行业金融机构财务状况和风险情况的一系列比率，现有111个。生成报报表是面向具体监管应用，按分析主题要求加工出的各类报表，现有79张。《手册》对监管指标和生成报表的计算方法和项目口径进行规范，不但方便数据的使用，还有助于信息沟通的准确顺畅，提高管理决策的质量和效率。 按形式划分，《手册》由两部分组成。第一部分为“基础报表使用手册”。内容涵盖了基本财务、信用风险、流动性风险、市场风险、资本充足率和分地区情况六大部分，包括报表的填报
为进一步规范非现场监管标准，明确监管要求，保持与《非现场监管报表及填报说明》(见《中国银行业监督管理委员会关于非现场监管信息系统2007年正式运行的通知》(银监发［2006］75号))的一致性，银监会对非现场监管基础指标的定义和计算方法进行了细化和完善，形成了非现场监管基础指标定义及计算公式。现印发给你们，并就相关事项通知如下： 一、指标内容 非现场监管基础指标分为“资本充足”、“信用风险”、“盈利性”、“流动性风险”和“市场风险”五个方面，共计38项指标，涵盖全部风险监管“核心指标”和监管评级指标，是银监会风险监管和风险评价的重要基准。 非现场监管基础指标不包括银监会制定的仅针对某类银行业金融机构的“特色监管指标”。“特色监管指标”的定义和计算公式请参照相关规定执行。 二、指标定义 非现场监管基础指标的定义包括“指标定义”和“计算公式”两大部分(详见附件)。指标定义是对指标计算方法的描述；计算公式是对计算方法的细化和明确。通过指标定义和计算公式，将“非现场监管基础指标”与“非现场监管报表”的具体项目建立联系，明确了指标的数据来源，规范了指标的计算公式。 三、其他要求 （一）非现场监管基础指标仅对指标的定义和计算公式进行
了规范，指标的评价标准和监管要求仍按相关法规执行。其他文件中指标定义和计算公式如与本文件不一致，以本文为准。今后，非现场监管指标定义及计算公式还将随着监管法规制度和非现场监管要求的变化相应进行调整。 （二）银监会及其派出机构监管人员应当全面了解并掌握非现场监管基础指标的定义和计算公式，结合各银行业金融机构实际情况，按要求做好各项非现场监管工作。 （三）各银行业金融机构要按照监管指标有关要求，将监管标准与内部风险管理有机结合，不断完善风险管理机制，提高风险管理水平。 请银监会各派出机构及时将本通知转发给辖内银行业法人金融机构，以及参照法人管理的相关银行业金融机构。 二○○六年十一月十七日
我国银行业非现场监管存在的问题及改进建 议 摘要：非现场监管是有效银行监管的重要组成部分。我国非现场监管经过十几年的改进和完善，已经成为较为有效的监管手段之一。但是，在实际操作过程中，非现场监管在制度建设、指标设计、技术运用等方面仍存在诸多缺憾。笔者针对非现场监管存在的主要问题，提出修改和完善的建议，以期进一步提高监管的质量和效率。 非现场监管是有效银行监管的重要组成部分，也是持续银行监管的重要手段和方法。2003年，银行监督管理委员会(以下简称“银监会”)承接银行监管职责后，有必要针对非现场监管中存在的主要问题，进行修改和完善，以进一步提高银行监管的质量和效率。鉴于此，笔者对非现场监管存在的主要问题进行探讨，并提出改进建议，供决策参考。 一、非现场监管中存在的主要问题 1．监管制度不完善，监管随意性较大。一是监管制度深度有待突破。监管责任制中仅对监管信息收集内容以及信息的处理和监管报告作了规定，对风险评价以及应采取的措施没有规范性的要求，致使非现场监管工作随意性较大。监管人员即使没有准确判断风险，并及时采取有效的监管措施，在制度上也缺乏相应的责任追究机制；二是监管制度广度仍需扩展。《商业银行法》和《金融违法行为处罚办法》仅对商业银行违反资产负债比例管理规定做出明确的处理规定，但资产负债比例管理指标仅是监管指标的一部分，对其他监管指标尚未从法
规上进行约束。 2．监管指标体系设计欠合理，风险反映不够充分。一是注重对传统资产负债业务的监管，弱化对表外业务和新业务的监管。如银行承兑汇票、信用证、担保等表外业务，监管体系虽有所涉猎，但仅限于表面分析。对于见证、代客理财、外汇交易等新业务，监管体系尚未涉及；二是注重对信贷资产的监管，忽视对非信贷资产的监管。监管部门每月对信贷资产质量进行监测分析，但是对债券投资、抵债资产和递延资产等非信贷资产分析较少；三是注重对即时风险的监管，弱化对潜在风险的监管。对资产负债结构不匹配潜在的流动性风险、资金运用效率较低潜在的收益风险缺乏深入分析的工具和能力；四是注重对单个指标的考核，忽视对指标间联系的分析。对安全性、流动性和盈利性指标间，缺乏互动性的分析指标，如流动性比例和存贷比例的关系、资本充足率与资本利润率的关系等；五是重点考虑对商业银行总行的监管，忽视各级监管机构监管指标的设计。对法人机构和非法人使用相同的监管指标，体现不出不同层级的监管机构不同的监管重点。 3．监管技术较为落后，信息共享率低。目前，监管部门应用电子计算机的水平远落后于商业银行，由于应用水平较低，降低了监管工作的质量和效率。一是风险反映滞后。非现场监管资料主要依靠手工报表和磁盘传递，尚没有建立监管数据的网络传输以及自动核对、汇总、分析和报送监管资料，使监管部门无法实时掌握被监管机构的经营状况，特别是大额交易及风险状况，以便及时采取监管措施；二是
中国银行业监督管理委员会非现场监管指引（试行） 二ＯＯ六年六月二十三日
中国银行业监督管理委员会 非现场监管指引（试行） 一、总则 （一）为配合“1104工程”的实施，规范非现场监管的程序、内容和方法，明确非现场监管人员的职责和报告路径，提高非现场监管的工作质量和效率，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关法律法规，制定本指引。 （二）本指引适用于中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）及其派出机构对银行业金融机构进行的非现场监管。 （三）本指引所指的非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面、持续地收集、监测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制定监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配臵监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。 （四）一套完整的非现场监管程序包括制定监管计划、监管信息收集、日常监管分析、风险评估、现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段（如图一非现场监管流程图所示）。 （五）结合监管资源的现实情况，非现场监管人员可以根据被监管机构风险实际状况、规模、业务复杂程度，相应调整或简化上述非现场监管程序。
（六）为贯彻落实风险为本的监管理念，非现场监管人员要关注被监管机构的风险管理、内部控制政策的完善和有效执行，并结合现场检查情况对上述方面进行质量评估和监管评级，督促被监管机构从制度上提高风险管控能力。 （七）非现场监管对被监管机构承担持续性监管的主要责任。非现场监管与现场检查在专业分工、适当分离的基础上，要加强信息共享、相互配合，形成有机衔接的监管合力，提高监管专业化的水平和监管效力。 （八）银监会各监管部门、各银监局可以依照本指引制定有关非现场监管的实施细则。 图一：
1104非现场监管培训 知识
1104非现场监管培训知识 一、“1104工程”概述 成立银监会是党中央、国务院为深化金融改革、加强银行监管而做出的重大决策，是提高防范和化解金融风险能力、确保金融安全高效稳健运行的重要举措。银监会党委高度重视银行业金融机构监管信息系统建设，成立了项目建设领导小组，负责对重大问题的决策。领导小组下设办公室，负责项目日常管理工作。为加快银监会系统信息化建设，2003年11月4日，银监会专门召开了“银行业金融机构监管信息系统建设”主席办公会和监管信息系统建设领导小组会议，会议决定启动“1104工程”（银行业金融机构监管信息系统），确定了“周密论证、统一规划、急用先行、分段实施”的指导思想和“统一规划、统一管理、统一标准、资源共享”系统建设原则。 （一）“1104工程”建设的背景 目前，我国银行业发展势头良好，但也存在一些待解决的问题和潜在的风险，一是不良资产基数大；二是潜在的损失较大；三是损失准备不足，资本充足率低。因此，必须实施有效的银行监管，加速化解这些潜在的风险。面对现状，加速建立一个完整的监管信息系统、实现对银行业金融机构有效监管、加速化解历史包袱是维护我国金融稳定的重要一环。 由于银监会成立时间较短，监管信息系统建设比较薄弱，对银行与非银行业金融机构进行监管基本上以手工方式进行，严重影响了银行监管职能的发挥和监管效率的进一步提高，具体表现在以下几个方面： 一是缺乏必要的监管信息化工具与手段，难以实现对被监管对象进行持续、全面、有效监管。随着信息技术在银行业金融机构广泛应用，银行业金融机构信息化水平不断提高，银行业金融机构业务品种与交易量大增，交易信息电子化、无纸化，业务的复杂性、风险的隐蔽性也越来越高，单靠手工方式，以有限的人力资源按照传统方式翻阅账本、传票等，难以有效识别金融机构风险。